Контрольные, курсовые, рефераты, тесты – готовые и на заказ!
 Гарантия качества, доступные цены, индивидуальный подход
 Работы выполняют высококвалифицированные специалисты
Войти      Регистрация
 тел. 8-912-388-82-05
  std72@mail.ru
> 20 лет успешной работы
> 50000 выполненных заказов
Отзывы/вопросы

Форма входа



Главная » Учебно-методические материалы » ЭКОНОМЕТРИКА » Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике. Яковлева А.В.

Метод инструментальных переменных
18.12.2011, 01:57

Метод инструментальных переменных основан на критике М. Фридменом оценивания кейнсианской функции потребления.

Общий вид функции потребления:

Cit=a+βyit+εit, (1)

где Сit– объём потребления i-го домашнего хозяйства в t-ом году;

yit – объём доходов i-го домашнего хозяйства в t-ом году;

β – коэффициент предельной склонности к потреблению (0< β<1);

a – коэффициент автономного потребления;

εit – независимая случайная составляющая модели.

В соответствии с кейнсианской трактовкой модели потребления, коэффициент автономного потребления а равен нулю.

К основным недостаткам модели потребления можно отнести:

1) оценки неизвестных коэффициентов модели регрессии, рассчитанные традиционным методом наименьших квадратов, изменяются год от года;

2) в ходе экспериментов было доказано, что оценка коэффициента β для фермерских хозяйств ниже, чем для городского населения.

М. Фридмен показал невозможность применения традиционного метода наименьших квадратов для оценивания неизвестных коэффициентов модели регрессии (1) с помощью теории постоянных доходов.

Предположим, что справедливы следующие равенства:

Т – это индекс, означающий непостоянство (transitory) переменных.

Пусть переменные дохода yit и потребления Сit– этослучайные величины с нулевым математическим ожиданием и дисперсиями

соответственно, т. е.

По Фридмену переменные дохода и потребления связаны отношением вида:

Задача состоит в определении значимости функции потребления (2) при значимости функции потребления (1).

Представим функцию потребления (2) в виде равенства:

Тогда потребление можно представить следующим образом:

Обозначим выражение

как uit. Тогда функция потребления (2) примет вид:

Cit=a+βyit+uit.

В модели потребления (1) величина εit, является независимой случайной составляющей, а в модели потребления (2) величина uit коррелируют с βyit, следовательно, нарушается первая предпосылка нормальной модели регрессии.

Рассчитаем показатель ковариации между переменной yit и uit:

Оценка коэффициента β в модели потребления (1), полученная традиционным методом наименьших квадратов, равна выражению:

Следовательно, традиционный метод наименьших квадратов будет всегда давать заниженные оценки параметров, поэтому им пользоваться нельзя.

М. Фридмен предложил новый метод для оценки неизвестных коэффициентов подобных функций, названный им методом инструментальных переменных (Instrumental Variables – IV).

Суть метода инструментальных переменных заключается в следующем. Переменная yit из правой части уравнения, для которой нарушается первая предпосылка нормальной модели регрессии, заменяется на новую переменную, называемую инструментом:

В результате получим, что случайная ошибка uit и переменная yit между собой не коррелируют, но коррелируют с новой переменной 

 которая называется инструментом. Индекс y' означает, что переменная дохода относится к следующему году.

Оценка неизвестного коэффициента β, полученная методом инструментальных переменных, выглядит следующим образом:

В общем случае инструментальная переменная z должна удовлетворять двум свойствам:

1) она должна тесно коррелировать с зависимой переменной уcov(y,z)≠0;

2) она не должна коррелировать со случайной ошибкой εtcov(z,ε)=0.

Для модели множественной регрессии оценки неизвестных параметров модели рассчитываются по формуле:

http://lib.rus.ec




БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПР. И ФИН. УЧЕТ
БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА, ТВ и МС, МАТ. МЕТОДЫ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
ИНВЕСТИЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГ
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕТ. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЭО
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
СТАТИСТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
УЧЕБНИКИ, ЛЕКЦИИ, ШПАРГАЛКИ (СКАЧАТЬ)
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА, ОРГ-ЦИЯ И УПР-НИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МИКРО-, МАКРО)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭКОНОМЕТРИКА
Оформить заказ
Ваше имя *
Ваш e-mail *
Контактный телефон
Город *
Учебное заведение *
Предмет *
Тип работы *
Тема работы/вариант *
Кол-во страниц
Срок выполнения *
Прикрепить файл
Дополнительные условия


Статистика
Онлайн всего: 20
Гостей: 20
Пользователей: 0