Контрольные, курсовые, рефераты, тесты – готовые и на заказ!
 Гарантия качества, доступные цены, индивидуальный подход
 Работы выполняют высококвалифицированные специалисты
Войти      Регистрация
 тел. 8-912-388-82-05
  std72@mail.ru
> 20 лет успешной работы
> 50000 выполненных заказов
Отзывы/вопросы

Форма входа



Главная » Учебно-методические материалы » ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МИКРО-, МАКРО) » Макроэкономика (1)

10.2. Динамическая функция совокупного предложения
15.12.2011, 02:31

10.2.1. Отсутствие инфляционных ожиданий

В разделе 7.4 было показано, что объем совокупного предложения при заданной технологии производства определяется поведением предпринимателей и домашних хозяйств на рынке труда. При этом специфика поведения домашних хозяйств состоит в том, что в случае повышения уровня цен цена предложения труда (WS(NP)) однозначно не определена. Наглядно это проявляется в том, что в ответ на повышение уровня цен график функции предложения труда либо вообще не сдвигается, либо сдвигается на неопределенное расстояние (см. рис. 7.13).

Что же определяет номинальную цену предложения труда при заданном уровне цен?

Как и любая цена, цена труда зависит от конъюнктуры рынка. Когда на рынке труда существует дефицит, то рабочие могут рассчитывать на большую ставку зарплаты, чем в период существования конъюнктурной безработицы, и наоборот. В 1958 г. профессор Лондонской школы экономики А. Филлипс опубликовал6 результаты своих исследований взаимозависимости между уровнем безработицы и изменением денежной ставки зарплаты в Великобритании в период с 1861 по 1957 г. Для первых 52 лет (1861-1913 гг.) эта зависимость аппроксимировалась уравнением

где - годовой темп прироста номинальной ставки заработной платы, %; u - текущий уровень безработицы, %.

Ее график, получивший название кривой Филлипса, представлен на рис. 10.3.

Рис. 10.3. Кривая Филлипса


Обобщенно взаимосвязь между изменением ставки зарплаты и уровнем безработицы (теоретическую кривую Филлипса ) можно представить формулой

(10.1)

где a - параметр, характеризующий изменение уровня номинальной зарплаты в периоде t по сравнению с периодом (t - 1) в зависимости от уровня безработицы в периоде t. Преобразуем формулу (10.1) следующим образом:

(10.2)

Рис. 10.4. Зависимость ставки зарплаты от уровня занятости


Уравнение (10.2) в явном виде представляет зависимость изменения ставки денежной зарплаты от уровня безработицы. Из него следует, что в текущем периоде ставка зарплаты повышается по сравнению с предшествующим только при уменьшении безработицы ниже ее естественного уровня, т.е. когда Nt > Nt*. Если в текущем периоде существует конъюнктурная безработица, то Wt < Wt-1. Графически эта зависимость представлена на рис. 10.4.

В условиях полной занятости ставка денежной зарплаты текущего периода равна таковой же в предшествовавшем: пока Nt = Nt*, ставка заработной платы стабильна. Когда появляется конъюнктурная безработица, тогда цена труда снижается по сравнению с предшествовавшим периодом. При избыточной занятости текущая ставка зарплаты превышает уровень предшествующего периода.

Из формулы (10.2) следует также, что кривая, представляющая зависимость между ставкой номинальной зарплаты и уровнем занятости, смещается в периоды неполной или избыточной занятости. Если в текущем периоде есть конъюнктурная безработица, то в следующем периоде каждому уровню занятости будет соответствовать более низкая ставка зарплаты, т.е. линия W(N) сместится вниз. При избыточной занятости линия W(N) в следующем периоде сдвинется вверх.

 10.1

Таким образом, при фиксированном уровне цен денежная ставка зарплаты постоянна только в состоянии полной занятости. Когда фактический уровень безработицы отклоняется от естественного ее уровня, тогда номинальная ставка зарплаты меняется от периода к периоду, увеличиваясь во время избыточной занятости и уменьшаясь во время конъюнктурной безработицы. Дополним теперь зависимость (10.2), выражающуюся кривой Филлипса, эмпирически выявленной А. Оукеном зависимостью между объемом производства и уровнем безработицы (см. формулу (7.4) и рис. 7.10). Для этого представим уравнение кривой Оукена следующим образом:

Тогда уравнение теоретической кривой Филлипса (10.2) принимает вид

(10.3)

где   a/yF характеризует реакцию ставки денежной зарплаты на отклонение фактического объема производства от национального дохода полной занятости.

Для получения функции совокупного предложения, выражающей взаимозависимость между уровнем цен и объемом производства, осталось выразить номинальную ставку заработной платы через цену агрегированного блага, или уровень цен. В условиях несовершенной конкуренции, присущей современной экономике, наиболее распространенным способом установления цен является ценообразование по методу «затраты плюс», который представляется формулой

(10.4)

где  - коэффициент начисления на выплаченную зарплату в целях получения нормальной прибыли;   N/y - трудоемкость единицы продукции.

Подставим в равенство (10.4) значение Wt из уравнения (10.3), тогда:

(10.5)

Из уравнения (10.4) следует, что произведение перед квадратной скобкой в равенстве (10.5) равно Pt-1, т.е. равенство (10.5) можно представить в виде

(10.6)

Уравнение (10.6) представляет функцию совокупного предложения в коротком периоде, характеризующую взаимозависимость между текущим уровнем цен и текущим объемом совокупного предложения. Ее график показан на рис. 10.6.

Рис. 10.6. Функция совокупного предложения при ценообразовании «затраты плюс»


Так как эта функция основывается на зависимости ставки номинальной зарплаты от уровня занятости (10.2), то графики обеих функций схожи. Положительный наклон графика функции совокупного предложения объясняется тем, что при увеличении производства сокращается безработица, растет денежная ставка зарплаты и вслед за ней повышаются цены благ.

Поскольку в состоянии неполной занятости денежная зарплата снижается от периода к периоду, а цены устанавливаются по методу «затраты плюс», то при yt < yFкаждому объему предложения соответствует более низкий уровень цен, т.е. кривая совокупного предложения со временем сдвигается вниз. При избыточной занятости график совокупного предложения периода t проходит выше этого же графика периода (t - 1).

Учитывая, что , уравнение (10.6) можно записать следующим образом:

Рис. 10.7. Динамическая функция совокупного предложения
без инфляционных ожиданий


(10.7)

Уравнение (10.7) отражает динамическую функцию совокупного предложения без учета инфляционных ожиданий. Графически оно представлено на рис. 10.7.

Совокупное предложение растет по мере повышения темпа инфляции. При стабильном уровне цен объем совокупного предложения равен национальному доходу полной занятости. Дефляция снижает совокупное предложение.



10.2.2. Наличие инфляционных ожиданий

Уравнение теоретической кривой Филлипса (10.1), лежащее в основе динамической функции совокупного предложения (10.7), характеризует зависимость между приростом денежной ставки зарплаты и уровнем занятости при данном уровне цен. В условиях постоянного его роста домашние хозяйства, определяя цену предложения труда, кроме количества труда и текущего уровня цен принимают в расчет и ожидаемый ими темп инфляции, т.е. WS = WS(N,P,e), где e - ожидаемый домашними хозяйствами темп прироста уровня цен.

Концепции ожиданий. При использовании в экономических моделях ожидаемых значений каких-либо параметров можно исходить из того, что они задаются экзогенно. Однако результаты анализа оказываются более плодотворными, когда ожидаемые значения возникают в самой модели в качестве эндогенных параметров на основе определенных представлений о способе формирования ожиданий экономических субъектов.

Простейшим примером экономической модели с эндогенными ожиданиями является известная из микроэкономики «паутинообразная» модель ценообразования. Цветовод, решая накануне, сколько цветов он завтра повезет на рынок, ориентируется на сложившуюся сегодня цену P et+1 = Pt. Это значит, что ожидаемая продавцом в текущем периоде цена следующего периода равна сегодняшней. Такой способ формирования ожиданий называют статическим ожиданием.

Как известно из курса «Микроэкономика», в зависимости от соотношения углов наклона графиков функций спроса и предложения процесс «паутинообразного» ценообразования будет сходящимся, расходящимся или циклическим. При этом возникает естественный вопрос: почему два последних случая не встречаются в реальной жизни? Дело в том, что в реальном хозяйстве индивиды учатся на своих ошибках. Если продавец видит, что избранный им способ оценки будущей цены приносит ему все больше убытков, он скорректирует процедуру формирования своих ожиданий. Этот факт находит отражение в концепции адаптивных ожиданий, в соответствии с которой ожидаемая в периоде t цена в периоде (t + 1) определяется по формуле

,
(10.8)

где  - коэффициент адаптации.

В концепции адаптивных ожиданий предполагается, что индивид в периоде t при прогнозировании цены на период (t + 1) учитывает свою ошибку при предшествующем прогнозе цены (выражение в круглых скобках). При отсутствии ошибки (Pt - Pte = 0) он и в будущем станет ориентироваться на правильно определенную им в прошлом цену. Если, например, в понедельник продавец ожидал, что во вторник цена будет равна 5, но она оказалась равной 7 и коэффициент адаптации продавца равен 0,5, то во вторник он будет ожидать, что в среду цена установится на уровне 6. Если бы его прогноз оправдался, то и на среду он ожидал бы цену 5.

Когда индивид не реагирует на ошибку предыдущего прогноза, полагая, что знает нормальное значение прогнозируемого показателя, к которому этот показатель тяготеет, тогда  = 0. Если индивид ожидает, что текущее значение показателя сохранится и на ближайшее будущее, т.е. обладает статическим ожиданием, то  = 1.

Ограничение коэффициента адаптации интервалом {0,1} выражает «здоровый» консерватизм экономического субъекта. Если он обнаружил, что в ходе предыдущего прогноза недооценил рост некоторого показателя: (xt > xte), то он увеличит ожидаемое значение этого показателя на следующий период, однако это значение не превысит достигнутый в прошлом периоде уровень: xte < xt+1e < xt. Такое поведение свидетельствует о том, что экономический субъект строит свой прогноз не только на основе информации двух соседних периодов.

Концепцию адаптивных ожиданий можно рассматривать как частный случай авторегрессивных ожиданий. В соответствии с последней экономические субъекты прогнозируют направление и величину изменения экономических показателей, основываясь на всей динамике этих показателей в прошлом, хотя при этом предполагается, что недавнее прошлое оказывает на будущее большее влияние, чем события давно прошедших лет. Формально это можно представить так

,
(10.9)

где n - число периодов, предшествующих прогнозируемому; i - весовые коэффициенты.

Чтобы привести концепцию адаптивных ожиданий к концепции авторегрессивных ожиданий, в правой части формулы (10.8) освободимся от прогнозируемых величин

Как и в выражении (10.9), ожидаемое значение есть взвешенная сумма всех фактических значений показателя в прошлом.

Хотя в концепции авторегрессивных ожиданий «ошибки учат», в тех случаях, когда прогнозируемая величина монотонно увеличивается (уменьшается), ожидания субъекта будут постоянно ниже (выше) фактических значений. К числу недостатков концепции авторегрессивных ожиданий относится также и то, что при прогнозировании индивид использует информацию только о прошлом рассматриваемого явления, не пытаясь предвидеть возможные новые факторы его формирования в будущем.

Неудовлетворенность концепцией авторегрессивных ожиданий побудила исследователей к разработке новой концепции - теории рациональных ожиданий. В соответствии с ней индивид прогнозирует ожидаемое значение параметра, используя структурную модель его формирования и всю имеющуюся в данный момент информацию о факторах, влияющих на определяемое значение.

В концепции рациональных ожиданий цена предстает в виде функции от всех ценообразующих факторов

где xi - ценообразующие факторы.

Модель рациональных ожиданий не может быть полностью детерминированной, так как является прогнозной, но в отличие от адаптивных рациональные ожидания лишь случайно могут оказаться ошибочными. Рассмотрим простейшую модель прогноза значения цены в соответствии с концепцией рациональных ожиданий

Параметры Ut и Vt - это стохастические переменные, отражающие случайные ошибки в прогнозировании объемов спроса и предложения. Первое уравнение указывает на то, что текущий спрос на благо определяется его текущей ценой. Второе уравнение свидетельствует о том, что продавцам решение об объеме предложения приходится принимать накануне, т.е. на основе ожидаемой цены. Третье уравнение говорит о том, что продавец строит свой прогноз в соответствии с концепцией рациональных ожиданий. В рассматриваемом примере это означает, что ему известны параметры a bmN, определяющие конкретный вид функций спроса и предложения. Четвертое уравнение констатирует равенство ожидаемых объемов спроса и предложения. Поскольку ожидается, что прогноз будет точный, то

В реальной экономике действовать в соответствии с гипотезой рациональных ожиданий не просто. Построение адекватной прогнозной модели, сбор и обработка необходимой для прогноза информации, как правило, связаны со значительными затратами. После сопоставления последних с пользой от точного прогноза показателей индивид может решить, что рациональней не вспоминать о гипотезе рациональных ожиданий. Поэтому, несмотря на научную «солидность» гипотезы рациональных ожиданий, она не вытесняет другие варианты эндогенных инфляционных ожиданий в экономических моделях.

Гипотеза рациональных ожиданий является важным элементом концепции «новых классиков» - современных последователей неоклассического направления развития экономической мысли. Исключая возможность систематических ошибок при прогнозировании значений экономических параметров, она, как будто бы, подкрепляет постулат совершенной гибкости цен и вывод о нейтральности денег. Однако гипотеза рациональных ожиданий используется и в неокейнсианских моделях и сама по себе не может служить обоснованием неоклассической экономической идеологии.


Включение ожиданий в модель

Вследствие того что при определении цены предложения труда домашние хозяйства учитывают и ожидаемый темп инфляции, в правой части равенства (10.1) появится дополнительное слагаемое te, так что

,

т.е. темп прироста ставки номинальной зарплаты корректируется на ожидаемый темп инфляции.

Соответственно изменится равенство (10.3)

(10.10)

Поскольку установление цен по методу «затраты плюс» обеспечивает пропорциональность цен ставке денежной зарплаты, темп прироста цен равен темпу прироста зарплаты. Поэтому равенство (10.10) можно записать

(10.11)

Уравнение (10.11) есть динамическая функция совокупного предложения с инфляционными ожиданиями в коротком периоде; она выражает связь между фактическим темпом инфляции и объемом производства при заданных инфляционных ожиданиях. Графически это отображается тем, что каждому значению инфляционных ожиданий соответствует своя кривая совокупного предложения (рис. 10.8). Чем больше ожидаемый темп инфляции, тем выше расположен график ytS(t). Это означает, что рост инфляционных ожиданий при любом заданном объеме совокупного предложения повышает фактический темп инфляции. Фактический темп инфляции становится функцией от ожидаемого ее темпа: t = t(te).

Рис. 10.8. Динамическая функция совокупного предложения с инфляционными ожиданиями


Если в течение продолжительного времени темп инфляции не меняется, то ожидаемый ее темп становится равным фактическому в соответствии с любой концепцией формирования ожиданий. В этом случае, как следует из равенства (10.11), объем совокупного предложения равен национальному доходу полной занятости при любом темпе инфляции. Иначе говоря, производство на уровне национального дохода полной занятости возможно при любом уровне инфляции. Графически этот вывод изображается в виде перпендикуляра к оси абсцисс в точке yF, который представляет собой линию динамической функции совокупного предложения в длинном периоде.

Поскольку в концепции рациональных ожиданий прогнозируемый темп инфляции лишь случайно может не совпасть с фактическим темпом, то в соответствии с этой концепцией график динамической функции совокупного предложения всегда перпендикулярен к оси абсцисс.

http://www.e-doctrina.ru/




БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПР. И ФИН. УЧЕТ
БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА, ТВ и МС, МАТ. МЕТОДЫ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
ИНВЕСТИЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГ
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕТ. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЭО
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
СТАТИСТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
УЧЕБНИКИ, ЛЕКЦИИ, ШПАРГАЛКИ (СКАЧАТЬ)
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА, ОРГ-ЦИЯ И УПР-НИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МИКРО-, МАКРО)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭКОНОМЕТРИКА
Оформить заказ
Ваше имя *
Ваш e-mail *
Контактный телефон
Город *
Учебное заведение *
Предмет *
Тип работы *
Тема работы/вариант *
Кол-во страниц
Срок выполнения *
Прикрепить файл
Дополнительные условия


Статистика
Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0