Контрольные, курсовые, рефераты, тесты – готовые и на заказ!
 Гарантия качества, доступные цены, индивидуальный подход
 Работы выполняют высококвалифицированные специалисты
Войти      Регистрация
 тел. 8-912-388-82-05
  std72@mail.ru
> 20 лет успешной работы
> 50000 выполненных заказов
Отзывы/вопросы

Форма входа



Главная » Учебно-методические материалы » ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ » Экономический анализ: учебный курс 1

16.6. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ (2)
19.12.2011, 20:46

Рассмотрим более подробно каждую составляющую модели ЭМР.

 

Модель М1 ¾ Формирование группы экспертов

Входной информацией для М1 является характеристика риска деятельности, подлежащего оценке и информация о специалистах-экспертах, которые могут участвовать в процессе оценки риска деятельности. Выходной информацией модели М1 являются данные об экспертах группы, уровень их компетентности и группы в целом.

На основе входной информации формируется представительная группа экспертов:

Э = (Эj),    j = 1, K,

где KП ¾ первоначальное количество экспертов, участвующих в оценке данного вида риска (например, финансового спектра деятельности строительной организации).

Эксперты, входящие в группу оценки, должны быть протестированы с целью определения уровня компетентности каждого из экспертов и группы экспертов. Основными компонентами теста на компетентность являются факторы, характеризующие уровень квалификации и профессионализм экспертов.

Для характеристики экспертов учитываются такие факторы, как степень знакомства эксперта с поставленной задачей, аргументированность ответа.

 

Оценка уровня аргументированности экспертов

Для оценки аргументированности ответа эксперта целесообразно использовать современные источники аргументации: знакомство эксперта с теоретическими основами исследования данного вопроса; производственный опыт; степень обобщения работ отечественных и зарубежных авторов по анализируемому вопросу; личное участие эксперта при решении данной проблемы за рубежом.

С помощью балльной оценки (например, 5-балльной) выявляется уровень влияния каждого вида источника на высказанное им мнение, при этом: 5 баллов ¾ наивысший балл, 1 балл ¾ низший балл. Например, для оценки теоретического уровня эксперта по данной проблеме, каждому баллу ставится в соответствие балльная переменная: 5 ¾ высокий уровень теоретических знаний по данной проблеме, 4 ¾ достаточно высокий, 3 ¾ средний уровень теоретических знаний, 2 ¾ недостаточный уровень теоретических знаний, 1 ¾ низкий уровень теоретических знаний.

Оценка влияния каждого источника на степень аргументации может быть осуществлена с помощью матрицы, приведенной в табл. 16.48.

Таблица 16.48

Оценка аргументированности группы экспертов

На основе данных табл. 16.48 формируется матрица «Уровня аргументации экспертов» (табл. 16.49) по данному вопросу. Элементы матрицы определяются по формуле:

Aij = Bij : Bmax,      0 £ Aij £ 1,

где Aij ¾ уровень влияния i-го источника информации на аргументированность j-го эксперта;

Bij ¾ балльная оценка i-го источника информации на аргументированность j-го эксперта;

Bmax ¾ максимальный балл,

= 1, M,

где М ¾ количество источников аргументации;

К ¾ количество экспертов.

Расчетные данные Aij являются основой для получения обобщающей оценки аргументированности каждого эксперта:

AЭj = (SAij)1/M ,     0 £ AЭj £ 1.

Чем ближе значение AЭj к единице, тем выше уровень аргументированности эксперта при изучении данного вопроса.

Экспертам, у которых значение обобщающей оценки аргументированности больше 0,5, отдается предпочтение при формировании группы, т. е. если:

0,5 £ AЭj £ 1.

Целесообразно сразу выбрать из совокупности экспертов, тех, уровень аргументированности, которых более 0,5. При невыполнении этого условия.

Значения относительных показателей заносятся в табл. 16.49.

Таблица 16.49

Оценка уровня аргументированности изучаемого вопроса экспертами

Оценка компетентности эксперта

Для оценки уровня компетентности эксперта необходимо сформировать матрицу «Оценка компетенции эксперта» (табл. 16.49). Строки матрицы представляют собой факторы (вопросы), характеризующие компетентность, а столбцы ¾ ответы экспертов на поставленные вопросы. Количество факторов, в зависимости от цели анализа, может быть различным. Ответы экспертов можно задать с помощью баллов (0-5), 0 ¾ отсутствие компетентности по данному фактору, 5 ¾ максимальный уровень компетентности.

Примерами основных факторов могут быть:

Количество лет работы в обсуждаемой области (нет ¾ 0, менее 1 года ¾ 1 балл, от 1 до 3 лет ¾ 2 балла, 3-5 лет ¾ 3 балла, более 5 лет ¾ 5 баллов).

Степень образования в области обсуждаемой проблем (нет ¾ 0, ниже среднего ¾ 1, среднее ¾ 2, неоконченное высшее или высшее ¾ 3, кандидат наук ¾ 4, доктор наук ¾ 5).

Печатные работы в области обсуждаемых проблем (не имею ¾ 0, подготовка отчетов ¾ 1 балл, расчеты ¾ 2 балла, статьи ¾ 3 балла, практические рекомендации ¾ 4 балла, монографии ¾ 5 баллов);

Участие в научно-практических семинарах (не участвовал ¾ 0 баллов, очень редко ¾ 1 балл, редко ¾ 2 балла, не очень часто ¾ 3 балла, достаточно часто ¾ 4, очень часто ¾ 5).

Пример формирования матрицы «Оценка компетенции эксперта» представлена в табл. 16.50.

Таблица 16.50

Оценка компетенции эксперта

На основе данных табл. 16.50 определяется уровень компетенции экспертов по формуле:

КЭij = Кij : Кmax,    0 £ КЭij £ 1,

где КЭij ¾ уровень компетентности j-го эксперта по анализируемому i-му фактору компетентности;

Кij ¾ балльная оценка j-го эксперта по i-му фактору;

Кmax ¾ максимальный балл,

= 1, М2,

где М2 ¾ количество факторов компетентности;

К ¾ количество экспертов.

Расчетные значения элементов матрицы КЭ используются для формирования обобщающей оценки уровня компетентности экспертов.

Определяются:

¨ экспертный уровень компетентности экспертов по обсуждаемой проблеме:

КЭi = (SКЭij)1/К ,    0 £ КЭi £ 1.

Чем ближе значение КЭi к единице, тем выше уровень компетентности экспертов по данному фактору;

¨ общий уровень компетентности каждого эксперта:

КЭj = (SКЭij)1/M2 ,    0 £ КЭj £ 1.

Чем ближе значение КЭj к единице, тем выше уровень компетентности эксперта при оценке изучаемой проблемы.

В экспертную группу следует включать экспертов, уровень компетентности которых больше 0,5. Результаты расчетов заносятся в табл. 16.51.

Таблица 16.51

Оценка уровня компетенции эксперта в изучаемом вопросе экспертами

На основе полученных оценок компетентности и аргументированности экспертов рассчитываются обобщенные показатели оценки группы экспертов по формуле:

УКj = (AЭj ´ КЭj)1/2 ,    0 £ УКj £ 1,

где УКj ¾ уровень качества эксперта;

Aj ¾ уровень аргументированности j-го эксперта;

КЭj ¾ уровень компетентности j-го эксперта.

Чем ближе значение УКj к единице, тем выше уровень качества эксперта.

Составляющие обобщенной оценки должны удовлетворять условиям:

0,5 < Aэj £ 1,    0,5 < КЭj £ 1.

Выполнение условий 0,5 < Aэj £ 1, 0,5 < КЭj £ 1, при формировании группы экспертов, позволит сформировать такую группу экспертов, что уровень их компетентности позволит получить экспертное значение риска достаточно адекватное действительности.

Значения матрицы УК используются для оценки однородности группы экспертов и определения ее качественного уровня.

Для определения уровня однородности экспертов, используем коэффициент вариации компетентности экспертов:

Rкэ = [S(УКj - УКс)2 : K]Ѕ : Ykc.

Будем считать, что если значение Rкэ < 0,5, то группа экспертов является достаточно однородной, если значение 0,5 < Rкэ < 0,75, то группа экспертов по компетентности анализируемого риска не является однородной, оценка ими анализируемого риска будет иметь значительный диапазон вариации, если значение 0,75 £ Rкэ £ 1, то данную группу экспертов нецелесообразно использовать для анализа уровня риска. Следует рассмотреть другие варианты формирования группы экспертов по изучаемой проблеме.

Для оценки качества группы экспертов используется интегральная оценка группы экспертов, определяемая как среднее геометрическое уровней качества экспертов:

УК = (УК1 ´ УК2 ´ УК3 …)1/K,    при этом 0,5 £ УК £ 1.

Чем ближе значение показателя УК к единице, тем выше уровень компетентности группы экспертов, и наоборот.

Результаты оценки компетентности группы экспертов заносятся в табл. 16.52.

Таблица 16.52

Матрица «Качественный уровень группы экспертов»

На основе данных табл. 16.52 определяется качество уровня компетентности группы экспертов с помощью коэффициента вариации компетентности экспертов:

Rкэ = [S(УКj - УКс)2 : K]Ѕ : Ykc,    Rкэ = DЅ : Ykc,

YKc = (0,67732 + 0,7218 + 0,63936) : 3 = 0,67949,

= [S(УКj - УКс)2 : K] ={[(0,67732 - 0,67949)2 + (0,7218 - 0,67949)2 + (0,63936 - 0,67949)2] : 3} =
= [0,0 + 0,00179 + 0,00161] : 3 = 0,0034 : 3 = 0,0011,

s = DЅ = (0,0011)1/2 = 0,0332,

Rкэ = s : Ykc = 0,0332 : 0,67949 = 0,05 < 0,33.

Значение меньше 0,33, следовательно группа экспертов является достаточно однородной.

Интегральная оценка уровня компетентности группы экспертов 0,6787 больше 0,5, следовательно данная группа экспертов может осуществлять анализ уровня риска.

http://www.sibe.ru




БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПР. И ФИН. УЧЕТ
БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА, ТВ и МС, МАТ. МЕТОДЫ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
ИНВЕСТИЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГ
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕТ. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЭО
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
СТАТИСТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
УЧЕБНИКИ, ЛЕКЦИИ, ШПАРГАЛКИ (СКАЧАТЬ)
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА, ОРГ-ЦИЯ И УПР-НИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МИКРО-, МАКРО)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭКОНОМЕТРИКА
Оформить заказ
Ваше имя *
Ваш e-mail *
Контактный телефон
Город *
Учебное заведение *
Предмет *
Тип работы *
Тема работы/вариант *
Кол-во страниц
Срок выполнения *
Прикрепить файл
Дополнительные условия


Статистика
Онлайн всего: 7
Гостей: 7
Пользователей: 0