Контрольная работа №1 включает пять задач. Процесс выполнения каждой задачи предполагает выбор  подхода к ее решению, составление алгоритма решения, проведение расчетов.

Контрольная работа выполняется по вариантам. Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки студента.

Задания для выполнения контрольной работы

Вариант 1

1. В банке берется кредит 250 тысяч рублей сроком на 3 года под сложную процентную ставку 14%. Определить сумму, которую будет должен вернуть заемщик.

2. Вексель стоимостью 300 т.р. погашается на 2 года и 3 месяца раньше срока. При какой сложной учетной ставке владелец получит 215 т.р.?

3. Рассчитать современную стоимость финансового потока CF={(0,-200),(1,150),(2,200),(3,150)}.

4. Сколько лет нужно вкладывать в банк по 10 тысяч в месяц, что бы накопить 350 тысяч рублей при банковской ставке 10%?

5. Какие проценты выгоднее для кредитора – сложные или простые? Для срока более года.

Вариант 2

1. В банке берется кредит 150 тысяч рублей под сложную процентную ставку 14%. Определить время, через которое сумма долга превысит 200 т.р..

2. Когда нужно погасить вексель стоимостью 400 т.р. и с датой 1.12.14, что бы получить не менее 350 т.р. при сложной учетной ставке 30%?

3. Рассчитать наращенную стоимость финансового потока CF={(0, 100),(1,150),(2,200),(3,200)}.

4. Какую сумму можно накопить, если 10 лет вкладывать в банк по 5 тысяч в месяц при банковской ставке составляет 12%?

5. Какие проценты выгоднее для заемщика – сложные или простые? Для срока менее года.

Вариант 3

1. В банке берется кредит 180 тысяч рублей сроком на 1 год под сложную процентную ставку 14%. Определить наращенную стоимость кредита с учетом инфляции 10%.

2. Вексель стоимостью 500т.р. погашается на 3 месяца раньше срока, простая учетная ставка составляет 20%. Какую сумму получит владелец?

3. Рассчитать наращенную стоимость финансового потока CF={(0, 100),(2,250),(3,100),(4,100)}.

4. Что выгоднее, получить в данный момент 500 тысяч рублей или в течении 10 лет получать 5 тысяч в месяц, если процентная ставка составляет 10%?

5. Через какое время удвоится сумма долга при сложной ставке 5%?

Вариант 4

1. Определить величину реальной процентной ставки, если номинальная составляет 15%, а величина инфляции – 12%.

2. Вексель стоимостью 300т.р. погашается на полгода  раньше срока, сложная учетная ставка составляет 25%. Какую сумму получит владелец? (использовать банковский учет)

3. Рассчитать приведенную на момент времени t=2 стоимость финансового потока CF={(0, 200),(1,250),(2,300),(4,400)}.

4. Определить современную стоимость аренды квартиры за 15000р. в месяц в течении двух лет, если ставка по банковскому вкладу составляет 10%.

5. Через какое время удвоится сумма долга при простой ставке 6%?

Вариант 5

1. Какую ставку надо назначить по вкладу, что бы реальная ставка составила 5% при темпе инфляции 10%?

2. Определить, за какое время вклад в банк при ставке сложных процентов 15%

а) удвоится;

б) утроится.

3. Рассчитать приведенную на момент времени t=3 стоимость финансового потока CF={(0, 100),(2,150),(3,200),(4,250)}.

4. Определить наращенную стоимость финансовой ренты с платежом 50000р., начислением процентов раз в полгода, сроком на 5 лет.

5. Какая учетная ставка выгоднее банку, рассчитывающемуся с владельцем векселя, погашаемого раньше срока – сложная или простая?

Контрольная работа №2 включает три задачи. Процесс выполнения каждой задачи предполагает составление алгоритма решения, проведение расчетов и оценку результата там, где это требуется по условию.

Контрольная работа выполняется по вариантам. Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки студента.

Задания для выполнения контрольной работы

Вариант 1

1. Дана матрица последствий ||q||:

Определить оптимальное решение по правилу Вальда (крайнего пессимизма)

2. Портфель состоит из ценных бумаг А(15, 12) и В(9,5). (в  скобках указаны эффективность и риск в процентах) Бумаги являются полностью коррелированными. Чему равны риск и эффективность портфеля, если доля А – 40%?

3. Найти текущую стоимость облигации номинальной  стоимостью 2000 т.р. сроком погашения 5 лет и ежегодными выплатами по купонной ставке 20% при годовой процентной ставке 15%.

Вариант 2

1. Дана матрица последствий ||q||:

Определить оптимальное решение по правилу Сэвиджа (минимального риска)

2. Портфель состоит из ценных бумаг А(12, 10) и В(15,11). (в  скобках указаны эффективность и риск в процентах) Бумаги являются анти коррелированными. Чему равны риск и эффективность портфеля, если доля А – 30%?

3. Найти текущую стоимость облигации номинальной  стоимостью 1500 т.р. сроком погашения 7 лет и ежегодными выплатами по купонной ставке 15% при годовой процентной ставке 18%.

Вариант 3

1. Дана матрица последствий ||q||:

Вероятность наступления ситуации 1 – 20%, ситуации 2 – 30%, ситуации 3 – 50%. Определить оптимальное решение по правилу максимизации среднего ожидаемого дохода.

2. Портфель состоит из ценных бумаг А(8, 4) и В(12,8). (в  скобках указаны эффективность и риск в процентах) Бумаги являются не коррелированными. Чему равны риск и эффективность портфеля, если доля А – 45%?

3. Найти текущую стоимость облигации номинальной  стоимостью 2500 т.р. сроком погашения 4 лет и ежегодными выплатами по купонной ставке 12% при годовой процентной ставке 15%.

Вариант 4

1. Дана матрица последствий ||q||:

Вероятности наступления ситуаций 1-3 неизвестны. Определить оптимальное решение по правилу Лапласа.

2. Портфель состоит из ценных бумаг А(5, 2) и В(8,4). (в  скобках указаны эффективность и риск в процентах) Бумаги являются полностью коррелированными. Чему равны риск и эффективность портфеля, если доля А – 35%?

3. Найти текущую стоимость облигации номинальной  стоимостью 5000 т.р. сроком погашения 10 лет и ежегодными выплатами по купонной ставке 20% при годовой процентной ставке 14%.

Вариант 5

1. Дана матрица последствий ||q||:

Вероятность наступления ситуации 1 – 35%, ситуации 2 – 40%, ситуации 3 – 25%. Определить оптимальное решение по правилу минимизации среднего риска.

2. Портфель состоит из ценных бумаг А(7, 4) и В(8,5). (в  скобках указаны эффективность и риск в процентах) Бумаги являются полностью коррелированными. Чему равны риск и эффективность портфеля, если доля А – 45%?

3. Найти текущую стоимость облигации номинальной  стоимостью 4000 т.р. сроком погашения 8 лет и ежегодными выплатами по купонной ставке 15% при годовой процентной ставке 12%.