Контрольные, курсовые, рефераты, тесты – готовые и на заказ!
 Гарантия качества, доступные цены, индивидуальный подход
 Работы выполняют высококвалифицированные специалисты
Войти      Регистрация
 тел. 8-912-388-82-05
  std72@mail.ru
> 20 лет успешной работы
> 50000 выполненных заказов
Отзывы/вопросы

Форма входа




РЭУ, финансовая математика (контрольная работа, г.Пермь)
19.10.2016, 12:34

Контрольная работа состоит из 3 теоретических вопросов и практических заданий, состоящих из 5 задач, выполненных по своему варианту.

Правила выбора варианта контрольной работы, ее оформление и зачета

1. Каждую контрольную работу следует выполнять на листах А4 или в тетради.

2. На обложке тетради должны быть разборчиво написаны фамилия, имя, и отчество студента, факультет (институт), номер группы, название дисциплины (Финансовая математика), номер зачетной книжки. В конце работы следует поставить дату ее выполнения и расписаться.

3. Номер варианта контрольной работы, которую выполняет студент, должен совпадать с последней цифрой номера его зачетной книжки. Если эта цифра равна 0, то выполняется 10 вариант.

4. Решения задач располагать в порядке возрастания номеров.

5.При решении задач нужно обосновать каждый этап решения исходя из теоретических положений курса с приведением применяемых формул.

 

Теоретический вопрос №1

1. (Вариант)Предмет курса. Классификация количественных методов и приемов финансового анализа. Основные понятия и определения финансовой математики. Логика финансовых вычислений.

2. Основные схемы начисления процентов за фиксированные в договоре интервалы времени (простые и сложные проценты).

3. Внутригодовые начисления. Номинальная ставка процентов, эффективная ставка процентов.

4. Схемы начисления процентов за число лет, не равное целому числу. Сравнение наращения по простым и сложным процентам. Непрерывное начисление процентов. Экономический смысл множителя наращения.

5. Операции дисконтирования. Множитель дисконтирования, его экономический смысл.

6. Соотношения между ставками, начисляемыми по схемам простых и сложных процентов. Соотношения между номинальной учетной ставкой и ставками, начисляемыми по схемам простых и сложных процентов.

7. Наращение по учетной ставке. Непрерывное наращение и дисконтирование по учетной ставке.

8. Изменение условий контракта: замена платежей и их консолидация (для процентной и учетной ставок).

9. Основные характеристики потока платежей. Вывод формул для потока платежей постнумерандо и пренумерандо.

10. Основные характеристики финансовой ренты с одинаковыми платежами. Коэффициенты наращения и приведения ренты, их экономический смысл. Вывод основных формул.

Теоретический вопрос №2

1. Варианты финансовых рент. Замена рент и их консолидация.

2. Варианты расчета наращенной суммы для ренты и современной величины ренты с одинаковыми платежами.

3. Расчет срока ренты, ограничения, накладываемые при расчете на срок ренты.Особенности определения процентной ставки в рентных вычислениях.  Вечная рента (бессрочный аннуитет) и ее варианты.

4. Рента пренумерандо. Вывод формул для наращенной и приведенной величины ренты.Аннуитет постнумерандо с денежными поступлениями р-раз за базовый период начисления процентов, отложенная рента, рента с платежами в середине периода.

5. Вечная рента.Изменение параметров рент.

6. Кредитные расчеты, основные понятия. Общий случай погашения долга при выплате процентов на остаток долга и условии, что величина займа D.

7. Создание погасительного фонда. Постоянные взносы в фонд.Изменяющиеся взносы в погасительный фонд.

8. Льготные займы и кредиты.Реструктурирование займа.Ипотечные ссуды.

9. Инфляция и ее основные характеристики.Начисление процентов в условиях инфляции по схеме простых и сложных процентов.

10. Доходность как показатель эффективности финансовой операции. Пример расчета доходности финансовой операции.Определение уравнения эквивалентности для расчета полной доходности кредитной операции.

Теоретический вопрос №3

1. Спреды, отражающие различие в качестве. Определение стоимости форвардных и фьючерсных контрактов.

2. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных.

3. Доходность купли – продажи векселя и депозитного сертификата.

4. Методы оценивания полной доходности долгосрочных ссуд.Анализ эффективности инвестиций в облигации.

5. Количественная характеристика  облигаций с нулевым купоном и купонных облигаций.

6. Анализ инвестиционных процессов (краткая характеристика основных критериев). Сравнительная характеристика критериев NPV и IRR.

7. Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками. Модифицированная внутренняя норма прибыли.

8. Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.

9. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности.

10. Акции и их оценка.

 

 Практические задания

Задача №1

Вариант 1. Депозит в 200 тыс. руб. положен в банк на 4 года под 15% годовых. Найти наращенную сумму, если ежегодно начисляются сложные проценты.

Вариант 2. Годовая ставка простых процентов равна 8,3%. Через сколько лет начальная сумма удвоится?

Вариант 3. Пусть P=1000, r = 10%. Найти наращенную сумму за n=3 промежутка начисления.

Вариант 4. Кредит в сумме 100 тыс. руб. выдан банком на 5 лет. Построить график платежей при выплате кредита равными суммами в год.

Вариант 5. М.Е. Салтыков-Щедрин описывает в «Господах Головлевых» такую сцену: «Порфирий Владимирович сидит у себя в кабинете, исписывая цифирными выкладками листы бумаги. На этот раз его занимает вопрос: сколько было бы у него теперь денег, если бы маменька подаренные ему при рождении дедушкой «на зубок» сто рублей не присвоила себе, а положила в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного: всего восемьсот рублей».

Требуется рассчитать по приведенным цифрам, какой процент платил в то время ломбард по вкладам. Возраст Порфирия в момент его расчетов примем равным пятидесяти годам.

Вариант 6. Чему равна будущая стоимость одной денежной единицы через 9 лет при ставке процента 10%.

Вариант 7. Пусть сумма начального вклада Р=750 у.е. наращивается по годовой ставке r=20%. Принятая схема начисления: по простым процентам. Подсчитать проценты за n=4 промежутков начисления (лет). Представить последовательность наращенных сумм за 4 года.

Вариант 8. Предприниматель получил в банке ссуду в размере 25 тыс. руб. сроком на 6 лет на следующих условиях: для первого года процентная ставка равна 10% годовых, на следующие 2 года устанавливается маржа в размере 0,4% и на последующие годы маржа равна 0,7%. Найти сумму, которую предприниматель должен вернуть в банк по окончании срока ссуды по схеме простых и сложных процентов.

Вариант 9. На депозитный счет внесена сумма 1000 руб. на срок два года под 6% годовых. Найти наращенную сумму и простые проценты за этот срок.

Вариант 10.Четыре векселя номинальной стоимостью 2000, 4000, 6000, 8000 руб. со сроками погашения 120, 80, 90 и 130 дней нужно объединить в один со сроком погашения 140 дней. Консолидация происходит по простой процентной ставке 15% годовых. Определить стоимость объединенного векселя (проценты простые).

 

Задача № 2

Вариант 1. В условиях упражнения 4платежи выплачиваются поквартально p=4  (то есть используют рсрочную ренту со значением m=1). Найдите величину фонда на конец срока.

Вариант 2. Организация на протяжении 5 лет 1 раз в квартал перечисляла по 1,5 млн. денежных единиц в собственный стабилизационный фонд. Проценты по накопившейся сумме начислялись ежемесячно в размере 19 % годовых. Определите величину фонда на конец срока.

Вариант 3. Вкладчик поместил в банк 15 тыс. руб. на след.условиях: в 1-й год процентная ставка равна 20% годовых, каждые последующие полгода ставка повышается на 3%. Найти наращенную сумму за 2 года, если проценты начисляются только на первоначальную сумму вклада.

Вариант 4. Найти наращенную сумму за два года, если в предыдущем примере с изменением ставки происходит одновременно и капитализация процентного дохода.

Вариант 5. В 1624г. остров Манхэттен (центр Нью-Йорка) был куплен у индейского вождя за 24 долл. Чему равна это сумма в 2000 г., если средний процент по долгосрочным займам в ХХ веке в США составлял 6,3%?

Вариант 6. Представлена ссуда в размере 7 тыс. руб. 10 февраля с погашением 10 июня под 20% годовых (простая ставка, год не високосный). Рассчитать различными способами сумму к погашению.

Вариант 7. 14 марта в банк положили сумму 1000 у.е. до востребования под ставку 12% годовых сложных процентов. Какую сумму снимет вкладчик 1 сентября?

Вариант 8. Предприниматель может получить ссуду а) либо на условиях ежемесячного начисления процентов из расчета 26% годовых, б) либо на условиях полугодового начисления процентов из расчета 27% годовых. Какой вариант предпочтительнее?

Вариант 9. Определить номинальную ставку, если эффективная ставка равна 18% и сложные проценты начисляются ежемесячно.

Вариант 10. Кредит в сумме 100 тыс. руб. выдан банком на 5 лет. Построить график платежей при выплате кредита равными срочными уплатами в год.

 

Задача № 3

Вариант 1. Определить номинальную ставку, если эффективная ставка равна 18% и сложные проценты начисляются ежемесячно.

Вариант 2.Кредит в сумме 300 тыс. руб. выдан банком на 5 лет. Построить график платежей при выплате кредита равными срочными уплатами в год.

Вариант 3. В банк вложены деньги в сумме 5 тыс. руб. на 2 года с полугодовым начислением процентов под 20% годовых. Найти наращенные суммы через 6, 12, 18, 24 месяца.

Вариант 4. На вклад начисляются ежемесячно сложные проценты по номинальной годовой процентной ставке 16%. За какой срок первоначальный капитал утроится?

Вариант 5. Организация создает накопительный фонд средства в который поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в течение 8 лет. Размер разового платежа 3 млн денежных единиц. На поступившие взносы начисляются проценты по ставке 16 % годовых. Определить величину фонда на конец срока.

Вариант 6. Организация создает резервный фонд ежегодно перечисляя по 8 млнденежных единиц в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в течении 15 лет. На поступившие взносы начисляются проценты по ставке 11,5 % годовых один раз в квартал. Определить величину фонда на конец срока.

Вариант 7. Вкладчик хотел бы за 5 лет удвоить сумму, помещаемую в банк на депозит. Какую годовую номинальную процентную ставку должен предложить банк при начислении сложных процентов каждые полгода?

Вариант 8. В долг на 2,5 года предоставлена сумма в 30 тыс. руб. с условием возврата 40 тыс. руб. Найти эффективную ставку в этой финансовой сделке.

Вариант 9. Рассчитать эффективную годовую процентную ставку при различной частоте начисления процентов, если номинальная ставка равна 10% и m= 1, 2, 4, 12, 365.

Вариант 10. Во сколько раз увеличится сумма долга при сроке 2 года 7 месяцев при 12% годовых? (использовать смешанный процент).

 

Задача №4

Вариант 1. Тратта выдана на сумму S=100 000 руб. с уплатой 17.11. Владелец документа учел его в банке 23.09 по учетной ставке 8%.  Какова сумма P, полученная владельцем документа?

Вариант 2. Долговое обязательство на выплату 3 тыс. руб. со сроком погашения через 5 лет учтено за 2 года до срока. Определить полученную сумму, если производилось: а) полугодовое; б) поквартальное дисконтирование по номинальной учетной ставке 12%.

Вариант 3. Из какого капитала можно получить 3,4 млн. руб. через 3 года наращения по простым процентам при ставке 12%?

Вариант 4. Через полгода после заключения финансового соглашения о получении кредита должник обязан заплатить 2,14 тыс. руб. Какова первоначальная величина кредита, если он выдан под 14% годовых и начисляются обыкновенные проценты с приближенным числом дней?

Вариант 5. Определить годовой индекс инфляции, если известен среднемесячный темп инфляции 3%.

Вариант 6. На сумму в 5 тыс. руб. в течение трех месяцев начислялись простые проценты по ставке 40% годовых. За каждый месяц цены росли соответственно на 15, 12 и 10%. Найти наращенную сумму с учетом инфляции, величину положительной процентной ставки, а также нетто- и брутто-ставку.

Вариант 7. Определите текущую стоимость обязательных ежемесячных платежей размером 150 тыс. денежных единиц в течение 10 лет, если процентная ставка составляет 14,2 % годовых.

Вариант 8. Определите текущую стоимость обычных ежемесячных платежей размером 17 тыс. денежных единиц в течение 5 лет при начислении 12% годовых.

Вариант 9. Определить реальную ставку простых процентов за год, если ra=60% при годовой инфляции 30%

Вариант 10. Кредит в сумме 200 тыс. руб. выдан банком на 5 лет. Построить график платежей при выплате кредита равными срочными уплатами в год.

 

Задача №5

Вариант 1. Депозит в 200 тыс. руб. положен в банк на 4 года под 15% годовых. Найти наращенную сумму, если ежегодно начисляются сложные проценты.

Вариант 2. Годовая ставка простых процентов равна 8,3%. Через сколько лет начальная сумма удвоится?

Вариант 3. Пусть P=1000, r = 10%. Найти наращенную сумму за заn=3 промежутка начисления.

Вариант 4. Годовая ставка сложных процентов равна r =8%. Через сколько лет начальная сумма удвоится?

Вариант 5. Кредит в сумме 500 тыс. руб. выдан банком на 5 лет. Построить график платежей при выплате кредита равными срочными уплатами в год.

Вариант 6. Вкладчик поместил в банк 15 тыс. руб. на след.условиях: в 1-й год процентная ставка равна 20% годовых, каждые последующие полгода ставка повышается на 3%. Найти наращенную сумму за 2 года, если проценты начисляются только на первоначальную сумму вклада.

Вариант 7. Найти наращенную сумму за два года, если в предыдущем примере с изменением ставки происходит одновременно и капитализация процентного дохода.

Вариант 8. Товар ценой в 3 тыс. руб. продается в кредит на 2 года под 12% годовых с ежеквартальными равными погасительными платежами, причем начисляются простые проценты. Определить долг с процентами, проценты и величину разового погасительного платежа.

Вариант 9. На депозитный счет внесена сумма 1000 руб. на срок два года под 6% годовых. Найти наращенную сумму и простые проценты за этот срок.

Вариант 10.  Четыре векселя номинальной стоимостью 2000, 4000, 6000, 8000 руб. со сроками погашения 120, 80, 90 и 130 дней нужно объединить в один со сроком погашения 140 дней. Консолидация происходит по простой процентной ставке 15% годовых. Определить стоимость объединенного векселя (проценты простые).





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика
Оформить заказ
Ваше имя *
Ваш e-mail *
Контактный телефон
Город *
Учебное заведение *
Предмет *
Тип работы *
Тема работы/вариант *
Кол-во страниц
Срок выполнения *
Прикрепить файл
Дополнительные условия


Статистика
Онлайн всего: 54
Гостей: 53
Пользователей: 1