Общая информация » Каталог студенческих работ » ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ » Деньги, кредит, банки |
23.12.2013, 17:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 Деньги Задача 1 На основании данных приведенных в таблице 1.1 определить: - темпы годового прироста: денежной базы, величины денежных агрегатов М0, М1, М2, М3 и величину денежной базы; - величину абсолютного и относительного изменения показателей по сравнению с предыдущим периодом. Таблица 1.1 – Показатели денежной массы, млн. руб.
Задача 2 Определить, удалось ли выполнить установленный целевой ориентир роста денежной массы в пределах 20-30%, если объем ВВП вырос с 23 до 28 трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 10%. Задача 3 Требуется: Рассчитать неизвестные показатели и оформите таблицу 1.2. Таблица 1.2 – Показатели денежной массы
Задача 4 Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Требуется: Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб. Задача 5 Объем производства увеличился за год на 7%, средний уровень цен – на 8%, денежная масса выросла с 4 до 6 трлн. руб. Требуется: Определить скорость оборота денег в данном году, если известно, что в прошлом году она составляла 3,5 оборота. Задача 6 Денежная база – 3 400 млрд. руб., наличные деньги вне банков (агрегат М0) – 2 300 млрд. руб., депозиты до востребования и срочные – 5 500 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1100 млрд. руб. Требуется: Рассчитать: а) объем денежной массы в национальном определении (агрегат М2); б) объем денежной массы по методологии денежного обзора (агрегат М2Х); в) величину денежного мультипликатора. Задача 7 Объем ВВП составляет 40 трлн. руб., а денежной массы – 8 трлн. руб. Требуется: Определить: а) коэффициент монетизации экономики, б) скорость оборота денег. Задача 8 Банковский мультипликатор равен 10, максимально возможное количество денег, которое может создать банковская система - 60 млн. руб. Требуется: Определить: а) норму обязательных резервов, б) сумму первоначального депозита. Задача 9 Норма обязательных резервов равна 5%. Коэффициент депонирования (отношение наличность/депозиты) – 60% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 90 млрд. руб. Требуется: Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег). Задача 10 ВВП составляет 15 000 млрд. руб., а денежная масса – 3 000 млрд. руб. Требуется: Рассчитать показатели оборачиваемости денежной массы: а) скорость оборота (количество оборотов) денежной массы; б) продолжительность одного оборота (в днях). Задача 11 В первый месяц уровень инфляции составил 14%, во второй – 9%, в третий – 7%. Требуется: Определить уровень инфляции за квартал? Задача 12 Месячный уровень инфляции в течение года составлял 3%. Определить уровень инфляции за год. Задача 13 Центральный банк установил норму обязательного резервирования в размере 12,5 %. Требуется: Определите банковский мультипликатор. Задача 14 Норма резервирования в стране равна 20 %, норматив избыточных резервов 5 %, коэффициент депонирования равен 50 %. Требуется: Определить денежный мультипликатор. Задача 15 Денежная база в экономике увеличилась на 1500 д.е.. Норма резервирования составляет 12 %, норматив кассовых остатков 3 %, коэффициент предпочтения наличности 45 %. Требуется: Определить, насколько увеличится денежная масса. Задача 16
Требуется: 1. Выделите из перечисленных операций товарно-денежные отношения, кредитные и финансовые; 2. Определите функции денег при следующих хозяйственно-финансовых операциях Вашей фирмы? 1.2 Банки Задача 17 Требуется: По данным таблицы 1.3 необходимо: - определить удельный вес собственных средств банка в общей структуре пассива; - проанализировать структуру и сделать вывод Таблица 1.3 – Пассивы банка
Задача 18 Требуется: По данным таблицы 1.4 необходимо: - определить удельный вес собственных средств банка в пассивах; - проанализировать отклонение собственных средств от предыдущего периода. Таблица 1.4 – Структура собственных средств
Задача 19 Требуется: По данным таблицы 1.5 необходимо: - определить удельный вес обязательств банка в пассивах; - проанализировать отклонение собственных средств от предыдущего периода. Таблица 1.5 – Структура обязательств
Задача 20 Требуется: По данным таблицы 1.6 необходимо: - определить сумму обязательств коммерческого банка; - рассчитать коэффициент ресурсной базы; - рассчитать коэффициент достаточности капитала банка. Нормативное значение коэффициента достаточности капитала банка – 10% Таблица 1.6 – Агрегированный баланс
Задача 21 На основании данных приложения А в соответствии с Инструкцией 110-И "Об обязательных нормативах банков " дать оценку ликвидности коммерческого банка путем расчета экономических коэффициентов: - норматив текущей ликвидности (Н3); - норматив мгновенной ликвидности (Н2); - норматив долгосрочной ликвидности (Н4); Задача 22 Депозит в размере 200 тыс. руб. положен в банк 12.03.__. Ставка процентов по депозиту составляет 18% годовых. Депозит закрыт 24.12___. В году 365 дней. Требуется: Определить сумму начисленных процентов при различных методиках определения срока начисления. Методики определения срока начисления процентов: 1. Германская практика подсчет числа дней основывается на длительности года в 360 дней и месяца в 30дней. 2. Французская практика длительность года принимается равной 360 дней, а количество дней в месяцах берется равным их фактической календарной длительности. 3. Английская практика год – 365 дней и соответствующая точная длительность месяцев. Задача 23 Сумма вклада 25000 рублей. Срок вклада 6 месяцев. Ставка по вкладу: в рублях – 14% годовых, в валюте – 6%. Курс покупки/продажи наличного доллара США в банке: - на начало срока вложения денег – 28,75/30,25руб.; - на конец срока – 29,30/31,80руб. Требуется: Определить, в какой валюте выгоднее хранить денежные средства. Задача 24 20.04.___ банк заключает договор срочного вклада на 6 месяцев. Срок возврата 20.10.___, первоначальная сумма вклада - 100 тыс. руб., ставка процента – 14,5 % годовых. 20-го числа каждого месяца производится капитализация начисленных процентов. Выплата причитающихся процентов осуществляется в конце срока договора. 20.10.___ вкладчик не явился за вкладом и в этот же день после окончания операционного дня банк переоформил указанный срочный вклад во вклад до востребования. 28.10.____ вкладчик получил сумму вклада и начисленные проценты, по ставке 0,07% годовых. В году 365 дней. Требуется: Начислить проценты при условии их ежемесячной капитализации. Задача 25 При открытии сберегательного счета по ставке 12% годовых 20.05. на счет была положена сумма 100 тыс. руб. Затем на счет 05.07. была добавлена сумма 50 тыс. руб., 10.09. со счета была снята сумма 75 тыс. руб., а 20.11. счет был закрыт. В году 365 дней. Требуется: Определить общую сумму, полученную вкладчиком при закрытии счета. Задача 26 07.07.___ банк заключает с вкладчиком договор банковского вклада на условиях выдачи вклада по первому требованию. Первоначальная сумма вклада - 84000 р., ставка процентов - 7 %, начисляемые проценты не увеличивают сумму основного вклада, выплата процентов осуществляется по первому требованию вкладчика. 30.07 вкладчик снимает денежные средства в сумме 43000 руб. 04.08.___ банк принимает решение, об увеличении начиная с 10.08.___ процентной ставки на вклады до востребования до 8 %. 03.09.__ вкладчик снимает оставшуюся сумму вклада и все проценты, начисленные с начала. В году 365 дней. Требуется: Начислить проценты по вкладу до востребования, если ставка процента изменяется в течение срока договора. Задача 27 Стоимость имущества предмета договора – 720 тыс. руб. Срок договора – 4 года. Норма амортизационных отчислений – 10%. Процентная ставка за использованные кредитные ресурсы – 25% год.. Величина использованных кредитных ресурсов – 720 тыс. руб. Процент комиссионного вознаграждения – 12% год. Дополнительные услуги, всего – 4 тыс. руб., в т. ч.: командировочные расходы – 500 руб. обучение персонала – 2 тыс. руб. прочие расходы – 1,5 тыс. руб. Ставка НДС – 18%. Лизинговые взносы осуществляются равными долями ежеквартально. Требуется: Определить размер лизингового платежа в соответствии с выбранной периодичностью. Все расчеты свести в таблицы 1.7 и 1.8. Таблица 1.7 - Расчет среднегодовой стоимости имущества
Таблица 1.8 - Расчет общей суммы лизинговых платежей по годам
Алгоритм расчета: 1. рассчитываются размеры лизинговых платежей по годам, охватываемым договором лизинга, 2. рассчитывается общий размер лизинговых платежей за весь срок договора как сумма платежей по годам, 3. рассчитываются размеры лизинговых взносов в соответствии с выбранной периодичностью. Задача 28 В расчет за поставку фирма "Компас" получила от своего клиента переводной вексель на сумму 100 тыс. руб. с датой истечения срока через 30 дней. Фирма дисконтирует свой вексель в своем банке, который применяет учетную ставку 14% годовых. Требуется: Найти дисконтированную величину векселя. Для расчета дисконтированной величины векселя необходимо использовать формулы представленные в таблице 1.9. Таблица 1.9 - Формулы для расчета дисконтированной величины векселя.
Задача 29 Вексель номинальной стоимостью 30 тыс. руб. со сроком погашения 06.09 учтен 06.06 при ставке 14% годовых. Требуется: Найти дисконтированную величину векселя. Задача 30 05.05 учтены следующие векселя: А – на сумму 40 тыс. руб. со сроком погашения 18.06; Б – на сумму 20 тыс. руб. со сроком погашения 15.07; В – со сроком погашения 03.08. Банковская процентная ставка – 12% годовых. Дисконтированная величина всех трех векселей равна 69320 руб. Требуется: Найти номинальную стоимость векселя В. Задача 31 Для погашения долга величиной 100 тыс. руб. со сроком погашения 18.04.__ заемщик выписал своему кредитору векселя: а) на сумма 10 тыс. руб. со сроком погашения 25.06; б) на сумму 40 тыс. руб. со сроком погашения 05.07 и два одинаковых векселя со сроком погашения 18.05 и 03.06. Ставка дисконтирования – 6% годовых. Требуется: Найти номинальную величину двух одинаковых векселей. Задача 32 Ставка за кредит 29% годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями – 14 дней. Факторинговая компания оплачивает поставщику платежные документы на сумму 800 тыс. руб. Покупатель задерживает оплату на 10 дней, процент пени, взыскиваемый банком с покупателя, составляет 0,03% от суммы поставки. Требуется: Рассчитать ставку факторинга, сумму которую получит поставщик и сумму пени, уплаченной покупателем. Задача 33 Деревообрабатывающее предприятие заключает с факторинговой фирмой договор на факторинговое обслуживание по предварительной оплате счетов. Согласно договору авансовые платежи по предварительной оплате счетов-фактур составляют 90% суммы счета. Комиссионное вознаграждение – 0,75% годовых суммы оборота счетов. Средняя оборачиваемость составляет - 45 дней, процентные ставки по кредиту согласованы в размере 28 %. Годовой оборот предприятия по реализации продукции составит 22 млн. руб., из него 60 % будет переуступлено факторинговой компании. Реализация продукции осуществляется равномерно по месяцам. Требуется: Определить сколько предприятие заплатит факторинговой компании за обслуживание. Задача 34 Книготорговое компания заключила с факторинговой фирмой договор на факторское обслуживание. В соответствии с условиями договора установлено, что авансовые платежи по предварительной оплате счетов-фактур составляют 80% суммы счета. Комиссионное вознаграждение за факторское обслуживание определено в размере 2% годовых суммы оборота счетов. Средняя оборачиваемость счетов-фактур – 30 дней. Процентная ставка по банковскому кредиту – 15% годовых. Ежемесячно объединение уступает факторинговой фирме счетов-фактур на сумму 75 тыс. руб. Договор заключен без права регресса. В году 365 дней. Требуется: 1. Рассчитать сумму ежеквартального дохода фирмы от обслуживания книготорговой компании. 2. Рассчитать суммы, причитающиеся компании после оплаты счетов плательщиками. Задача 35 Фирма «Десна» заключает трастовый договор с банком «ВЕСТР». По условиям договора в траст отдается денежная сумма 125 млн. руб. Доход банка «ВЕСТР» по операциям с привлеченными средствами составляет 20000 тыс. руб. в месяц. Комиссионные управляющему – 16% дохода. Положив 125 млн. руб. в банк в сберегательный депозит, «ВЕСТР» получит 135% годовых. Требуется: Определить, выгодно ли заключать данный трастовый договор? Выгодно ли заключать данный трастовый договор? Задача 36 Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. Требуется: Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. руб., а сумма процентов по облигациям – 56 тыс. руб. 1.3 Кредит Задача 37 Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, что бы долг, равный 10 тыс. руб., вырос до 10,5 тыс. руб. при условии, что на сумму долга начисляются простые проценты (К=365), по ставке 26% годовых. Задача 38 С учетом реальной экономической ситуации в стране банк поставил следующие условия выдачи ссуды в сумме 20 млн. руб. сроком на 1 год: 1. за первые 90 дней ссудный процент равен 21%; 2. за последующие 90 дней – 22 %; 3. за последующие 90 дней – 24%; 4. за последующие 90 дней – 26%. Требуется: Определить сумму, возвращенную банку. Задача 39 Предприятие заключило договор с банком о предоставлении следующей ссуды в сумме 10 млн. руб. сроком на 2 года на следующих условиях: за первый год плата за ссуду должна начисляться исходя из 22% годовых по простой ставке, а в каждом последующем полугодии ссудный процент будет увеличиваться на 1,5%. Требуется: Определить сумму подлежащую возврату. Задача 40 Кредит в размере 500 тыс. рублей выданный по ставке 26% годовых должен погашаться равными долями в течение 5 лет. Требуется: Определить размера ежегодных выплат и сумму выплаченных процентов, если погасительные платежи осуществляются: а) один раз в конце года; б) по полугодиям. Задача 41 Кредит для покупки товаров на сумму 250000 руб. открыт на 3 года. Процентная ставка – 17% годовых. Погашение в конце каждого месяца. Договор подписан 15.03.___ г. В году 365 дней. Требуется: Составить график платежей по кредиту. Для расчета используем таблицу 1.10. Таблица 1.10– График платежей оп кредиту.
Задача 42 Клиент банка закладывает в банке ценные бумаги номинальной стоимостью 3000000 руб. Биржевой курс составляет 98%. Банк готов дать кредит в размере 75% от рыночной стоимость ценных бумаг. Требуется: Определить возможную величину кредита исходя из стоимости залога. Задача 43 Провести анализ кредитоспособности заемщика на основании данных Приложения Б и Приложения В. Этапы анализа кредитоспособности: Задания к выполнению контрольной работы Контрольная работа состоит из двух частей: - теоретической; - расчетной. Теоретическая часть работы выполняется в виде реферата общим объемом 15 - 20 печатных страниц. Реферат должен включать: содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников. Введение должно содержать актуальность исследования, цель исследования, задачи исследования. Основная часть подразделяется на подразделы по усмотрению студента, должна содержать теоретический материал по выбранной тематике. Для контрольной работы по общетеоретическим проблемам особое значение имеет определение логической структуры ее содержания в соответствии с научным методом исследования и изложения от абстрактного к конкретному, сочетания исторического и логического. При этом требуется располагать материал от наиболее общих теоретико-методологических положений к менее общим, частным, обобщать и анализировать экономическую политику государства.Фактический, в том числе и статистический, материал рекомендуется приводить как по тексту, так и оформлять в таблицы, графики и диаграммы, которые необходимо сопровождать краткими экономическими выводами. Текст должен содержать ссылки на используемые источники. В заключении обобщается рассмотренный материал, определяются основные современные тенденции и перспективы развития. Список использованных источников включает работы российских и зарубежных экономистов; статистические данные, опубликованные в периодических изданиях, справочниках; местный фактический материал. Количество использованных источников не должно быть менее 8. Обзор литературы необходимо производить не ранее чем за последние 5 лет на момент написания работы. Номер варианта теоретической выбирается по двум последним цифрам зачетки. Расчетная часть проводится в виде анализа кредитоспособности заемщика на основе предложенной методики. Данные для анализа кредитоспособности (бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках) каждый студент выбирает самостоятельно. Тематика рефератов 1. Кредитная реформа 1987–1992 гг. и становление рыночных отношений в стране. 2. Кредитная реформа 1930–1932 гг. и ее роль в становлении командно-административной экономики. 3. Влияние инфляционных процессов на денежную, валютную, финансовую и кредитную системы. 4. Инновационные технологии в деятельности кредитных организаций. 5. Особенности построения современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. 6. Современная банковская система России, ее основные звенья тенденции и проблемы развития. 7. Проблемы развития коммерческих банков в современных условиях. 8. Роль коммерческих банков в развитии экономики страны (региона) 9. Сущность и функции коммерческих банков. 10.Денежно-кредитное регулирование экономики банком России 11.Надзорные и контрольные функции ЦБ РФ. Проблемы банковского надзора в современных условиях. 12.Особенности и проблемы денежно-кредитной политики в современных условиях. 13.Кредит как экономическая категория. Проблемы банковского кредитования в России. 14.Роль и границы кредита. 15.Сущность и функции кредита в современной экономике. 16.Формы кредита, их развитие в современной российской экономике. 17.Сущность, необходимость и функции денег. 18.Эволюция форм и видов денег. 19.Роль денег в современной экономике 20.Законы денежного обращения. Проблемы обеспечения устойчивости современных денег. 21.Сущность, виды и последствия инфляции. 22.Инфляция и антиинфляционная политика в России. 23.Особенности инфляционных процессов в российской экономике и их влияние на банковскую систему. 24.Влияние монетарной политики государства на банковскую систему. 25.Денежная система, ее сущность и основные элементы. 26.Организация налично-денежного оборота в современной экономике. 27.Понятие современного коммерческого банка. 28.Собственные средства коммерческого банка, их роль в его функционировании. 29.Ссудный процент и факторы, влияющие на его уровень, роль ссудного процента в экономике. 30.Процентная политика и пути её совершенствования. 31. Проблемы обеспечения устойчивости российских банков 32..Цели и методы рейтинговой оценки деятельности банков 33. Экономическое содержание, виды и роль пассивных операций в деятельности банков. 34.Депозитные операции коммерческих банков, их сущность и виды. 35.Обязательное страхование вкладов: мировой опыт и система страхования вкладов в России. 36.Модели страхования депозитов. 37.Экономическое содержание, виды и роль активных операций банка в его деятельности. 38.Межбанковский кредит, его виды и особенности. 39. Понятие банковского портфеля, его состав и задачи управления. 40.Кредитные операции коммерческих банков на современном этапе. 41. Ипотечное кредитование: российская практика и опыт зарубежных стран. 42. Ипотечное жилищное кредитование и проблемы его развития. 43. Принципы банковского кредитования: их развитие в современных условиях 44.Инновации и роль банков в их стимулировании. 45.Инвестиционные операции банков. Проблемы банковского инвестирования. 46. Особенности лизингового кредита, его роль в современной экономике. 47.Потребительский кредит, его виды и роль в экономике. Проблемы развития потребительского кредитования в РФ. 48.Возвратность как сущностное свойство кредита. 49.Формы обеспечения возвратности банковского кредита в современных условиях. 50.Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие 51.Коммерческий кредит и его роль в условиях рыночной экономики. 52.Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 53.Выпуск ценных бумаг коммерческими банками - цели и проблемы. 54.Безналичный денежный оборот : сфера применения и организация. 55.Платежная система РФ, ее развитие и совершенствование 56.Организация безналичных расчетов в РФ и проблемы их совершенствования. 57.Банковские пластиковые карты, их виды, перспективы и проблемы применения в России. 58.Межбанковские расчётные отношения. 59.Кредитный риск и пути его минимизации. 60.Бюро кредитных историй в России, их роль и значение в деятельности банков. 61.Валютная система страны, проблемы совершенствования. 62.Эволюция мировой валютной системы. 63.Сущность и виды конвертируемости валюты. 64.Международные расчеты, их виды. 65.Международная валютно-кредитная система. 66.Россия как участник мировой валютной системы и международных расчетов. 67.Банковский маркетинг. Его особенности. 68.Банковская конкуренция 69.Кредитная кооперация: ее виды. Перспективы развития в РФ 70.Необходимость, цели и виды контроля за деятельностью коммерческих банков. 71.Банковские технологии, их роль, необходимость и задачи совершенствования 72.Сберегательные банки и их операции. 73.Сберегательный банк РФ как важнейшее звено банковской системы страны. 74.Роль Сберегательного банка в мобилизации сбережений населения. 75.Банковская система Российской Федерации. 76.Валютное регулирование Российской Федерации. 77.Рынок ценных бумаг и банки. 78.Лизинг в банковской практике – сущность перспективы расширения. 79.Порядок создания коммерческих банков. 80.Центральный Банк Российской Федерации: понятие, роль в экономике России. 81.Валютные операции Центрального Банка. 82.Ликвидность коммерческих банков и методы управления ею. 83.Залог и залоговое право. 84.Банковский менеджмент. 85.Кредитная политика коммерческих банков. 86.Факторинговые операции коммерческих банков. 87.Организационные основы деятельности кредитных организаций в России. 88.Банковские карты. 89.Трастовые операции коммерческих банков. 90.Форфейтинговые операции коммерческих банков. 91.Банкротство банков. 92.Виды банковских счетов. 93.Банковские риски, как неотъемлемый атрибут банковской деятельности. 94.Активные операции банков. 95.Система аккредитования в банковской системе. 96.Вексель: суть и перспективы и проблемы использования. 97.Ресурсы коммерческих банков и их структура. 98.Ипотечный кредит: содержание, проблемы и перспективы развития. 99.Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков. Рейтинговая методика анализа кредитоспособности заемщика Анализ кредитоспособности предприятия-заемщика включает два основных этапа: 1. Общий анализ кредитоспособности предприятия. 2. Рейтинговая оценка предприятия. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||