Общая информация » Каталог студенческих работ » ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ » Финансы |
24.11.2016, 14:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 1. Титульный лист (оформление стандартное). Часть 1 Теоретический вопрос контрольной работы (зависит от варианта) 2. Содержание темы. 3. Текстовое изложение материала, разбитое на разделы с заголовками, соответствующими плану и отражающими содержание этих разделов. 4. Список использованных источников. 5. Приложения. Часть 2 Расчетное задание контрольной работы в соответствии с вариантом. Варианты контрольных работ следует определять в зависимости от последней цифры номера зачетной книжки. Если последняя цифра в зачетке студента равна нулю, то это соответствует варианту № 10.
Тематика контрольных заданий. Вариант 1 Теоретический вопрос: Теория эффективности и равновесия на финансовых рынках. Статистический анализ ОПИФ акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич” (таблицы 1.1 и 1.2 в приложении) Вариант 2 Теоретический вопрос: Институты на финансовом рынке. Статистический анализ ОПИФ акций УК “Райффайзен Капитал” (таблицы 2.1 и 2.2 в приложении) Вариант 3 Теоретический вопрос: Технический анализ финансовых рынков. Статистический анализ ОПИФ сбалансированный УК “Райффайзен Капитал” (таблицы 3.1 и 3.2 в приложении) Вариант 4 Теоретический вопрос: Фундаментальный анализ финансовых рынков. Статистический анализ ОПИФ сбалансированный УК “Финам Менеджмент” (таблицы 4.1 и 4.2 в приложении) Вариант 5 Теоретический вопрос: Фондовый рынок России. Статистический анализ ОПИФ индексный УК “Финам Менеджмент” (таблицы 5.1 и 5.2 в приложении) Вариант 6 Теоретический вопрос: Денежный рынок. Статистический анализ инвестиционного фонда “сбалансированный” от компании Альпари (таблицы 6.1 и 6.2 в приложении) Вариант 7 Теоретический вопрос: Международный валютный рынок форекс. Статистический анализ доверительного управления управляющим на международном валютном рынке в компании Альпари (таблицы 7.1 и 7.2 в приложении) Вариант 8 Теоретический вопрос: Фондовые рынки зарубежных стран. Статистический анализ ОПИФ смешанных инвестиций “Солид Интервальный” УК “Солид Менеджмент” (таблицы 8.1 и 8.2 в приложении) Вариант 9 Теоретический вопрос: Международный страховой рынок. Статистический анализ международного ETF фонда SPDR S&P 500 (SPY) (таблицы 9.1 и 9.2 в приложении) Вариант 10 Теоретический вопрос: Срочный рынок или рынок деривативов. Статистический анализ ОПИФ акций “ВТБ капитал управление инвестициями” (таблицы 10.1 и 10.2 в приложении) В примечании после таблиц, по каждому ОПИФ и других фондов, по которым идет статистический анализ, есть небольшая информация, взятая с сайтов данных управляющих компаний.
Приложения к контрольным заданиям. Вариант 1 Таблица 1.1 Исходные данные для анализа ОПИФ акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич”
Таблица 1.2 Расчетные данные для ОПИФ акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич”
........................... Примечания к таблицам. Вариант 1 ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (до февраля 2013 г. – ОПИФ акций “Тройка Диалог – Добрыня Никитич”) нацелен на получение дохода путем инвестирования в акции преимущественно российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста. ОПИФ акций “Сбербанк – Фонд акций “Добрыня Никитич” рассчитан на инвесторов, толерантных к высокому уровню риска. Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста. Вариант 2 Стратегия Фонда представляет собой инвестирование в акции компаний, определяющих долгосрочное развитие российской экономики. Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции надежных и устойчивых компаний различных отраслей российской экономики, что позволяет снизить зависимость финансового результата от динамики конкретного сектора. Вариант 3 Стратегия Фонда направлена на достижение максимальной гибкости управления инвестициями и оптимального финансового результата за счет сочетания акций и инструментов долгового рынка (облигаций). Портфель Фонда включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний, а также облигации эмитентов, характеризующихся высоким уровнем надежности. Доля акций и облигаций в каждый момент времени определяется портфельным управляющим в зависимости от тенденций на рынке. Вариант 4 В ОПИФ смешанных инвестиций (сбалансированный) “Финам Первый” предусмотрен очень низкий порог входа. Структура активов фонда подразумевает инвестирование средств пайщиков не только в акции, но и облигации. Это дает возможность фонду существенно уменьшать риски во время нестабильности на фондовом рынке и получать хороший доход при его росте. Объекты инвестирования: средства пайщиков инвестируются в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также корпоративные облигации и акции российских компаний. Фонд реализует сбалансированную стратегию, направленную на обеспечение сохранности вложенных в фонд денежных средств и стабильного текущего дохода Вариант 5 Фонды, составленные на основе биржевых индексов исторически приносят наибольший доход своим пайщикам по сравнению с другими инвестиционными фондами. Потому, что в структуру такого фонда входят самые ликвидные акции крупнейших российских предприятий промышленности и услуг. Рост стоимости паев индексного фонда напрямую зависит от роста фондового рынка, который в свою очередь основывается на сильном росте отечественной экономики в последние годы. Открытый индексный паевой инвестиционный фонд “Финам Индекс ММВБ” вкладывает средства в самые ликвидные акции российских компаний, входящих в индекс ММВБ. Его пайщики становятся обладателями широкого круга ценных бумаг из разных отраслей промышленности. Это помогает избежать серьезных потерь в случае падения цен одной или нескольких акций. В этом случае, размер доходов и убытков зависит от состояния рынка в целом. Подобная политика почти исключает влияние человеческого фактора в управлении акциями и привязку к экономике определенных компаний. Данный фонд приносит наибольший доход при положительной динамике рынка акций. Вариант 6 В состав портфеля входят фонды ETF на акции и консервативные инструменты, призванные компенсировать колебания стоимости пая. Для данного портфеля управляющая компания выбирает наиболее ликвидные и привлекательные по дивидендной доходности акции американских компаний. К консервативным инструментам относятся облигации и рентные фонды недвижимости. Стратегия предназначена для инвесторов, которые хотят иметь “запас прочности” на случай падения мировых рынков и более стабильную доходность портфеля. Вариант 7 ПАММ-счет — инновационный сервис, который дает возможность инвесторам зарабатывать, не торгуя на финансовых рынках самостоятельно, а управляющим — заниматься доверительным управлением средствами инвесторов. Управляющий открывает ПАММ-счет и вкладывает в него определенную сумму (капитал управляющего). Этой суммой он рискует наравне со своими инвесторами, что делает его торговлю более осмотрительной. После этого он создает оферту, в которой указывает условия сотрудничества с инвесторами, в том числе процент от прибыли, который он будет получать в качестве вознаграждения за управление счетами. В качестве управляющего выбран Petrov_Ivan и его долларовый ПАММ-счет, который на начало 2014 года имел в управлении совокупных средств инвесторов на 1601018 (один миллион шестьсот одна тысяча восемнадцать) долларов США. Вариант 8 Получение долгосрочного дохода при минимальных рисках снижения стоимости пая. В инвестиционный портфель фонда включаются акции российских предприятий, государственные и корпоративные облигации. Соотношение акций и облигаций определяется текущей рыночной ситуацией. Таким образом, ОПИФ смешанных инвестиций “Солид Интервальный”, привлекателен для инвесторов предпочитающих сохранить и приумножить свой капитал. Вариант 9 Торгуемый на бирже фонд (англ. Exchange Traded Fund, ETF). Биржевой инвестиционный фонд — индексный фонд на индекс S&P 500 (США), паи (акции) которого обращаются на бирже. Структура ETF повторяет структуру выбранного базового индекса. В отличие от индексного ПИФа, с акциями ETF можно производить все те же самые операции, которые доступны для обыкновенных акций в биржевой торговле. В этом преимущество ETF перед ПИФ — операции по акциям ETF могут совершаться в течение всего торгового дня, и их цена меняется в зависимости от активности торговцев. Фактически ETF является новым видом ценных бумаг, выполняющим роль сертификата на портфель акций. Вариант 10 Фонды акций нацелены на долгосрочный прирост капитала за счет инвестирования в акции российских эмитентов, имеющих высокий потенциал роста. Активы фонда размещаются в фундаментально недооцененные акции с фокусом на “голубые фишки” – акции наиболее крупных и устойчивых российских предприятий с достаточным уровнем рыночной ликвидности. До 30% портфеля может быть инвестировано в наиболее привлекательные акции 2-го эшелона. Достижение адекватного уровня диверсификации является важным критерием при определении структуры портфеля. В процессе управления периодически может делаться ставка на краткосрочные рыночные колебания отдельных инструментов, а также использоваться арбитражные возможности, возникающие на различных рынках. Инвестиционный процесс опирается на анализ перспектив отраслей экономики и эмитентов и понимание происходящих макроэкономических процессов в мире и России. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||