Структурные элементы контрольной работы:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Студент выбирает два из трех предложенных теоретических вопросов контрольной работы из Таблицы 1, в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки.

Таблица 1

Варианты тем теоретических вопросов контрольной работы

Теоретические вопросы контрольной работы по дисциплине «Управление финансовыми рисками»

1. Основные понятия и определения финансового риска.

2. Общая классификация финансовых рисков.

3. Классификация финансовых рисков по степени их допустимости.

4. Специфика отдельных видов финансового риска. Банковские риски.

5. Общая характеристика рисков инвестиционных вложений.

6. Количественные показатели уровня финансового риска.

7. Взаимосвязь показателей финансового риска и доходности.

8. Обобщенные критерии допустимости финансовых рисков.

9. Критерии допустимости финансовых рисков, исходя из предпочтений инвестора.

10. Математические модели оценки финансового риска на основе методов математической статистики.

11. Использование игровых методов при управлении финансовым риском. Критерий Вальда.

12. Использование игровых методов при управлении финансовым риском. Критерии Гурвица, Сэвиджа, Лапласа, Байеса. 

13. Статистические методы оценки риска инвестиционных вложений на основе вероятностного анализа показателей их эффективности.

14. Количественный анализ риска с использованием показателей чистого дисконтированного дохода (NPV).

15. Общие методы экспертной оценки финансовых рисков.

16. Формальные методы экспертного анализа финансового риска (SWOT – анализ, роза рисков, спираль рисков).

17. Экспертные методы оценки коэффициента макроэкономического риска (факторы, подход к оценке).

18. Страновый риск, основные понятия, методы оценки.

19. Общая характеристика методов снижения финансового риска.

20. Диверсификация финансовых рисков, основные ее виды и формы.

21. Портфельная диверсификация как инструмент снижения финансового риска.

22. Понятие оптимального портфеля. Модель Марковица.

23. Схема принятия решений при хеджировании валютного риска.

24. Форвардные и фьючерсные инструменты снижения финансового риска.

25. Опционы как инструмент снижения финансового риска.

26. Виды опционов и их специфика, хеджирование опционами.

27. Валютные свопы как инструмент снижения финансового риска.

28. Особенности анализа финансового риска на рынке ценных бумаг.

29. Алгоритмы оценки риска  на основе использования статистических данных.

30. Общие принципы формирования стратегии и тактики управления финансовыми рисками.