Контрольная работа включает два теоретических вопросов и одну задачу. Вариант контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух последних цифр зачетной книжки. Например, последние две цифры зачетной книжки 16, следовательно, вариант 16. Номера заданий, согласно варианту – 17, 44, 2. Первые две цифры – это теоретические вопросы, 3-я – номер задачи.

Варианты заданий на контрольную работу

ВАРИАНТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

1. Риск и его экономическая сущность

2. Функции риска

3. Основные черты риска

4. Сущность и содержание риск-менеджмента.

5. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности экономической среды.

6. Неопределенность и риск.

7. Виды рисков и причины их возникновения

8. Качественный анализ риска и методика его проведения

9. Количественные методы оценки риска и неопределенности

10. Статистические методы оценки риска

11. Аналитический метод оценки рисков.

12. Метод экспертных оценок.

13. Анализ зон риска.

14. Политические и административно-законодательные риски.

15. Социальные риски.

16. Стратегические риски.

17. Производственно-технические риски.

18. Риски маркетинговой деятельности (коммерческие риски).

19. Финансовые риски.

20. Субъекты инвестиционного риска.

21. Предпринимательские риски.

22. Валютные риски

23. Кредитные риски

24. Банковские риски

25. Риски банковских злоупотреблений

26. Закономерности развития риска на предприятии

27. Классификация методов управления риском

28. Парадигмы управления рисками

29. Мероприятия по снижению риска

30. Организационные аспекты создания структуры управления риском на предприятии

31. Основные функции риск-менеджера на предприятии. 

32. Жизненный цикл предприятия как фактор выбора путей снижения риска.

33. Методы уклонения от риска.

34. Методы передачи риска.

35. Основные формы лимитирования (локализации) рисков.

36. Хеджирование как способ передачи риска.

37. Оценка эффективности диверсификации.

38. Метод распределения финансового риска

39. Лизинг как способ управления риском

40. Инструменты управления кредитным риском.

41. Нестрахуемый риск 

42. Методы оценки риска в страховой практике

43. Классификация рисков страхования

44. Добровольное и обязательное страхование: понятие и принципы.

45. Страховое покрытие и его виды

46. Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска, его положительные и отрицательные стороны.

47. Страхование в системе управления рисками

48. Показатели вероятности риска

49. Этапы управления риском в страховании

50. Экологические риски и их виды.

51. Система управления экологическими рисками

52. Финансовое состояние организации и риск банкротства

53. Объективные и субъективные причины возникновения состояния банкротства предприятия.

54. Зарубежные модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.

55. Российские модели количественной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.

56. Основные направления восстановления платежеспособности и снижения риска банкротства организаций.

57. Действующее законодательство РФ о банкротстве организаций.

58. Экономические подходы к выбору путей управления риском.

59. Оценка размеров ущерба от риска.

60. Финансирование риска на предприятии: мероприятия, пути и источники

Задачи:

1. Даны ценные бумаги А, Б и В со следующими параметрами:

Какую ценную бумагу вы предпочтете и почему?

2. Строится портфель из двух активов А и Б со следующими характеристиками:

Оцените ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля с равными долями инвестирования. Согласитесь ли вы инвестировать в такой портфель или предпочтете инвестирование только в один актив? Объясните свою позицию.

3. На  основании данных таблицы найти ожидаемую доходность ценных бумаг фирмы А и Б

4. Какой финансовый актив является более рискованным, если каждый актив по- своему реагирует на возможные состояния фондового рынка?

5. В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. Сравнить эти варианты.

6. На основании приведенных данных определить чистый денежный поток по каждому месяцу, среднеквадратические отклонения и коэффициенты вариации по положительному и отрицательному денежным потокам, а также коэффициент корреляции между положительным и отрицательным денежными потоками.

7. На основании приведенных данных определить чистый денежный поток по каждому месяцу, среднеквадратические отклонения и коэффициенты вариации по положительному и отрицательному денежным потокам, а также коэффициент корреляции между положительным и отрицательным денежными потоками.

8. Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала. Для расчета используйте среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.

9. При продвижении нового товара мероприятие А из 300 случаев давало прибыль 25,0 тыс. руб. с каждой единицы товара в 110 случаях, прибыль 30,0 тыс. руб. в 100 случаях и прибыль 35,0 тыс. руб. в 90 случаях. Осуществление мероприятия Б из 300 случаев давало прибыль 24,0 тыс руб. в 100 случаях, прибыль 29,0 тыс руб. в 100 случаях, 36,0 тыс. руб. в 90 случаях. Определить уровень риска при вложении капитала в мероприятия.

10. Акционерному обществу предлагаются два рискованных проекта:

Учитывая, что фирма имеет долг в 80 млн. руб., какой должны выбрать акционеры и почему?

11. На  основании данных таблицы рассчитать показатели риска портфеля №1, состоящего из 50% акций А и 50% акций В, и портфеля №2, состоящего из 30% актива А и 70% актива В. Какой портфель является наиболее предпочтителен с  точки зрения оптимизации риска и доходности?

12. Сумма уставного капитала предприятия равна 60 тыс. руб. Спрос на продукцию предприятия достаточно высок. Валовая рентабельность составляет 20%. Для расширения производства руководство принимает решение привлечь банковский кредит. Ставка по банковскому кредиту – 19%. Однако, по условиям кредитной линии, банк выдает кредиты не менее 30 тыс. руб. и берет премию за дополнительный риск в размере 1%, если соотношение собственных и заемных средств предприятия составит 1:1. Рассчитайте оптимальную величину заемных средств, если налог на прибыль – 20%.

13. Сумма уставного капитала предприятия равна 1000 тыс. руб. В настоящее время у предприятия нет задолженности (вариант А). Руководство предприятия собирается реструктурировать капитал, заняв 200 тыс. руб. (вариант Б) или 500 тыс. руб. (вариант В), под 19% годовых. Рассчитайте, какой из трех вариантов наиболее предпочтителен для собственников предприятия, если рентабельность активов – 20%, а налог на прибыль - 20%

14. Проанализировать эффективность управления оборотными активами предприятия и сделать вывод о его платежеспособности

15. Определить тип финансовой устойчивости предприятия

16. Диагностика риска банкротства (модель Альтмана)