Контрольные, курсовые, рефераты, тесты – готовые и на заказ!
 Гарантия качества, доступные цены, индивидуальный подход
 Работы выполняют высококвалифицированные специалисты
Войти      Регистрация
 тел. 8-912-388-82-05
  std72@mail.ru
> 20 лет успешной работы
> 50000 выполненных заказов
Отзывы/вопросы

Форма входа




ДГТУ, риск-менеджмент (контрольная работа)
13.12.2016, 14:29

Контрольная работа включает два теоретических вопросов и одну задачу. Вариант контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух последних цифр зачетной книжки. Например, последние две цифры зачетной книжки 16, следовательно, вариант 16. Номера заданий, согласно варианту – 17, 44, 2. Первые две цифры – это теоретические вопросы, 3-я – номер задачи.

Варианты заданий на контрольную работу

Предпоследняя цифра зачетной книжки

Последняя цифра зачетной книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Номера вопросов

Номер задачи

0

1     60

    1

2     59

    2

3     58

    8

4     57

     9

5     56

    4

6    55

    5

7     54

     7

8     53

    3

9     52

     11

10   51

     12

1

11   50

   13

12   49

    14

13   48

    15

14   47

    16

15   46

    10

16   45

     1

17   44

     2

18   43

    15

19   42

    14

20   41

     13

2

21   40

     3

22   39

    4

23   3

    5

24   37

     6

25   36

    8

26   35

     9

27   34

     11

28   33

     7

29   32

    12

1   31

    15

3

2   30

   1

3   29

    2

4   28

     6

5    27

    7

6    26

    9

7    25

    16

8   24

    12

9   23

   14

10  22

    5

11  21

    15

4

12   20

    8

13  19

   13

14  18

   11

15  17

    6

16  15

    4

17   16

    15

18  60

    14

19  59

    13

20  58

    9

21  14

    7

5

22  13

   6

23   12

   1

24   11

    5

25  10

   8

26   9

   2

27   8

    12

28   7

   10

29   6

   1

1   5

   15

2   4

   3

6

3    57

   4

4  56

    7

5    55

   5

6    54

    6

7    53

    9

8    52

   10

9   51

    8

10   50

     11

11  49

    12

12  48

    16

7

13  47

   14

14  46

    15

15  45

    1

16   44

    2

17   43

    4

18   42

    6

19   41

    3

20   40

    5

21   39

     7

22   38

    10

8

23  37

    8

24   36

    11

25  35

    9

26  34

    13

27   33

    10

28   32

   14

29   31

    12

1   30

    15

2    29

     10

3   28

    8

9

4   27

   9

5   26

    7

6   25

   6

7    24

    4

8    23

   1

9   22

    3

10   21

    5

11   20

    16

12   19

    11

13   18

    15

 

ВАРИАНТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

1. Риск и его экономическая сущность

2. Функции риска

3. Основные черты риска

4. Сущность и содержание риск-менеджмента.

5. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности экономической среды.

6. Неопределенность и риск.

7. Виды рисков и причины их возникновения

8. Качественный анализ риска и методика его проведения

9. Количественные методы оценки риска и неопределенности

10. Статистические методы оценки риска

11. Аналитический метод оценки рисков.

12. Метод экспертных оценок.

13. Анализ зон риска.

14. Политические и административно-законодательные риски.

15. Социальные риски.

16. Стратегические риски.

17. Производственно-технические риски.

18. Риски маркетинговой деятельности (коммерческие риски).

19. Финансовые риски.

20. Субъекты инвестиционного риска.

21. Предпринимательские риски.

22. Валютные риски

23. Кредитные риски

24. Банковские риски

25. Риски банковских злоупотреблений

26. Закономерности развития риска на предприятии

27. Классификация методов управления риском

28. Парадигмы управления рисками

29. Мероприятия по снижению риска

30. Организационные аспекты создания структуры управления риском на предприятии

31. Основные функции риск-менеджера на предприятии. 

32. Жизненный цикл предприятия как фактор выбора путей снижения риска.

33. Методы уклонения от риска.

34. Методы передачи риска.

35. Основные формы лимитирования (локализации) рисков.

36. Хеджирование как способ передачи риска.

37. Оценка эффективности диверсификации.

38. Метод распределения финансового риска

39. Лизинг как способ управления риском

40. Инструменты управления кредитным риском.

41. Нестрахуемый риск 

42. Методы оценки риска в страховой практике

43. Классификация рисков страхования

44. Добровольное и обязательное страхование: понятие и принципы.

45. Страховое покрытие и его виды

46. Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска, его положительные и отрицательные стороны.

47. Страхование в системе управления рисками

48. Показатели вероятности риска

49. Этапы управления риском в страховании

50. Экологические риски и их виды.

51. Система управления экологическими рисками

52. Финансовое состояние организации и риск банкротства

53. Объективные и субъективные причины возникновения состояния банкротства предприятия.

54. Зарубежные модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.

55. Российские модели количественной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности (банкротства) организаций.

56. Основные направления восстановления платежеспособности и снижения риска банкротства организаций.

57. Действующее законодательство РФ о банкротстве организаций.

58. Экономические подходы к выбору путей управления риском.

59. Оценка размеров ущерба от риска.

60. Финансирование риска на предприятии: мероприятия, пути и источники

 

Задачи:

1. Даны ценные бумаги А, Б и В со следующими параметрами:

 

А

Б

В

Ожидаемая доходность

12%

10%

8%

Стандартное отклонение

30%

40%

35%

Какую ценную бумагу вы предпочтете и почему?

 

2. Строится портфель из двух активов А и Б со следующими характеристиками:

 

А

Б

Ожидаемая доходность

12%

18%

Стандартное отклонение

25%

40%

Коэффициент корреляции

0,8

Оцените ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля с равными долями инвестирования. Согласитесь ли вы инвестировать в такой портфель или предпочтете инвестирование только в один актив? Объясните свою позицию.

 

3. На  основании данных таблицы найти ожидаемую доходность ценных бумаг фирмы А и Б

События в экономике

Вероятность события

Доходность ценных бумаг

Фирма А

Фирма В

1. Подъем

0,3

100 %

20 %

2. Нормальное состояние

0,4

15 %

15 %

3. Спад

0,3

- 70% (убыток)

10 %

 

4. Какой финансовый актив является более рискованным, если каждый актив по- своему реагирует на возможные состояния фондового рынка?

Актив

Состояние рынка

Подъем

Стагфляция

Вероятность, %

Доходность,

%

Вероятность, %

Доходность,

%

А

50,0

20,0

50,0

10,0

В

99,0

15,0

1,0

5,1

 

5. В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. Сравнить эти варианты.

Прибыль, млн. руб

- 2

- 1

0

1

2

3

Вариант 1

0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

0

Вариант 2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

 

6. На основании приведенных данных определить чистый денежный поток по каждому месяцу, среднеквадратические отклонения и коэффициенты вариации по положительному и отрицательному денежным потокам, а также коэффициент корреляции между положительным и отрицательным денежными потоками.

Денежный поток, тыс. руб

Месяц

1

2

3

4

5

6

Положительный

11

12

13

12

13

15

Отрицательный

10

11

11

13

12

14

 

7. На основании приведенных данных определить чистый денежный поток по каждому месяцу, среднеквадратические отклонения и коэффициенты вариации по положительному и отрицательному денежным потокам, а также коэффициент корреляции между положительным и отрицательным денежными потоками.

Денежный поток, тыс. руб

Месяц

1

2

3

4

5

6

Положительный

10

11

11

12

13

14

Отрицательный

9

10

11

13

15

12

 

8. Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала. Для расчета используйте среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.

Номер события

Полученная прибыль, тыс. руб.

Число случаев наблюдения

Вариант 1

1

180

38

2

240

46

3

350

42

Вариант 2

1

280

34

2

460

28

3

270

108

 

9. При продвижении нового товара мероприятие А из 300 случаев давало прибыль 25,0 тыс. руб. с каждой единицы товара в 110 случаях, прибыль 30,0 тыс. руб. в 100 случаях и прибыль 35,0 тыс. руб. в 90 случаях. Осуществление мероприятия Б из 300 случаев давало прибыль 24,0 тыс руб. в 100 случаях, прибыль 29,0 тыс руб. в 100 случаях, 36,0 тыс. руб. в 90 случаях. Определить уровень риска при вложении капитала в мероприятия.

 

10. Акционерному обществу предлагаются два рискованных проекта:

 

Проект 1

Проект 2

Вероятность события

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,4

Наличные поступления, млн. руб.

40

50

60

0

50

100

Учитывая, что фирма имеет долг в 80 млн. руб., какой должны выбрать акционеры и почему?

 

11. На  основании данных таблицы рассчитать показатели риска портфеля №1, состоящего из 50% акций А и 50% акций В, и портфеля №2, состоящего из 30% актива А и 70% актива В. Какой портфель является наиболее предпочтителен с  точки зрения оптимизации риска и доходности?

Спрос

Вероятность

Доходность акций

А

В

Высокий

0,3

100 %

20 %

Средний

0,4

15 %

15 %

Низкий

0,3

- 70%

10 %

 

12. Сумма уставного капитала предприятия равна 60 тыс. руб. Спрос на продукцию предприятия достаточно высок. Валовая рентабельность составляет 20%. Для расширения производства руководство принимает решение привлечь банковский кредит. Ставка по банковскому кредиту – 19%. Однако, по условиям кредитной линии, банк выдает кредиты не менее 30 тыс. руб. и берет премию за дополнительный риск в размере 1%, если соотношение собственных и заемных средств предприятия составит 1:1. Рассчитайте оптимальную величину заемных средств, если налог на прибыль – 20%.

Показатель

Вариант

А

Б

В

Г

Сумма капитала, тыс. руб., в том числе:

60

90

120

150

собственный, тыс. руб.

60

60

60

60

заемный, тыс. руб.

0

30

60

90

Рентабельность активов, %

20

20

20

20

Процент за кредит, %

19

19

19

19

Премия за риск, %

0

0

1

1,5

Ставка процента за кредит с учетом риска, %

19,0

19,0

20,0

20,5

Прибыль от продаж, тыс. руб.

12

18

24

30

Проценты к уплате, тыс. руб.

0

5,7

12

18,45

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

12

12,3

12

11,55

Ставка налога на прибыль, %

20

20

20

20

Сумма налога на прибыль, тыс. руб.

2,4

2,5

2,4

2,3

Сумма чистой прибыли, тыс. руб.

9,6

9,8

9,6

9,2

Финансовый рычаг, %

0,0

0,4

0,0

-0,6

Коэффициент рентабельности собственного капитала, %

16,0

16,4

16,0

15,4

 

13. Сумма уставного капитала предприятия равна 1000 тыс. руб. В настоящее время у предприятия нет задолженности (вариант А). Руководство предприятия собирается реструктурировать капитал, заняв 200 тыс. руб. (вариант Б) или 500 тыс. руб. (вариант В), под 19% годовых. Рассчитайте, какой из трех вариантов наиболее предпочтителен для собственников предприятия, если рентабельность активов – 20%, а налог на прибыль - 20%

Показатель

Вариант

А

Б

В

Сумма капитала, тыс. руб., в том числе:

1000

1200

1500

собственный, тыс. руб.

1000

1000

1000

заемный, тыс. руб.

0

200

500

Прибыль от продаж, тыс. руб.

200

240

300

Рентабельность активов, %

20

20

20

Процент за кредит, %

19

19

19

Сумма процентов за кредит, тыс. руб.

0

38

95

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

200

202

205

Ставка налога на прибыль, %

20

20

20

Сумма налога на прибыль, тыс. руб.

40

40,4

41

Чистая прибыль, тыс. руб.

160

159,6

164

Рентабельность собственного капитала, %

16

15,96

16,4

Прирост рентабельности собственного капитала в связи с использованием заемного, %

0,00

0,16

0,40

Эффект финансового рычага, %

0,00

0,16

0,40

 

14. Проанализировать эффективность управления оборотными активами предприятия и сделать вывод о его платежеспособности

Актив

Начало

Конец

Пассив

Начало

Конец

I. Внеоборотные активы

399101

332205

III. Капитал и резервы

150995

154685

II. Оборотные активы

316689

440683

IV Долгосрочные обязательства

350806

303871

 Запасы

219280

242619

V. Краткосрочные обязательства

213989

314332

Дебиторская задолженность

91203

189365

Займы и кредиты

60000

209000

Денежные средства

4626

7732

Кредиторская задолженность

153989

105332

Прочие оборотные активы

1320

553

 

 

 

Баланс

715790

772888

Баланс

715790

772888

 

15. Определить тип финансовой устойчивости предприятия

Актив

Начало

Конец

Пассив

Начало

Конец

I. Внеоборотные активы

6777

7012

III. Капитал и резервы

6207

2757

II. Оборотные активы

36649

76988

IV Долгосрочные обязательства

0

0

 Запасы

19957

37691

V. Краткосрочные обязательства

37219

81243

Дебиторская задолженность

14007

38733

Займы и кредиты

-

250

Денежные средства

2275

563

Кредиторская задолженность

37028

80717

Баланс

43426

84000

Баланс

43426

84000

 

16. Диагностика риска банкротства (модель Альтмана)

 

Начало

Конец

 

Начало

Конец

Оборотные активы

261737

281100

Выручка (нетто) от продажи товаров

398370

380083

Капитал и резервы

162618

150782

Валовая прибыль

54825

60901

Долгосрочные обязательства

815

1067

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода

31530

32178

Краткосрочные обязательства

156656

157686

 

 

 

Баланс

320089

309535

 

 

 

 





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика
Оформить заказ
Ваше имя *
Ваш e-mail *
Контактный телефон
Город *
Учебное заведение *
Предмет *
Тип работы *
Тема работы/вариант *
Кол-во страниц
Срок выполнения *
Прикрепить файл
Дополнительные условия


Статистика
Онлайн всего: 44
Гостей: 44
Пользователей: 0