Контрольные, курсовые, рефераты, тесты – готовые и на заказ!
 Гарантия качества, доступные цены, индивидуальный подход
 Работы выполняют высококвалифицированные специалисты
Войти      Регистрация
 тел. 8-912-388-82-05
  std72@mail.ru
> 20 лет успешной работы
> 50000 выполненных заказов
Отзывы/вопросы

Форма входа



Главная » Учебно-методические материалы » ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МИКРО-, МАКРО) » Макроэкономика (1)

10.5. Эконометрическое моделирование инфляции
15.12.2011, 02:35

В разделе 10.3. была представлена структурная модель инфляции, основанная на описании поведения каждого макроэкономического субъекта и результата их взаимодействия. В качестве научной концепции она должна быть пригодна для краткосрочного прогноза и способствовать реализации целей денежно-кредитной политики денежных властей. Однако получить фактические данные для практического использования рассмотренной модели, как правило, не удается, так как многие ее параметры не отражаются в экономической статистике. Для практических целей обычно используют простые эконометрические модели инфляции, констатирующие зависимости между небольшим числом макроэкономических показателей реального и монетарного секторов национального хозяйства. Примером может служить выявленная сотрудниками ИЭПП по данным развития инфляции в России в 1996-1997 гг. следующая зависимость8:

где  - веса полинома, t - изменение потребительских цен за неделю t,

mt - десятичный логарифм месячного темпа изменения денежной массы М2, равномерно распределенного по неделям соответствующего месяца, yt - месячный темп изменения реального ВВП, равномерно распределенного по неделям соответствующего месяца, c - свободный член, t - остатки регрессии, n - глубина лага, равная 47 неделям, i - номер лага.

В качестве теоретической основы прогноза инфляции и ответных реакций денежных властей широкую популярность в 90-х гг. ХХ в. получила, так называемая, модель Р*, предложенная сотрудниками ФРС Ю. Холлманом, Р. Портером и Д. Смоллом9.

Модель Р*. Исходным пунктом этой модели является тождество MV  Py. Из него определяется равновесный уровень цен (Р*) как произведение количества денег, приходящихся в данный момент на единицу реального выпуска при полном использовании производственного потенциала страны (y*) на «нормальную» (среднюю за длительный период) скорость обращения денег (V*):

(10.20)

Равенство (10.20) полностью соответствует неоклассической концепции, в которой утверждается, что уровень цен прямопропорционален количеству находящихся в обращении денег.

Разность между равновесным и фактическим уровнем цен (price gap - ценовая брешь) определяет направление изменения последнего: если P* > Pt, то следует ожидать ускорения инфляции, а при P* < Pt ее замедления. Этот вывод основан на предположении, что все факторы, отклоняющие фактический уровень цен от его равновесного значения, проявляются в неравенствах yt  y* и Vt  V*. Поскольку рыночный механизм и экономическая политика государства направляют национальное хозяйство к полной занятости и оптимальному размеру кассовых остатков (yt  y*, Vt  V*), то возникает тенденция к закрытию ценовой бреши.

На рис. 10.21 наглядно представлены результаты расчетов поквартальной динамики ценовой бреши и ИПЦ в последнее двадцатилетние ХХ в. в экономическом регионе европейских стран, принявших решение о создание единой валюты10.

Рис. 10.11. Динамика ИПЦ и ценовой бреши в регионе стран единой европейской валюты


Несмотря на неоклассическое происхождение и простоту данной модели, в ней наряду с монетарными учитываются и немонетарные факторы инфляции. При заданном количестве денег соотношение между равновесным и фактическим уровнями цен можно представить отношением степени использования производственных мощностей к степени «наполнения» кассы домашних хозяйств, имея в виду, что V* соответствует нормальному объему спроса на деньги:

Изменения издержек производства, стоимости импорта, налоговых ставок отражаются на степени использования производственного потенциала, а нарушения равновесия в финансовом секторе воздействуют на объем кассовых остатков. Чисто монетарным явлением инфляция выступает только при yt = y* и Vt = V*.

http://www.e-doctrina.ru/




БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПР. И ФИН. УЧЕТ
БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА, ТВ и МС, МАТ. МЕТОДЫ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
ИНВЕСТИЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГ
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕТ. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЭО
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРАВОВЕДЕНИЕ
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
СТАТИСТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
УЧЕБНИКИ, ЛЕКЦИИ, ШПАРГАЛКИ (СКАЧАТЬ)
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА, ОРГ-ЦИЯ И УПР-НИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (МИКРО-, МАКРО)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭКОНОМЕТРИКА
Оформить заказ
Ваше имя *
Ваш e-mail *
Контактный телефон
Город *
Учебное заведение *
Предмет *
Тип работы *
Тема работы/вариант *
Кол-во страниц
Срок выполнения *
Прикрепить файл
Дополнительные условия


Статистика
Онлайн всего: 33
Гостей: 33
Пользователей: 0