Финуниверситет, эконометрика (контрольная работа, г.Барнаул, 2018 год)
27.12.2018, 11:59

ДТЗ содержит две задачи.

Задача 1 – эконометрическое моделирование на примере линейных парной и множественной регрессий.

Задача 2 – исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.

Исходные данные для решения задач следует выбрать из таблиц согласно номеру Вашего варианта, который определяется преподавателем.

Необходимые для работы статистические данные приведены в приложениях.

Задачи рекомендуется решать в среде EXCEL.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Домашнего творческого задания

Задача 1. Построить эконометрическую модель социально-экономического показателя Сибирского федерального округа.

Требуется исследовать зависимость результирующего признака Y, соответствующего варианту задания, от факторных переменных Х1, Х2 и Х3: Исходными данными для моделирования являются

Вариант

Обозначение, наименование, единица измерения показателя

1

Y1

Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб

2

Y2

Доля потребительских расходов домашних хозяйств, использованных на покупку алкогольных напитков, %

3

Y3

Доля денежных доходов населения, использованных на приобретение недвижимости, %

4

Y4

Доля потребительских расходов домашних хозяйств, использованных на оплату услуг, %

5

Y5

Прирост финансовых активов (от общего объема денежных доходов), %

6

Y6

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения (на конец года), штук

7

Y7

Потребление хлебных продуктов на душу населения (в год), кг

8

Y8

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения (в год), кг

9

Y9

Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур на душу населения (в год), кг

10

Y10

Потребление сахара на душу населения (в год), кг

Все

варианты

Х1

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб

Х2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб

Х3

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %

Порядок выполнения работы

1. Провести корреляционный анализ:

а) рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции;

б) проанализировать тесноту и направление связи результирующего признака Y с каждым из факторов Х;

в) оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции r(Y, Xi); выбрать наиболее информативный фактор.

г) проанализировать связи между факторами на наличие мультиколлинеарности

2. Построить модель парной регрессии с наиболее информативным фактором. Оценить влияние факторной переменной на Y по коэффициенту регрессии

3. Провести тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова для построенной парной модели.

4. Исследовать качество модели, используя среднюю относительную погрешность аппроксимации, критерий Фишера, коэффициент детерминации и  t-статистики коэффициентов регрессии (принять уровень значимости α=5%); сделать выводы о качестве модели:

5. С доверительной вероятностью γ=80% осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y. Представить графически фактические и модельные значения Y, результаты прогнозирования.

6. Оценить параметры линейной модели с полным перечнем факторов. Оценить влияние факторных переменных на Y по коэффициентам регрессии.

7. Оценить качество трехфакторной модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации, коэффициента детерминации, F – критерия Фишера и  t-статистики коэффициентов регрессии.

8. Построить двухфакторную модель, включив в нее наиболее подходящие факторы на основе корреляционного анализа (объяснить выбор переменных). Дать экономическую интерпретацию ее коэффициентов.

9. Оценить качество построенной модели, аналогично предыдущим моделям. Выбрать лучшую из построенных множественных моделей.

10. Провести сравнительный анализ для выявления лучшей модели среди трех построенных. Улучшилось ли качество множественной модели по сравнению с парной?

11. Для лучшей многофакторной модели вычислить коэффициенты эластичности, бета- и дельта- коэффициенты, сделать выводы.

12. Для лучшей многофакторной модели выполнить точечный прогноз Y для заданных прогнозных значений Х*.

13. Составить уравнения нелинейной регрессии с наиболее информативным фактором (гиперболической; степенной; показательной) По каждой модели: привести графики построенных уравнений регрессии; найти средние относительные ошибки аппроксимации, коэффициенты детерминации и коэффициенты эластичности. По этим характеристикам сравнить нелинейные модели между собой и сделать вывод.

14. Лучшую нелинейную модель сравнить с  лучшей линейной моделью.

Исходные данные к задаче 1

Сибирский

федеральный округ

Х1

Х2

Х3

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Республика Алтай

13836,9

15632,4

106,4

7179,0

1,7

0,7

16,4

38,4

183,2

143

275

87

37

Республика Бурятия

15715,5

19924,0

107,5

11340,0

1,2

2,1

23,2

14,9

191,7

117

262

65

30

Республика Тыва

10962,8

19163,1

107,3

4944,6

1,7

0,1

21,1

42,8

135,4

135

178

40

25

Республика Хакасия

14222,8

20689,5

107,6

9680,5

1,3

1,3

25,0

19,3

247,7

134

263

110

31

Алтайский край

12499,9

13822,6

104,8

9765,7

2,3

1,4

20,8

10,3

229,6

168

334

102

40

Забайкальский край

15968,8

21099,6

107,8

10572,7

1,8

0,4

23,3

22,0

218,2

116

246

88

33

Красноярский край

20145,5

25658,6

106,1

14105,7

1,8

3,8

29,7

13,3

262,1

117

242

118

27

Иркутская область

16017,2

22647,7

107,4

10580,2

1,3

1,9

22,5

19,0

224,3

113

198

82

34

Кемеровская область

16666,0

20478,8

106,5

11237,2

1,7

2,4

26,3

18,9

210,1

130

228

77

34

Новосибирская область

18244,1

20308,5

106,2

14898,1

2,1

2,4

21,7

5,1

260,2

125

289

127

35

Омская область

17247,9

19087,8

105,0

12663,1

1,7

2,3

25,1

15,8

223,5

138

343

132

47

Томская область

16516,0

24001,0

106,1

11199,4

1,5

3,3

24,5

16,0

231,3

120

263

95

34

Прогнозные значения

16500,0

21000,0

106,0

                   

 

Задача 2. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда

Приведены временные ряды Y(t) социально-экономических показателей по Алтайскому краю за период с 2000 г. по 2011 г. Требуется исследовать динамику показателя, соответствующего варианту задания.

Вариант

Обозначение, наименование, единица измерения показателя

1

Y1

Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.

2

Y2

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. тонн

3

Y3

Средние цены на вторичном рынке жилья (на конец года, за квадратный метр общей площади), руб

4

Y4

Объем платных услуг на душу населения, руб

5

Y5

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек

6

Y6

Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения (на конец года), штук

7

Y7

Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб

8

Y8

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %

9

Y9

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб

10

Y10

Оборот розничной торговли на душу населения (в фактически действовавших ценах), руб

Порядок выполнения работы

1. Проверить наличие аномальных наблюдений, используя метод Ирвина (α=5%).

2. Построить линейную модель временного ряда  yt=a+b∙t, параметры которой оценить МНК. Пояснить смысл коэффициента регрессии.

3. Оценить адекватность посторенной модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения.

4. Оценить качество модели, используя среднюю относительную погрешность аппроксимации, критерий Фишер и коэффициент детерминации.

5. Осуществить прогнозирование рассматриваемого показателя на год вперед (прогнозный интервал рассчитать при доверительной вероятности 70%).

6. Представить графически фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования.

7. Построить модель Брауна.

8. Провести расчет параметров логарифмического, полиномиального (полином 2-й степени), степенного, экспоненциального и гиперболического трендов. На основании графического изображения и значения индекса детерминации выбрать наиболее подходящий вид тренда.

9. С помощью лучшей нелинейной модели осуществить точечное прогнозирование рассматриваемого показателя на год вперед. Сопоставить полученный результат с доверительным прогнозным интервалом, построенным при использовании линейной модели.

год

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

2000

937

248

5220

2037

1110,2

125,2

1224

122,6

6731

9221

2001

1273

255

7620

2706

1090,9

126,1

1691

119,4

8420

12280

2002

1669

244

10534

3767

1096,3

118,7

2194

113,1

10213

15839

2003

2177

248

12092

5047

1095

152,2

2901

112,8

13365

20534

2004

2745

237

14946

6316

1107,6

154,6

3521

112,9

15306

25927

2005

3548

233

18454

9095

1105,1

156,2

4640

113,6

21344

32543

2006

4579

219

23847

11196

1104,6

162,5

6369

107,7

29285

42444

2007

5807

215

35649

14018

1107,9

171,1

7597

112,1

42643

53937

2008

7556

212

33103

17847

1102,7

198,5

9974

114,5

55965

70308

2009

7235

197

27828

19433

1071,4

223,1

9868

110,1

45026

65303

2010

8165

207

31642

21016

1079,4

215,2

11029

108,2

54580

74411

2011

9766

204

36468

23530

1075,6

229,6

12500

104,8

70833

90402

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. – Регионы России. Cоциально-экономические показатели – 2012г., http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14p/Main.htm)





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика