МЭБИК, эконометрика (обязательные задания)
19.09.2018, 14:57

Тест

1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:

2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

1) анализа зависимостей

2) решения системы уравнений

3) опросов

4) датчика случайных чисел

3. Тест Фишера является:

1) двусторонним

2) односторонним

3) многосторонним

4) многокритериальным

4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

1) точной

2) состоятельной

3) несмещенной

4) случайной

5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:

1) нулю

2) 2/3

3) единице

4) ½

6. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

1) произведение

2) среднее

3) разность

4) сумма

7. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

1) минимальное

2) максимальное

3) среднее

4) средневзвешенное

8. Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui) __ 0:

1) >

2) <

3) ≠

4) =

9. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

1) смещенной

2) невозможной

3) неэффективной

4) равной 0

10. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

1) n/m

2) n-m

3) n-m+1

4) n-m-1

11. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

1) не включенных в уравнение

2) сезонных

3) фиктивных

4) циклических

12. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения yср − _____ сумма квадратов отклонений:__

1) объясняющая

2) случайная

3) необъясняющая

4) общая

13. При отрицательной автокорреляции DW:

1) = 0

2) < 2

3) > 2

4) > 1

14. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

1) 1, 2, 3

2) 3

3) 1, 2

4) 2

15. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:

1) достаточно простой

2) невыполнимой

3) достаточно сложной

4) первостепенной

16. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) имеет трендовую составляющую

3) является качественной по своему характеру

4) трудноизмерима

17. Значение статистики DW находится между значениями:

1) -3 и 3

2) 0 и 6

3) -2 и 2

4) 0 и 4

18. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

1) фиктивной

2) объясняющей

3) сезонной

4) зависимой

19. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

1) 1

2) 0

3) -1

4) ½

20. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:

1) зависит от числа

2) зависит от времени проведения

3) зависит от номера

4) одинакова для всех

21. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:

1) левее расположена

2) уже

3) шире

4) неизменна

22. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при смене сезона:

1) направление изменения, происходящего

2) трендовые изменения

3) изменение числа потребителей

4) численную величину изменения, происходящего

23. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:

1) ряд значений от 0 до 1

2) только отрицательные значения

3) только два значения 0 или 1

4) только положительные значения

24. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:

1) n2

2) n3

3) n

4) n4

25. Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:

1) степень влияния

2) случайность

3) уровень независимости

4) непостоянство

26. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:

1) выборочная корреляция

2) разность

3) сумма

4) теоретическая корреляция

27. К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):

1) DW > d2

2) DW < d1

3) d1< DW< d2

4) DW = 0

28. Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈

1) 1

2) -1

3) 2

4) 0

29. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) является качественной по своему характеру

3) трудноизмерима

4) имеет трендовую составляющую

30. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

1) временной

2) замещающей

3) лаговой

4) сезонной

31. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:

1) зависит от номера наблюдений

2) зависит от числа

3) зависит от времени проведения

4) одинакова для всех

32. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:

1) непрерывных

2) дискретных

3) трудноизмеримых

4) случайных

33. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

1) остается неизменным

2) уменьшается

3) не уменьшается

4) не увеличивается

34. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:

1) долю дисперсии x, объясненную

2) долю дисперсии y, объясненную

3) долю дисперсии x, необъясненную

4) долю дисперсии y, необъясненную

35. Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:

1) нечетных

2) последовательных

3) k первых и k последних

4) четных

36. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

1) 0 и 6

2) -3 и 3

3) 0 и 4

4) -2 и 2





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика