НГУЭУ, эконометрика (контрольная работа, 2016 год, варианты 1-5)
12.03.2018, 11:05

Таблица выбора варианта контрольной работы

Последняя цифра № зачётной книжки

Номер варианта контрольной работы

1

№ 1

2

№ 2

3

№ 3

4

№ 4

5

№ 5

6

№ 6

7

№ 7

8

№ 8

9

№ 9

0

№ 10

Содержание работы выполняется в соответствии со следующей структурой:

1. Ситуационная (практическая) часть:

1.1. Текст ситуационной (практической) задачи № 1;

1.2. Решение задачи № 1;

1.3. Ответ на задачу №1

1.4. Текст ситуационной (практической) задачи № 2;

1.5. Решение задачи № 2;

1.6. Ответ на практическую задачу № 2.

2. Тестовая часть:

2.1. Содержание 10 (десяти) тестовых заданий варианта (тексты вопросов) и ответ на каждое из заданий.

3. Библиографический список.

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант № 1

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

10,2

42,6

110,9

12

25,4

65,1

63,1

2

35

98,2

107

13

8

32,1

50,9

3

6,5

29,7

71,7

14

31,4

80,5

66

4

28,8

78,6

74,7

15

11,4

54,4

76,1

5

29,7

79,4

116,5

16

23,7

52,1

44,3

6

6,5

44,8

116,3

17

27

46,3

26,9

7

27,2

60,7

135,5

18

19,3

40,3

25,2

8

18,1

32,6

70

19

25,8

51,9

25

9

9,3

25,7

97,7

20

32,8

73,3

43,8

10

25,8

66,4

83,9

21

37,3

75,3

41,6

11

10,2

42,6

110,9

12

25,4

65,1

63,1

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.

6. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.

12. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. и стоимостью имущества 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2004 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1991

12,7

1998

15,1

1992

13,1

1999

16,1

1993

13

2000

18,5

1994

14

2001

14,4

1995

15,5

2002

17,2

1996

18,1

2003

16,3

1997

18,4

2004

18,9

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,95.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа.

1. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:

a) 1,2;

b) -0,82;

c) 0,92;

d) -0,24.

 

2. Остаточная  дисперсия  для  уравнения  парной  регрессии, построенного по n переменным, вычисляется по формуле:

.....................

3. В каком случае модель считается адекватной изучаемому процессу:

a)  F < Fтаб;

b)  = Fтаб ;

c)  > Fтаб ;

d) значение коэффициента корреляции больше 0,9.

 

4. Оценить значимость коэффициентов в линейной множественной модели можно с помощью

a)  коэффициента корреляции;

b)  коэффициента автокорреляции;

c)  критерия Стьюдента;

d)  критерия Фишера.

 

5. Метод устранения мультиколлинеарности:

a)  введение в модель фиктивных переменных;

b)  отбор наиболее информативных переменных;

c)  упорядочение переменных по возрастанию фактора;

d)  нормирование значений переменных.

 

6. Наличие гетероскедастичности можно определить, используя критерий

a)  Голдфельда-Кванта;

b)  Дарбина-Уотсона;

c)  Стьюдента;

d)   Фишера.

 

7. Значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0. Это говорит:

a)  о наличии положительной автокорреляции остатков;

b)  об отсутствии влияния факторов на результирующий показатель;

c)  об отсутствии гетероскедастичности;

d)  об отсутствии автокорреляции остатков.

 

8. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются:

a) периодическим воздействием на величину экономического показателя ;

b) случайным воздействием на уровень временного ряда;

c) долговременным воздействием на уровень временного ряда

d) возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени.

 

9. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то в качестве трендовой модели можно использовать

a) логарифмический тренд;

b) экспоненциальный тренд;

c) линейный тренд;

d) логистическую функцию.

 

10. Структурной формой модели называют:

a) систему рекурсивных уравнений;

b) систему взаимосвязанных уравнений;

c) систему независимых уравнений;

d) уравнений с фиксированным набором факторов.

 

Вариант № 2

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 24 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накоплени я, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

15,2

45,8

41,7

13

22,4

68,6

67,4

2

35,1

73,4

27,9

14

35,4

29

49,7

3

15,6

25,5

31

15

28,3

79,8

69,4

4

23,4

78,8

70,8

16

13

52,4

73,4

5

31,8

74

43,5

17

17,1

44,1

40,4

6

13,4

43,6

61,6

18

24,6

55,1

22,9

7

27,2

66,9

65,1

19

21,3

39,1

28,2

8

15,9

33,6

29,3

20

24,6

46,4

27,5

9

19,9

24,9

35,8

21

36,1

78,2

48,3

10

31,2

61,7

37

22

31,1

75,4

43,9

11

35

74,9

35,1

23

25,9

62,5

51,3

12

15,2

45,8

41,7

24

22,4

68,6

67,4

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. и стоимостью имущества 30 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2006 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1991

15,3

1999

19,2

1992

17,3

2000

18,3

1993

14,4

2001

19,7

1994

15,4

2002

21,3

1995

16,9

2003

24,4

1996

19,5

2004

23,7

1997

20,2

2005

20,3

1998

19,6

2006

24,5

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2009 г. с надежностью 0,99.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа

1. Коэффициент регрессии a* в уравнении регрессии y* = a*x + b* интерпретируется как:

a) коэффициент относительного роста;

b) коэффициент детерминации;

c) коэффициент абсолютного роста;

d) коэффициент корреляции.

 

2. Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:

....................

3. Что является оценкой значимости уравнения в целом:

a) индекс корреляции;

b) коэффициент детерминации;

c) коэффициент регрессии;

d) F-статистика.

 

4. F -  статистика   для уравнения множественной регрессии с m объясняющими переменными, рассчитывается по формуле:

....................

5.Что характеризует частный коэффициент корреляции в множественной линейной регрессии?

a) совокупное влияние всех включенных в модель факторов на результирующую переменную;

b) степень взаимного влияния всех включенных в модель факторов;

c) тесноту линейной зависимости между результирующим показателем и независимым фактором при учете влияния остальных факторов модели;

d) тесноту линейной зависимости между результирующим показателем и независимым фактором при исключении влияния остальных факторов модели.

 

6. Гетероскедастичность модели - это

a) высокая степень взаимной зависимости объясняющих переменных;

b) непостоянство математического ожидания результирующей переменной;

c) непостоянство дисперсии ошибок регрессии для разных значений объясняющей переменной;

d) наличие зависимости между объясняющей переменной и возмущениями модели.

 

7. Значение статистики Дарбина-Уотсона равно 2. Это говорит:

a) о наличии положительной автокорреляции остатков;

b) об отсутствии влияния факторов на результирующий показатель;

c) об отсутствии гетероскедастичности;

d) об отсутствии автокорреляции остатков.

 

8. Аддитивная модель содержит компоненты в виде

a) слагаемых;

b) отношений;

c) сомножителей;

d) комбинации различных действий.

 

9. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, не поддающихся учету и регистрации?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

 

10. Приведенной формой модели называют модель, в которой:

a) эндогенные переменные выражены только через предопределенные;

b) эндогенные переменные выражены только через экзогенные;

c) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и некоторые другие эндогенные;

d) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и все остальные эндогенные.

 

Вариант № 3

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 25 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

17,9

39,6

38,7

14

27,4

71,2

61,5

2

41

80,8

30

15

6,5

32,6

56,6

3

8,5

21,9

31,6

16

36,1

88,8

71

4

27,9

74,8

69,7

17

10,3

48,3

75

5

35

75,8

45,1

18

16,2

44,9

41,7

6

13,5

35,1

57,8

19

27,9

51,7

26,2

7

18,3

61,4

64,1

20

20,6

35,5

26,9

8

11,2

30,1

25,8

21

21,5

45,5

29,4

9

8,9

26

35,6

22

32,3

81,3

44,5

10

25,3

66,2

36,3

23

30,2

77,9

41,4

11

32,6

77

36,1

24

24,1

57,1

47

12

27,2

52,3

34,7

25

24,8

39,5

63,9

13

54,9

27,3

39,5

 

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.

6. Для домохозяйства с доходом 27 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.

12. Для домохозяйства с доходом 27 ден. ед. и стоимостью имущества 60 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2008 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1991

16,5

2000

18,8

1992

18,3

2001

19,5

1993

14,6

2002

19,5

1994

16

2003

21,5

1995

17,1

2004

23,6

1996

18,9

2005

23,3

1997

18,8

2006

20,7

1998

19,6

2007

24,5

1999

18,6

2008

24,9

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,9.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа

1. Величина, рассчитанная по формуле ...

a) коэффициента детерминации;

b) парного коэффициента корреляции;

c) частного коэффициента корреляции;

d) коэффициента регрессии.

 

2. В каких пределах изменяется коэффициент детерминации:

a) от 0 до 1;

b) от -1 до 1;

c) от 0 до ∞;

d) от 0 до 4.

 

3. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии:

a) хи-квадрат;

b) Дарбина-Уотсона;

c) Фишера;

d) Стьюдента.

 

4. При добавлении в уравнение регрессии еще одного объясняющего фактора множественный коэффициент детерминации:

a) уменьшится;

b) возрастет;

c) сохранит свое значение

d) возрастет на 1.

 

5. Мультиколлинеарность регрессионной модели - это

a) возможность построения нескольких моделей по одним исходным данным;

b) зависимость результирующей переменной от нескольких факторов;

c) зависимость значений объясняющей переменной от ее значений в предыдущие периоды времени;

d) тесная коррелированность некоторых факторов.

 

6. Причины гетероскедастичности:

a) исследование неоднородных объектов;

b) ошибки измерений;

c) наличие зависимости между объясняющей переменной и возмущениями модели;

d) ошибки спецификации

 

7.  Если значение статистики Дарбина-Уотсона попадает в зону неопределенности, то предполагается, что автокорреляция...

a) существует;

b) отсутствует;

c) полная положительная;

d) полная отрицательная.

 

8. Корелограмма- это

a) график автокорреляционной функции;

b) общая тенденция в изменении корреляционной зависимости;

c) сдвиг во временном ряде относительно начального момента наблюдений;

d) временной ряд с некоррелированными ошибками.

 

9. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?

a) yt*= at+b+ε;

b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;

c) yt*= ayt-1+b+ε;

d) yt*= a0+a1 xt+ ε

 

10. Приведенная форма модели является системой

a) системой сверхидентифицируемых уравнений;

b) системой неидентифицируемых уравнений;

c) системой идентифицируемых уравнений;

d) системой взаимонезависимых уравнений.

 

Вариант № 4

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 21 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

19

37,7

47,2

12

19

72,9

64,6

2

39,5

82,6

34,3

13

25,9

30,6

49

3

14,7

26,5

30

14

33,3

86,6

63,6

4

22,8

72,2

69,9

15

15,1

48,1

72,4

5

34,3

73,5

45,2

16

21,6

52,5

44,8

6

12,4

37,6

61,9

17

27,4

46,7

23,5

7

19,4

68,9

65,4

18

14,9

39,5

21,8

8

15,1

29,2

33,6

19

24,4

53

26,4

9

10,8

28,4

30,6

20

34,3

76,9

49,2

10

26,5

68,8

38,8

21

37,5

76,5

43,8

11

33,8

73,2

4,2

 

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.

6. Для домохозяйства с доходом 60 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.

12. Для домохозяйства с доходом 60 ден. ед. и стоимостью имущества 48 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2005 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1991

16,5

1999

18,8

1992

18,3

2000

19,5

1993

14,6

2001

19,5

1994

16

2002

21,5

1995

17,1

2003

23,6

1996

18,9

2004

23,3

1997

18,8

2005

20,7

1998

19,6

 

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,9.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа 1.Коэффициент детерминации показывает:

a) на сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 единицу;

b) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 %;

c) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной;

d) во сколько раз изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 единицу.

 

2. В линейной регрессии Y= aX + + e параметрами уравнения являются

a) и  Y ;

b) и  b ;

c) и e ;

d) и  Y .

 

3. Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной парной модели регрессии:

a) с ростом X показатель Y > 0 ;

b) с ростом X показатель Y растет;

c) с ростом X показатель Y убывает;

d) с уменьшением X показатель Y растет.

 

4. Коэффициенты уравнения множественной регрессии характеризуют:

a) совместное влияние факторов на результирующий показатель;

b) чистое влияние каждого фактора на результирующий показатель;

c) зависимость факторов друг от друга;

d) существенность факторов регрессионной модели.

 

5. Фиктивной переменной считают переменную, которая

a) описывает качественный признак в количественном виде;

b) принимает значения 0 и 1;

c) в действительности не существует;

d) принимает только целые значения.

 

6. Причины автокорреляции остатков:

a) исследование неоднородных объектов;

b) ошибки измерений;

c) наличие зависимости между объясняющей переменной и возмущениями модели;

d) ошибки спецификации

 

7. В каком случае можно говорить об отсутствии гетероскедастичности:

a) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 1;

b) статистика Дарбина-Уотсона равна 0;

c) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен -1;

d) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0.

 

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через определенные промежутки времени?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

 

9. Автокорреляционная функция - это

a) зависимость уровней ряда от предыдущих уровней этого ряда;

b) зависимость коэффициентов автокорреляции от порядка;

c) зависимость уровней ряда от времени;

d) зависимость уровней ряда от другого параметра.

 

10. Для оценки параметров идентифицируемого уравнения применяют

a) двухшаговый МНК;

b) МНК;

c) косвенный МНК;

d) обобщенный МНК.

 

Вариант № 5.

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 23 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

18,3

46,4

47

13

20,7

70,5

68,5

2

35,3

76,1

30,7

14

10,7

26,7

55,2

3

13,3

30,2

33

15

35,9

83,2

64,9

4

28,9

72,2

72,2

16

10,9

48,2

71,6

5

33,8

74,3

45,2

17

16,7

52,9

42,8

6

28,6

41,5

56

18

23,1

50,9

26

7

20,3

61,4

65,2

19

20

40,4

26,2

8

38,5

34,9

26,5

20

21,4

52,2

26,7

9

14,6

28,6

32,7

21

37,6

75,6

45

10

25,2

61,2

38,4

22

32

78,1

36,2

11

38,4

74

32,3

23

16,2

51

30,8

12

30,2

51,8

33,3

 

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. и стоимостью имущества 51,2 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1994- 2006 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1994

12,7

2001

15,1

1995

13,1

2002

16,1

1996

13

2003

18,5

1997

14

2004

14,4

1998

15,5

2005

17,2

1999

18,1

2006

16,3

2000

18,4

 

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,99.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа

1. Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной парной модели регрессии:

a) с ростом X показатель Y < 0 ;

b) с ростом X показатель Y растет;

c) с ростом X показатель Y убывает;

d) с уменьшением X показатель Y убывает.

 

2. Коэффициент детерминации для линейного уравнения парной регрессии вычисляется по формуле:

......................

3. Если коэффициент регрессии статистически не значим, то

a) коэффициент детерминации равен нулю;

b) F-статистика имеет близкое к нулю значение;

c) значение этого коэффициента близко к нулю;

d) t-статистика имеет близкое к нулю значение.

 

4. Множественный индекс корреляции I и коэффициент детерминации R2 связаны соотношением:

a) I = R2;

b) I2 = R2;

c) I = R2;

d) I = 1-R2.

 

5. Считается, что в уравнении регрессии с двумя факторами есть мультиколлинеарность, если коэффициент корреляции для факторов

a) больше 0,8;

b) больше 0;

c) меньше 0,3;

d) равен 0.

 

6. Последствия гетероскедастичности

a) смещенность оценок;

b) несостоятельность оценок;

c) неэффективность оценок;

d) невозможность применить метод наименьших квадратов.

 

7. Несмещенность оценки означает

a) математическое ожидание остатков зависит от объема выборки;

b) дисперсия остатков максимальна;

c) математическое ожидание остатков равно нулю;

d) при большом объеме выборки остатки не накапливаются.

 

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него долговременных факторов?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

 

9. Коэффициент автокорреляции - это

a) коэффициент корреляции между уровнями ряда и временем;

b) коэффициент корреляции между уровнями двух рядов;

c) корелограмма;

d) коэффициент корреляции между уровнями ряда и предыдущими значениями уровней.

 

10. Для оценки параметров сверхидентифицируемого уравнения применяют

a) двухшаговый МНК;

b) МНК;

c) косвенный МНК;

d) обобщенный МНК.





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика