НГУЭУ, эконометрика (контрольная работа, 2016 год, варианты 6-10)
12.03.2018, 11:04

Вариант № 6

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 21 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

16,1

39,1

43,7

11

23,5

67,4

61,8

2

33,8

79,5

29,8

12

8,1

24,2

54,5

3

10,8

26,9

32,8

13

32,6

79,4

71,2

4

28,7

74,2

65,1

14

15,1

48,1

76,8

5

36,4

73,8

43,3

15

23

53,7

43,5

6

30,4

43

59

16

24,1

48

28,7

7

27,1

60,2

65,9

17

13,9

32

24,5

8

31,7

31

29,3

18

22

44,4

30

9

9,7

26,7

28,6

19

34,3

81,3

42,9

10

28,8

64,8

37,2

20

35

78,5

44,8

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.

6. Для домохозяйства с доходом 43,8 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.

12. Для домохозяйства с доходом 43,8 ден. ед. и стоимостью имущества 52,1 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1993- 2009 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1993

14,7

2002

18,4

1994

17,5

2003

19,9

1995

13,8

2004

20,7

1996

14,4

2005

22,4

1997

15,5

2006

23,2

1998

18,1

2007

25,7

1999

19,4

2008

21,9

2000

21,2

2009

26,6

2001

18,8

 

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2010 г. с надежностью 0,9.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа

1. Коэффициент корреляции, равный нулю, показывает, что между переменными:

a) линейная связь отсутствует;

b) отсутствует зависимость;

c) существует линейная связь;

d) ситуация неопределенная.

 

2. Какое значение может принимать коэффициент детерминации?

a) 0,4;

b) -0,5;

c) -1,2;

d) 1,1.

 

3. Величина, рассчитанная по формуле...

a) коэффициента детерминации;

b) парного коэффициента корреляции;

c) частного коэффициента корреляции;

d) коэффициента регрессии.

 

4. Стандартная ошибка коэффициента множественной регрессии равна

a) корню из произведения дисперсии остатков на диагональный элемент матрицы, обратной к матрице системы нормальных уравнений;

b) произведению дисперсии остатков на квадрат наибольшей ошибки;

c) величине, обратной значению коэффициента регрессии;

d) произведению дисперсии остатков на диагональный элемент матрицы, обратной к матрице системы нормальных уравнений

 

5. Исходные значения фиктивных переменных

a) 0 и 1;

b) количественные;

c) качественные;

d) неизвестны.

 

6. По формуле ... вычисляется

a) дисперсия остатков;

b) коэффициент асимметрии;

c) коэффициент эксцесса;

d) статистика Дарбина-Уотсона.

 

7. Гетероскедастичность – это

a) наличие корреляции между зависимой переменной и случайной составляющей уравнения;

b) наличие корреляции между независимой и зависимой переменными;

c) наличие корреляции между независимыми переменными;

d) непостоянство дисперсии случайной составляющей уравнения в разных наблюдениях

 

8. Факторы, описывающие трендовую компоненту временного ряда, характеризуются:

a) периодическим воздействием на величину экономического показателя ;

b) случайным воздействием на уровень временного ряда;

c) долговременным воздействием на уровень временного ряда

d) возможностью расчета значения компоненты с помощью аналитической функции от времени.

 

9. Если значения цепных абсолютных приростов временного ряда примерно одинаковы, то в качестве трендовой модели можно использовать

a) логарифмический тренд;

b) экспоненциальный тренд;

c) линейный тренд;

d) логистическую функцию.

 

10. Для оценки параметров приведенной формы модели используется

a) двухшаговый МНК;

b) МНК;

c) косвенный МНК;

d) обобщенный МНК.

 

Вариант № 7

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

26,5

40,5

42,8

11

39,9

73,9

62,9

2

48,4

75

26,6

12

26,6

32,2

48,5

3

15,5

26,7

34,4

13

42,9

86,3

67,1

4

30,6

71,1

65,8

14

30,8

55

70,6

5

32

74,1

39,2

15

38,1

53,9

43,2

6

25,3

35,5

55

16

37,8

55,4

22,6

7

20,9

61,6

63,6

17

27,5

38,5

21,8

8

38,3

36,4

26

18

35,6

45,1

23,1

9

24,6

30,6

27,9

19

49,7

76,2

42

10

44,1

67,6

30,7

 

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.

6. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.

12. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. и стоимостью имущества 33,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2009 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1991

15,3

2001

18,7

1992

18,1

2002

20,2

1993

13

2003

19,5

1994

14,6

2004

22,7

1995

16,5

2005

24,1

1996

19,1

2006

23

1997

20

2007

21,3

1998

19,8

2008

26,9

1999

19,4

2009

26,7

2000

18,8

 

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2011 г. с надежностью 0,95.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа

1. Статистика Фишера для уравнения регрессии

................

2. Коэффициент уравнения парной регрессии показывает:

a) тесноту связи между зависимой и независимой переменными;

b) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;

c) на единиц в среднем изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;

d) значимость уравнения регрессии.

 

3. t-статистика для проверки статистической значимости коэффициента регрессии равна

a) отношению оценки коэффициента к его стандартной ошибке;

b) отношению стандартной ошибки коэффициента к его оценке;

c) отношению истинного значения коэффициента к его стандартной ошибке;

d) отношению оценки коэффициента к объему выборки.

 

4. Модель множественной регрессии – это:

a) модель, отражающая влияние на результирующий показатель значений этого показателя за несколько предыдущих периодов времени;

b) модель, отражающая влияние на результирующий показатель нескольких факторов;

c) модель, описывающая значения результирующего показателя для нескольких объектов;

d)      модель, описывающая поведение многих факторов.

 

5. Значение частного коэффициента корреляции между одним из факторов и результирующей переменной равно 0,8. Это значит, что

a) указанный фактор существенно влияет на результирующую переменную, что усиливается влиянием остальных факторов;

b) совокупное воздействие всех факторов на результирующую переменную является существенным;

c) указанный фактор существенно влияет на результирующую переменную при исключении влияния остальных факторов;

d) указанный фактор несущественно влияет на результирующую переменную при исключении влияния остальных факторов;

 

6. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности рассчитывается:

a) коэффициент ранговой корреляции Спирмена для x и e ;

b) линейный коэффициент парной корреляции для x и e ;

c)  коэффициент ранговой корреляции Спирмена для x и e ;

d) линейный коэффициент парной корреляции для x и e ;

 

7. Значение статистики Дарбина – Уотсона может лежать только в интервале:

a) от 0 до 1;

b) от 0 до 4;

c) от-4 до 4;

d) от[-1 до 1.

 

8. Аддитивная модель содержит компоненты в виде

a) слагаемых;

b) отношений;

c) сомножителей;

d) комбинации различных действий.

 

9. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, не поддающихся учету и регистрации?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

 

10. Модель денежного рынка

Rt = a1 + b11M t + b12Yt + e1,

Yt = a 2 + b 21Rt + b 22 I t + e 2 ,

где R – процентная ставка, Y - ВВП, M - денежная масса, Iвнутренние инвестиции, является

a) системой сверхидентифицируемых уравнений;

b) системой неидентифицируемых уравнений;

c) системой идентифицируемых уравнений;

d) системой взаимонезависимых уравнений.

 

Вариант № 8

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 18 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

16,6

44,3

47,7

10

21,1

72,6

60,8

2

41,2

82,7

34,9

11

9,8

26,2

56,3

3

6,4

27,4

33,9

12

29,7

82,4

70

4

28,3

70,7

65,7

13

13,7

52,1

74,8

5

29,5

72,5

44,3

14

20,7

46,1

35,8

6

30,8

39,7

58,1

15

28,8

55,4

31,3

7

22,9

68,4

64,6

16

13,6

33,6

29,8

8

23,7

28

33,9

17

23,2

47,6

27,9

9

14,3

29,6

36

18

36,8

73,8

46,3

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 69,1 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Для домохозяйства с доходом 69,1 ден. ед. и стоимостью имущества 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1992- 2003 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1992

14,9

1998

20,2

1993

17,9

1999

19

1994

13,6

2000

21

1995

14,8

2001

20,6

1996

16,7

2002

25,9

1997

19,3

2003

24,2

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа 1.Коэффициент регрессии изменяется в пределах:

a) от 0 до 1;

b) от -∞ до +∞;

c) от 0 до +∞;

d) от -1 до 1.

 

2. Наблюдаемая величина зависимого показателя складывается из …

a) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и среднего отклонения;

b) истинного значения показателя и его теоретического значения;

c) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения;

d) истинного значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения.

 

3. Коэффициент регрессии значим, если

a) t < tтабл ;

b) t = F ;

c) t = tтабл ;

d)  t > tтабл .

 

4. Несмещенная оценка дисперсии остатков для уравнения регрессии с m объясняющими переменными, построенного по n наблюдениям, рассчитывается по формуле

....................

5. Проверку на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия

a) Дарбина-Уотсона;

b) хи-квадрат;

c) Голдфелда-Кванта;

d) Фишера.

 

6. Автокорреляцией называется:

a) наличие корреляции между случайными составляющими в разных наблюдениях;

b) наличие корреляции между независимой и зависимой переменными;

c) непостоянство дисперсии случайной составляющей уравнения в разных наблюдениях;

d) наличие корреляции между независимой переменной и случайной составляющей уравнения

 

7. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может принимать значения

a) от 0 до 1;

b) от -∞ до +∞;

c) от 0 до +∞;

d) от -1 до 1.

 

8. Корелограмма - это

a) график автокорреляционной функции;

b) общая тенденция в изменении корреляционной зависимости;

c) сдвиг во временном ряде относительно начального момента наблюдений;

d) временной ряд с некоррелированными ошибками.

 

9. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?

a) yt*= at+b+ε;

b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;

c) yt*= ayt-1+b+ε;

d) yt*= a0+a1 xt+ ε

 

10. Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, является идентифицируемым, если

a) по коэффициентам структурной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов приведенной формы;

b) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя получить оценки коэффициентов структурной формы;

c) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы;

d) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы.

 

Вариант № 9

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 26 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

25,8

39,6

46

14

23,7

71,3

63,8

2

13,2

73,3

26

15

29,1

27,4

48,2

3

15,9

26,9

28,3

16

23,7

80,9

71,5

4

23,3

78,9

68,5

17

30,3

49,9

71,1

5

17,8

76,8

46,2

18

20,9

52,3

37,7

6

30,5

35,9

60,3

19

16,5

54,5

23,2

7

26,3

64,6

68,1

20

21,1

41,3

29,4

8

23,7

32,9

32,5

21

17,3

48,9

21,3

9

24,7

26,1

30,7

22

16

79,1

41,2

10

25

33,7

37,9

23

17,9

81,7

50,3

11

18,7

66,3

40,7

24

17,7

79

47,5

12

19,8

81,4

38,7

25

22,2

65,7

53,4

13

24,2

48,5

47

26

25,3

68,6

67,4

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.

6. Для домохозяйства с доходом 41,4 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.

12. Для домохозяйства с доходом 41,4 ден. ед. и стоимостью имущества 56,6 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1995- 2005 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1995

15,5

2001

20,5

1996

17,1

2002

18,7

1997

14,2

2003

20,1

1998

15,2

3004

21,5

1999

16,9

2005

25,9

2000

20,1

 

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,9.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа.

1.Коэффициент регрессии вычисляется по формуле:

.....................

2. Существенность линейной зависимости коэффициентов регрессии проверяется по критерию…

a) Спирмена;

b) Стьюдента;

c) Фишера;

d) Дарбина-Уотсона.

 

3. Коэффициент детерминации для линейной парной регрессии равен:

a) квадрату коэффициента регрессии;

b) квадратному корню из выборочного коэффициента корреляции;

c) отношению коэффициента регрессии к выборочному коэффициенту корреляции;

d) квадрату выборочного коэффициента корреляции.

 

4. Коэффициент регрессии в уравнении множественной регрессии показывает

a) среднее изменение результирующего показателя при изменении фактора на 1 единицу;

b) среднее изменение результирующего показателя при изменении фактора на 1 единицу и неизменных значениях остальных факторов;

c) процентное изменение результирующего показателя при изменении фактора на 1 %;

d) процентное изменение результирующего показателя при изменении фактора на 1 % и неизменных значениях остальных факторов.

 

5. Проверку на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия

a) Стьюдента;

b) Спирмена;

c) Чоу;

d) Фишера.

 

6. Автокорреляцией называется:

a) наличие корреляции между зависимой переменной и случайной составляющей уравнения;

b) наличие корреляции между случайными составляющими в разных наблюдениях;

c) наличие корреляции между независимыми переменными;

d) наличие корреляции между независимой переменной и случайной составляющей уравнения.

 

7. Следствием гетероскедастичности является

a) несостоятельность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;

b) смещенность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;

c) ненадежность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;

d) неэффективность полученных по МНК оценок параметров уравнения;

 

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через определенные промежутки времени?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

 

9. Автокорреляционная функция - это

a) зависимость уровней ряда от предыдущих уровней этого ряда;

b) зависимость коэффициентов автокорреляции от порядка;

c) зависимость уровней ряда от времени;

d) зависимость уровней ряда от другого параметра.

 

10. Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, является сверхидентифицируемым, если

a) по коэффициентам структурной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов приведенной формы;

b) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя получить оценки коэффициентов структурной формы;

c) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы;

d) по коэффициентам структурной формы модели нельзя получить никаких оценок коэффициентов приведенной формы.

 

Вариант № 10.

Ситуационная (практическая) задача № 1

Проведено бюджетное обследование 27 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

23,4

43,9

45,5

15

25,3

66,2

60,4

2

15,7

75,9

32

16

30,6

29,9

55

3

22,9

23,3

29,2

17

21,9

81,7

68,6

4

24,5

78,4

73,5

18

32,4

51,5

75,6

5

18,1

78,6

45,2

19

20,9

45,7

40

6

30,9

38,2

61,8

20

15,8

48,1

27,8

7

22,1

69,1

60,1

21

18

40,3

28,2

8

22,1

28,6

30,9

22

16,1

49,5

29,7

9

23

30,5

34,7

23

12,8

79,4

42,3

10

24

29,2

36,6

24

17,3

83

57

11

23,5

66,5

45,8

25

14,7

83,2

50,2

12

12,2

79,4

40,5

26

20,4

65,8

53

13

23,2

49,7

49

27

24,9

68,6

67,4

14

24,9

68,6

67,4

 

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Для домохозяйства с доходом 59 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать  статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Для домохозяйства с доходом 59 ден. ед. и стоимостью имущества 38,6 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

 

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1993- 2002 г.г.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

год

Объем платных

услуг, млн. руб.

1993

16,1

1998

18,4

1994

18,3

1999

20,5

1995

13,6

2000

19,2

1996

14,6

2001

21,5

1997

16,1

2002

25

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,99.

 

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа

1. Оценка качества уравнения регрессии производится с помощью:

a) линейного коэффициента парной корреляции;

b) коэффициента детерминации;

c) критерия Пирсона;

d) коэффициента Спирмена

 

2. Суть метода наименьших квадратов заключается в минимизации суммы квадратов:

a) отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его наблюдаемых значений;

b) отклонений расчетных значений оценок зависимого показателя Y от его среднего значения;

c) значений зависимого показателя;

d) коэффициентов регрессии.

 

3. В случае парной линейной регрессионной зависимости между показателями X и Y коэффициент детерминации и линейный коэффициент парной корреляции связаны соотношением:

.......................

4. Для сравнения качества двух уравнений множественной регрессии нужно использовать

a) индекс множественной корреляции;

b) коэффициент детерминации;

c) нормированный коэффициент детерминации;

d) t-статистику.

 

5. Следствием мультиколлинеарности является

a) невозможность получить оценки параметров уравнения регрессии;

b) несостоятельность полученных оценок параметров уравнения регрессии;

c) смещенность оценок параметров уравнения регрессии;

d) неэффективность оценок параметров уравнения регрессии

 

6. Статистика Дарбина-Уотсона равна 4. Тогда

a) автокорреляция остатков отсутствует;

b) существует положительная автокорреляция в остатках;

c) существует трицательная автокорреляция в остатках;

d )нельзя сделать однозначного вывода о наличии автокорреляции остатков.

 

7. Cостоятельноcть оценки характеризует

a) минимальную дисперсию остатков;

b) минимальное математическое ожидание;

c) увеличение точности оценки с увеличением объема выборки;

d) равенство ее математического ожидания оцениваемой величине.

 

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него долговременных факторов?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

 

9. Коэффициент автокорреляции - это

a) коэффициент корреляции между уровнями ряда и временем;

b) коэффициент корреляции между уровнями двух рядов;

c) корелограмма;

d) коэффициент корреляции между уровнями ряда и предыдущими значениями уровней.

 

10. Переменные, определенные вне модели, называют

a) предопределенными;

b) экзогенными;

c) лаговыми;

d) эндогенными.





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика