ОТИ, эконометрика (контрольная работа)
13.11.2017, 13:30

Вопрос 1

Стандартизованные коэффициенты регрессии

 

A. позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат

B. оценивают статистическую значимость факторов

C. являются коэффициентами эластичности

Вопрос 2

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии …

A. показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу

B. оценивает статистическую значимость уравнения регрессии

C. показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%

Вопрос 3

Уравнение в системе одновременных уравнений идентифицируемо, если …

A. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

B. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

C. число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Вопрос 4

Остаток в i-м наблюдении - это разница между …

A. значением переменной Y в i-v наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

B. значением переменной Y в i-v наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

C. прогнозным значением зависимой переменной полученным по выборочной линии регрессии и значением объясняющей переменной в этом наблюдении

Вопрос 5

Коэффициент корреляции rxy может принимать значения …

A. от -1 до 1

B. от 0 до 1

C. любые

Вопрос 6

Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется …

A. ошибками спецификации

B. ошибками прогноза

C. гетероскедастичностью

Вопрос 7

Коэффициента детерминации …

A. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению

B. характеризует долю дисперсии результативного признака объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака

C. характеризует долю дисперсии вызванную влиянием не учтенных в модели факторов

Вопрос 8

Критерий Голдфельда-Квандта применяется для …

A. проверки модели на автокорреляцию остатков

B. определения экономической значимости модели в целом

C. определения статистической значимости модели в целом

D. проверки модели на гомоскедастичность остатков

Вопрос 9

Мультиколлинеарность проявляется между …

A. остатками

B. признаком и фактором

C. явлениями

D. факторами

Вопрос 10

Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в … форму модели

A. приведенную

B. рекурсивную

C. независимую

Вопрос 11

Несмещенность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает …

A. что она характеризуется наименьшей дисперсией

B. что ее математическое ожидание равно истинному значению оцениваемого параметра

C. увеличение ее точности с увеличением объема выборки

Вопрос 12

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают …

A. F-критерий Фишера

B. t-критерий Стьюдента

C. коэффициент детерминации

Вопрос 13

Под спецификацией модели понимается …

A. построение экономической модели

B. отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

C. проверка качества уравнения

D. постановка проблемы и получение данных для ее решения

Вопрос 14

В основе эконометрики лежат такие науки как …

A. логистика, математика и экономическая статистика

B. математика, экономическая статистика и экономическая теория

C. экономическая теория, логистика и экономическая статистика

Вопрос 15

Коэффициент автокорреляции характеризует …

A. тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

B. тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

C. наличие или отсутствие тенденции

Вопрос 16

Экзогенные переменные - это …

A. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x

B. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y

C. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

Вопрос 17

Для определения параметров точно идентифицируемой модели …

A. применяется двушаговый МНК

B. применяется косвенный МНК

C. ни один из существующих методов применить нельзя

Вопрос 18

Эндогенные переменные - это …

A. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x

B. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y

C. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

Вопрос 19

Если вектор ошибок имеет постоянную дисперсию, то это явление называется …

A. гомоскедастичностью

B. гетероскедастичностью

C. автокорреляцией

Вопрос 20

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает …

A. F -критерий Фишера

B. t -критерий Стьюдента

C. коэффициент детерминации





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика