Вопрос 1

Стандартизованные коэффициенты регрессии

A. позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат

B. оценивают статистическую значимость факторов

C. являются коэффициентами эластичности

Вопрос 2

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии …

A. показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу

B. оценивает статистическую значимость уравнения регрессии

C. показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%

Вопрос 3

Уравнение в системе одновременных уравнений идентифицируемо, если …

A. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

B. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

C. число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Вопрос 4

Остаток в i-м наблюдении - это разница между …

A. значением переменной Y в i-v наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

B. значением переменной Y в i-v наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

C. прогнозным значением зависимой переменной полученным по выборочной линии регрессии и значением объясняющей переменной в этом наблюдении

Вопрос 5

Коэффициент корреляции r_xy может принимать значения …

A. от -1 до 1

B. от 0 до 1

C. любые

Вопрос 6

Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется …

A. ошибками спецификации

B. ошибками прогноза

C. гетероскедастичностью

Вопрос 7

Коэффициента детерминации …

A. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению

B. характеризует долю дисперсии результативного признака объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака

C. характеризует долю дисперсии вызванную влиянием не учтенных в модели факторов

Вопрос 8

Критерий Голдфельда-Квандта применяется для …

A. проверки модели на автокорреляцию остатков

B. определения экономической значимости модели в целом

C. определения статистической значимости модели в целом

D. проверки модели на гомоскедастичность остатков

Вопрос 9

Мультиколлинеарность проявляется между …

A. остатками

B. признаком и фактором

C. явлениями

D. факторами

Вопрос 10

Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в … форму модели

A. приведенную

B. рекурсивную

C. независимую

Вопрос 11

Несмещенность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает …

A. что она характеризуется наименьшей дисперсией

B. что ее математическое ожидание равно истинному значению оцениваемого параметра

C. увеличение ее точности с увеличением объема выборки

Вопрос 12

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают …

A. F-критерий Фишера

B. t-критерий Стьюдента

C. коэффициент детерминации

Вопрос 13

Под спецификацией модели понимается …

A. построение экономической модели

B. отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

C. проверка качества уравнения

D. постановка проблемы и получение данных для ее решения

Вопрос 14

В основе эконометрики лежат такие науки как …

A. логистика, математика и экономическая статистика

B. математика, экономическая статистика и экономическая теория

C. экономическая теория, логистика и экономическая статистика

Вопрос 15

Коэффициент автокорреляции характеризует …

A. тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

B. тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

C. наличие или отсутствие тенденции

Вопрос 16

Экзогенные переменные - это …

A. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x

B. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y

C. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

Вопрос 17

Для определения параметров точно идентифицируемой модели …

A. применяется двушаговый МНК

B. применяется косвенный МНК

C. ни один из существующих методов применить нельзя

Вопрос 18

Эндогенные переменные - это …

A. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x

B. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y

C. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

Вопрос 19

Если вектор ошибок имеет постоянную дисперсию, то это явление называется …

A. гомоскедастичностью

B. гетероскедастичностью

C. автокорреляцией

Вопрос 20

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает …

A. F -критерий Фишера

B. t -критерий Стьюдента

C. коэффициент детерминации