ОТИ, эконометрика (контрольная работа)
| 13.11.2017, 13:30 | |
Вопрос 1 Стандартизованные коэффициенты регрессии A. позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат B. оценивают статистическую значимость факторов C. являются коэффициентами эластичности Вопрос 2 Коэффициент линейного парного уравнения регрессии … A. показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу B. оценивает статистическую значимость уравнения регрессии C. показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1% Вопрос 3 Уравнение в системе одновременных уравнений идентифицируемо, если … A. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов B. число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов C. число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели Вопрос 4 Остаток в i-м наблюдении - это разница между … A. значением переменной Y в i-v наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии B. значением переменной Y в i-v наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии C. прогнозным значением зависимой переменной полученным по выборочной линии регрессии и значением объясняющей переменной в этом наблюдении Вопрос 5 Коэффициент корреляции rxy может принимать значения … A. от -1 до 1 B. от 0 до 1 C. любые Вопрос 6 Неправильный выбор функциональной формы или объясняющих переменных называется … A. ошибками спецификации B. ошибками прогноза C. гетероскедастичностью Вопрос 7 Коэффициента детерминации … A. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению B. характеризует долю дисперсии результативного признака объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака C. характеризует долю дисперсии вызванную влиянием не учтенных в модели факторов Вопрос 8 Критерий Голдфельда-Квандта применяется для … A. проверки модели на автокорреляцию остатков B. определения экономической значимости модели в целом C. определения статистической значимости модели в целом D. проверки модели на гомоскедастичность остатков Вопрос 9 Мультиколлинеарность проявляется между … A. остатками B. признаком и фактором C. явлениями D. факторами Вопрос 10 Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в … форму модели A. приведенную B. рекурсивную C. независимую Вопрос 11 Несмещенность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает … A. что она характеризуется наименьшей дисперсией B. что ее математическое ожидание равно истинному значению оцениваемого параметра C. увеличение ее точности с увеличением объема выборки Вопрос 12 Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают … A. F-критерий Фишера B. t-критерий Стьюдента C. коэффициент детерминации Вопрос 13 Под спецификацией модели понимается … A. построение экономической модели B. отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения C. проверка качества уравнения D. постановка проблемы и получение данных для ее решения Вопрос 14 В основе эконометрики лежат такие науки как … A. логистика, математика и экономическая статистика B. математика, экономическая статистика и экономическая теория C. экономическая теория, логистика и экономическая статистика Вопрос 15 Коэффициент автокорреляции характеризует … A. тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда B. тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда C. наличие или отсутствие тенденции Вопрос 16 Экзогенные переменные - это … A. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x B. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y C. значения зависимых переменных за предшествующий период времени Вопрос 17 Для определения параметров точно идентифицируемой модели … A. применяется двушаговый МНК B. применяется косвенный МНК C. ни один из существующих методов применить нельзя Вопрос 18 Эндогенные переменные - это … A. независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются через x B. зависимые переменные, которые определяются из системы уравнений и обозначаются через y C. значения зависимых переменных за предшествующий период времени Вопрос 19 Если вектор ошибок имеет постоянную дисперсию, то это явление называется … A. гомоскедастичностью B. гетероскедастичностью C. автокорреляцией Вопрос 20 Значимость уравнения регрессии в целом оценивает … A. F -критерий Фишера B. t -критерий Стьюдента C. коэффициент детерминации | |
.files/image004.gif){kind=small}