| Общая информация » Каталог студенческих работ » ЭКОНОМЕТРИКА » Эконометрика |
| 15.10.2014, 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант 6 Задача 1. Компанию по прокату автомобилей интересует зависимость между пробегом автомобилей Х (тыс. км) и стоимостью технического обслуживания У (тыс. руб.). Для выяснения этой связи было отобрано 10 автомобилей:
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи. 2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию. 3) С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы. 4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения. Задача 2. Для анализа эффективности работы предприятий машиностроения были получены следующие данные:
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров 2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы. 3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера. Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа: QtS=a0 +a1Pt + a2Pt-1 +u1 (предложение) Qtd= b0+b1Pt + b2Pt + b3Yt +u2 (спрос) QtS=Qtd (тождество) где Qtd –спрос на товар в период t; QtS предложение товара в момент t; Рt –цена товара в моменты t и t-1; Уt –доход в момент t; u1, u2– случайные ошибки. 1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель. 2. Выпишите приведенную форму модели. 3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета. Задача 4. Имеются данные об уровне безработицы в регионе:
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию. 2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры. 3) Дайте прогноз уровня безработицы на ближайший следующий год. Постройте доверительный интервал прогноза. Задача 5. Исследуется зависимость объема продаж бензина от динамики потребительских цен. Были получены следующие данные:
1) Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема продаж бензина и уровня инфляции: a. по исходным уровням ряда, b.по первым разностям уровней рядов. 2) Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема продаж бензина и уровня инфляции.
Вариант 7 Задача 1.
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи. 2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию. 3) С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы. 4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения. Задача 2.Изучается влияние изменения объема промышленного производства и среднедушевого дохода на товарооборот:
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров 2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы. 3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера. Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок: Rt=a1 +b11Mt + b12Yt +u1 Ct= a2+b21Rt + b22It +u2, где Rt –процентная ставка в период t; Yt –ВВП в период t; М – денежная масса, It – внутренние инвестиции году t; u1, u2, u3, – случайные ошибки. 1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель. 2. Выпишите приведенную форму модели. 3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета. Задача 4. Имеются следующие данные о квартальных объемах реализации нового продукта предприятием оптовой торговли:
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию. 2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры. 3) Дайте прогноз объема реализации нового продукта на ближайший следующий квартал. Постройте доверительный интервал прогноза. Задача 5. Ниже приведены данные об уровне дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости основных фондов (ОФ) компании в сопоставимых ценах:
Известны также параметры уравнения тренда для каждого из временных рядов. Для временного ряда среднегодовой стоимости основных фондов: .................. Для временного ряда дивидендов по обыкновенным акциям: ................... 1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами среднегодовой стоимости ОФ и дивидендами, выплачиваемыми компанией: а) по исходным уровням ряда, в) по отклонениям от указанных выше линейного и гиперболического трендов. 2. Обоснуйте различие полученных результатов и сделайте вывод о тесноте связи между временными рядами дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, и среднегодовой стоимости ОФ.
Вариант 8 Задача 1.
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи. 2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию. 3) С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы. 4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения. Задача 2. По выборке из 10 почтовых отправлений изучается зависимость стоимости отправки корреспонденции экспресс-почтой от веса конверта и дальности перевозки:
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров 2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы. 3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера. Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая экономику: Ct=a0 +a1Yt + a2Jt +u1 Jt= b0+b1Yt-1 +u2 Tt=c0+c1Yt+u3 Yt=Ct+Jt+Gt, где Ct –совокупное потребление в период t; Yt, Yt-1 –совокупный доход в периоды t и t-1; Jt – инвестиции в период t; Тt налоги в период t; G – государственные доходы в период t; u1, u2, u3 – случайные ошибки. 1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель. 2. Выпишите приведенную форму модели. 3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета. Задача 4. Имеются следующие данные о реальных ценах на нефть после нефтяного кризиса в США в 1973 году:
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию 2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры 3) Дайте прогноз индекса реальных цен на нефть на ближайший следующий год. Постройте доверительный вариант прогноза Задача 5. Изучается зависимость между объемом инвестиций в основные производственные фонды (ОПФ) и валовой добавленной стоимостью (ВДС). Ниже представлены данные по некоторой отрасли промышленности за последние 10 лет ( в сопоставимых ценах, млрд. руб.)
1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью: a. по исходным уровням ряда, b. по первым разностям уровней ряда. 2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии по первым разностям и поясните его смысл. В качестве зависимой переменной используйте валовую добавленную стоимость. 3. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема инвестиций в ОПФ и валовой добавленной стоимостью.
Вариант 9. Задача 1.
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи. 2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию. 3) С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы. 4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения. Задача 2
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров 2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы. 3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера. Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию и предложение: Qt=a0 +a1Pt +u1 Ct= b0+b1Pt +u2 Qt=Ct, где Qt –спрос на товар в период t; Сt – предложение количества товара; Рt –цена, по которой заключаются сделки; u1, u2 – случайные ошибки. 1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель. 2. Выпишите приведенную форму модели. 3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета. Задача 4. Имеются данные о количестве зарегистрированных малых предприятий города:
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию 2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры 3) Дайте прогноз числа зарегистрированных малых предприятий на ближайший следующий год. Постройте доверительный вариант прогноза Задача 5. Имеются взаимосвязь между уровнем инфляции и вкладами населения в коммерческие банки. Ниже приводятся данные по одному из иностранных коммерческих банков за 9 лет:
Результаты аналитического выравнивания привели к получению следующих уравнений линейных трендов для каждого из рядов: Для временного ряда индекса цен: ............... Для временного ряда депозитов физических лиц: ........................ 1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами индекса реальных цен и депозитами физических лиц: a. по исходным уровням ряда, в. по отклонениям от указанных выше линейных трендов. 2. Определите параметры уравнения парной линейной регрессии по отклонениям от трендов и дайте интерпретацию коэффициента регрессии. В качестве зависимой переменной используйте депозиты физических лиц. 3. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами индекса цен и депозитами физических лиц.
Вариант 10. Задача 1.
1) Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи. 2) Определите параметры уравнений парной линейной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию. 3) С вероятностью 0,95 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и уравнения регрессии в целом. Сделайте выводы. 4) С вероятностью 0,95 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 5% от своего среднего значения. Задача 2. Имеются данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также о доходности капитала компании:
1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров 2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы. 3. Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F-критерия Фишера. Задача 3. Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию: Ct=a0 +a1St + a3Pt +u1 St= b0+b1Rt + b2Rt-1 + b3t +u2 Rt=St+Pt, где Ct –личное потребление в период t; St зарплата в период t; Рt – прибыль в году t; Rt, Rt-1 - общий доход в периоды t и t-1; u1, u2– случайные ошибки. 1. проверьте с помощью порядкового условия идентификации, идентифицирована ли данная модель. 2. Выпишите приведенную форму модели. 3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета. Задача 4. Имеются данные об уровне безработицы в регионе:
1) Определите коэффициент автокорреляции первого порядка и дайте его интерпретацию 2) Обоснуйте выбор вида уравнения тренда и определите его параметры 3) Дайте прогноз уровня безработицы на ближайший следующий месяц. Постройте доверительный вариант прогноза Задача 5. Исследуется возможность объема продаж бензина от динамики потребительских цен. Были получены следующие данные:
1. Определите коэффициент корреляции между временными рядами объема продаж бензина и уровня инфляции: a. по исходным уровням ряда, b. по первым разностям уровней ряда. 2. Сделайте выводы о тесноте связи между временными рядами объема продаж бензина и уровня инфляции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
