ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

ПКЗ оформляется в Microsoft Word. Вычисления можно производить в Microsoft Excel. Части листа с вычислениями и пояснениями к ним следует скопировать из Excel и вставить в документ Word. Если использован другой способ вычислений, то необходимо краткое описание хода решения.

Задания выполняются в том порядке, в котором они приведены ниже. Вам необходимо выполнить по возможности максимальное количество заданий. Максимальное количество баллов за все ПКЗ — 100 баллов.

Базовое пособие — УП «ЭКОНОМЕТРИКА».

Кроме него можно использовать УМК «ЭКОНОМЕТРИКА», и практикум  «ЭКОНОМЕТРИКА»

Для решения задач, кроме описанных в учебном пособии методов также можно воспользоваться надстройкой «анализ данных» для Microsoft Office Excel. На страницах Microsoft Office Online доступны сведения об установке этой настройки и примеры использования.

1. Зависимость между объемом промышленной продукции и инвестициями в основной капитал по 10 областям одного из федеральных округов РФ в 2003 году характеризуется следующими данными:

Вычислите ранговые коэффициенты корреляции Спирмена и Кендэла. Проверить их значимость при α=0,05.  Сформулируйте вывод о зависимости между объемом промышленной продукции и инвестициями в основной капитал по рассматриваемым областям РФ (20 баллов).

2. Туристическую фирму крупного курортного города интересует связь между числом отдыхающих в отелях, и расходами на рекламу отелей. Была собрана следующая информация за текущий сезон:

Постройте регрессионную модель для объяснения изменения числа гостей в зависимости от расходов на рекламу. Проверьте значимость коэффициентов модели и значимость регрессии. Посчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Определите коэффициент эластичности. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов регрессии и эластичности(25 баллов).

3. Для объяснения изменения ВНП за 10 лет строится линейная регрессионная модель с объясняющими переменными – потреблением C и инвестициями I. Получены следующие статистические данные.

Оцените по МНК коэффициенты уравнения регрессии. Проверьте общее качество уравнения регрессии. Оцените стандартную ошибку регрессии и стандартные ошибки коэффициентов. Через три года предполагаются следующие уровни потребления и инвестиций: C=22, I=3,8. Какой уровень ВНП ожидается при этом? (25 баллов).

4. Финансовый директор АО «Веста» рассматривает целесообразность ежемесячного финансирования инвестиционного проекта со следующими объемами нетто-платежей y_t, тыс. руб.

Постройте линейную модель зависимости объемов платежей от сроков (времени). Оцените качество построенной модели на основе исследования: независимости уровней ряда остатков по критерию Дарбина-Уотсона (в качестве критических значений использовать уровни d₁ = 1,08 и d₂ = 1,36) и по первому коэффициенту автокорреляции, критический уровень которого 0,36; нормальности распределения остаточной компоненты по RS-критерию с критическими уровнями 2,7–3,7; средней по модулю относительной ошибки. Определите размеры платежей на три последующих месяца (постройте точечный и интервальный прогнозы на три шага вперед (при уровне значимости 0,05), отобразите на графике фактические данные, результаты расчетов и прогнозирования).  Оцените целесообразность финансирования этого проекта, если в следующем квартале на эти цели фирма может выделить только 120 тыс. руб. (30 баллов).