СИБИТ, эконометрика (реферат+задача)

БЛОК КОНТРОЛЯ по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА»

Текущим контролем по дисциплине «Эконометрика» является выполнение:

Ø письменного задания – реферата;

Ø интерактивной деятельности – решение задачи;

Ø теста.

Реферат – краткий обзор одной или нескольких книг, научных статей по определенной теме.

При написании реферата студент должен показать навыки самостоятельной работы с научной литературой, умение отобрать нужный материал, обобщить и изложить его в краткой форме, оформить. Объем реферата – от 5 до 15 страниц напечатанного на компьютере текста.

Примерная тематика рефератов по курсу «Эконометрика»

1. Классические линейные регрессионные модели и основные этапы их анализа в эконометрике.

2. Оценивание параметров линейных регрессионных моделей по методу наименьших квадратов.

3. Статистические свойства оценок параметров классических линейных моделей по методу наименьших квадратов.

4. Проверка гипотез и определение доверительных интервалов параметров линейных классических моделей.

5. Методы оценки значимости линейной множественной регрессии.

6. Мультиколлинеарность и проблема выбора регрессоров в линейной модели множественной регрессии.

7. Критерии гетероскедастичности в линейной модели множественной регрессии.

8. Методы учета гетероскедастичности в линейной модели множественной регрессии.

9. Тесты на наличие автокорреляции остатков и методы учета автокорреляции.

10. Применение систем эконометрических уравнений для построения макроэкономических моделей.

11. Методы оценивания параметров структурных моделей.

12. Структурная и приведенная формы системы одновременных эконометрических уравнений.

13. Временные ряды в эконометрике: понятие, виды, особенности.

14. Методы выделения тренда при анализе временных рядов.

15. Методы выделения циклических и сезонных колебаний временных рядов.

16. Линейная модель парной регрессии.

17. Нелинейные модели: суть, виды, методы, область применения.

18. Динамические модели в эконометрике.

19. Проблема причинно-следственных связей между переменными в эконометрике.

20. Авторегрессионные модели временных рядов.

Интерактивная деятельность

Задача

По территориям региона приводятся данные за год:

Требуется:

1. Построить линейное уравнение парной регрессии y по x.

2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции,  коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации.

3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом и отдельных параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.