ВлГУ, эконометрика (контрольная работа)
| 22.10.2014, 12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер варианта определяется последней цифрой номера студента в списке группы. 1. Парная регрессия и корреляция Задача. По территориям региона приводятся данные за 199X г. (см. таблицу своего варианта). Требуется: 1. Построить линейное уравнение парной регрессии y от x. 2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и среднюю ошибку аппроксимации. 3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 4. Выполнить прогноз заработной платы y при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x, составляющем 107% от среднего уровня. 5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал. 6. На одном графике построить исходные данные и теоретическую прямую. Вариант 1
................................................ 2. Множественная регрессия и корреляция Задача. По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x2 (%) (смотри таблицу своего варианта). Требуется: 1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат. 2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их. 3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации. 4. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации Ry2x1 x2. 5. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x1 после x2 и фактора x2 после x1. 6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор. Вариант 1
............................................. 3. Системы эконометрических уравнений Задача. Даны системы эконометрических уравнений. Требуется: 1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 2. Определите метод оценки параметров модели. 3. Запишите в общем виде приведенную форму модели. Вариант 1 Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):
Где M – доля импорта в ВВП; N – общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин; S – число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин; E – фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 – для всех остальных лет; Y – реальный ВВП; X – реальный объем чистого экспорта; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Вариант 2 Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):
Где C – потребление; I – инвестиции; Y – доход; T – налоги; K – запас капитала; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Вариант 3 Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):
Где C – потребление; Y – ВВП; I – инвестиции; Вариант 4 Модель Кейнса (одна из версий):
где C – потребление; Y – ВВП; I – валовые инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Вариант 5 Модель денежного и товарного рынков:
Где R – процентные ставки; Y – реальный ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции; G – реальные государственные расходы. Вариант 6 Модифицированная модель Кейнса:
Где C – потребление; Y – доход; I – инвестиции; G – государственные расходы; Вариант 7 Макроэкономическая модель:
Где C – расходы на потребление; Y – чистый национальный продукт; D – чистый национальный доход; I – инвестиции; T – косвенные налоги; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. Вариант 8 Гипотетическая модель экономики:
Где C – совокупное потребление в период t; Y – совокупный доход в период t; J – инвестиции в период t; T – налоги в период t; G – государственные доходы в период t. Вариант 9 Модель денежного рынка:
где R – процентные ставки; Y – ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции. Вариант 10 Конъюнктурная модель имеет вид:
Где C – расходы на потребление; Y – ВВП; I – инвестиции; r – процентная ставка; M – денежная масса; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период. 4. Временные ряды Задача. Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии ( yt) жителями региона за 16 кварталов. Требуется: 1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний. 2. Построить аддитивную модель временного ряда (для нечетных вариантов) или мультипликативную модель временного ряда (для четных вариантов). 3. Сделать прогноз на 2 квартала вперед. Варианты 1, 2
Варианты 3, 4
Варианты 5, 6
Варианты 7, 8
Варианты 9, 10
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.files/image001.gif){kind=small}
r – процентная ставка; M – денежная масса; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.
.files/image010.gif){kind=small}
t – текущий период; t-1 – предыдущий период.
