РГТЭУ, эконометрика (контрольная работа)
Узнать стоимость этой работы
11.10.2013, 14:10

Студент выполняет тот вариант контрольной работы, который соответствует начальной букве его фамилии (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Начальная буква фамилии студента

Номер варианта контрольной работы

А, Б, В, Г, Д

Вариант 1

Е, Ж, З, И

Вариант 2

К, Л, М

Вариант 3

Н, О, П, Р

Вариант 4

С, Т, У, Ф

Вариант 5

Х, Ц, Ч, Ш, Щ

Вариант 6

Э, Ю, Я

Вариант 7

 

При выполнении контрольной работы надо соблюдать следующие правила:

Ø указывать вариант контрольной работы;

Ø расчеты производить с помощью компьютерных пакетов (Excel, OOO Calc, Statistica, SPSS, и др. по выбору студента);

Ø представлять решения задач подробно, со всеми формулами, расчетами и пояснениями.

Ø проверять правильность примененных методов решения задач;

Ø формулировать четкие, грамотные, обоснованные выводы;

Ø в конце контрольной работы необходимо привести перечень использованной литературы и поставить свою личную подпись;

Ø кроме распечатанного варианта контрольной работы необходимо представить дискету с файлом расчетов.


ВАРИАНТЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ.

ВАРИАНТ  1.

Задача 1.

Предполагается, что объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены X1 этого блага и заработной платы Xсотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице 10.

Таблица 10.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Y

20

25

30

45

60

69

75

90

105

110

120

130

130

130

135

140

X1

10

15

20

25

4

37

43

35

38

55

50

35

40

55

45

65

X2

12

10

9

9

8

8

6

4

4

5

3

1

2

3

1

2

Задание:

1.    Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.    Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3.    Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4.    Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5.    Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки  (по первым 8 и остальным
8 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии  Y  по X?

 

Задача 2.

Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенными лагами:

Yt = -5 + 1,5∙Xt + 2∙Xt-1 + 4∙Xt-2 + 2,5∙Xt-3 + 2∙Xt-4 + εt.

                (2,2)      (2,3)      (2,5)        (2,3)        (2,4)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. R2 = 0,9.

Задание:

1.    Проанализировать полученные результаты регрессионного анализа.

2.    Дать интерпретацию параметров модели: определить краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3.    Определить величину среднего лага и медианного лага.

 

Задача 3.

Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где:    Сt – расходы на потребление в период  t ,

          Yt – чистый национальный продукт в период  t,

          Yt-1 – чистый национальный продукт в период  t-1,

          Dt – чистый национальный доход в период  t,

          It – инвестиции в период  t,

          Tt – косвенные налоги в период  t

          Gt – государственные расходы в период  t.

Задание:

1.    Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2.    Записать приведенную форму модели.

3.    Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

 

ВАРИАНТ  2.

Задача 1.

По данным, представленным в таблице 11, изучается зависимость объема валового национального продукта  Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- потребление, млрд. долл., X2- инвестиции, млрд. долл.

Таблица 11

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Y

8

9,5

11

12

13

14

15

16,5

17

18

X1

1,65

1,8

2,0

2,1

2,2

2,4

2,65

2,85

3,2

3,55

X2

14

16

18

20

23

23,5

25

26,5

28,5

30,5

Задание:

1.    Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.    Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3.    Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4.    Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5.    Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данныхв регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки  (по первым 5 и остальным 5 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии  Y  по X?

 

Задача 2.

Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:

              R2 = 0,96.

             (0,43)  (0,06)           (0,15)                 F = 236,1

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.

Задание:

1.    Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.

2.    Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.

3.    Что можно сказать об эффекте от масштаба производства.


Задача 3.

Структурная форма модели имеет вид:

Известно, что приведенная форма имеет вид:

Задание:

1.    Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте.

2.    Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.


ВАРИАНТ  3.

Задача 1.

По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: Y- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.

Таблица 12

Месяц

Y

X1

X2

X3

X4

1

72,9

117,7

81,6

8,3

6,026

2

67,0

123,8

73,2

8,4

6,072

3

69,7

126,9

75,3

8,5

6,106

4

70,0

134,1

71,3

8,5

6,133

5

69,8

123,1

77,3

8,3

6,164

6

69,1

126,7

76,0

8,1

6,198

7

70,7

130,4

76,6

8,1

6,238

8

80,1

129,3

84,7

8,3

7,905

9

105,2

145,4

92,4

8,6

16,065

10

102,5

163,8

80,3

8,9

16,010

11

108,7

164,8

82,6

9,4

17,880

12

134,8

227,2

70,9

9,7

20,650

13

116,7

164,0

89,9

10,1

22,600

14

117,8

183,7

81,3

10,4

22,860

15

128,7

195,8

83,7

10,0

24,180

16

129,8

219,4

76,1

9,6

24,230

17

133,1

209,8

80,4

9,1

24,440

18

136,3

223,3

78,1

8,8

24,220

19

139,7

223,6

79,8

8,7

24,190

20

151,0

236,6

82,1

8,6

24,750

21

154,6

236,6

83,2

8,7

25,080

22

160,2

248,6

80,8

8,9

26,050

23

163,2

253,4

81,8

9,1

26,420

24

191,7

351,4

68,3

9,1

27,000

Задание:

1.    Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.    Выделить значимые и незначимые факторы в модели. Построить уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3.    Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4.    Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5.    Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии  Y  по X?

 

Задача 2.

Модель макроэкономической производственной функции описывается следующим уравнением:

lnY = -3,52 + 1,53lnK + 0,47lnL + ε ,                    R2 = 0,875.

         (2,43)     (0,55)        (0,09)                             F = 237,4

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.

Задание:

1.   Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.

2.   Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.

3.   Можно ли сказать, что прирост ВНП в большей степени связан с приростом затрат капитала, нежели с приростом затрат труда?

 

Задача 3.

Структурная форма модели имеет вид:

где:     Ct – совокупное потребление в период  t,

            Yt  – совокупный доход в период  t,

            It  – инвестиции в период  t,

            Тt – налоги в период  t,

            Gt – государственные расходы в период  t,

            Yt-1 – совокупный доход в период  t-1.

Задание:

1.   Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2.   Записать приведенную форму модели.

3.   Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.


ВАРИАНТ  4.

Задача 1.

По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: X1 - товарные запасы в фактических ценах, млрд. руб.; Х2 – номинальная заработная плата, руб.; Х3 – денежные доходы населения, млрд. руб.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.

Таблица 13

Месяц

Y

X1

X2

X3

X4

1

72,9

42,1

988

117,7

6,026

2

67,0

36,7

1000

123,8

6,072

3

69,7

37,9

1059

126,9

6,106

4

70,0

39,1

1040

134,1

6,133

5

69,8

39,6

1047

123,1

6,164

6

69,1

39,6

1122

126,7

6,198

7

70,7

38,8

1110

130,4

6,238

8

80,1

44,9

1052

129,3

7,905

9

105,2

42,9

1112

145,4

16,065

10

102,5

41,5

1123

163,8

16,010

11

108,7

46,9

1164

164,8

17,880

12

134,8

50,6

1482

227,2

20,650

13

116,7

48,3

1167

164,0

22,600

14

117,8

46,7

1199

183,7

22,860

15

128,7

50,4

1385

195,8

24,180

16

129,8

51,9

1423

219,4

24,230

17

133,1

54,2

1472

209,8

24,440

18

136,3

54,6

1626

223,3

24,220

19

139,7

54,4

1618

223,6

24,190

20

151,0

54,9

1608

236,6

24,750

21

154,6

57,0

1684

236,6

25,080

22

160,2

58,1

1716

248,6

26,050

23

163,2

63,1

1785

253,4

26,420

24

191,7

68,0

1808

351,4

27,000

Задание:

1.   Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.   Выделить значимые и незначимые факторы в модели. Построить уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3.   Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4.   Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5.   Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки  (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии  Y  по X?


Задача 2.

По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:

Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.

        (0,06)     (0,04)            (0,04)        (0,03)

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии. Значение R2 = 0,99.

Задание:

1.   Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.

2.   Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3.   Определите величину среднего лага и медианного лага.

 

Задача 3.

Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:

где:     Qtd – предложение товара в период  t,

            Qts – спрос на товар в период  t,

            Pt – цена товара в период  t,

            Pt-1 – цена товара в период  t-1,

            It – доход в период  t.

Задание:

1.   Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2.   Записать приведенную форму модели.

3.   Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.


ВАРИАНТ  5.

Задача 1.

По данным, представленным в таблице 14, изучается зависимость чистой прибыли предприятия Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- оборот капитала,. млрд. долл.; X2 - численность служащих, тыс. чел.; X3 - рыночная капитализация компании, млрд. долл.

Таблица 14

№ п/п

Y

Х1

X2

X3

1

0,9

31,3

43

40,9

2

1,7

13,4

64,7

40,5

3

0,7

4,5

24

38,9

4

1,7

10

50,2

38,5

5

2,6

20

106

37,3

6

1,3

15

96,6

26,5

7

4,1

137,1

347

37

8

1,6

17,9

85,6

36,8

9

6,9

165,4

745

36,3

10

0,4

2

4,1

35,3

11

1,3

6,8

26,8

35,3

12

1,9

27,1

42,7

35

13

1,9

13,4

61,8

26,2

14

1,4

9,8

212

33,1

15

0,4

19,5

105

32,7

16

0,8

6,8

33,5

32,1

17

1,8

27

142

30,5

18

0,9

12,4

96

29,8

19

1,1

17,7

140

25,4

20

1,9

12,7

59,3

29,3

21

0,9

21,4

131

29,2

22

1,3

13,5

70,7

29,2

23

2

13,4

65,4

29,1

24

0,6

4,2

23,1

27,9

25

0,7

15,5

80,8

27,2

Задание:

1.   Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.   Выделить значимые и незначимые факторы в модели. Построить уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3.   Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4.   Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5.   Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки  (по первым 15 и осталь-ным 10 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии  Y  по X?


Задача 2.

Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:

lgY = -0,15 + 0,35lgK + 0,72lgL + ε ,                    R2 = 0,97.

          (0,43)   (0,06)        (0,15)                              F = 254,9

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.

Задание:

1.   Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.

2.   Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.

3.   Что можно сказать об эффекте от масштаба производства.

 

Задача 3.

Структурная форма модели имеет вид:

Известно, что приведенная форма имеет вид:

Задание:

1.     Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте.

2.     Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.


ВАРИАНТ  6.

Задача 1.

По исходным данным за 16 месяцев, представленным в таблице 15, постройте уравнение зависимости объема предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы от цены  X1  этого блага и заработной платы  X2  сотрудников этой фирмы.

Таблица 15.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Y

20

35

30

45

60

69

75

90

105

110

120

130

130

130

135

140

X1

10

15

20

25

40

37

43

35

38

55

50

35

40

55

45

65

X2

12

10

9

9

8

8

6

4

4

5

3

1

2

3

1

2

Задание:

1.     Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.     Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3.     Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4.     Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

 

Задача 2.

1.   Используя исходные данные первой задачи и учитывая изменение экономической ситуации после 8 наблюдений, проверить с помощью теста Чоу необходимость разбиения исходной выборки на две и построения для каждой из них отдельного уравнения регрессии.

2.   Построить уравнение регрессии с включением фиктивных переменных, учитывающее изменение ситуации после 8 наблюдения.

3.   Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

4.   Сравнить качество полученной модели и модели, построенной в задаче 1.

 

Задача 3.

Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:

где:     С – расходы на потребление в период ,

            Y – чистый национальный продукт,

            D – чистый национальный доход,

            I – инвестиции,

            T – косвенные налоги

            G – государственные расходы,

            t – текущий период,

            t-1 – предыдущий период.

Задание:

1.   Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2.   Записать приведенную форму модели.

3.   Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.


ВАРИАНТ  7.

Задача 1.

По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: X1- денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – официальный курс рубля по отношению к доллару США; Х3 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х4 – индекс потребительских цен, в % к прошлому году.

Таблица 16

Месяц

Y

X1

X2

X3

X4

1

72,9

117,7

6,026

81,6

101,5

2

67,0

123,8

6,072

73,2

100,9

3

69,7

126,9

6,106

75,3

100,6

4

70,0

134,1

6,133

71,3

100,4

5

69,8

123,1

6,164

77,3

100,5

6

69,1

126,7

6,198

76,0

100,1

7

70,7

130,4

6,238

76,6

100,2

8

80,1

129,3

7,905

84,7

103,7

9

105,2

145,4

16,065

92,4

138,4

10

102,5

163,8

16,010

80,3

104,5

11

108,7

164,8

17,880

82,6

105,7

12

134,8

227,2

20,650

70,9

111,6

13

116,7

164,0

22,600

89,9

108,4

14

117,8

183,7

22,860

81,3

104,1

15

128,7

195,8

24,180

83,7

102,8

16

129,8

219,4

24,230

76,1

103,0

17

133,1

209,8

24,440

80,4

102,2

18

136,3

223,3

24,220

78,1

101,9

19

139,7

223,6

24,190

79,8

102,8

20

151,0

236,6

24,750

82,1

101,2

21

154,6

236,6

25,080

83,2

101,5

22

160,2

248,6

26,050

80,8

101,4

23

163,2

253,4

26,420

81,8

101,2

24

191,7

351,4

27,000

68,3

101,3

Задание:

1.     Для заданного набора данных построить линейную модель множественной регрессии. Оценить точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

2.     Выделить значимые и незначимые факторы в модели. Построить уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дать экономическую интерпретацию параметров модели.

3.     Для полученной модели проверить выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

4.     Проверить полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

5.   Проверить, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки  (по первым 12 и осталь-ным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии  Y  по X?

 

Задача 2.

По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:

Yt = 0,57∙Xt + 0,24∙Xt-1 + 0,11∙Xt-2 + 0,10∙Xt-3 + εt.

        (0,07)      (0,05)           (0,04)        (0,03)

В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии. Значение R2 = 0,97.

Задание:

1.     Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.

2.     Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

3.     Определите величину среднего лага и медианного лага.

 

Задача 3.

Структурная форма модели имеет вид:

где:     St – зарплата в период  t,

            Dt  – чистый национальный доход в период  t,

            Mt – денежная масса в период  t,

            Ct – расходы на потребление в период  t,

            Сt-1 – расходы на потребление в период  t-1,

            Unt – уровень безработицы в период  t,

            Unt-1 – уровень безработицы в период  t-1,

            It – инвестиции в период  t.

Задание:

1.     Проверить каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

2.     Записать приведенную форму модели.

3.     Определить метод оценки структурных параметров каждого уравнения.



Узнать стоимость этой работы



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика