Вариант №1

1.Банковская система России: структура, состояние и противоречия развития в современных условиях Взаимозависимость и взаимовлияние национальных и мировой банковских систем.

2.Формирование и способы оценки уровня прибыльности банка.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние кредитного риска в российских банках в 2016-2017 гг.

4.Задача.

На основе структурного анализа источников, формирующих чистую прибыль банка, оцените стабильность финансового результата, млн.руб.

Вариант №2

1. Инвестиционная деятельность  и управление инвестиционным портфелем коммерческого банка (сравнительный анализ инвестиционных продуктов 2-3 банков)    .

2. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние валютного риска в российских банках в 2016-2017 гг..

4. Задача.

Доходы банка за квартал характеризуются данными, приведенными в таблице,тыс.руб.                      

Требуется  проанализировать и оценить структуру доходов банка.

Вариант №3

1. Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регулятора .

2. Кредитование коммерческими банками предприятий малого и среднего бизнеса.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть подход банка по оценке кредитоспособности физических лиц в 2016-2017 гг..

4. Задача. В таблице приведены  показатели кредитного портфеля банка за два периода,тыс.руб.

Требуется:

1. Определить структуру кредитных операций банка:

а) по клиентам; б) по видам кредитов; в) по рискам; г) по валюте баланса; д) по отношению к капиталу банка.

2. Определить, какие виды кредитных операций являются преобладающими.

3. Проанализировать состояние просроченной задолженности.

Вариант №4

1. Сравнительная характеристика и основные преимущества социально-значимых банков( оценка их активов, пассивов, роли в банковской системе России ).

2.Меры по финансовому оздоровлению кредитной организации

3.Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние   просроченной задолженности в российских банках в 2016-2017 гг..

4.Задача.

Прибыль отчетного года аудиторами не подтверждалась

1. Рассчитайте сумму основного и дополнительного капитала на начало и конец отчетного периода.

2. Определите совокупную сумму собственного капитала и рассчитайте структуру на начало и конец периода….

3. Установите соответствие резервного фонда законодательным нормам…

4. Рассчитайте норматив достаточности собств. капитала, дайте оценку соответствия законодательным нормам… Проанализируйте факторы, повлиявшие на прирост… норматива достаточности.

Вариант №5

1. Управление риском потери доходности: методы идентификации риска и инструменты оценки прибыльности деятельности банка на различных уровнях

2. Стресс-тестирование деятельности коммерческого банка.    

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние фондового риска в российских банках в 2016-2017 гг..

4. Задача. Деятельность банка за два года характеризуется данными, приведенными в таблице.

Таблица

Показатели деятельности банка(млн.руб.)

Требуется: Оценить достаточность уровня коэффициента процентной маржи банка

Вариант №6

1. Современные подходы к обеспечению информационной безопасности платежных систем и дистанционных банковских сервисов( на примере 2-3 банков).  

2. Международные подходы к оценке банковских рисков

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска ликвидности в российских банках в 2016-2017 гг..

4. Задача.

Имеются данные по пассивам баланса коммерческого банка.

Требуется:

1. Привести группировку статей пассивов по следующим разделам: собственные средства; обязательства; прочие пассивы.

2. Показать удельный вес каждого из них в общей сумме пассивов.

3. Определить общую сумму пассивов.

Вариант №7

1. Функции коммерческих банков

2. Источники фондирования коммерческого банка: структура и значение в условиях дефицита ликвидности банков в современных условиях.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 стран) рассмотреть состояние странового риска в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведены данные баланса коммерческого банка, млн. руб.

Требуется рассчитать:

а) показатель мгновенной ликвидности (Н2),  сравнить с нормативным значением;

б) показатель текущей ликвидности (Н3),  сравнить с нормативным значением.

Вариант №8

1. Риск-ориентированный подход при оценке финансового состояния банков(примеры применения на базе отдельных банков).

2. Нормативы ликвидности коммерческого банка по Инструкции Банка России № 180-И от 28.06.2017 г.

3. Практическое задание  рассмотреть состояние стресс-тестирования в коммерческих банках  2016-2017 гг..

4. Задача.   

Инвестиционный портфель банка содержит следующие ценные бумаги

Требуется определить наиболее доходную ценную бумагу инвестиционного портфеля.

Вариант 9

1. Понятие «достаточность»  капитала и способы  оценки достаточности базового капитала (Инструкция 180-И).

2. Инвестиционная деятельность  коммерческого банка и ее анализ.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние операций по противодействию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма в  2016-2017 гг..

4. Задача.   

Коммерческий банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 600 евро за доллары США по курсу 1,41 дол. за евро и 700 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,61 дол. за фунт.

Определить величину валютных позиций по евро, фунтам и долларам к концу рабочего дня.

Вариант №10

1. Современные подходы к обеспечению информационной безопасности платежных систем и дистанционных банковских сервисов на примере 2-3 банков.

2. Управление риском ликвидности коммерческого банка.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние формирования резерва на возможные потери по ссудам и покрытие им риска кредитного портфеля в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведена структура  собственных  средств и обязательств коммерческого банка

Требуется:

1. Определить: сумму обязательств; средств на корсчетах; МБК; средств в расчетах банка и рассчитать  удельный вес каждой статьи пассивов в общей сумме пассивов коммерческого банка.

2. Дать общую качественную оценку структуры  собственных  средств  и обязательств банка.

Вариант №11

1. Особенности и тенденции  развития коммерческих банков в современных условиях

2. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка: состояние    и необходимость расширения клиентской базы банка

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние валютного риска в  2016-2017 гг..

4. Задача.   

Коммерческий банк выдал кредит в сумме 500 000 руб. на три квартала по простой ставке процентов, которая в первом квартале составила 16% годовых, а в каждом по­следующем квартале увеличивалась на 1 процентный пун­кт.

Определить:

а) наращенную сумму долга,

б) сумму процентов за пользование кредитом.

Вариант №12

1. Розничные операции коммерческого банка: сущность, виды; механизм выдачи и погашения ссуд; ограничение риска розничного кредитования в современных условиях

2. Кредитный риск , его минимизация

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние кредитного риска в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведены данные баланса банка,тыс.руб.

Требуется:

А) рассчитать показатель мгновенной ликвидности (Н2), сравнить с нормативным значением;

Б) рассчитать показатель текущей ликвидности (Н3), сравнить с нормативным значением.

Вариант №13

1. Развитие on-lain технологий в деятельности коммерческого банка и обеспечение защиты банковской  информации( на примере 2-3 банков).

2. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе скорингового метода.

3. Практическое задание (на материалах банка) привести пример расчета кредитоспособности путем скорингового метода.

4. Задача.

Приведены следующие данные

Требуется:

1. Рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности.

2. Сравните его с нормативным значением.

Вариант №14

1. Обеспечение стабильности банковской системы в условиях кризисных явлений в экономике

2. Криптовалюта и блокчейн в современных условиях

3. Практическое задание (на материалах 2-3 стран) рассмотреть состояние странового риска в  2016-2017 гг..

4. Задача. Требуется проанализировать и оценить структуру расходов банка за квартал.  Расходы банка за квартал характеризуются следующими данными:

Вариант №15

1. Понятие и виды доходов коммерческого банка

2. Межбанковские корреспондентские отношения и их роль в обеспечении ликвидности банка

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска информационной безопасности в  2016-2017 гг..

4. Задача. Деятельность банка за два года характеризуется данными, приведенными в таблице, млн.руб.

Требуется оценить достаточность уровня коэффициента процентной маржи банка

Вариант №16

1. Распределение и использование прибыли коммерческого банка. Анализ прибыльности банка.

2. Усиление интеграции  коммерческих банков на  международных и национальных финансовых рынках.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние развития карточного бизнеса и сопутствующего ему риска в  2016-2017 гг..

4. Задача.Коммерческий банк предоставил заемщикам следующие виды кредитов:

Требуется определить сумму полученных банком процентов по предоставленным кредитам.

Вариант №17

1. Депозитные ресурсы  коммерческого банка: виды и роль в структуре привлеченных средств

2. Анализ ликвидности активов коммерческого банка. Нормативы ликвидности по Базелю 3

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние кредитного риска в  2016-2017 гг..

4. Задача.  

Приведены данные баланса предприятия:

Требуется:

А) определить коэффициент текущей ликвидности, сравнить с оптимальным значением;

Б) определить коэффициент абсолютной ликвидности, сравнить с оптимальным значением.

Вариант №18

1. Оценка качества управления банком (системы управления рисками, состояния внутреннего контроля , управления стратегическим риском( сравнение методик систем управления рисками Сбербанка, Газпрома, ВТБ и др.).

2. Источники доходов коммерческого банка и их анализ

3. Практическое задание (на материалах 2-3 стран) рассмотреть состояние странового риска в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведены данные бухгалтерского баланса предприятия:

Требуется:

1) определить коэффициент срочной ликвидности;

2) сравнить его с нормами международных стандартов.

Вариант №19

1. Кредитная политика коммерческого банка: элементы, классификация ссуд; формирование резервов потерь по ссудам

2. Понятие и виды расходов банка

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  ликвидности в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведены данные по видам доходов коммерческого банка, тыс.руб.

Требуется:

1. Привести группировку статей доходов на: процентные доходы; другие операционные доходы; прочие доходы.

2. Определить общую сумму доходов по отдельным группам и определить их удельный вес в общей сумме доходов.

Вариант №20

1. Формирование и управление фондовым портфелем банка

2. Система оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков банка на основе метода финансовых коэффициентов.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  карточного бизнеса в  2016-2017 гг..

4. Ниже представлены активы  баланса коммерческого банка

Требуется:

1. Определить суммы высоколиквидных активов(Лам) и ликвидных активов банка(Л ат).

2. Рассчитать структуру активов.

Вариант №21

1. Понятие и классификация форм обеспечения возвратности кредита, сфера их применения в коммерческом банке .

2. Особенности расчетного обслуживания клиентов коммерческого банка. Формы безналичных расчетов.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  фондового риска в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Инвестиционный портфель коммерческого банка содержит следующие ценные бумаги

Требуется определить наиболее доходную ценную бумагу инвестиционного портфеля коммерческого банка.

Вариант №22

1. Состояние и оценка рынка ипотечного жилищного кредитования в России( роль АИЖК в поддержке ипотечных кредитов).

2. Анализ качества и структуры кредитного портфеля коммерческого банка.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  ликвидности в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведены данные по видам расходов коммерческого банка

Требуется:

1.Привести группировку статей расходов по группам: расходы по привлеченным ресурсам; другие операционные расходы; прочие расходы.

2. Определить общую сумму расходов по отдельным группам и определить их удельный вес в общей сумме расходов.

Вариант №23

1. Организация и этапы  кредитного процесса в коммерческом банке. Контроль банка за обеспечением возврата ссуд  

2. Порядок формирования прибыли коммерческого банка и оценка уровня прибыли.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  валютного риска   в  2016-2017 гг..

4. Задача. Ниже представлены активы  баланса коммерческого банка

Требуется:

Определить суммы высоколиквидных активов(Лам) и ликвидных активов банка(Лат) и рассчитать структуру активов.

Вариант №24

1. Банковские электронные услуги и обеспечение их безопасности в коммерческих банках .

2. Розничное кредитование в коммерческом банке

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  фондового риска   в  2016-2017 гг..

4. Задача. Приведены следующие данные

Необходимо определить размер капитала банка спустя два года после начала его деятельности.

Вариант №25

1. Проблемные кредиты и управление просроченной задолженностью заемщиков коммерческих банков(сравнение 2-3 банков).

2. Лизинговые операции коммерческого  банка и особенности взаимодействия банка с лизинговыми компаниями .

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  ликвидности в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведены следующие данные коммерческого банка

Требуется:

1. Рассчитать коэффициент мгновенной ликвидности.

2. Сравнить его с нормативным значением.

Вариант №26

1.  Банковские карты: классификация; стратегии использования;  особенности технологий и систем организации расчетов в России и за рубежом.

2. Кредитование малого и среднего предпринимательства в современных условиях и использование механизма госгарантий.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  ликвидности в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Коммерческий банк предоставил заемщику  кредит в сумме 400 000 руб. на три квартала по простой ставке процентов.

Процентная ставка по кредиту в первом квартале составила 14% годовых, а в каждом последующем квартале увеличивалась на 1 процентный пункт.

Требуется определить:

а) наращенную сумму долга;

б) сумму процентов за пользование кредитом.

Вариант №27

1. Разработка и применение стандартов качества банковских продуктов(сравнение 2-3 банков)

2. Ипотечное кредитование в коммерческом банке.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  ликвидности в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Коммерческий банк выдал кредит в сумме 6 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке сложных процентов 14% годовых.

Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока.

Требуется определить:

а) наращенную сумму долга;

б) сумму полученных банком процентов.

Вариант №28

1. Роль коммерческих банков в реальной экономике( на примере банковского кредитования и отраслевой структуре кредитов- сравнение 2-3 банков).

2. Проблемные кредиты и управление просроченной задолженностью .

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  валютного риска  в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Заемщик берет в коммерческом банке ссуду на сумму 200 000 руб. сроком на 8 месяцев.

Через 8 месяцев заемщик погашает ссуду и выплачивает 4 000 руб. процентов по ней.

Необходимо определить годовую ставку процентов по ссуде.

Вариант №29

1. Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка: критерии оценки и виды рисков( сравнение кредитных продуктов, величины просрочки на примере 2-3 банков).

2. Виды пассивных операций коммерческого банка

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  ликвидности в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Коммерческий банк выдал первому заемщику кредит на сумму 200 000 руб. сроком на 3 месяца по ставке 15% годовых и второму заемщику – на сумму 300 000 руб. сроком на 4 месяца по ставке 18% годовых.

Необходимо определить сумму полученных банком процентов по предоставленным кредитам.

Вариант №30

1. Методика оценки финансового состояния коммерческого банка, применяемая Банком России.

2. Развитие рынка розничного кредитования в разрезе типов кредитных продуктов: риски, тенденции и перспективы(сравнительный анализ 2-3 банков).

3. Практическое задание (на материалах 2-3 стран) рассмотреть состояние платежных систем в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведены данные бухгалтерского баланса предприятия

Требуется:

1. Определить коэффициент срочной ликвидности.

2. Сравнить его с нормативными значениями.

Вариант 31

1. Деятельность банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

2. Использование  рейтингов оценки финансового состояния заемщика и вероятности его банкротства в процессе банковского кредитования.

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  ликвидности в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Коммерческий банк выдал кредит в сумме 5 000 000 руб. на 2 года по годовой ставке сложных процентов 12% годовых.

Кредит должен быть погашен единовременным платежом с процентами в конце срока.

Требуется определить:

а) наращенную сумму долга;

б) сумму полученных банком процентов.

Вариант 32

1. Деятельность АКРА и его роль для поддержки реального бизнеса.

2. Основные направления развития розничного бизнеса в коммерческих банках(: торговый эквайринг и программы лояльности, переход на пакетное обслуживание (включает карту, овердрафт, начисление % на положительный остаток, SMS-оповещение, Интернет-банк и различные доп. опции)   на примере 2-3 банков)

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  ликвидности в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Приведены данные по видам расходов коммерческого банка

Требуется:

1. Привести группировку статей расходов по группам: расходы по привлеченным ресурсам; другие операционные расходы; прочие расходы.

2. Определить общую сумму расходов по отдельным группам и определить их удельный вес в общей сумме расходов.

Вариант 33

1. Построение с клиентами долгосрочных отношений( запуск «якорных» сервисов: Direct debit, Семейный банк, Персональное финансовое планирование, Сопровождение клиента в эволюции жизненных целей и потребностей и т.д.).

2. Применение методики оценки лояльности клиентов в коммерческих банках(сравнительный анализ 2-3 банков

3. Практическое задание (на материалах 2-3 банков) рассмотреть состояние  риска  фондового риска в  2016-2017 гг..

4. Задача.

Инвестиционный портфель коммерческого банка содержит следующие ценные бумаги

Требуется определить наиболее доходную ценную бумагу инвестиционного портфеля коммерческого банка.