НГУЭУ, банковские риски и методы их оценки (контрольная работа)
22.02.2018, 11:34

Таблица выбора варианта контрольной работы

Последняя цифра № зачётной книжки

Номер варианта контрольной работы

1

№ 1

2

№ 2

3

№ 3

4

№ 4

5

№ 5

6

№ 6

7

№ 7

8

№ 8

9

№ 9

0

№ 10

Содержание работы выполняется в соответствии со следующей структурой:

1. Теоретическая часть:

1.1. Текст теоретического задания;

1.2. Ответ на теоретическое задание;

2. Ситуационная (практическая) часть:

1.1. Текст ситуационной (практической) задачи;

1.2. Ответ на задачу;

3. Библиографический список.

Объём контрольной работы не должен превышать 10 страниц печатного текста на листе А4 (210х297мм), WORD, TimesNewRoman 14, интервал 1,5.

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант № 1

Теоретическое задание

Природа банковского риска. Особенности банковского риска.

Классификация банковских рисков и их назначение.

Ситуационная (практическая) задача

Имеются данные, полученные в результате группировки активов, приносящих доход в форме процентов и платных пассивов по срокам погашения или пересмотра процентных ставок (табл.1).

Таблица 1 – Оценка процентного риска ГЭП-методом

Срок до пересмотра

процентных ставок, мес.

0-3

3-6

6-9

9-12

Свыше12

Непро-

центные

Всего

1. Активы, всего

290

140

190

80

200

800

 

2. Пассивы, всего

600

280

150

0

560

110

 

3. ГЭП

 

 

 

 

 

 

 

4. Кумулятивный ГЭП

 

 

 

 

 

 

 

Требуется: а) провести оценку процентного риска методом ГЭП-анализа. Рассчитать показатели ГЭП и кумулятивный ГЭП в табл.1; б) составить ГЭП- отчет по оценке процентного риска; в) сформулировать рекомендации по минимизации процентного риска.

 

Вариант № 2

Теоретическое задание

Система управления банковскими рисками. Основные элементы системы управления банковскими рисками. Методы управления основными банковскими рисками.

Ситуационная (практическая) задача

Известны следующие данные о клиентах банка:

• компания «А» имеет хорошее финансовое положение и среднее качество обслуживания долга, задолженность 150 млн руб.

• компания «Б» имеет хорошее финансовое положение и неудовлетворительное качество обслуживания долга 100 млн руб.

Политика резервирования банка – максимальная.

Требуется: а) определить категорию качества ссуды; б) начислить размер резерва по ссудам.

 

Вариант № 3

Теоретическое задание

Содержание кредитного риска. Классификация кредитных рисков. Система управления кредитными рисками. Стратегия банка по управлению кредитным риском. Методы оценки кредитного риска, которые являются наиболее эффективными в современных условиях.

Ситуационная (практическая) задача

Известны следующие данные об инсайдерах коммерческого банка, имеющих ссудную задолженность по кредитам: председатель Совета директоров банка имеет остаток задолженности по кредиту, выданному под залог квартиры в сумме 1 500 тыс. руб.; член кредитного комитета 800 тыс. руб. под залог автомобиля; председатель Правления банка 500 тыс. руб. без обеспечения. Собственный капитал банка равен 300 млн руб.

Требуется: а) рассчитать норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1); б) оценить, выполняет ли банк норматив Н10.1.

 

Вариант № 4

Теоретическое задание

Понятие риска несбалансированной ликвидности и факторы его обуславливающие. Механизм управления риском несбалансированной ликвидности: методы оценки, лимиты, контрольные цифры, способы анализа и регулирования, планирование организации управления ликвидностью: мгновенной, текущей и долгосрочной.

Ситуационная (практическая) задача

Известны следующие данные об активах банка:

- остатки средств на счете в РКЦ 5 млн руб.;

- остатки средств в кассе банка 10 млн руб.;

- задолженность по ссудам, выданным:

- под залог Государственных ценных бумаг РФ - 15 млн руб.;

- под залог недвижимости – 20 млн руб.;

- прочих ссуд – 900 млн руб.

Требуется: рассчитать сумму активов, взвешенных с учетом риска.

 

Вариант № 5

Теоретическое задание

Процентный риск и его место в системе финансовых рисков коммерческого банка. Механизм управления процентным риском: методы оценки, способы анализа и регулирования.

Ситуационная (практическая) задача

В Сбербанк за кредитом на неотложные нужды обратился заемщик, среднемесячный доход (чистый доход) которого составляет 15000 руб. Срок кредитования пять лет. Процентная ставка по кредиту 17 % годовых. Корректирующий коэффициент К=0,7.

Требуется: а) определить платежеспособность заемщика; б) рассчитать максимальный размер кредита.

 

Вариант № 6

Теоретическое задание

Общая характеристика управления риском потери доходности. Способы оценки уровня прибыльности банка (банка в целом, его подразделений, банковских продуктов и услуг).

Ситуационная (практическая) задача \

Известны следующие данные о требованиях и обязательствах банка в иностранной валюте (табл.2):

Таблица 2 – Валютная позиция банка

Наименование

Требования банка в

иностранной валюте

Обязательства банка в

иностранной валюте

Доллар США

1500 тыс. долл.

950 тыс. долл.

Евро

950 тыс. евро

1480 тыс. евро

Курсы валют: 1USD = 65,5 RUB; 1EUR = 75,5 RUB

Собственный капитал банка– 300 млн руб.

Требуется: а) определить размер открытой валютной позиции по каждой валюте; б) проверить соблюдение банком требований Банка России по лимиту открытой валютной позиции по каждой валюте и по совокупности валют.

 

Вариант № 7

Теоретическое задание

Понятие валютного риска. Классификация валютных рисков. Механизм управления валютным риском: методы оценки, способы анализа и регулирования, лимиты, управление риском открытой валютной позиции.

Ситуационная (практическая) задача

По состоянию на отчетную дату в банке числится задолженность по следующим заемщикам, классифицированным банком в соответствии с Положением 254П (табл.3):

Таблица 3 – Задолженность заемщиков коммерческого банка, млн руб.

Наименование

заемщика

Сумма

задолженности

Оценка финансового

состояния

Оценка качества

обслуживания долга

Заемщик №1

500

хорошее

хорошее

Заемщик №2

100

хорошее

среднее

Заемщик №3

10

плохое

среднее

Заемщик №4

5

плохое

неудовлетворительное

Итого

615

-

-

Дополнительные условия: по заемщику №3 имеется обеспечение 1 категории качества на сумму 15млн руб.; по заемщику №4 второй категории качества на сумму 7 млн руб.

Требуется: а) определить категорию качества ссуды; б) начислить максимальный размер резерва по ссудам.

 

Вариант № 8

Теоретическое задание

Рыночный риск: сущность, основные понятия. Типовая структура рыночных рисков. Основной источник возникновения рыночного риска. Методы оценки рыночного риска. Способы управления рыночным риском.

Ситуационная (практическая) задача

Для расчета суммы собственного капитала коммерческого банка имеются следующие данные по состоянию на конец отчетного периода:

• Уставный капитал 300 млн руб.

• Эмиссионный доход – 10 млн руб.

• Неиспользованная прибыль предшествующих лет, подтвержденная аудитом – 7 млн руб.

• Резервные фонды до заверки аудитом – 25 млн руб.

• Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций особого типа (Федеральный Закон №181-ФЗ) и эмиссионный доход по нему – 13 млн руб.

• Остаток неиспользованных фондов не заверенных аудитом – 11 млн руб.

• Остаток нераспределенной прибыли не заверенной аудитом – 55 млн руб.

• Прирост стоимости имущества от переоценки – 30 млн руб.

• Субординированный кредит сроком на 5 лет – 200 млн руб.

• Нематериальные активы – 7 млн руб.

• Непокрытый убыток прошлых лет-1 млн руб.

• Выкупленные банком собственные акции – 2 млн руб.

• Недосозданный резерв на возможные потери по ссудам 4 группы риска – 5млн руб.

• Субординированный кредит, предоставленный другой кредитной организацией – 50 млн руб.

Требуется: рассчитать размер собственных средств (капитала) банка.

 

Вариант № 9

Теоретическое задание

Понятие и источники возникновения операционного риска. Классификация операционных рисков. Методология оценки и управления операционным риском. Инструментарий анализа, оценки и управления операционным риском. Методы ограничения операционного риска в зависимости от области его возникновения.

Ситуационная (практическая) задача

Гражданин РФ, 50 лет, обратился в банк за кредитом сроком на 5 лет на приобретения автомобиля стоимостью 1900 тыс. руб. клиент готов внести первоначальный взнос в сумме 380 тыс. руб. Ежемесячный доход клиента составляет 90 тыс. руб. По расчетам банка, ежемесячный аннуитетный платеж по кредиту составит 34 585 руб.

Дополнительные условия: кредитной политикой банка в области автокредитования предусмотрены следующие ограничения:

- коэффициент соотношения ежемесячного аннуитетного платежа банку и ежемесячного дохода клиента в зависимости от уровня дохода клиента (табл.4);

- первоначальный взнос (не менее 20% от стоимости автомобиля);

- возрастные ограничения: кредит выдается клиентам в возрасте от  18 лет. На момент погашения кредита возраст заемщика не должен превышать  у мужчин 60 лет, у женщин – 55 лет.

Таблица 4 – Коэффициент аннуитетного платежа

Ежемесячный доход клиента, руб.

Коэффициент соотношения ежемесячного аннуитетного платежа банку и ежемесячного

дохода клиента, %

20 000 -40 000

≤ 30

41 000 - 120 000

≤ 40

121 000 – 200 000

≤ 45

201 000 – 400 000

≤ 50

Свыше 400 000

≤ 60

Требуется: оценить кредитоспособность клиента и возможность предоставления кредита на запрашиваемых условиях.

 

Вариант № 10

Теоретическое задание

Международная и российская практика регулирования банковских рисков. Роль Базельских Соглашений в совершенствовании систем управления рисками банков на современном этапе. Деятельность Банка России по внедрению принципов эффективного банковского надзора.

Ситуационная (практическая) задача

Имеются следующие данные значений нормативов ликвидности двух банков (табл.5):

Таблица 5 – Нормативы ликвидности коммерческих банков А и Б

Норматив

Банк А

Банк Б

01.10.2015

01.01.2016

01.10.2015

01.01.2016

Н2 (≥ 15%)

85,8

61,1

57,4

54,0

Н3 (≥50%)

113,1

90,7

81,8

110,1

Н4 (≤120%)

79,7

74,5

88,6

 

Требуется: а) провести сравнительный анализ рисков ликвидности банков А и Б; б) сформулировать рекомендации по оптимизации рисков ликвидности коммерческих банков.





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика