Тематика  курсовых работ

1.    Операции коммерческого банка с собственными ценными бумагами.

2.    Операции коммерческого банка с ценными бумагами сторонних эмитентов.

3.    Управление доходностью и прибыльностью банка.

4.    Налоговое планирование в банке.

5.    Управление риском (процентным, кредитным, валютным, потери ликвидности…- по выбору студента) в коммерческом банке.

6.     Управление филиальной сетью коммерческого банка.

7.    Активные операции банка (по группам активных операций).

8.    Проблемы и пути совершенствования банковского кредитования населения в России.

9.    Организация банковского кредитования юридических лиц

10.  Формы обеспечения возвратности кредита и возможности их использования в российской банковской практике.

11.  Современные методы оценки кредитоспособности заемщика.

12.  Оценка кредитного портфеля коммерческого банка.

13.  Кредитная политика банка: аспекты формирования

14.  Рынок банковских карт в России: современное состояние и тенденции развития.

15.  Современное состояние и перспективы развития безналичных расчетов в РФ.

16.  Оценка ликвидности коммерческого банка.

17.  Управление ликвидностью банка.

18.  Валютные операции коммерческих банков РФ.

19.  Роль и место коммерческого банка в системе валютного контроля.

20.  Операции коммерческих банков с ценными бумагами.

21.  Анализ баланса коммерческого банка.

22.  Оценка экономического положения коммерческого банка

23.  Деятельность коммерческого банка по доверительному управлению и перспективы ее развития в России.

24.  Особенности регулирования деятельности коммерческих банков в современных условиях.

25.  Роль и место ценных бумаг в формировании ресурсной базы коммерческого банка.

26.  Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка.

27.  Организация деятельности коммерческого банка по формированию ресурсов.

28.  Банк на рынке вкладов физических лиц

29.  Организация кассового обслуживания клиентов в коммерческом банке

30.  Организация расчетного обслуживания клиентов в банке

31.  Система «Банк – Клиент»: практика использования и проблемы функционирования

32.  Управление портфелем ценных бумаг в банке.

33.  Банковская система России: анализ становления и тенденции развития.

34.  Формирование ресурсной базы коммерческого банка в современных  условиях.

35.  Долговые обязательства в ресурсной базе коммерческого банка.

36.  Управление акционерным капиталом банка

37.  Акции в ресурсной базе коммерческого банка

38.  Организация кредитования населения в коммерческом банке.

39.  Инвестиционная политика банка.

40.  Депозитная политика банка: аспекты формирования и оценки

41.  Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг.

42.  Управление капиталом коммерческого банка.

43.  Дивидендная политика коммерческого банка.

44.  Организация финансирования банком инвестиционных проектов.

45.  Налоговый контроль за деятельностью коммерческих банков.

46.  Банк как участник лизинговой деятельности.

47.  Региональный банковский сектор: проблемы и перспективы развития.

48.  Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и камнями.

49.  Коммерческие банки в системе внешнеэкономических связей.

50.  Анализ  современного состояния и перспективы развития кредитования населения в России.

51.  Управление персоналом в коммерческом банке.

52.  Ипотечное жилищное банковское кредитование: современное состояние и тенденции развития.

53.  Слияние (присоединение) как форма реорганизации банка.

54.  Организация межбанковских корреспондентских отношений.

55.  Банк на рынке банковских карт.

56.  Операции банка с собственными векселями.

57.  Операции банка с векселями сторонних эмитентов.

ПРАКТИКУМ

ТЕМА 1. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КАК ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК

1.    Понятие коммерческого банка. Банковские операции и сделки, разрешенные банку

2.    Лицензирование банковской деятельности

ЗАДАЧИ К ТЕМЕ 1.

Задача 1.1

Выберите операции, относящиеся к банковским:

1)   выдача банковских гарантий

2)   выдача поручительств

3)   операции с драгоценными камнями

4)   предоставление в аренду сейфов

5)   купля-продажа иностранной валюты

6)   размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц

7)   лизинговые операции

8)   доверительное управление имуществом.

Задача 1.2

Имеются следующие данные об активах и пассивах коммерческого банка:

Задание:

1)   составьте баланс коммерческого банка;

2)   определите удельный вес собственных ресурсов в банковских пассивах;

3)   рассчитайте структуру собственных ресурсов и структуру обязательств банка;

4)   определите удельный вес активов, приносящих доход, в общем объеме активов;

5)   рассчитать структуру активов, приносящих доход;

6)   рассчитать удельный вес выданных кредитов в общем объеме активов.

Методические указания к решению задачи:

При расчете удельного веса какой-либо позиции ее значение (в денежных единицах) соотносится с итого активами (или пассивами) (в денежных единицах) и умножается на 100 процентов. В сумме удельные веса по пассивным статьям и по активным статьям соответственно должны составлять 100 процентов.

ТЕМА 2. ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕСУРСОВ

1.    Понятие банковских ресурсов.

2.    Собственные ресурсы банка.

3.    Привлеченные ресурсы.

4.    Заемные ресурсы.

5.    Эмитированные ресурсы.

ЗАДАЧИ К ТЕМЕ 2.

Задача 2.1 

Между банком и клиентом 27 сентября заключен договор срочного вклада на срок 10 месяцев в сумме 8 000 рублей. Процентная ставка за пользование средствами предусмотрена в размере 12 % годовых. Доход начисляется ежеквартально и выплачивается по истечении срока хранения средств. Процентная ставка при досрочном истребовании средств – 3 % годовых. Если вкладчик не потребует средства по истечении срока действия договора, договор продлевается на тех же условиях, сумма вклада увеличивается на сумму процентов.

Рассчитать:

1)   размер причитающегося вкладчику дохода по договору

2)   размер дохода, если вкладчик истребует средства 21 июля следующего года

3)   размер дохода, если вкладчик истребует средства 21 августа следующего года

4)   размер дохода, если вкладчик истребует средства 29 мая через два года после года заключения договора.

При расчете считать, что все даты приходятся на не високосные годы.

Задача 2.2

Каким должен быть номинал дисконтного банковского векселя, реализуемого по цене 100 тысяч рублей, если ставка дисконта – 5 процентов годовых, дата платежа – через три месяца со дня составления.

Методические указания к решению задачи:

При расчете номинала дисконтного векселя необходимо использовать следующую формулу:

P = S / (1 + n x i ), 

где

P – цена реализации дисконтного векселя

S - номинал

n – срок, в годах

i –ставка дисконта.

Задача 2.3

Дан состав привлеченных ресурсов банка:

Данные о норме обязательных резервов Банка России с 1.08.2004 года представлены в таблице:

Задание:

Рассчитать сумму обязательных резервов по состоянию на следующие даты:

1)   1.07.2006

2)   1.01.2007

3)   1.07.2007

4)   1.01.2008

5)   1.02.2008

6)   1.03.2008

7)   1.07.2008

8)   1.01.2009

ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1.    Принципы банковского кредитования.

2.    Этапы кредитного процесса, их характеристика.

ЗАДАЧИ К ТЕМЕ 3.

Задача 3.1

По условиям договора кредитования сумма кредита – 5 000 денежных единиц, проценты по договору – 20 %годовых, срок кредитования – с 10 февраля 2009 по 10 февраля 2010 года, процент за несвоевременный возврат кредита – 50 % годовых. Предусмотрен следующий порядок выдачи и погашения кредита:

Вариант а):

Фактически условия договора были выполнены.

Вариант б):

Фактические данные о выдаче / гашении представлены в таблице:

Вариант в): предусматривает выдачу и погашение по мере потребности в пределах суммы лимита в период действия договора.

Фактические данные о выдаче / гашении представлены в таблице:

Вариант г):

Фактически условия договора были выполнены.

Задание: По каждому варианту определить метод кредитования и рассчитать сумму причитающихся банку процентов за период действия договора.

Задача 3.2

Клиент обратился в банк 16 марта с просьбой о получении кредита на три месяца и предоставил в залог 150 единиц ценных бумаг. Величина кредита рассчитывается исходя из 80 % их курсовой стоимости. Процентная ставка  за пользование кредитом составляет 19 % годовых, расходы банка, связанные с кредитованием – 200 денежных единиц. На какой кредит может рассчитывать клиент банка, если курс его ценных бумаг – 300 денежных единиц?

Методические указания к решению задачи:

1)   рассчитайте сумму залога

2)   рассчитайте предельную величину долга клиента (сумма долга = основная сумма кредита + сумма процентов за весь период + расходы, связанные с кредитованием)

3)   определите предельный размер кредита, используя формулу дисконтирования (см. задачу 2.2.).

ТЕМА 5. ОПЕРАЦИИ БАНКА С ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ СТОРОННИХ ЭМИТЕНТОВ

1.    Факторинговые операции.

2.    Операции банка с несобственными векселями.

ЗАДАЧИ К ТЕМЕ 5.

Задача 5.1

Фирма А, отгрузив продукцию в адрес фирм Б и В и выписав соответствующие счета на общую сумму 100 000 рублей, предоставила право инкассации долга по ним банку.

Банк после оценки кредитоспособности фирм Б и В определил размер аванса, который может быть выплачен фирме А – в сумме 80 000 рублей.

Оплата счетов банку фирмами Б и В производилась по графику:

30 000 рублей – через 4 дня после выдачи аванса фирме А

20 000 рублей – еще через 3 дня

50 000 рублей – еще через 6 дней.

Плата за факторинговый кредит – 30 % годовых. Комиссия банку – 0,5 % от суммы требований.

Рассчитать доход банка.

Задача 5.2

Вексель номиналом 1000 д,е. с датой платежа 20.08.09 г. был учтен в банке «А» 15.05.09 г. с дисконтом 12 %, затем 11.06.09 г. переучтен в банке «Д» с дисконтом 9,5 %.

Рассчитать:

А) доход банка «А» от операций с векселем;

Б) доходность операции для банка «А».     

Методические указания к решению задачи:

Для наглядности целесообразно отразить операции банка «А» на графике, указав по горизонтали дату операции, по вертикали – потоки денежных средств (с «плюсом» – приток, с «минусом» – отток).

Доход определяется как разница между ценой учета и ценой переучета векселя.

Доходность рассчитывается как отношение суммы дохода к сумме фактических вложений банка в пересчете на годовой процент.

ТЕМА 7. БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ, ЕЕ ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

1.    Понятие ликвидности, ее оценка.

2.    Внутреннее и внешнее регулирование банковской ликвидности.

ЗАДАЧИ К ТЕМЕ 7.

Задача 7.1

Имеются следующие данные об активах и пассивах банка «А»:

Таблица 7.1.1

Данные для расчета нормативов ликвидности банка «А»

Данные о минимальных совокупных остатках средств по определенным счетам  за расчетный период представлены в таблице 7.1.2

Таблица 7.1.2

Минимальные совокупные остатки средств за расчетный период

Задание:

Рассчитайте нормативы ликвидности банка «А» по данным таблицы 7.1.1. Сравните полученные значения с нормативными значениями. Рассчитайте нормативы ликвидности банка «А» с учетом данных таблицы 7.1.2. Сравните со значениями, полученными без учета показателей Овм*, Овт*, О*. Сделайте выводы.

Задача 7.2

Дан бухгалтерский баланс коммерческого банка «А», в млн.рублей

Таблица 7.2.1

Дополнительные данные для расчета рыночной стоимости активов банка с учетом риска (SUM  Крi х ( Аi – Ркi))

2.1 расшифровка денежных средств и счетов в Центральном банке Российской Федерации (ст.1 баланса)

Таблица 7.2.2

2.2 расшифровка средств в кредитных организациях (ст. 3 баланса)

Таблица 7.2.3

2.3 расшифровка вложений банка «А» в торговые ценные бумаги (ст. 4)

Таблица 7.2.4

2.4 расшифровка ссудной и приравненной к ней задолженности (ст. 5, ст. 6)

Таблица 7.2.5

Все вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, размещены в долговые обязательства стран из числа «группы развитых стран» (ст. 9 баланса)

Расчет рыночной стоимости активов банка с учетом риска осуществляется по таблице 7.2.6:

Таблица 7.2.6

РАССЧИТАТЬ:

1)     величину собственных средств (капитала) банка К

Дополнительные данные для расчета капитала К (нормативная стоимость)

Вложения в уставный капитал кредитных организаций – резидентов – 20 млн.рублей

Субординированные кредиты полученные – 64 млн.рублей

2)     величину кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера КРВ, если внебалансовые обязательства банка «А» относятся к условным обязательствам кредитного характера с высоким риском, и коэффициент кредитного риска равен 1.

3)     величину SUM  Крi х ( Аi – Ркi) по таблице 7.2.6, учитывая, что в строке «прочие активы» вычитается размер начисленных просроченных процентов в сумме 0,6 млн.рублей (из общей суммы по ст.8 баланса).

4)     норматив достаточности капитала Н1 по формуле

Н1 =    К / SUM  Крi х ( Аi – Ркi) + + код 8957 + КРВ + КРС – код 8992 + РР

Код 8957 – сумма требований к связанным с коммерческим банком лицам (за вычетом сформированного резерва на возможные потери), взвешенных по уровню риска, умноженная на коэффициент 1,3

КРВ – величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера

КРС – величина кредитного риска по срочным сделкам. Срочные сделки (отраженные на внебалансовых счетах) – это сделки, исполнение которых (дата расчетов по которым) осуществляется сторонами не позднее третьего рабочего дня после дня их заключения.

8992 – резерв на возможные потери по срочным сделкам

РР – величина рыночного риска

Дополнительные данные для расчета Н1

3.1 код 8957 – 400 млн.рублей

3.2    КРС – 500 млн.рублей

3.3    код 8992 – 150 млн.рублей

3.4    РР – 429,4 млн.рублей