Вариант 1

1. Основные проблемы и перспективы развития мировой валютной системы. Понятие и элементы мировой валютной системы (МВС). История эволюции МВС. Современное состояние МВС. Сценарии развития МВС.

2. Расчетное задание.

Вариант 2

1. Платежный баланс России. Понятие и структура платежного баланса (в соответствии с методологией МВФ). Факторы, влияющие на состояние платежного баланса. Динамика платежного баланса России за последние 3 года.

2. Расчетное задание.

Вариант 3

1. Валютный контроль в РФ. Оформление паспортов экспортной и импортной сделок. Понятие и содержание валютного контроля. Органы валютного контроля, их функции. Паспорт сделки: содержание, реквизиты, правила оформления. Динамика внешнеторгового оборота России за последние 3 года.

2. Расчетное задание.

Вариант 4

1. Влияние глобализации на международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Понятие и формы проявления глобализации в экономике. Универсализация банковских расчетных и платежных операций. Унификация финансовых услуг. Технологическое перевооружение финансовых рынков на базе интернет-технологий. Изменение роли и значимости международных финансовых организаций в условиях глобализации. Деятельность УНИДРУА.

2. Расчетное задание.

Вариант 5

1. Проблемы использования российскими предприятиями различных форм международных расчетов. Понятие и формы международных расчетов. Проблемы и перспективы использования отдельных форм международных расчетов российскими участниками внешнеторговых отношений.

2. Расчетное задание.

Вариант 6

1. Международный кредит и регулирование международных кредитных отношений. Понятие и виды международного кредита. Государственное регулирование кредитных отношений (бонификация, кредитование внешнеэкономических операций, гарантии правительства по экспортным кредитам, регламентация международной деятельности национальных банков). Межгосударственное  кредитование  (МБРР,  МАР,  МФК  и  т. д.) Проблемы межгосударственного регулирования кредитных отношений.

2. Расчетное задание.

Вариант 7

1. Мировой рынок ссудных капиталов, место России на нем. Мировой рынок ссудных капиталов (МРСК): понятие, структура, инструменты, участники рынка. Крупнейшие кредиторы и заемщики на МРСК за последние 3–5 лет. Стоимость капитала на МРСК. Место России на МРСК (динамика и структура внешних заимствований РФ, выпуск РФ евробондов, Россия в роли кредитора на МРСК).

2. Расчетное задание.

Вариант 8

1. Россия и международные финансовые организации: проблемы и перспективы сотрудничества. Состав и функции международных финансовых организаций. Членство России в международных финансовых организациях (год вступления, квота/доля участия, объемы финансирования). Характер и условия взаимоотношений России с международными финансовыми организациями, текущие проблемы и перспективы взаимодействия.

2. Расчетное задание.

Вариант 9

1. Валютная система Российской Федерации. Понятие и элементы валютной системы России, этапы ее развития. Законодательство РФ в области валютных отношений. Проблемы и перспективы развития валютной системы РФ.

2. Расчетное задание.

Вариант 10

1. Проблемы утечки капитала из России и меры противодействия этому процессу. Вывоз капитала из страны: понятие, формы и причины вывоза. Динамика вывоза капитала из РФ за последние 3–5 лет. Понятие, причины и пути бегства капитала. Способы противодействия бегству капитала за рубеж.

2. Расчетное задание.

Вариант 11

1. Государственное регулирование валютно-финансовых отношений в РФ и за ее пределами. Понятие, цели и методы государственного регулирования валютно-финансовых отношений. Основы валютного регулирования. Финансовые операции, подлежащие контролю со стороны государственных органов.

2. Расчетное задание.

Вариант 12

1. Современные проблемы и перспективы развития Экономического и валютного союза (еврозоны). История создания и этапы развития Экономического и валютного союза (ЭВС). Страны-участники ЭВС. Европейский центральный банк, как регулятор еврозоны. Перспективы дальнейшего развития ЭВС.

2. Расчетное задание.

Вариант 13

1. Проблемы и перспективы функционирования евро. Характеристики и история введения евро. Евро как национальная валюта стран еврозоны. Преимущества и недостатки использования единой валюты странами еврозоны. Динамика курса евро к ведущим мировым валютам. Перспективы функционирования единой европейской валюты.

2. Расчетное задание.

Вариант 14

1. Валютные операции, осуществляемые на российском валютном рынке. Понятие и виды валютных операций. Правила осуществления валютных операций в соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ. Объемы кассовых и срочных валютных сделок в разрезе биржевых и внебиржевых.

2. Расчетное задание.

Вариант 15

1. Роль Центробанка России (ЦБ РФ) в регулировании валютного курса национальной денежной единицы. Центробанк России как регулятор валютной системы страны. История курсовой политики ЦБ РФ и интервенций на внутреннем валютном рынке. Текущая политика валютного курса ЦБ РФ.

2. Расчетное задание.

Вариант 16

1. Кредитование российских участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД): проблемы и перспективы. Формы кредитования внешнеэкономической деятельности. Коммерческие кредиты во внешней торговле. Банковское кредитование участников ВЭД. Роль государства в кредитовании участников ВЭД (Внешэкономбанк, Российский экспортный центр, Росэксимбанк, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций).

2. Расчетное задание.

Вариант 17

1. Практика страхования валютных рисков в России. Понятие и виды валютного риска. Методы страхования валютных рисков. Основные инструменты хеджирования. Динамика срочных валютных сделок в разрезе биржевых и внебиржевых.

2. Расчетное задание.

Вариант 18

1. Валютный курс как экономическая категория. Теории определения валютных курсов. Понятие валютного курса; факторы, его определяющие. Содержание основных теорий валютных курсов. Процедура установления официального валютного курса ЦБ РФ. Динамика курсов ведущих иностранных валют по отношению к рублю.

2. Расчетное задание.

Вариант 19

1. Инструменты мирового финансового рынка. Понятие и структура мирового финансового рынка. Классификация финансовых инструментов мирового финансового рынка. Характеристика некоторых из них (эмитент, срок обращения, динамика рыночной цены и т. д.).

2. Расчетное задание.

Вариант 20

1. Участие России в региональных валютно-кредитных и финансовых организациях. Состав и функции региональных валютно-кредитных и финансовых организаций. Членство России в региональных валютно-кредитных и финансовых организациях (год вступления, квота/доля участия, объемы финансирования). Характер и условия взаимоотношений России с региональными валютно-кредитными и финансовыми организациями, текущие проблемы и перспективы взаимодействия.

2. Расчетное задание.

Вариант 21

1. Состояние рынка лизинговых услуг в России и российские участники на рынке международного лизинга. Понятие и виды лизинга. Текущее состояние рынка лизинга РФ. Объемы и динамика рынка лизинговых услуг за последние 3–5 лет. Рынок международного лизинга. Доля России на рынке международного лизинга.

2. Расчетное задание.

Вариант 22

1. Российские участники международного факторинга. Понятие, виды, схема реализации международного факторинга. Деятельность Международных факторинговых ассоциаций (International Factors Group, Factors Chain International). Доля российских участников на рынке международного факторинга.

2. Расчетное задание.

Вариант 23

1. Международный форфейтинг, его российские участники. Понятие, схема и условия реализации международного форфейтинга. Деятельность Международной торговой и форфейтинговой ассоциации (ITFA, International Trade and Forfaiting Association). Унифицированные правила для форфейтинговых операций (URF 800). Проблемы и перспективы участия России в международном форфейтинге.

2. Расчетное задание.

Вариант 24

1. Валютная политика России. Понятие и виды валютной политики. Инструменты валютной политики. Роль ЦБ РФ в регулировании валютного рынка страны. Текущая валютная политика ЦБ РФ. Динамика золотовалютных резервов России за последние 3–5 лет.

2. Расчетное задание.

Вариант 25

1. Проблемы и перспективы конвертируемости российского рубля. Понятие, виды конвертируемости валюты. Статус свободно используемой валюты, присваиваемый МВФ. Условия свободной конвертируемости валюты. Проблемы и перспективы перехода к полной конвертируемости рубля.

2. Расчетное задание.

Вариант 26

1. Мировые финансовые центры: структура, функции. Понятие мирового финансового центра, его структура, выполняемые функции. Характеристики крупнейших мировых финансовых центров (Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, Франкфурт-на-Майне, Люксембург, Сингапур и т. д.). Перспективы развития Москвы в качестве мирового финансового центра.

2. Расчетное задание.

Вариант 27

1. Развитие рынка золота: мировой и российский опыт. Социально-экономическая сущность золота, его роль в развитии экономики страны. Условия функционирования рынка золота в РФ в соответствии с Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Текущее состояние и перспективы развития мирового рынка золота. Место России на мировом рынке золота. Динамика мировых цен на золото.

2. Расчетное задание.

Вариант 28

1. Особенности международной деятельности банков. Международная  банковская  деятельность.  Классификация международных   банковских   операций.   Международное  регулирование банковской деятельности. Слияния и поглощения в международной банковской сфере. Примеры сделок слияний и поглощений с участием российских банков.

2. Расчетное задание.

Вариант 29

1. Предоставление гарантий участникам внешнеэкономической деятельности. Понятие и виды гарантий. Банковские гарантии участникам ВЭД. Государственные гарантии РФ участникам ВЭД, условия их предоставления.

2. Расчетное задание.

Вариант 30

1. Евробонды: мировой и российский опыт эмиссии и размещения. Понятие и классификация евробондов. Корпоративные и государственные евробонды. Мировой рынок еврооблигаций. Российские евроэмиссии. Котировки российских евробондов на ведущих финансовых рынках.

2. Расчетное задание.

Расчетное задание

Согласно Федеральному закону от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 11) купля-продажа иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки. Поэтому курсы покупки и продажи иностранной валюты в условиях заданий указаны с позиции именно банка.

Задание 1

Российская компания 10 октября получила кредит в иностранной валюте в сумме 100 000 долларов США. Используя Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов», выполните следующие задания.

1. Определите валюту, которая в данном случае будет функциональной.

2. Определите сумму обязательства, выраженную в функциональной валюте по состоянию на 31 декабря.

3. Определите сумму курсовой разницы (прибыли / убытка) по состоянию на 31 декабря.

4. Составьте проводки по операциям:

· получен кредит;

· возникла курсовая разница.

Задание 2

Российский инвестор ожидает через 3 месяца поступления денежных средств в долларах США (USD) от продажи ценных бумаг за рубежом и планирует продать поступившие доллары США на внутреннем валютном рынке. Инвестор для снижения валютного риска использует метод «Заем валюты».

1. Постройте схему реализации данной операции с указанием наименования валют: «занять – конвертировать спот – инвестировать».

2. Определите эквивалентный форвардный курс для российского инвестора на основании следующих данных:

Данные о процентных ставках по вариантам, %:

Валютные курсы на момент конвертации суммы займа (курс спот) и на момент поступления денежных средств из-за рубежа (курс фиксинга):

3. Сделайте вывод о целесообразности использования инвестором метода «заем валюты» при данных условиях.

Задание 3

Определите финансовый результат от опционной сделки при двух вариантах  развития  событий.  Российский  инвестор  ожидает  через  1 месяц поступление денежных средств в долларах США от продажи ценных бумаг за рубежом и планирует продать поступившие доллары США на внутреннем валютном рынке. Для снижения валютного риска куплен опцион на продажу долларов США с ценой исполнения USD/RUB 50,2562. Премия продавцу опциона составляет 0, 0250 рублей с 1 доллара США.

А. Если через 1 месяц курс USD/RUB понизится и составит:

В. Если через 1 месяц USD/RUB курс повысится и составит: