Контрольная работа выполняется на компьютере на листах формата А4, ее общий объем должен быть не менее 15 – 20 листов машинописного текста (шрифт размером - 14, интервал - 1,5).

В рамках дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» предлагаются следующие темы контрольных работ:

1. Финансовая среда предпринимательства.

2. Классификация предпринимательских рисков.

3. Зоны предпринимательского риска.

4. Содержание концепции приемлемого риска.

5. Методы анализа и оценки предпринимательских рисков.

6. Этапы управления риском.

7. Способы снижения предпринимательских рисков.

8. Признаки и критерии банкротства предприятия.

9. Модели прогнозирования банкротства.

10. Методы качественного анализа рисков.

11. Содержание банковских рисков.

12. Ранжирование банковских рисков.

13. Инвестиционные риски.

14. Кадровые и управленческие риски.

15. Теория игр.

16. Хеджирование, как способ снижения степени риска.

17. Макроэкономические риски.

18. Скоринговые методы оценки кредитоспособности заемщика.

19. Венчурный капитал.

20. Риски банковских злоупотреблений.

21. Методы управления рисками кредитного портфеля коммерческого банка.

22. Методы снижения риска убыточности страховых операций.

23. Рейдерство.

24. Страхование, как способ передачи риска.

25. Методы воздействия на риск.

26. Проблемы развития малого предпринимательства в России.

27. Зарубежный опыт развития малого предпринимательства.

28. Особенности западного и восточного типа предпринимательства.

29. Методы оценки рисков портфельных инвестиций.

30. Методы оценки рисков реальных инвестиций.

31. Мировые рейтинговые агентства.

Номер варианта задачи выбирается в соответствии с номером студента в списке группы, начиная с 16 номера списка, задачи повторяются в заданном порядке.

Варианты задач:

Задача № 1

Нефтеперерабатывающая фирма решает вопрос о бурении двух скважин:

При бурении первой скважины

с вероятностью 0,2 запасы месторождения составят 50 000 т. нефти,

0,4 100 000 т. нефти,

0,2 500 000 т. нефти,

0,2 нефти не будет найдено вообще.

При бурении второй скважины:

с вероятностью 0,2 запасы месторождения составят 70 000 т. нефти,

0,3 150 000 т. нефти,

0,2 400 000 т. нефти,

0,3 нефти не будет найдено вообще.

Если нефть не будет найдена, то потери фирмы составят 50 млн. рублей.

Если мощность месторождения составит 50 000 т., то потери фирмы составят 20 млн. рублей.

Если мощность месторождения составит 70 000 т., то прибыль от ее реализации полностью окупит затраты на освоение месторождения.

Если мощность месторождения составит 100 000 т., то прибыль фирмы-120 млн. рублей.

Если мощность месторождения составит 150 000 т., то прибыль фирмы-180 млн. рублей.

Если мощность месторождения составит 400 000 т., то прибыль фирмы-450 млн. рублей.

Если мощность месторождения составит 500 000 т., то прибыль фирмы-550 млн. рублей.

Построить «дерево решений» и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Задача № 2

Имеются два инвестиционных проекта:

Первый проект:

с вероятностью 0,2 обеспечивает прибыль 50 млн. рублей,

0,3 прибыль 80 млн.рублей,

0,1 прибыль 120 млн.рублей

и с вероятностью 0,4 можно потерять 60 млн. рублей.

Второй проект:

с вероятностью 0,1 обеспечивает прибыль 100 млн. рублей,

0,3 прибыль 80 млн. рублей,

0,5 прибыль 70 млн. рублей,

и с вероятностью 0,1 можно потерять 80 млн. рублей.

Построить «дерево решений». Какой проект предпочтительней?

Выбор подтвердить расчетами с использованием статистических показателей: Математического ожидания,

Среднего квадратичного отклонения, Коэффициента вариации.

Задача № 3

Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта:

Первый проект позволяет с вероятностью 0,2 получить прибыль 40 млн. рублей,

0,6 прибыль 50 млн. рублей,

0,2 прибыль 60 млн. рублей.

Второй проект позволяет с вероятностью 0,4 получить прибыль 100 млн. рублей,

0,2 получить прибыль 50 млн. рублей,

и с вероятностью 0,4 не позволяет получить прибыли вообще.

Какой проект должны выбрать акционеры?

Задачу решить с использованием статистических методов оценки степени риска. Построить «дерево решений».

Задача № 4

Поквартальная прибыль предприятия за два с половиной года, предшествующих отчетному периоду представлена в таблице:

Рассчитать математическое ожидание прибыли в следующем квартале, среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации.

Задача № 5

Предприятие может реализовать два инвестиционных проекта А и В. Условия получения прибыли от их реализации представлены в таблице:

Какой проект предпочтительнее?

Задача № 6

Имеются два инвестиционных проекта А и В, норма доходности по которым зависит от состояний внешней среды:

С использованием статистических показателей оценить, какой проект предпочтительнее?

Задача № 7

Фирма производит компьютеры. Анализ рынка дал следующий результат:

Если будет выпущена крупная партия компьютеров, то при благоприятных условиях среды прибыль фирмы составит 250 млн. рублей, а при неблагоприятных условиях среды фирма понесет убытки 185 млн. рублей.

Выпуск небольшой партии компьютеров при благоприятном состоянии среды принесет прибыль 50 млн. рублей и при неблагоприятном состоянии среды фирма потеряет 10 млн. рублей.

Эксперты считают, что состояние внешней среды с вероятностью 0,6 окажется благоприятным. Какую стратегию должна выбрать фирма? Постройте «дерево решений». Выбор подтвердите, рассчитав математическое ожидание, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации.

Задача № 8

Имеются два инвестиционных проекта С и Д:

Какой из проектов предпочтительней? Построить «дерево решений».

Задача № 9

Поквартальная прибыль предприятия за два с половиной года, предшествующих отчетному периоду представлена в таблице:

Рассчитать математическое ожидание прибыли в следующем периоде.

Задача № 10

Имеются два инвестиционных проекта:

Первый проект:

с вероятностью 0,2 обеспечивает прибыль 50 млн. рублей,

0,3 прибыль 80 млн.рублей,

0,1 прибыль 120 млн.рублей

и с вероятностью 0,4 можно потерять 60 млн. рублей.

Второй проект:

с вероятностью 0,1 обеспечивает прибыль 100 млн. рублей,

0,3 прибыль 80 млн. рублей,

0,5 прибыль 70 млн. рублей,

и с вероятностью 0,1 можно потерять 80 млн. рублей.

Построить «дерево решений». Какой проект предпочтительней?

Выбор подтвердить расчетами с использованием статистических показателей: Математического ожидания,

Среднего квадратичного отклонения, Коэффициента вариации.

Задача № 11

Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта:

Первый проект позволяет с вероятностью 0,2 получить прибыль 40 млн. рублей,

0,6 прибыль 50 млн. рублей,

0,2 прибыль 60 млн. рублей.

Второй проект позволяет с вероятностью 0,4 получить прибыль 100 млн. рублей,

0,2 получить прибыль 50 млн. рублей,

и с вероятностью 0,4 не позволяет получить прибыли вообще.

Какой проект должны выбрать акционеры?

Задачу решить с использованием статистических методов оценки степени риска. Построить «дерево решений».

Задача №12

Поквартальная прибыль предприятия за два с половиной года, предшествующих отчетному периоду представлена в таблице:

Рассчитать математическое ожидание прибыли в следующем квартале, среднее квадратичное отклонение и коэффициент вариации

Задача №13

Предприятие может реализовать два инвестиционных проекта А и В. Условия получения прибыли от их реализации представлены в таблице:

Какой проект предпочтительнее?

Задача № 14

Имеются два инвестиционных проекта А и В, норма доходности по которым зависит от состояний внешней среды:

С использованием статистических показателей оценить, какой проект предпочтительнее?

Задача № 15

Фирма производит компьютеры. Анализ рынка дал следующий результат:

Если будет выпущена крупная партия компьютеров, то при благоприятных условиях среды прибыль фирмы составит 250 млн. рублей, а при неблагоприятных условиях среды фирма понесет убытки 185 млн. рублей.

Выпуск небольшой партии компьютеров при благоприятном состоянии среды принесет прибыль 50 млн. рублей и при неблагоприятном состоянии среды фирма потеряет 10 млн. рублей.

Эксперты считают, что состояние внешней среды с вероятностью 0,6 окажется благоприятным.

Какую стратегию должна выбрать фирма? Постройте «дерево решений». Выбор подтвердите, рассчитав математическое ожидание, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации.