УИФР, моделирование рынка ценных бумаг (контрольная работа)

Вариант контрольной работы выбирать по последней цифре номера зачетной книжки;

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=11%, а стандартное отклонение его доходности σ_М=21%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 5%.

Вариант 2.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=12%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=22%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 6%.

Вариант 3.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=13%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=23%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 7%.

Вариант 4.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=14%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=24%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 8%.

Вариант 5.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=15%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=25%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 9%.

Вариант 6.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=16%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=26%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 5%.

Вариант 7.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=17%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=27%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 6%.

Вариант 8.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=18%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=28%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 7%.

Вариант 9.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=19%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=29%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 8%.

Вариант 10.

Ожидаемая доходность рыночного портфеля Е_М=20%, а стандартное отклонение его доходности  σ_М=30%. Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна а) 0,15  б) 0,2   в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая процентная ставка составляет 9%.