Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса, одной комплексной задачи и трех индивидуальных заданий в соответствии с вариантом.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПК-7)

(выбираются в соответствии с номером варианта*)

1. Страховой фонд в системе экономических резервов общества

2. Роль страхования в современном обществе

3. Экономическая сущность, необходимость и функции страхования в условиях рыночных отношений

4. Проблемы классификации страхования в современных условиях

5. Договор страхования как документальное оформление страховой услуги

6. Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка

7. Современная рисковая ситуация в России и роль страхования в ее преодолении

8. История развития страхования в России

9. Исторические традиции и перспективы развития взаимного страхования в России

10. Андеррайтинг в страховании жизни

11. Андеррайтинг по видам страхования, кроме страхования жизни

12. Развитие определенного вида страхования (как в целом, так и на примере услуги определенной компании)

13. Обязательное и добровольное страхование в системе защиты имущественных интересов

14. Обязательное страхование как элемент государственного регулирования рынка

15. Влияние концепции страхового маркетинга на организационную структуру страховщика

16. Разработка стратегий маркетинга в страховом бизнесе

17. Страхование в системе методов борьбы с риском

18. Проблемы страхования нетрадиционных рисков (катастрофических, рисков стихийных бедствий, терроризма и др.)

19. Страховой рынок и закономерности его развития

20. Конкуренция на страховом рынке

21. Границы саморегулирования страхового рынка

22. Состояние страхования в конкретном регионе (районе, области, крае, республике)

23. Организационные   проблемы   становления   и   развития страхового рынка в России

24. Страховой рынок конкретной зарубежной страны

25. Опыт формирования страхового рынка стран-членов ЕС

26. Страховые транснациональные корпорации и специфика их деятельности

27. Мировое страховое хозяйство: состояние и направления развития

28. Проблема защиты интересов страхователей

29. Страхование в системе финансово-кредитных отношений

30. Формирование системы продаж в страховании

31. Страховая организация как субъект рынка

32. Региональный аспект управления страховой компанией. Совершенствование структуры страховой компании в современных условиях

33. Налогообложение страховой деятельности

34. Страхования компания как институциональный инвестор

35. Система бухгалтерского и статистического учета в страховых организациях

36. Компьютеризация деятельности СК

37. Роль страховых посредников на страховом рынке России

38. Инфраструктура страхового рынка

39. Государственное регулирование страховой деятельности

40. Финансовый контроль за действующей страховой компанией

41. Роль страхового аудита в контроле за деятельностью страховых компаний

42. Государственное страхование и его место на страховом рынке

43. Страховой инжиниринг

44. Современные страховые технологии

45. Оценка эффективности функционирования страховой компании

46. Управление риском страховой компании и ее финансовая устойчивость

47. Формирование сбалансированного страхового портфеля

48. Денежный оборот страховой организации

49. Роль страховых резервов в обеспечении платежеспособности страховой компании

50. Оценка платежеспособности страховой организации

51. Принципы инвестирования и регулирование размещения средств страховой организации

52. Оценка  эффективности   инвестиционной  деятельности страховщика

53. Особенности анализа страховых операций

54. Финансовый анализ деятельности страховщика

55. Анализ финансовой устойчивости страховой компании

56. Страховая премия как плата за страхование. Ценовая политика страховщика

57. Современные методы построения тарифных ставок по видам страхования, кроме жизни

58. Методика построения тарифных ставок и формирования резерва взносов по страхованию жизни

59. Определение и выплата страхового обеспечения по личному страхованию

60. Методика определения ущерба по страхованию от огня и сопутствующих рисков

61. Проблемы определения ущерба по страхованию сельскохозяйственных культур и животных

62. Принципы и проблемы определения ущерба по страхованию ответственности и предпринимательских рисков

63. Значение перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховой организации

64. Анализ операций по перестрахованию

65. Методы и формы перестрахования

66. Экономическое содержание перестрахования и его воздействие на страховой рынок

67. Роль перестрахования в функционировании международных страховых рынков

68. Место перестрахования в функционировании страхового рынка РФ

69. Роль и место перестраховочных пулов на современном страховом рынке

70. Перестраховочный рынок как элемент страхового рынка

П р и м е ч а н и е. * в теоретическом вопросе номер варианта соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки или их сумме, если они превышают 70.

ОБЩАЯ ЗАДАЧА (ПК-7)

Страховая компания в отчетном году имела следующий пакет страховых услуг:

116 договоров страхования транспортных средств на сумму 6 880* тыс. р.;

740 договоров страхования жизни и здоровья человека на сумму 11 800* тыс. р.;

50 договоров страхования профессиональной ответственности на сумму 650 тыс. р.

Расходы на ведение дел по видам страхования составили:

по страхованию транспортных средств – 110,4 тыс. р.;

страхованию жизни и здоровья человека – 120* тыс. р.;

страхованию ответственности – 12,1 тыс. р.

Произведено выплат по договорам страхования с расчетного счета:

по страхованию транспортных средств – 120,5* тыс. р.;

страхованию жизни и здоровья человека – 1 320 тыс. р.;

страхованию ответственности – 68 тыс. р.

Средний размер страхового тарифа составил:

по страхованию транспорта – 12 % от страховой суммы;

страхованию жизни и здоровья человека – 12,8 р. страховой суммы;

страхованию профессиональной ответственности – 6 % от страховой суммы.

Определить:

1) финансовый результат по каждому виду страхования и в целом по страховой организации за отчетный период;

2) налог на прибыль страховой организации;

3) провести факторный анализ прибыли от страховой деятельности, используя следующие данные (таблица).

Таблица

П р и м е ч а н и е. К цифре, помеченной *, прибавить номер варианта, который соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки.

ЗАДАЧИ ПО ВАРИАНТАМ* (ПК-7)

П р и м е ч а н и е. * в задачах по вариантам номер варианта соответствует двум последним цифрам номера зачетной книжки или их сумме, если они превышают 32.

Вариант № 1

Задача 1. Страховщиком застраховано 200 объектов страхования. Установлено, что ежегодно 5 объектов из этого числа подвергаются страховому случаю.

Каждый объект заст­рахован на 70 000 р. (страховая сумма). Определить оценку вероятности реализации страхового риска, величину ежегодных страховых выплат, нетто-ставку и долю одного стра­хователя в страховом фонде, т. е. такой страховой взнос, который должен уплатить каждый страхователь, чтобы страховая компания имела достаточно средств для выплаты страхового возмещения.

Задача 2. Страховщик заключает договоры имущественного страхования. Вероятность наступления страхового случая P=0,01. Средняя страховая сумма С=900 тыс. р. Среднее страховое возмещение В=675 тыс. р. Количество договоров К=11 000, доля нагрузки в структуре тарифа Н_о=21 %. Данные о разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют. Определить брутто-ставку.

Задача 3. Определить наиболее финансово-устойчивую страховую компанию. Исходные данные представлены в таблице.

Таблица

Вариант № 2

Задача 1. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р=0,05. Средняя страховая сумма С=470 тыс. р. Среднее страховое обеспечение В=200 тыс. р. Количество договоров К=5 500. Доля нагрузки в тарифной ставке Н_о=36 %. Средний разброс страхового обеспечения R=50 тыс. р., α=1,645. Определить брутто-ставку.

Задача 2. Рассчитать нетто-ставку с учетом поправочного коэффициента, который применяется в случае, если по от­дельному договору выплата может быть меньше или равна страховой сумме, а средняя по группе застрахован­ных объектов выплата на один договор может превышать среднюю страховую сумму. Средняя величина страховой выплаты на один договор составляет 1 820 р., средняя страховая сумма равна 1 750 р. Р(А)=0,02.

Задача 3. Возраст страхователя – 45 лет.  Срок  страхования  2 года. Коммутационные числа М_Х= 8 093, М_Х+t = 7 563, D_Х = 25 366, D_Х+t = 20 352. Рассчитать единовременную нетто-ставку на случай смерти, единовременную нетто-ставку для пожизненного страхования на случай смерти, единовременную нетто ставку на дожитие до определенного возраста.

Вариант № 3

Задача 1. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р=0,03. Средняя страховая сумма С=280 тыс. р. Среднее страховое обеспечение В=220 тыс. р. Количество договоров К=8 000. Доля нагрузки в тарифной ставке Н_о=25 %. Средний разброс страхового обеспечения R=90 тыс. р., α=1,645. Определить брутто-ставку.

Задача 2. Выбрать наименее убыточный регион по следующим исходным данным (таблица).

Таблица

Задача 3. Рассчитать тарифную ставку по договору страхования человека в возрасте 55 лет на срок 5 лет (t=5), со страховой суммы 100 р. и доле нагрузки в структуре тарифа 24 %. Согласно таблице смертности до 55 лет доживают 81 106 человек, до 60 лет доживают 77 018 человек. V⁵ = 0,0452.

Вариант № 4

Задача 1. Определить первоначальный взнос, необходимый, чтобы через 8 лет получить 110 000 р., если процентная ставка n=12 %.

Задача 2. Вероятность наступления страхо­вого случая, оговоренного договорами, Р(А)=0,02. Сред­няя страховая сумма С=120 тыс. р. Среднее страховое возмещение В=61,5 тыс. р. Количество договоров К=10 500. Доля нагрузки (Н_о) в структуре страхового тарифа составляет 22 %. Расходы на ведение страховых дел Р_в в размере 0,07 р. Данные о вероятных от­клонениях страховых возмещении при наступлении страхо­вого случая отсутствуют. Рассчитать брутто-ставку.

Страховщик предполагает с вероятнос­тью 0,98 обеспечить непревышение возможных страховых возмещении над собранными взносами. Коэффициент α зависит от гарантии безо­пасности y, значение которого берется из таблицы:

Таблица

Задача 3. Выбрать наименее убыточный регион по следующим исходным данным (таблица).

Таблица

Вариант № 5

Задача 1. Рассчитать  убыточность страховой суммы и индивидуальную нетто-ставку для каждого из трех объектов страхования по следующим данным (таблица).

Таблица

Задача 2. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р=0,02. Средняя страховая сумма С=210 тыс. р. Среднее страховое обеспечение В=100 тыс. р. Количество договоров К=8 500. Доля нагрузки в тарифной ставке Н_о=30 %. Средний разброс страхового обеспечения R=80 тыс. р., α=1,645. Определить брутто-ставку.

Задача 3. Рассчитать тарифную ставку по договору страхования человека в возрасте 55 лет на срок 4 года (t=4), со страховой суммы 100 р. и доле нагрузки в структуре тарифа 28 %. Согласно таблице смертности до 55 лет доживают 81 106 человек, до 59 лет доживают 79 022 человек. V⁴=0,0563.

Вариант № 6

Задача 1. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р(А)=0,06. Средняя страховая сумма С=40 тыс. р. Среднее страховое обеспечение В=20 тыс. р. Количество догово­ров К=8 000. Доля нагрузки в тарифной ставке Н_о=20 %. Средний разброс страхового обеспечения R=4 тыс. р. Рассчитать брутто-ставку с учетом расходов на ведение страховых дел Р_в=0,08 р. со 100 р. страховой суммы.

Задача 2. Страховщиком застраховано 500 объектов страхования. Установлено, что ежегодно 8 объектов из этого числа подвергаются страховому случаю.

Каждый объект заст­рахован на 5 000 р. (страховая сумма). Определить оценку вероятности реализации страхового риска, величину ежегодных страховых выплат, нетто-ставку и долю одного стра­хователя в страховом фонде, т. е. такой страховой взнос, который должен уплатить каждый страхователь, чтобы страховая компания имела достаточно средств для выплаты страхового возмещения.

Задача 3. Определить наиболее финансово-устойчивую страховую компанию. Исходные данные представлены в таблице.

Таблица

Вариант № 7

Задача 1. Определить первоначальный взнос, необходимый, чтобы через 10 лет получить 150 000 р., если процентная ставка n=0,13.

Задача 2. Рассчитать тарифную ставку по договору страхования человека в возрасте 55 лет на срок 5 лет (t=5), со страховой суммы 100 р. и доле нагрузки в структуре тарифа 35 %. Согласно таблице смертности до 55 лет доживают 81 106 человек, до 60 лет доживают 77 018 человек. V⁵=0,0452.

Задача 3. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р=0,01. Средняя страховая сумма С=250 тыс. р. Среднее страховое обеспечение В=200 тыс. р. Количество договоров К=7 000. Доля нагрузки в тарифной ставке Н_о=26 %. Средний разброс страхового обеспечения R=90 тыс. р., α=1,645. Определить брутто-ставку.

Вариант № 8

Задача 1. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р(А)=0,04. Средняя страховая сумма С=40 тыс. р. Среднее страховое обеспечение В=70 тыс. р. Количество догово­ров К=5 000. Доля нагрузки в тарифной ставке Н_о=31 %. Средний разброс страхового обеспечения R=5 тыс. р. Рассчитать брутто-ставку с учетом расходов на ведение страховых дел Р_в=0,02 р. со 100 р. страховой суммы.

Задача 2. Возраст страхователя – 43 года. Срок страхования 2 года. Коммутационные числа М_х=9 183, М_х+t=8 563. D_x=28 366, D_x+t =25 332. Рассчитать единовременную нетто-ставку на случай смерти, единовременную нетто-ставку для пожизненного страхования на случай смерти, единовременную нетто ставку на дожитие до определенного возраста.

Задача 3. Определить первоначальный взнос, необходимый, чтобы через 3 года получить 15 000 р., если процентная ставка n=0,15.

Вариант № 9

Задача 1. Рассчитать нетто-ставку с учетом поправочного коэффициента, который применяется в случае, если по от­дельному договору выплата может быть меньше или равна страховой сумме, а средняя по группе застрахован­ных объектов выплата на один договор может превышать среднюю страховую сумму. Средняя величина страховой выплаты на один договор составляет 2 520 р., средняя страховая сумма равна 2 100 р. Р(А)=0,05.

Задача 2: Страховщик заключил 21 000 договоров иму­щественного страхования. Вероятность наступления страхо­вого случая, оговоренного договорами, Р(А)=0,03. Сред­няя страховая сумма С=310 тыс. р. Среднее страховое возмещение В=67,5 тыс. р. Доля нагрузки Но в структуре страхового тарифа составляет 18 %. Расходы на ведение страховых дел Р_в в размере 0,07 р. Данные о вероятных от­клонениях страховых возмещении при наступлении страхо­вого случая отсутствуют. Рассчитать брутто-ставку.

Страховщик предполагает с вероятнос­тью 0,90 обеспечить непревышение возможных страховых возмещении над собранными взносами. Коэффициент α зависит от гарантии безо­пасности y, значение которого берется из таблицы.

Таблица

Задача 3. Страховщиком застраховано 500 объектов страхования. Установлено, что ежегодно 15 объектов из этого числа подвергаются страховому случаю.

Каждый объект заст­рахован на 10 000 р. (страховая сумма). Определить вероятность реализации страхового риска, величину ежегодных страховых выплат, нетто-ставку и долю одного стра­хователя в страховом фонде, т. е. такой страховой взнос, который должен уплатить каждый страхователь, чтобы страховая компания имела достаточно средств для выплаты страхового возмещения.

Вариант № 10

Задача 1. Страховщик заключает договоры имущественного страхования. Вероятность наступления страхового случая P=0,01. Средняя страховая сумма С=800 тыс. р. Среднее страховое возмещение В=575 тыс. р. Количество договоров К=11 000, доля нагрузки в структуре тарифа Н_о=21 %. Данные о разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют. Определить брутто-ставку.

Задача 2. Определить наиболее финансово-устойчивую страховую компанию. Исходные данные представлены в таблице. Таблица

Задача 3. Выбрать наименее убыточный регион по следующим исходным данным (таблица).

Таблица

Вариант № 11

Задача 1. Определить наиболее финансово-устойчивую страховую компанию. Исходные данные представлены в таблице. Таблица

Задача 2. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р=0,04. Средняя страховая сумма С=382 тыс. р. Среднее страховое обеспечение В=560 тыс. р. Количество договоров К=10 000. Доля нагрузки в тарифной ставке Н_о=26 %. Средний разброс страхового обеспечения R=77 тыс. р., α=1,645. Определить брутто-ставку.

Задача 3. Рассчитать  убыточность страховой суммы и индивидуальную нетто-ставку для каждого из трех объектов страхования по следующим данным (таблица).

Таблица

Вариант № 12

Задача 1. Выбрать наименее убыточный регион по следующим исходным данным (таблица).

Таблица

Задача 2. Определить первоначальный взнос, необходимый, чтобы через 6 лет получить 45 000 р., если процентная ставка n = 0,15.

Задача 3. Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска 0,02. Средняя страховая сумма 322 тыс. р. Среднее страховое обеспечение 500 тыс. р. Количество договоров 10 000. Доля нагрузки в тарифной ставке  26 %. Средний разброс страхового обеспечения 77 тыс. р., α=1,645. Определить брутто-ставку.

Вариант № 13

Задача 1. Рассчитать нетто-ставку с учетом поправочного коэффициента, который применяется в случае, если по от­дельному договору выплата может быть меньше или равна страховой сумме, а средняя по группе застрахован­ных объектов выплата на один договор может превышать среднюю страховую сумму. Средняя величина страховой выплаты на один договор составляет 2 320 р., средняя страховая сумма равна 1 960 р. Р(А)=0,02.

Задача 2. Возраст страхователя – 40 лет. Срок страхования 4 года. Коммутационные числа М_Х=10 993, М_Х+t=9 563. D_Х = 27 366, D_Х+t =24 352. Рассчитать единовременную нетто-ставку на случай смерти, единовременную нетто-ставку для пожизненного страхования на случай смерти, единовременную нетто ставку на дожитие до определенного возраста.

Задача 3. Рассчитать  убыточность страховой суммы и индивидуальную нетто-ставку для каждого из трех объектов страхования по следующим данным (таблица).

Таблица

Вариант № 14

Задача 1. Страховщик заключает договоры имущественного страхования. Вероятность наступления страхового случая P=0,04. Средняя страховая сумма С=800 тыс. р. Среднее страховое возмещение В=489 тыс. р. Количество договоров К=7 000, доля нагрузки в структуре тарифа Н_о=28 %. Данные о разбросе возможных страховых возмещений при наступлении страхового случая отсутствуют.

Определить брутто-ставку.

Задача 2. Определить наиболее финансово-устойчивую страховую компанию. Исходные данные представлены в таблице.

 Таблица

Задача 3. Рассчитать тарифную ставку по договору страхования человека в возрасте 53 лет на срок 5 лет (t=5), со страховой суммы 200 р. и доле нагрузки в структуре тарифа 24 %. Согласно таблице смертности до 50 лет доживают 87 106 человек, до 58 лет доживают 79 018 человек. V⁵=0,0452.

Вариант № 15

Задача 1. По страховой операции № 1 количество договоров страхования 1 200 000, средняя тарифная ставка с 1 р. страховой суммы 0,0039 р. По страховой операции № 2 количество договоров страхования 1 500 000, средняя тарифная ставка с 1 р. – 0,0034 р. Рассчитать коэффициент В. Ф. Коньшина и определить наиболее финансово-устойчивую страховую операцию.

Задача 2. Страховщиком застраховано 400 объектов страхования. Установлено, что ежегодно 8 объектов из этого числа подвергаются страховому случаю.

Каждый объект заст­рахован на 4 500 р. (страховая сумма). Определить оценку вероятности реализации страхового риска, величину ежегодных страховых выплат, нетто-ставку и долю одного стра­хователя в страховом фонде, т. е. такой страховой взнос, который должен уплатить каждый страхователь, чтобы страховая компания имела достаточно средств для выплаты страхового возмещения.

Задача 3. Страховщик заключил 21 000 договоров иму­щественного страхования. Вероятность наступления страхо­вого случая, оговоренного договорами, Р(А)=0,04. Сред­няя страховая сумма С=180 тыс. р. Среднее страховое возмещение В=51,8 тыс. р. Доля нагрузки в структуре страхового тарифа составляет 15 %. Расходы на ведение страховых дел Р_в в размере 0,03 р. Данные о вероятных от­клонениях страховых возмещении при наступлении страхо­вого случая отсутствуют. Рассчитать брутто-ставку.

Страховщик предполагает с вероятнос­тью 0,84 обеспечить непревышение возможных страховых возмещении над собранными взносами. Коэффициент α зависит от гарантии безо­пасности y, значение которого берется из таблицы.

Таблица