Задача 1

Имеются следующие показатели деятельности предприятия.

Баланс

Отчет о прибылях и убытках

Рассчитайте и проанализируйте следующие показатели:

1.   Балансовую стоимость облигации.

2.   Балансовую стоимость акции.

3.   Дивиденд на одну акцию.

4.   Прибыль на одну акцию.

5.   Покрытие дивидендов по обыкновенным акциям.

6.   Покрытие процента по облигациям.

7.   Рентабельность собственного капитала.

8.   Финансовый рычаг.

Задача № 2

Руководство компании Citigroup планировало разместить 120 000 облигаций совокупной номинальной стоимостью $120 000 000 по цене $970 за облигацию. Однако при размещении спрос превысил предложение и облигации в среднем разошлись  по $985 за штуку. Определить: 1. Номинал одной облигации; 2. Первоначально запланированный объём выручки от продажи ценных бумаг на первичном рынке; 3. Фактическую выручку.

Задача № 3

АО «Атон» получило прибыль до налогообложения в размере 36000 тыс. руб. По итогам общего собрания акционеров, все акционеры - физические лица, решено 40% от чистой прибыли направить на выплату дивидендов. Прибыль предприятия до налогообложения и налогооблагаемая прибыль совпадают. Определите сумму подоходного налога с дивиденда.

Задача № 4

Номинал бескупонной облигации равен 100 000 руб., до погашения остается 2 года. Рассчитайте текущую цену облигации, если рыночная доходность равна 12%.

Задача № 5

Цена исполнения колл-опциона на акции фирмы Х, приобретенного инвестором за 8 долл., равна 75 долл. Будет ли исполнен опцион, если к моменту его исполнения рыночная цена базисного актива равна а) 65 долл., 6) 80 долл., в) 85 долл. Сколько получит держатель опциона в каждом из этих случаев? Какова его прибыль (убыток)? Ответ изобразите графически.

Задача № 6

Через 4 месяца владелец векселя, выданного коммерческим банком, должен получить по нему 30 000 руб. Какая сумма была внесена в банк, если доходность по векселям такой срочности составляет в банке 14% годовых?

Задача № 7

Определить текущую рыночную стоимость акции. Инвестор приобрел акцию, по которой ежегодно выплачивается дивиденд в размере 100 руб., норма текущей доходности акций данного типа - 25%.

Задача № 8

Известно, что в конце года был выплачен дивиденд в размере 220 руб. на одну акцию и ожидается, что в дальнейшем темп прироста дивиденда может составить 5%. Приемлемая норма доходности для инвесторов - 14%. Определить текущую доходность акции.

Задача № 9

Инвестор получил данные о динамике цен на акции АО «Лукойл».

Лукойл  (ММВБ) Период: c 01.03.2012 по 31.03.2012

На основании имеющихся данных постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде японских свечей. Далее рассчитайте простую скользящую среднюю за 10 дней, изобразите графически. Проанализируйте полученные данные и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их покупать, или продавать.

Задача № 10

Спекулянт на фьючерсном рынке зерновых заметил, что, благодаря хорошему урожаю, цены на кукурузу находятся на чрезвычайно низком уровне. Он предвидит возможную поддержку сельскохозяйственных производителей со стороны правительства. Основываясь на этих фактах, должен спекулянт продавать или покупать фьючерсные контракты?