Задача № 2

Инвестор приобрёл при первичном размещении: 50 ОФЗ (Облигации федерального займа) по 910 руб.; 20 ОФЗ - по 911 руб; 30 ОФЗ - по 912 руб.

После выплаты купонных процентов в размере 12 руб. за одну облигацию, продал на вторичном рынке: 40 ОФЗ по 910 руб.; 40 - по 909 руб; 20 - по 905 руб. Определить относительную величину прибыли или убытка по данной операции (ОВУ/ОВП).

Задача № 3

Предприятие подписало в январе контракт с зарубежной фирмой на изготовление металлопродукции по 9560 фунтов стерлингов за 1 тонну. Одновременно оно приобрело на бирже металлов в Лондоне фьючерсы по 9520 фунта стерлингов за 1 тонну. В марте подошел срок выполнения контракта и продажи фьючерса. К этому времени металлопродукция в силу ряда обстоятельств подорожала и стала стоить уже 9760 фунтов стерлингов за тонну. Фьючерс можно было продать за 9562 фунта стерлингов за тонну.

Имела бы фирма убыток и какой в случае, если бы не приобрела фьючерс? Обеспечивает ли покупка фьючерса прибыль предприятию? Какова ее величина? Каков общий итог соотношения прибылей и убытков?

Задача № 4

Номинальная стоимость облигации равна 200 000 руб., годовая купонная ставка – 11% к номиналу. Текущая рыночная стоимость составляет 195000 руб. Определите текущую доходность облигации.

Задача № 5

Облигации компании номинальной стоимостью 100 тыс. руб. реализуются на рынке по 115 тыс. руб., проценты выплачиваются ежегодно в размере 14 % годовых, норма текущей доходности по облигациям такого типа составляет 18% годовых. Определить ожидаемую текущую доходность облигаций и сопоставить ее с нормативной текущей доходностью.

Задача № 6

Вексель учтен по ставке 18% за 190 дней до его оплаты. Определить доходность операции для банка при временной базе 360 дней.

Задача № 7

По приобретенным инвестором акциям сумма дивидендов в первый год владения составила 135 тыс. руб. По прогнозам в последующие года ставка дивиденда будет повышаться на 4%, норма текущей доходности данного типа акций с учетом риска составляет 18% годовых. Определить текущую рыночную стоимость акции.

Задача № 8

На фондовом рынке реализуют свои акции 2 компании, номинальная стоимость акции обеих равна 150 руб. за акцию.

Данные о продажной цене и выплачиваемом дивиденде приведены в таблице:

Норма текущей доходности для акций данного типа – 15%. Определите, акции какой компании целесообразнее приобрести.

Задача № 9

Инвестор  получил  данные  о  динамике  цен  на  акции  АО «ЦУМ».

ЦУМ, (ММВБ) Период: c 01.04.2012 по 27.04.2012

На основании имеющихся данных постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде японских свечей. Далее рассчитайте простую скользящую среднюю за 10 дней, изобразите графически. Проанализируйте полученные данные и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их покупать, или продавать.

Задача № 10

Продается американский колл-опцион с исполнением через два месяца и ценой исполнения 50 долл. Цена опциона — 7 долл. Текущая цена базисного актива — 68 долл. Каковы ваши действия в этом случае? Какую прибыль вы можете получить при сохранении рыночной цены? К ответу приложите графическое обоснование.