Билет № 41

1. Методы реорганизации коммерческого банка. Методы реструктуризации коммерческого банка.

2.1. При расчете акционерного денежного потока со знаком минус учитывается

1) процентные платежи; 2) непроцентные платежи; 3) амортизация; 4) сокращение вкладов

2.2. При оценке российского коммерческого банка методом дисконтированного денежного потока ставку дисконтирования можно определить

1) по модели CAPM; 2) по модели WACC; 3) через ROE; 4) по кумулятивной модели

2.3. Акционерный денежный поток можно рассчитать как

1) Выплатные дивиденды + потенциальные дивиденды + выкуп акций – выпуск акций

2) Денежный поток + амортизация – источники балансовых средств + использование балансовых средств; 3) EBIT  + резервы + амортизация + источники – использование

2.4. Чистая прибыль до проведения специальных операций определяется как

1) Чистая прибыль после налогов и до учета прибыли или убытков по ценным бумагам и других чрезвычайных статей / совокупные активы

2) Чистая прибыль после налогов и учета прибыли или убытков по ценным бумагам и другим чрезвычайных статей / доходные активы

3) Чистая прибыль после налогов и до учета прибыли или убытков по ценным бумагам и других чрезвычайных статей / совокупный доход

2.5. Уровень (запас) прочности определяется как

1) уровень снижения совокупного дохода, который в состоянии выдержать кредитная организация без угрозы своему финансовому положению

2) удельный вес минимально допустимого дохода банка в совокупном доходе, обеспечивающего нулевую прибыль

3) доход, при котором банк не имеет убытков, или совокупный доход которого достаточно после возмещения условно-переменных затрат для покрытия условно-постоянных затрат, при этом прибыль банка равна нулю

4) верно 1 и 2; 5) верно 2 и 3; 6) верно 1 и 3; 7) верно все

3.1. Используя информацию о «Шедоувуд нэшнл бэнк»:

Рассчитайте:

- ROE

- ROA

- Процентную маржу

- Прибыль в расчете на одну акцию

- Непроцентную маржу

- Операционную маржу

- Прибыль до проведения специальных операций

3.2. Определите максимальную величину надбавки за слияния, в результате которого не уменьшится показатель EPS.

До слияния показатели деятельности банков были следующие:

3.3. Определите рыночную стоимость коммерческого банка, если Вам известно, что активы данного банка состоят из 10 млн. д.е. в резервах и 90 млн. д.е. в ссудах, которые приносят доход в 10%. Пассивы состоят из 92 млн. д.е. в депозитах, по которым выплачивается 7% и 8 млн. д.е. собственного капитала.

Операционные (текущие) расходы составляют 1,5% от суммарных активов. Ставка налогообложения 30%, коэффициент бета 1,3, премия за риск 4,8%, ставка дохода по 10 летним гос. облигациям 5,2%.

Билет № 42

1. Особенности стоимости оценки, применяемой в процессе антикризисного управления коммерческим банком.

2.1. При расчете акционерного денежного потока со знаком минус учитывается

1) процентные платежи; 2) непроцентные платежи; 3) амортизация; 4) сокращение вкладов

2.2. При оценке российского коммерческого банка методом дисконтированного денежного потока ставку дисконтирования можно определить

1) по модели CAPM; 2) по модели WACC; 3) через ROE; 4) по кумулятивной модели

2.3. Акционерный денежный поток можно рассчитать как

1) Выплатные дивиденды + потенциальные дивиденды + выкуп акций – выпуск акций

2) Денежный поток + амортизация – источники балансовых средств + использование балансовых средств; 3) EBIT  + резервы + амортизация + источники – использование

2.4. Чистая прибыль до проведения специальных операций определяется как

1) Чистая прибыль после налогов и до учета прибыли или убытков по ценным бумагам и других чрезвычайных статей / совокупные активы

2) Чистая прибыль после налогов и учета прибыли или убытков по ценным бумагам и другим чрезвычайных статей / доходные активы

3) Чистая прибыль после налогов и до учета прибыли или убытков по ценным бумагам и других чрезвычайных статей / совокупный доход

2.5. Уровень (запас) прочности определяется как

1) уровень снижения совокупного дохода, который в состоянии выдержать кредитная организация без угрозы своему финансовому положению

2) удельный вес минимально допустимого дохода банка в совокупном доходе, обеспечивающего нулевую прибыль

3) доход, при котором банк не имеет убытков, или совокупный доход которого достаточно после возмещения условно-переменных затрат для покрытия условно-постоянных затрат, при этом прибыль банка равна нулю

4) верно 1 и 2; 5) верно 2 и 3; 6) верно 1 и 3; 7) верно все

3.1. Используя информацию о «Шедоувуд нэшнл бэнк»:

Рассчитайте:

- ROE

- ROA

- Процентную маржу

- Прибыль в расчете на одну акцию

- Непроцентную маржу

- Операционную маржу

- Прибыль до проведения специальных операций

3.2. Определите максимальную величину надбавки за слияния, в результате которого не уменьшится показатель EPS.

До слияния показатели деятельности банков были следующие:

3.3. Определите рыночную стоимость коммерческого банка, если Вам известно, что активы данного банка состоят из 10 млн. д.е. в резервах и 90 млн. д.е. в ссудах, которые приносят доход в 10%. Пассивы состоят из 92 млн. д.е. в депозитах, по которым выплачивается 7% и 8 млн. д.е. собственного капитала.

Операционные (текущие) расходы составляют 1,5% от суммарных активов. Ставка налогообложения 30%, коэффициент бета 1,3, премия за риск 4,8%, ставка дохода по 10 летним гос. облигациям 5,2%.

Билет № 43

1. специфика оценки стоимости активов кредитной организации в современных российских условиях.

2.1. При расчете акционерного денежного потока со знаком минус учитывается

1) процентные платежи; 2) непроцентные платежи; 3) амортизация; 4) сокращение вкладов

2.2. При оценке российского коммерческого банка методом дисконтированного денежного потока ставку дисконтирования можно определить

1) по модели CAPM; 2) по модели WACC; 3) через ROE; 4) по кумулятивной модели

2.3. Акционерный денежный поток можно рассчитать как

1) Выплатные дивиденды + потенциальные дивиденды + выкуп акций – выпуск акций

2) Денежный поток + амортизация – источники балансовых средств + использование балансовых средств; 3) EBIT  + резервы + амортизация + источники – использование

2.4. Чистая прибыль до проведения специальных операций определяется как

1) Чистая прибыль после налогов и до учета прибыли или убытков по ценным бумагам и других чрезвычайных статей / совокупные активы

2) Чистая прибыль после налогов и учета прибыли или убытков по ценным бумагам и другим чрезвычайных статей / доходные активы

3) Чистая прибыль после налогов и до учета прибыли или убытков по ценным бумагам и других чрезвычайных статей / совокупный доход

2.5. Уровень (запас) прочности определяется как

1) уровень снижения совокупного дохода, который в состоянии выдержать кредитная организация без угрозы своему финансовому положению

2) удельный вес минимально допустимого дохода банка в совокупном доходе, обеспечивающего нулевую прибыль

3) доход, при котором банк не имеет убытков, или совокупный доход которого достаточно после возмещения условно-переменных затрат для покрытия условно-постоянных затрат, при этом прибыль банка равна нулю

4) верно 1 и 2; 5) верно 2 и 3; 6) верно 1 и 3; 7) верно все

3.1. Используя информацию о «Шедоувуд нэшнл бэнк»:

Рассчитайте:

- ROE

- ROA

- Процентную маржу

- Прибыль в расчете на одну акцию

- Непроцентную маржу

- Операционную маржу

- Прибыль до проведения специальных операций

3.2. Определите максимальную величину надбавки за слияния, в результате которого не уменьшится показатель EPS.

До слияния показатели деятельности банков были следующие:

3.3. Определите рыночную стоимость коммерческого банка, если Вам известно, что активы данного банка состоят из 10 млн. д.е. в резервах и 90 млн. д.е. в ссудах, которые приносят доход в 10%. Пассивы состоят из 92 млн. д.е. в депозитах, по которым выплачивается 7% и 8 млн. д.е. собственного капитала.

Операционные (текущие) расходы составляют 1,5% от суммарных активов. Ставка налогообложения 30%, коэффициент бета 1,3, премия за риск 4,8%, ставка дохода по 10 летним гос. облигациям 5,2%.