Финуниверситет, финансовые рынки (контрольная работа №1, г.Орел)
21.10.2015, 12:07

Варианты контрольных работ состоят из двух частей: теоретической и практико-ориентированной. Вариант контрольной работы определяется в соответствии с последней цифрой зачетной книжки студента (табл. 2).

Таблица 2 – Выбор номера варианта контрольной работы

Последняя цифра номера зачетной книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Вариант контрольной работы № 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Структурными элементами контрольной работы являются:

1) титульный лист;

2) теоретическая часть

3) практико-ориентированная часть (задача);

4) список литературы.

Письменный ответ на теоретический вопрос контрольной работы должен составлять 4 5 страниц.

 

Варианты заданий

Вариант 1

Теоретическая часть

Тенденции развития мирового валютного рынка и его регулирования в условиях глобализации

Задача 1

Рассчитать кросс-курс белорусского рубля к российскому рублю на основе котировок к доллару (на момент выполнения задания). В используемых в расчете котировках определить прямые и обратные котировки.

Задача 2

На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных сделок:

Срок

Доллар США/

Японская иена

Доллар США/

Датская крона

Спот

5450 5500

1,5040 1,5050

1 месяц

40 60

5 3

2 месяца

90 130

10 8

3 месяца

140 180

16 13

Определить курсы форвард доллара США к иене и датской кроне на 1, 2 и 3 месяца.

Задача 3

Определите курсы «аутрайт» по срочной сделке купли и продажи российских рублей за доллары США и величину валютной маржи по сделке «спот» и срочной сделке.

Показатели

Курс продажи

Курс покупки

1. Курс по сделке «спот»

1,0312

1,0323

2. Котируемый дисконт при заключении сделки на 6 месяцев

0,0115

0,0120

3. Курс «аутрайт» по срочной сделке на 6 месяцев

?

?

4. Валютная маржа по срочной сделке

?

 

5. Валютная маржа по сделке «спот»

?

Клиент заключил с банком форвардную сделку, согласно которой через 6 месяцев банк должен поставить клиенту 5 млн. долл. США.

Какой финансовый результат получит клиент от проведения данной сделки, если через 6 месяцев курс российских рублей к доллару США в Московском банке составил 1,0435-1,0440?

 

Вариант 2

Теоретическая часть

Современная мировая валютная система, проблемы еѐ реформирования и тенденции развития

Задача 1

Определить средний курс английского фунта стерлингов к норвежской кроне (GBP/ NOK) на основе средних курсов этих валют к доллару США, то  есть GBP/USD и NOK/USD.

Задача 2

На валютном рынке даются следующие котировки валют для срочных сделок:

Срок

Доллар США/

Японская иена

Доллар США/

Датская крона

Спот

5450 5500

1,5040 1,5050

1 месяц

40 60

5 3

2 месяца

90 130

10 8

3 месяца

140 180

16 13

Определите кросс-курс форвард (премию или дисконт) покупки и продажи датской кроны к иене для 1, 2 и 3 мес.

Задача 3

Фирма занимается предоставлением туристических услуг во Франции. Представители американской компании принимают решение о заключении контракта на ежегодный корпоративный отдых на Лазурном побережье. При этом американская фирма планирует перечислять французской компании 200 000 евро ежегодно.

Для хеджирования риска туристическая компания собирается организовать валютный своп, необходимый для обмена будущего дохода в долларах США на будущий доход в евро при условии, что уже в настоящий момент определяются форвардные валютные курсы.

Обменный курс EUR/USD составляет 1,4226. Через год после дня заключения контракта в установленный срок спотовый обменный курс составил  1,4189 евро за долл., а через два – 1,4318.

Рассчитать общий доход французской фирмы через два года.

 

Вариант 3

Теоретическая часть

Валютная политика: методы и противоречия еѐ реализации.

Задача 1

Допустим, что обменный курс японской йены и доллара США равен 200 йенам за доллар и вы приобретаете облигации на 200 000 йен с выплатой 12,5% годовых. Каковы будут Ваши доходы от этой инвестиции к концу года в долларах, если за год йена удешевляется относительно доллара на 25%.

Задача 2

1. Курс спот CAD/USD 0,8211-0,8325. Форвардные пункты по данной котировке составляют:

А) 250-180;

Б) 120-180.

Рассчитайте курс «аутрайт».

Задача 3

Дилер покупает опцион «пут» по цене выполнения EUR/USD 1,2134 и премией 0,25 центов за EUR, а также февральский опцион «колл» с той же ценой выполнения и премией 0,30  центов  за  EUR.  Стоимость  опциона  –  100 000 евро.

Рассчитайте финансовый результат дилера, если:

А) обменный курс не изменится и останется на уровне EUR/USD 1,2134;

Б) на день осуществления опциона обменный курс составит EUR/USD 1,2354;

В) на день осуществления опциона обменный курс составит EUR/USD 1,1921.

 

Вариант 4

Теоретическая часть

Валютные ограничения и валютный контроль

Задача 1

Валютный дилер купил 1 млн евро за доллары США по курсу 1,2784 доллара за 1 евро. В конце дня он продал евро по курсу 1,2794 долл. Каков будет результат этих двух сделок для дилера?

Задача 2

Рассчитайте форвардный курс EUR/GBP на 6 месяцев, если курс спот 0,6944-0,7024, а процентные ставки по таким валютам:

EUR 8,10-8,90 %.

GBP 15-17 %

Задача 3

Июльский опцион на продажу 11500 ф.ст. с ценой исполнения 184 центов за ф.ст. был куплен по цене 2,76 цента за ф. ст., 20 марта курс ф.ст. упал до 178,25 центов за фунт и покупатель исполнил опцион. Определить стоимость покупки опциона, доходность операции (r).

 

Вариант 5

Теоретическая часть

Инфляция и валютный курс, их взаимное влияние

Задача 1

Клиент хочет положить на свой счет 1000 швейцарских франков (CHF),   а счет у него в датских кронах (DKK).

Какое количество DKK зачислит банк на счет клиента.

Для пересчета берется курсовая таблица и выбирается нужный курс.

Наименование валюты

Курс покупки

Курс продажи

CHF

1.1865

1.1869

DKK

5.3731

5.4268

Задача 2

17 апреля в банк клиент обратился с просьбой покрыть форвардным контрактом покупку долларов США за евро, который должен состояться 23 июня. Необходимо рассчитать форвардный курс по соглашению при условии, что 17 апреля банк котирует следующие ставки:

EUR/USD 1,3456-1,3750

2m fwd 110 150

3m fwd 160 235.

Задача 3

Инвестор купил июньский опцион колл на покупку 10000 ф.ст. с ценой исполнения 184,0 и стоимостью 4,2 цента за ф.ст. Вскоре после покупки курс ф.ст. начал падать и к концу июня упал до 179,3 цента за ф.ст.

Определить стоимость покупки опциона.

 

Вариант 6

Теоретическая часть

Евро и доллар как функциональные формы мировых денег

Задача 1

Рассчитать кросс-курс EUR к USD на основе котировок евро и доллара к рублю (на момент выполнения задания).

В используемых в расчете котировках определить прямые и обратные котировки по отношению к доллару и евро.

Задача 2

Клиент собирается покрыть двухмесячным валютным форвардным контрактом покупку канадских долларов за российские рубли. Банк не котирует форвардный курс российских рублей за канадские доллары, но проводит котировку обеих валют к доллару США:

USD/CAD

2m fwd

USD/RUR

2m fwd

1,2177-1,2503

150 – 175

27,6754-27,6911

310 390

Рассчитайте двухмесячный форвардный кросс-курс RUR/CAD.

Задача 3

Инвестор купил июньский опцион колл на покупку 10000 ф.ст. с ценой исполнения 184,0 и стоимостью 4,2 цента за ф.ст. Курс ф.ст. в начале марта вырос до 189,75, через несколько дней упал до 181,53 , а к концу июня до 178,25 цента за ф.ст.

Определить доход (убыток) который получит покупатель опциона.

 

Вариант 7

Теоретическая часть

Структура мирового валютного рынка.

Задача 1

Рассчитать кросс-курс казахского тенге к российскому рублю на основе котировок к доллару (на момент выполнения задания).

В используемых в расчете котировках определить прямые и обратные котировки.

Задача 2

Компания намерена получить заем в 10 млн. дат. крон на один год под фиксированную ставку 4% годовых. Компания может взять кредит в долларах США на международном рынке под 3% годовых, купить кроны на полученные доллары «на споте» и продать кроны за доллары по форварду на один год. Сколько нужно взять долларов США в кредит и по какому форвардному курсу компании выгодно продать кроны за доллары США, если курс спот на момент получения долларового кредита равен 5 дат. крон за 1 долл. США?

Задача 3

На Лондонской бирже торгуются опционы на процентную ставку по 3–х месячным стерлинговым депозитам с размером контракта 500000 фунтов стерлингов. Опцион колл с ценой исполнения 93,50% был куплен по цене (с премией) 0,12%. На дату исполнения процентная ставка составила 6,25%, что соответствует цене исполнения 100 6,25 = 93,75%. Определить доход покупателя опциона при его исполнении, доходность операции.

 

Вариант 8

Теоретическая часть

Информационное и коммуникационное обеспечение мирового валютного рынка

Задача 1

Предположим, что в результате экспортной сделки фирма Великобритании получила в США 100 000 USD и желает приобрести оборудование, которое в США с учетом его доставки в Великобританию стоит 37 500 USD, а в Великобритании 30 000 GBP.

Установите, при каком соотношении американского доллара и британского фунта стерлингов это оборудование выгоднее приобрести в США

Задача 2

Фирме в Японии потребуется 100 тыс. долл. США через 1 мес. (30 дней).

Курс доллара к иене равен:

cпот      5520 5590

1 мес.   50 70

Определить результат форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара через 1 мес. составит:

а) 5650 5770;

б) 5550 5630.

Задача 3

Опцион колл на процентную ставку по 3-х месячным стерлинговым депозитам с размером контракта 575000 фунтов стерлингов и ценой исполнения 92,51 % был куплен по цене 0,13 %. На дату исполнения процентная ставка упала до 7,15 % , соответствует текущему значению цены исполнения: 100%  7,15% = 92,85 %.

Определить доход покупателя опциона при его исполнении, доходность операции.

 

Вариант 9

Теоретическая часть

Роль России на мировом валютном рынке

Задача 1

Допустим, что обменный курс японской йены и доллара США равен 200 йен за доллар, и Вы приобретаете облигации на 300000 йен с выплатой 10% годовых.

Если за год йена дорожает относительно доллара на 25%, то какую величину составят Ваши доходы от этой инвестиции к концу года в долларах

Задача 2

Фирме в Швейцарии через 3 мес. (91 день) потребуется 1 млн. долл. США. Курс доллара к швейцарскому франку:

спот    0,96230,9671

3 мес.  65 55

Определить результаты форвардной сделки по покупке долларов, если курс доллара через 3 мес:

а) 0,9656 0,9984;

б) 0,9404 0,9606.

Задача 3

Канадская корпорация ожидает платеж от контрагента через три месяца за оказанные услуги в сумме 900 тыс. долл. США и покупает опцион «пут» с ценой выполнения USD/CAD 1,2755. Премия составляет 1,2 % от суммы платежа. Определите действия финансового менеджера корпорации, если на дату расчетов спот-курс составит USD/CAD 1,2976.

 

Вариант 10

Теоретическая часть

Виды паритетов и их роль на валютном рынке

Задача 1

Предположим, что в результате экспортной сделки фирма Великобритании получила в США 100 000 USD и желает приобрести оборудование, которое в США с учетом его доставки в Великобританию стоит 35000 USD, а в Великобритании 30 000 GBP.

Установите, при каком соотношении американского доллара и британского фунта стерлингов это оборудование выгоднее приобрести в США:

Задача 2

Фирма работает в сфере программного обеспечения в США и немецкая компания хочет приобрести права на продажу ее программ в Германии. При этом немецкая фирма готова выплачивать американской компании 1 000 000 евро ежегодно.

С целью хеджирования риска, которому подвержен ожидаемый доход в связи с колебаниями обменного курса к евро компания США собирается организовать валютный своп, необходимый для того, чтобы обменивать свой будущий доход в евро на будущий доход в долларах при условии, что уже в настоящий момент определяются форвардные валютные курсы.

Обменный курс доллара к евро составляет сейчас 1,2276 долл. за евро и этот курс действует для всех форвардных контрактов, охватывающих период ближайших десяти лет. Через год после дня заключения контракта в установленный срок спотовый обменный курс составил 1,2199 долл. за евро, а через два – 1,2308.

Рассчитать общий доход американской фирмы через два года.

Задача 3

Фондовая биржа реализует опцион «пут» по курсу USD/GBP 0,7450 и премией 2,5 пенса и опцион «колл» с премией 3,1 пенса за 1 долл. США. Сумма опциона – 55 000 долл. США.

Определите финансовый результат покупателя, если на день выполнения опционного соглашения спот-курс составит:

А) USD/GBP 0,7450;

Б) USD/GBP 0,8511;

В) USD/GBP 0,6413.





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика