Структура контрольной работы

Контрольная работа предполагает выполнение двух заданий, в совокупности позволяющих оценить степень соответствия знаний и навыков студента установленным требованиям.

Задание №1. Теоретическое задание. Задание имеет цель развить навыки исследования нормативно-правовых и теоретических вопросов функционирования финансовых рынков и финансовых институтов.

Задание №2 состоит из двух частей: 1.1. и 1.2.

Выполнение части 1.1. теоретического задания имеет следующие задачи:

 изучить подробно теоретический вопрос,

 понять роль данной темы в общем курсе дисциплины,

 изучить проблемы, связанные с теоретическими аспектами данной темы.

Ответ на часть 1.2. задание № 1 должен включать:

 краткий анализ состояния объекта исследования за два последних года,

 выделение проблем и перспектив развития объекта исследования.

Задание №2. Ситуационная (практическая) задача. Цель данного задания, состоит в том, чтобы студенты смогли продемонстрировать умение применять теоретические и методические знания на практике, производить расчеты, сопоставлять данные и делать выводы по решению ситуационных (практических) задач по темам учебной дисциплины.

Ответ на задание №2 должен включать:

 поэтапное объяснение расчетов по методу,

 вывод по решению задачи.

Содержание итоговой контрольной работы выполняется в соответствии со следующей структурой:

1. Теоретическая часть:

1.1. 1.Текст части

1.1. теоретического задания;

1.1.2. Ответ на часть

1.1.теоретического задания;

1. 2.1.Текст части

1.2. теоретического задания;

1.2.2. Ответ на часть

1.2.теоретического задания;

2. Ситуационная (практическая) часть:

2.1. Текст ситуационной (практической) задачи;

2.2. Ответ на практическую задачу.

3. Библиографический список.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант № 1

1. Теоретическое задание.

1.1.Финансовый рынок: понятие, классификация, функции, структура и участники.

1.2.Состояние финансового рынка России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Компания осуществила дробление акций из соотношения 1:4. Каким будет количество и совокупная номинальная стоимость пакета акционера, владевшего до операции дробления пакетом из 100 акций совокупной номинальной стоимостью 500 руб?

Вариант № 2

1. Теоретическое задание.

1.1.Акции: понятие, свойства, классификация, права владельцев акций. Инвестиционные характеристики и оценка доходности акций.

1.2.Состояние рынка акций в России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Банк начисляет по счету вкладчика 10% годовых. Капитализация процентов осуществляется банком ежеквартально. Определить величину эффективного процента (эффективной ставки) по вкладу.

Вариант № 3

1. Теоретическое задание.

1.1.Облигации: понятие, свойства, классификация. Инвестиционные характеристики и оценка доходности облигаций.

1.2.Состояние рынка государственных и корпоративных облигаций в России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Брокер реализовал ценные бумаги клиента на сумму 100 тыс. рублей. Комиссионное вознаграждение брокера без учета НДС установлено в размере 0,5% от выручки. Определить налоговое обязательство брокера по НДС.

Вариант № 4

1. Теоретическое задание.

1.1.Вексель: понятие, реквизиты, функции, классификация, операции с векселями и обращение векселей.

1.2.Состояние вексельного рынка в России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Уставный капитал АО «ХХХ» составляет 100 000 рублей. Стоимость чистых активов – 500 000 рублей. АО «ХХХ» выпустило обыкновенные акции номинальной стоимостью 20 рублей и привилегированные акции номинальной стоимостью 10 руб. Определить стоимость имущества, которую получат владельцы одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции в случае ликвидации АО «ХХХ» при условии, что балансовая стоимость имущества общества соответствует его рыночной стоимости.

Вариант № 5

1. Теоретическое задание.

1.1.Государственные ценные бумаги: понятие, свойства, классификации, участники рынка, правила эмиссии и обращения.

1.2.Состояние рынка государственных ценных бумаг в России.

2. Ситуационная (практическая) задача. В момент учреждения АО «ХХХ» учредители общества приобрели 100 акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей составляет 500. Чему равен уставный капитал АО «ХХХ», если общество не производило размещение дополнительных акций?

Вариант № 6

1. Теоретическое задание.

1.1.Товарораспорядительные ценные бумаги: понятие, назначение, виды, правила выпуска и обращения.

1.2. Российский и зарубежный опыт товарораспорядительных ценных бумаг.

2. Ситуационная (практическая) задача. Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 10 000 рублей, ставкой выплачиваемого ежегодно купонного дохода 12% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 13% годовых.

Вариант № 7

1. Теоретическое задание.

1.1.Платежные ценные бумаги. Чеки. Депозитные и сберегательные сертификаты. Понятие, назначение, виды, правила выпуска и обращения.

1.2.Рынок депозитных и сберегательных сертификатов в России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Рассчитайте доходность к погашению облигации с годовой купонной ставкой 10%, сроком погашения 1 год и рыночной стоимостью 70% от номинальной стоимости.

Вариант № 8

1. Теоретическое задание.

1.1.Производные финансовые инструменты (деривативы): понятие, назначение, классификация.

1.2.Состояние российского рынка производных финансовых инструментов (деривативов).

2. Ситуационная (практическая) задача. Рассчитать текущую доходность облигации с купонной ставкой 10% годовых и рыночной стоимостью, составляющей 75% от номинальной стоимости облигации.

Вариант № 9

1. Теоретическое задание

1.1.Депозитарные расписки: понятие, виды, правила выпуска и обращения. Американские и глобальные депозитарные расписки.

1.2.Депозитарные расписки российских эмитентов.

2. Ситуационная (практическая) задача Рассчитать текущую стоимость облигации. Номинальная стоимость облигации 700 тыс. рублей, до погашения 4 года, годовая купонная ставка: 5%, 6%, 6%, 7%. Требуемая инвестором норма доходности составляет 8% в год.

Вариант № 10

1. Теоретическое задание.

1.1.Форварды и фьючерсы: понятие и классификация. Модели ценообразования.

1.2.Фьючерсный рынок в России и за рубежом.

2. Ситуационная (практическая) задача. Общество «ХХХ» учреждено с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей составляет 2000. Общество «ХХХ» произвело размещение 1 тыс. дополнительных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Чему равен уставный капитал общества «ХХХ»?

Вариант № 11

1. Теоретическое задание.

1.1.Опционы: понятие, виды, премии по опциону, опционные стратегии.

1.2. Опционы: российская и зарубежная практика.

2. Ситуационная (практическая) задача. Вкладчик положил в банк 10 000 рублей. Банк выплачивает по вкладу доход по сложному и простому проценту. Какая сумма будет на счете у вкладчика через 3 года, если процентная ставка по вкладу за первый год – 10%, за второй год – 12%, за третий год – 15%?

Вариант № 12

1. Теоретическое задание.

1.1.Риски ценных бумаг: понятие, классификация. Методы оценки рисков.

1.2.Российская и зарубежная практика оценки рисков рынка ценных бумаг.

2. Ситуационная (практическая) задача. Акция имеет номинальную стоимость 100 руб., ее рыночная стоимость равна 101 руб. За последний год полугодовые дивиденды выплачивались в сумме 6,12 рубля на одну акцию. Рассчитайте дивидендную доходность по акции в расчете на год.

Вариант № 13

1. Теоретическое задание

1.1.Хеджирование и диверсификация на финансовых рынках: понятие, сущность, направления использования.

1.2. Зарубежный и российский опыт хеджирования и диверсификации.

2. Ситуационная (практическая) задача Уставный капитал компании составляют 400 тыс. обыкновенных и 80 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов равна 8 млн. руб., а величина налога на прибыль - 2 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 3,2 руб. Рассчитайте EPS (доход на одну акцию).

Вариант № 14

1. Теоретическое задание.

1.1.Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг. Сфера применения и основные методы.

1.2. Российская практика применения фундаментального и технического анализа.

2. Ситуационная (практическая) задача. Уставный капитал компании составляют 500 тыс. обыкновенных и 100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов равна 10 млн. руб., а величина налога на прибыль - 3 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 руб. Рассчитайте EPS (доход на одну акцию).

Вариант № 15

1. Теоретическое задание

1.1.Рейтинги на рынке ценных бумаг: назначение, виды, процесс присвоения. Рейтинговые агентства в России и за рубежом.

1.2.Фондовые индексы: назначение и виды. Мировые фондовые индексы.

2. Ситуационная (практическая) задача Определить сумму, полученную инвестором при погашении банковского сертификата. Номинал сертификата – 400 тыс. рублей. Процентная ставка по сертификату – 12% годовых. Срок действия сертификата – 120 дней. Финансовый год равен 365 дней.

Вариант № 16

1. Теоретическое задание.

1.1.Портфель финансовых инструментов: понятие и классификация. Стратегия и тактика управления портфелем.

1.2.Особенности портфельного инвестирования в России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 150 000рублей, ставкой выплачиваемого ежегодно купонного дохода 12% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 13% годовых.

Вариант № 17

1. Теоретическое задание.

1.1.Валютный рынок: понятие, функции, участники, структура, операции.

1.2.Состояние и тенденции валютного рынка России. Мировой валютный рынок.

2. Ситуационная (практическая) задача. Банк выплатил по вкладу за первый год проценты по ставке Сбербанка, за второй год – по ставке на 20% выше, чем в Сбербанке. Какую минимальную сумму требуется разместить вкладчику в банке, чтобы через 2 года его вклад составил не менее 21 000 рублей, если процентная ставка Сбербанка по вкладу все два года составляла 12% годовых?

Вариант № 18

1. Теоретическое задание.

1.1.Кредитный рынок: понятие, функции, участники, структура, основные операции.

1.2.Состояние и тенденции кредитного рынка России. Мировой кредитный рынок.

2. Ситуационная (практическая) задача. Обыкновенная именная акция имеет рыночную стоимость 225 руб. Доход на акцию по итогам года составил 18 руб. Определите количество лет, в течение которых компания теоретически может окупить рыночную стоимость своих акций.

Вариант № 19

1. Теоретическое задание.

1.1.Эмитенты на фондовом рынке. Эмиссионная деятельность акционерного общества. Этапы эмиссии. Проспект эмиссии.

1.2.Крупнейшие эмитенты на фондовом рынке России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Банк выплачивает доход по вкладам по сложному и простому проценту. Вкладчик разместил в банке 15 000 рублей. Сколько лет потребуется вкладчику для того, чтобы его вклад достиг 21 600 рублей, если банк выплачивает 20% годовых?

Вариант № 20

1. Теоретическое задание.

1.1.Регулирование рынка ценных бумаг в России. Государственное регулирование: цели и методы. Роль ФСФР.

1.2. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Рассчитайте цену погашения пая в паевом инвестиционном фонде открытого типа, если стоимость активов фонда составляет 20 млн. рублей, стоимость пассивов фонда – 5 млн. рублей, количество паев – 50 000, скидка при погашении – 3%.

Вариант № 21

1. Теоретическое задание.

1.1.Инвесторы на финансовом рынке: понятие, классификация. Институциональные и коллективные инвесторы. Принципы инвестирования.

1.2. Паевые инвестиционные фонды: российский и зарубежный опыт.

2. Ситуационная (практическая) задача. Рассчитайте рыночную стоимость облигации номиналом 20 000рублей, ставкой выплачиваемого ежегодно купонного дохода 11% и сроком погашения 3 года, если ставка процента по вкладу в банке составляет 12% годовых.

Вариант № 22

1. Теоретическое задание.

1.1.Финансовые посредники на рынке ценных бумаг: назначение и виды. Брокеры. Дилеры. Доверительные управляющие. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг.

1.2.Особенности создания и функционирования финансовых посредников в России.

2. Ситуационная (практическая) задача. Определить сумму, получаемую инвестором при погашении банковского сберегательного сертификата. Номинал сертификата составляет 200 тыс. руб. Процентная ставка - 9% годовых. Срок обращения сертификата – 210 дней. Финансовый год равен 365 дней.

Вариант № 23

1. Теоретическое задание.

1.1.Фондовая биржа как организатор торговли на финансовых рынках: организационные формы, участники, требования к деятельности, листинг.

1.2. Крупнейшие мировые и российские фондовые биржи.

2. Ситуационная (практическая) задача. Рассчитать стоимость обязательств (пассивов) паевого инвестиционного фонда, если стоимость активов фонда составляет 25 млн. рублей, стоимость одного пая – 120 рублей, количество паев фонда в обращении – 100 000 штук.

Вариант № 24

1. Теоретическое задание

1.1.Электронные торговые системы на рынке ценных бумаг. Компьютеризация биржевой и внебиржевой торговли.

1.2.Особенности электронной торговли на рынке ценных бумаг в России и за рубежом.

2. Ситуационная (практическая) задача Инвестор продал расчетный фьючерсный контракт на акцию по 100 рублей и продержал его до момента истечения. Котировочная цена в последний день действия контракта равна 80 рублей. Определить финансовый результат для инвестора.

Вариант № 25

1. Теоретическое задание

1.1.Финансовые институты инфраструктуры. Регистраторы и депозитарии: понятие, назначение и виды.

1.2.Особенности регистраторской и депозитарной деятельности в России и за рубежом.

2. Ситуационная (практическая) задача Чистая прибыль АО «ХХХ» составила 2,5 млн. рублей. Уставный капитал АО состоит из 40 000 обыкновенных акций и 10 000 привилегированных акций. В текущем году выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 10 рублей, по привилегированным акциям в размере 40 рублей. Рыночная цена обыкновенной акции составляет 230 рублей. Определить дивидендную доходность обыкновенной акции, доход на акцию и показатель Р/Е.