Задание 1

Теоретические вопросы контрольной работы

7. Классификация форм взаимосвязей. Методы выявления зависимостей

17. Мультиколлинеарность и ее свойства

24. Автокорреляция в трендовых моделях

Задание 2

Построить диаграммы, показывающие зависимость каждого из показателей от времени. Проанализировать полученные результаты, сопоставляя характер динамики каждого из показателей за различные годы. Выдать диаграмму на печать вместе с анализом.

Задание 3

По приведенным в таблице 1 данным построена однофакторная линейная модель y = 10 + 0,8x + е. 

Коэффициент корреляции равен . 

Табличное значение F-критерия Фишера (F_табл.) равно 19,5 при Р = 0,95.

Оцените качество модели с помощью:

1) коэффициента детерминации;

2) средней ошибки аппроксимации;

3) F-критерия Фишера.

Задание 4

На основе матрицы парных коэффициентов корреляции выявить и устранить мультиколлинеарные факторы. После их устранения построить уравнение регрессии по новым данным регрессионного анализа, характеризующее зависимость результирующего показателя (y) от факторных (x_i) в линейной форме.

Задание 5

Имеются некоторые данные об объеме продаж (д.е.) за восемь лет.

Измерить тесноту связи между объемом продаж текущего и предыдущего годов с помощью коэффициента автокорреляции 1-го и 2-го порядка.

Задание 6

Для модели  определите максимальный лаг, краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликаторы, вклад каждого лага.