АлтГТУ, риск-менеджмент (контрольная работа, г.Барнаул)
Узнать стоимость этой работы
19.10.2019, 09:45

Объем работы – не менее 20 машинописных листов. Шрифт 14, интервал одинарный, выравнивание – по ширине страницы.

Расчетная работа должна включать:

титульный лист

содержание

теоретическая часть

практическая часть

список использованных источников.

 

Вариант 1

Теоретическая часть

1. Основные положения классической и неоклассической теорий риска

Практическая часть

Опишите риск снижения спроса на продукцию предприятия структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

 

Вариант 2

Теоретическая часть

1. Статистические методы оценки риска

Практическая часть

В соответствии с разработанным бизнес-планом инвестиционного проекта размер плановой прибыли по проекту составляет 5621 тыс. долл.

Постройте карту рисков проекта на основании следующих параметров:

1) вероятность воздействия рисков;

2) доля величины потерь, возникающих в результате воздействия риска по отношению к плановой прибыли организации по проекту.

Исходные данные для построения карты рисков представлены в таблице. Таблица - Исходные данные для построения карты рисков

Сделайте выводы относительно каждого вида риска. Примечание. Границы толерантности к риску:

1. Зона «допустимого риска» (зеленая зона): вероятность воздействия риска от 0 до 0,35 (включительно); величина потерь в результате воздействия риска составляет от 0 до 25 % (включительно) общей величины плановой прибыли по проекту.

2. Зона «среднего риска» (желтая зона): вероятность воздействия риска составляет от 0,36 до 0,70 (включительно); потери от воздействия риска - от 26 до 50 % (включительно) величины плановой прибыли по проекту.

3. Зона «недопустимого риска» (красная зона): вероятность воздействия риска свыше 0,71; величина потерь в результате воздействия риска составляет более 51 % общей величины плановой прибыли по проекту.

 

Вариант 3

Теоретическая часть

1. Анализ чувствительности

Практическая часть

Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2018 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 2010 г. по 2017 г. (таблица). Уровень приемлемого риска составляет 0,20% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частности прогнозируемого размера прибыли.

Таблица - Балансовая прибыль предприятия

Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Прибыль, млн.руб.

4,9

5,0

5,4

5,2

5,1

5,35

5,4

5,6

 

Вариант 4

Теоретическая часть

1. Виды рисков, специфика и управление рисками в банковской деятельности

Практическая часть

Классифицируйте риск потери платежеспособности согласно общей классификации рисков.

 

Вариант 5

Теоретическая часть

1. Метод Дельфи

Практическая часть

На основе данных, представленных в таблице, дайте оценку вероятности наступления риска неоплаты или несвоевременной оплаты услуг фирмы с помощью контент-анализа. Данные приведены в таблице.

Таблица – Данные о фактической оплате стоимости услуг по договорам

 

Вариант 6

Теоретическая часть

1. Скорринговая оценка

Практическая часть

Определите, какой из видов деятельности является более рискованным, если известны данные о рентабельности каждого вида деятельности за ряд лет (таблица).

Таблица - Рентабельность видов деятельности А и Б

Год

2013

2014

2015

2016

2017

Рен. А

0,26

0,28

0,31

0,24

0,32

Рен. Б

0,39

0,41

0,15

0,15

0,49

 

Вариант 7

Теоретическая часть

1. Управление рисками в страховом бизнесе

Практическая часть

Перечислите возможные факторы и причины риска банкротства предприятия.

 

Вариант 8

Теоретическая часть

1. Экспертные методы оценки риска

Практическая часть

Используя экономико-статистический метод, определите планируемый размер прибыли предприятия в 2018 г. Исходные данные представлены в таблице.

Таблица – Исходные данные по годам

Показатели/года

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Прибыль предприятия, тыс.руб.

46

47

45

48

48

45

46

44

47

43

 

 

Вариант 9

Теоретическая часть

1. Метод контент-анализа

Практическая часть

Определить однодневный VАR с доверительной вероятностью 99% для портфеля стоимостью 18 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 35%.

 

Вариант 10

Теоретическая часть

1. Управление инвестиционными рисками

Практическая часть

Опишите риск просрочки выплаты долга дебитором структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

 

Вариант 11

Теоретическая часть

1. Аутсорсинг риска

Практическая часть

Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 25500 тыс.долл. Банк может одолжить ему эти деньги под 18 % годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 8 % годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 6% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет? (Постройте «дерево решений»)

 

Вариант 12

Теоретическая часть

1. Методы финансирования рисков

Практическая часть

По оценкам отдела маркетинга, вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время равна 0,7. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы отдела маркетинга сбываются в 75% случаях, а отрицательные – в 90% случаях. Определите вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время (постройте дерево решений).

 

Вариант 13

Теоретическая часть

1. Производственные риски

Практическая часть

Классифицируйте риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийного бедствия согласно общей классификации рисков.

 

Вариант 14

Теоретическая часть

1. Методы трансформации рисков

Практическая часть

В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования.

Сравните эти варианты, рассчитав математическое ожидание и стандартное отклонение.

Таблица – Исходные данные по вариантам инвестирования

Прибыль, млн.руб.

-4

-2

-1

0

2

4

Вариант 1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,32

0

Вариант 2

0

0,15

0,15

0,25

0,3

0,3

 

Вариант 15

Теоретическая часть

1. Предпринимательство как тип хозяйствования, базирующийся на инновационном поведении собственников предприятия.

Практическая часть

Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию математического ожидания.

Таблица 2 – Исходные данные по вариантам вложения капитала

Вариант

Результат деятельности (прибыль)

1 (0,2)

2 (0,5)

3 (0,3)

А

75

89

111

В

65

35

35

С

50

70

68

 

Вариант 16

Теоретическая часть

1. История возникновения риск-менеджмента

Практическая часть

Перечислите возможные факторы и причины риска потери платежеспособности предприятия.

 

Вариант 17

Теоретическая часть

1.Классификация предпринимательской деятельности по различным характерным признакам. Виды предпринимательства.

Практическая часть

Рассчитайте среднее ожидаемое значение.

При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев прибыль 25 тыс. руб. была получена в 20 случаях, 30 тыс. руб. была получена в 60 случаях, прибыль 40 тыс. руб. была получена в 100 случаях.

При вложении капитала в мероприятие Б из 240 случаев прибыль 30 тыс. руб. была получена в 144 случаях, прибыль 35 тыс. руб. была получена в 80 случаях, прибыль 45 тыс. руб. была получена в 15 случаях.

 

Вариант 18

Теоретическая часть

1.Теории предпринимательских рисков.

Практическая часть

На основе данных, представленных в таблице, дайте оценку вероятности наступления риска недопоставки или несвоевременной поставки материалов фирмой-поставщиком с помощью:

1) контент-анализа

2) экономико-статического метода.

Таблица - Сведения о фактической поставке материалов

Месяц

Процент поставки

1

100

2

80

3

25

4

40

5

55

6

56

7

90

8

100

9

60

10

50

11

100

12

100

 

Вариант 19

Теоретическая часть

1. Зарубежный опыт риск-менеджмента

Практическая часть

Классифицируйте риск резкого снижения курса рубля согласно общей классификации рисков.

 

Вариант 20

Теоретическая часть

1. Валютные риски и способы управления ими

Практическая часть

Предприниматель занят изданием глянцевых журналов. Он решает вопрос об увеличении тиража конкретного журнала. Известно следующее: Суммарные затраты, связанные с выпуском 1 журнала, составляют 2,3 долл. Предполагаемая новая (сниженная) цена журнала составляет 4 долл. Число клиентов, которым направляется предложение о подписке по сниженной цене, равно

100 000 чел. Затраты на рассылку предложения составляют 0,1 долл. на одного человека. Предприниматель на основе личного опыта подобных предложений может предположить, что процент положительных ответов будет около 10%. Будут ли оправданы дополнительные расходы на увеличение тиража? Стоит ли рисковать?

 

Вариант 21

Теоретическая часть

1. Управление кредитными рисками в России и зарубежный опыт

Практическая часть

Эксперты компании «APC» определили следующие показатели прибыли в зависимости от ситуации на рынке (в млн. руб.):

Таблица - Данные для расчета

Стратегия компании

Прибыль в зависимости от ситуации

Ситуация 1

Ситуация 2

Ситуация 3

Холодильники

45

70

55

Морозильники

90

30

40

Кондиционеры

65

40

80

Если существует риск (эксперты считают наиболее вероятным реализацию ситуации №1 – 35%, №2 –25%, №3 –40%), то какую стратегию следует считать оптимальной?

 

Вариант 22

Теоретическая часть

1. Анализ риска банкротства организации

Практическая часть

Перечислите возможные факторы и причины риска ухудшения финансового состояния предприятия.

 

Вариант 23

Теоретическая часть

1. Концептуальная модель стратегического рископлана.

Практическая часть

Используя экономико-статистический метод, определите планируемый уровень рентабельности предприятия в 2018 г. Исходные данные представлены в таблице .

Таблица – Исходные данные

Показатель

Год

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рентабельность предприятия

8

18

18

3

14

16

16

9

10

22

 

 

Вариант 24

Теоретическая часть

1.Принципы и подходы к оценке рисков.

Практическая часть

Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2018 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 2010 г. по 2017 г. (таблица). Уровень приемлемого риска составляет 0,25% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частости прогнозируемого размера прибыли.

Таблица - Балансовая прибыль предприятия

Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Прибыль, млн.руб.

3

3

3,1

3,5

4

4,1

4,2

4,4

 

Вариант 25

Теоретическая часть

1. Основные пути развития системы управления рисками

Практическая часть

Опишите риск выхода из строя оборудования структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

 

Вариант 26

Теоретическая часть

1. Системы принципов оценки рисков.

Практическая часть

Определите, какой из видов деятельности является наименее рискованным, если известны данные о рентабельности каждого вида деятельности за ряд лет (таблица).

Таблица - Рентабельность видов деятельности А и Б

Год

2014

2015

2016

2017

2018

Рентаб А

0,20

0,30

0,15

0,40

0,28

Рентаб Б

0,10

0,70

0,25

0,11

0,60

 

Вариант 27

Теоретическая часть

1. Технология управления рисками

Практическая часть

Определите уровень ценового риска по данным экспертного опроса (таблица). Уровень значимости экспертов: Иванов – 0,7; Петров – 0,55.

Таблица - Результаты опроса экспертов относительно ожидаемого изменения цены

Планируемое изменение цены

Иванов

Петров

 

Вероятность

Цена, руб./шт.

Вероятность

Цена, руб./шт.

Цена вырастет

0,3

16

0,4

13

Цена не изменится

0,4

12

0,5

9

Цена снизится

0,3

6

0,1

8

 

Вариант 28

Теоретическая часть 1.Минимизация интегральных рисков.

Практическая часть

На рынке ценных бумаг имеются портфели ценных бумаг, обладающие следующей доходностью при заданном уровне риска

Таблица - Доходностью при заданном уровне риска

Виды портфелей

А

Б

С

Д

Е

Ж

З

И

Доходность, %

11

12

16

16,5

17

18

18

21

Стандартное отклонение, %

24

22

26

32

30

33

36

46

Доходность безрисковых ценных бумаг составляет 12% при стандартном отклонении, равном нулю.

1. Объясните, все ли портфели можно отнести к эффективным.

2. Какой портфель выбирает инвестор и какой максимальный доход он получает, если его уровню риска соответствует стандартное отклонение < 25%?

 

Вариант 29

Теоретическая часть

1. Основные проявления рисков по видам для важнейших хозяйствующих субъектов.

Практическая часть

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 88% для портфеля стоимостью 15 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 22%.

 

Вариант 30

Теоретическая часть

1. Оптимизация инвестирования средств.

Практическая часть

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 80% для расчета риска проводимых операций USD/RUR. Величина вложений по позиции 655 тыс. дол. Среднеквадратическое отклонение в расчете на день составляет 0,186.

 

Вариант 31

Теоретическая часть

1. Система неопределенностей.

Практическая часть

По оценкам отдела маркетинга, вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время равна 0,65. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы отдела маркетинга сбываются в 75% случаях, а отрицательные – в 85% случаях. Определите вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время.

 

Вариант 32

Теоретическая часть

1. Методы построение кривых вероятностей возникновения потерь.

Практическая часть

Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три варианта действий.

A. Построить большой завод стоимостью M1 = 850 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 300 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,65 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 70 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 0,35.

Б. Построить маленький завод стоимостью М2 = 260 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере T1= 165 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 = 55 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 0,3.

B. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью p3 = 0,60 и p4 = 0,4 соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на p5 = 0,9 и р6 = 0,1 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет.

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться.

Нарисуйте дерево решений, определите наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах.

 

Вариант 33

Теоретическая часть

1. Виды потерь и факторы риска.

Практическая часть

Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 126000 долларов. Банк может одолжить ему эти деньги под 13% годовых или вложить в дело со 100%- ным возвратом суммы, но под 8% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 5% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет?

 

Вариант 34

Теоретическая часть

1. Управление рисками и маркетинг на рынках интеллектуального продукта.

Практическая часть

Главному технологу компании надо решить, монтировать или нет новую производственную линию, использующую современную технологию. Если новая линия будет работать безотказно, компания получит прибыль 180 млн. рублей. Если же она откажет, компания может потерять 145 млн. рублей. По оценкам главного технолога, существует 70% шансов, что новая производственная линия откажет. Можно создать экспериментальную установку, а затем уже решать, монтировать или нет производственную линию.

Эксперимент обойдется в 50 млн. рублей. Главный технолог считает, что существует 45% шансов, что экспериментальная установка будет работать.

Если экспериментальная установка будет работать, то 85% шансов за то, что смонтированная производственная линия также будет работать. Если же экспериментальная установка не будет работать, то только 10% шансов за то, что производственная линия заработает. Следует ли строить экспериментальную установку? Следует ли монтировать производственную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?

 

Вариант 35

Теоретическая часть

1. Показатели риска и методы его оценки.

Практическая часть

Предприятие анализирует два инвестиционных проекта в 3 млн. руб. Оценка чистых денежных поступлений приведена в таблице.

Таблица - Оценка чистых денежных поступлений

Год

Проект А, млн.руб.

Проект Б, млн.руб.

1

1,5

1,0

2

1,9

1,5

3

-

0,9

Альтернативные издержки по инвестициям равны 13%. Определите чистую приведенную стоимость, внутреннюю норму доходности, а также срок окупаемости каждого проекта. Какой проект предпочтительнее?

 

Вариант 36

Теоретическая часть

1. Качественное управление рисками.

Практическая часть

Первоначальные затраты 5 млн. руб. Чистые денежные поступления по годам равны 0,8 млн. руб. и 1,8 млн. руб. соответственно. Ставка процента i=13%. Определить коэффициент эластичности чистой приведенной стоимости по ставке процента.

 

Вариант 37

Теоретическая часть

1. Управление финансовыми рисками в планировании деятельности предприятий.

Практическая часть

Даны два инвестиционных проекта A и Б, для которых возможные нормы доходности (IRR) находятся в зависимости от будущего состояния экономики. Данная зависимость отражена в таблице.

Таблица - Данные для расчета ожидаемой нормы доходности вариантов вложения капитала в проекты А и Б

Состояние экономики

Вероятность данного состояния

Проект А, IRR

Проект Б, IRR

Подъем

Р1=0,24

80%

30%

Норма

Р2=0,3

30%

25%

Спад

Р3=0,46

-60%

10%

Для каждого из проектов А и Б рассчитайте ожидаемую норму доходности ERR (средневзвешенное, где в качестве весов берутся вероятности) или вероятностное среднее возможных IRR.

 

Вариант 38

Теоретическая часть

1. Качественные методы анализа риска.

Практическая часть

В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования.

Сравните эти варианты, рассчитав математическое ожидание и стандартное отклонение. Таблица - Вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования

Прибыль, млн.руб.

-3

-2

0

1

2

3

Вариант 1

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

Вариант 2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Вариант 39

Теоретическая часть

1. Факторы успеха деятельности организации (фирмы) в условиях неопределенности

Практическая часть

Владелец небольшого магазина в начале каждого дня закупает для реализации некий скоропортящийся продукт по цене 60 руб. за единицу.

Цена реализации этого продукта – 80 руб. за единицу. Из наблюдений известно, что спрос на этот продукт за день может быть равен 1, 2, 3 или 4 единицы. Если продукт за день не продан, то в конце дня его всегда покупают по цене 45 руб. за единицу. Сколько единиц этого продукта должен закупать владелец каждый день? Ответьте на вопрос, руководствуясь правилом максимина, максимакса, минимакса и критерием Гурвица.

 

Вариант 40

Теоретическая часть

1. Системы принципов оценки рисков.

Практическая часть

Определите, какой из видов деятельности является наименее рискованным, если известны данные о рентабельности каждого вида деятельности за ряд лет (таблица).

Таблица - Рентабельность видов деятельности А и Б

Год

2014

2015

2016

2017

2018

Рентаб А

0,18

0,35

0,20

0,45

0,30

Рентаб Б

0,11

0,71

0,21

0,18

0,65

 

Вариант 41

Теоретическая часть

1. Метод Дельфи

Практическая часть

На основе данных, представленных в таблице, дайте оценку вероятности наступления риска неоплаты или несвоевременной оплаты услуг фирмы с помощью контент-анализа. Данные приведены в таблице.

Таблица – Данные о фактической оплате стоимости услуг по договорам

 

Вариант 42

Теоретическая часть

1. Основные положения классической и неоклассической теорий риска

Практическая часть

Опишите риск увеличения спроса на продукцию предприятия структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

 

Вариант 43

Теоретическая часть

1. Анализ чувствительности

Практическая часть

Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2018 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 2010 г. по 2017 г. (таблица). Уровень приемлемого риска составляет 0,25% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частности прогнозируемого размера прибыли.

Таблица - Балансовая прибыль предприятия

Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Прибыль, млн.руб.

5,0

6,0

6,4

6,2

6,1

6,35

6,5

7,6

 

Вариант 44

Теоретическая часть

1. Аутсорсинг риска

Практическая часть

Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 20500 тыс.долл. Банк может одолжить ему эти деньги под 19 % годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 11 % годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 3% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет? (Постройте «дерево решений»)

 

Вариант 45

Теоретическая часть

1. Методы трансформации рисков

Практическая часть

В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования.

Сравните эти варианты, рассчитав математическое ожидание и стандартное отклонение.

Таблица – Исходные данные по вариантам инвестирования

Прибыль, млн.руб.

-3

-1

-0,5

0

1

3

Вариант 1

0

0,15

0,15

0,25

0,3

0,3

Вариант 2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,32

0

 

Вариант 46

Теоретическая часть

1. Теории предпринимательских рисков.

Практическая часть

На основе данных, представленных в таблице, дайте оценку вероятности наступления риска недопоставки или несвоевременной поставки материалов фирмой-поставщиком с помощью:

1) контент-анализа

2) экономико-статического метода.

Таблица - Сведения о фактической поставке материалов

Месяц

Процент поставки

1

80

2

100

3

50

4

60

5

70

6

100

7

100

8

100

9

40

10

50

11

80

12

90

 

Вариант 47

Теоретическая часть

1. Анализ риска финансового кризиса предприятия

Практическая часть

Перечислите возможные факторы и причины риска банкротства предприятия.

 

Вариант 48

Теоретическая часть

1. Технология управления рисками

Практическая часть

Определите уровень ценового риска по данным экспертного опроса (таблица). Уровень значимости экспертов: Листьев – 0,2; Владимиров – 0,8.

Таблица - Результаты опроса экспертов относительно ожидаемого изменения цены

Планируемое изменение цены

Листьев

Владимиров

 

Вероятность

Цена, руб./шт.

Вероятность

Цена, руб./шт.

Цена вырастит

0,5

7

0,3

6

Цена не изменится

0,1

8

0,3

16

Цена снизится

0,4

13

0,4

12

 

Вариант 49

Теоретическая часть

1. Основные проявления рисков по видам для важнейших хозяйствующих субъектов.

Практическая часть

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля стоимостью 40 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 15%.

 

Вариант 50

Теоретическая часть

1. Методы построение кривых вероятностей возникновения потерь.

Практическая часть

Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три варианта действий.

A. Построить большой завод стоимостью M1 = 1350 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 300 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,65 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 70 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 0,35.

Б. Построить маленький завод стоимостью М2 = 460 тысяч долларов. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере T1= 165 тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 = 55 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 0,3.

B. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью p3 = 0,60 и p4 = 0,4 соответственно. В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на p5 = 0,9 и р6 = 0,1 соответственно. Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет.

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться.

Нарисуйте дерево решений, определите наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах.

 

Вариант 51

Теоретическая часть

1. Виды потерь и факторы риска.

Практическая часть

Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 145000 долларов. Банк может одолжить ему эти деньги под 10% годовых или вложить в дело со 100%- ным возвратом суммы, но под 6% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 2% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет?

 

Вариант 52

Теоретическая часть

1. Управление финансовыми рисками в планировании деятельности предприятий.

Практическая часть

Даны два инвестиционных проекта A и Б, для которых возможные нормы доходности (IRR) находятся в зависимости от будущего состояния экономики. Данная зависимость отражена в таблице.

Таблица - Данные для расчета ожидаемой нормы доходности вариантов вложения капитала в проекты А и Б

Состояние экономики

Вероятность данного состояния

Проект А, IRR

Проект Б, IRR

Подъем

Р1=0,3

70%

30%

Норма

Р2=0,24

40%

25%

Спад

Р3=0,46

-30%

10%

Для каждого из проектов А и Б рассчитайте ожидаемую норму доходности ERR (средневзвешенное, где в качестве весов берутся вероятности) или вероятностное среднее возможных IRR.

 

Вариант 53

Теоретическая часть

1. Основные пути развития системы управления рисками

Практическая часть

Опишите риск выхода из строя нового оборудования структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

 

Вариант 54

Теоретическая часть

1. Минимизация интегральных рисков.

Практическая часть

На рынке ценных бумаг имеются портфели ценных бумаг, обладающие следующей доходностью при заданном уровне риска

Таблица - Доходностью при заданном уровне риска

Виды портфелей

1

2

3

4

5

6

7

8

Доходность,

%

15

22

26

30

14

28

8

11

Стандартное отклонение,

%

24

22

26

32

30

33

36

46

Доходность безрисковых ценных бумаг составляет 10% при стандартном отклонении, равном нулю.

1. Объясните, все ли портфели можно отнести к эффективным.

2. Какой портфель выбирает инвестор и какой максимальный доход он получает, если его уровню риска соответствует стандартное отклонение < 25%?

 

Вариант 55

Теоретическая часть

1. Система неопределенностей.

Практическая часть

По оценкам отдела маркетинга, вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время равна 0,48. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы отдела маркетинга сбываются в 65% случаях, а отрицательные – в 75% случаях. Определите вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время.

 

Вариант 56

Теоретическая часть

1. Факторы успеха деятельности организации (фирмы) в условиях неопределенности

Практическая часть

Владелец небольшого магазина в начале каждого дня закупает для реализации некий скоропортящийся продукт по цене 100 руб. за единицу.

Цена реализации этого продукта – 150 руб. за единицу. Из наблюдений известно, что спрос на этот продукт за день может быть равен 1, 2, 3 или 4 единицы. Если продукт за день не продан, то в конце дня его всегда покупают по цене 110 руб. за единицу. Сколько единиц этого продукта должен закупать владелец каждый день? Ответьте на вопрос, руководствуясь правилом максимина, максимакса, минимакса и критерием Гурвица.

 

Вариант 57

Теоретическая часть

1. Качественное управление рисками.

Практическая часть

Первоначальные затраты 8 млн. руб. Чистые денежные поступления по годам равны 1,2 млн. руб. и 2,8 млн. руб. соответственно. Ставка процента i=14%. Определить коэффициент эластичности чистой приведенной стоимости по ставке процента.

 

Вариант 58

Теоретическая часть

1. Оптимизация инвестирования средств в новое производство

Практическая часть

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 85% для расчета риска проводимых операций USD/RUR. Величина вложений по позиции 754 тыс. дол. Среднеквадратическое отклонение в расчете на день составляет 0,24.

 

Вариант 59

Теоретическая часть

1. Управление рисками на рынках интеллектуального продукта.

Практическая часть

Главному инженеру компании надо решить, монтировать или нет новую производственную линию, использующую современную технологию. Если новая линия будет работать безотказно, компания получит прибыль 100 млн. рублей. Если же она откажет, компания может потерять 125 млн. рублей. По оценкам главного инженера, существует 65% шансов, что новая производственная линия откажет. Можно создать экспериментальную установку, а затем уже решать, монтировать или нет производственную линию.

Эксперимент обойдется в 65 млн. рублей. Главный инженер считает, что существует 60% шансов, что экспериментальная установка будет работать.

Если экспериментальная установка будет работать, то 80% шансов за то, что смонтированная производственная линия также будет работать. Если же экспериментальная установка не будет работать, то только 25% шансов за то, что производственная линия заработает. Следует ли строить экспериментальную установку? Следует ли монтировать производственную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?

 

Вариант 60

Теоретическая часть

1. Управление производственными рисками в России и зарубежный опыт

Практическая часть

Эксперты компании «АСК» определили следующие показатели прибыли в зависимости от ситуации на рынке (в млн. руб.):

Таблица - Данные для расчета

Стратегия компании

Прибыль в зависимости от ситуации

Ситуация 1

Ситуация 2

Ситуация 3

Трактор

70

50

75

Сеялка

50

60

40

Комбайн

85

80

80

Если существует риск (эксперты считают наиболее вероятным реализацию ситуации №1 – 40%, №2 –35%, №3 –25%), то какую стратегию следует считать оптимальной?



Узнать стоимость этой работы



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика