АлтГТУ, риск-менеджмент (контрольная работа, г.Рубцовск)
09.04.2018, 11:42

Варианты задания определяются в соответствии с последним номером зачетной книжки студента. Расчетная работа выполняется на листах формата А4 с полями: 2 см сверху и снизу, 2,5 и 1,5 см слева и справа соответственно. Объем работы – не менее 20 машинописных листов. Шрифт 14, интервал полуторный, выравнивание – по ширине страницы.

Расчетная работа должна включать:

титульный лист

содержание

теоретическая часть

практическая часть

список использованной литературы

Теоретическая часть должна содержать полное и последовательное изложение материала по рассматриваемым вопросам. В этой части работы необходимо представить обзор литературных источников, полемику по проблемным вопросам и свое отношение к ним. При этом не допускается простое дублирование учебных пособий.

В практической части работы студент должен исследовать конкретный вид риска согласно заданию и решить задачу, отразив при этом все промежуточные расчеты, пояснения к ним и общие выводы по результатам проведенных расчетов.

В конце расчетной работы приводится список использованной литературы (учебные пособия, материалы периодической печати, нормативные и законодательные акты), который оформляется в соответствии с действующим стандартом. На все указанные в списке источники в работе должны быть сделаны ссылки. При написании работы рекомендуется использовать не менее 10 источников.

 

Задания на контрольную работу

Вариант 1

Теоретическая часть

1. Основные положения классической и неоклассической теорий риска

2. Статистические методы оценки риска

Практическая часть

Задание 1. Опишите риск снижения спроса на продукцию предприятия структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Задание 2. Решите задачу:

В соответствии с разработанным бизнес-планом инвестиционного проекта размер плановой прибыли по проекту составляет 5400 тыс. долл. Постройте карту рисков проекта на основании следующих параметров:

1) вероятность воздействия рисков;

2) доля величины потерь, возникающих в результате воздействия риска по отношению к плановой прибыли организации по проекту.

Исходные данные для построения карты рисков представлены в табл.

Таблица 15

Исходные данные для построения карты рисков

№п/п

Вид риска

Вероятность воздействия риска,

доли единицы

Потери в результате воздействия рисков,

тыс. долл.

Р1

Риск превышения сметной стоимости проекта

0,20

350

Р2

Риск задержки сдачи объекта

0,25

350

РЗ

Технологический риск

0,4

2500

Р4

Риск обеспечения сырьем и энергией

0,6

1500

Р5

Транспортный риск

0,40

200

Р6

Риск реализации проектного продукта

0,5

4000

Р7

Валютный риск

0,45

150

Р8

Риск изменения процентной ставки

0,25

150

Р9

Риски возникновения гражданской ответственности (экологические и др.)

0,3

1000

Сделайте выводы относительно каждого вида риска.

Примечание. Границы толерантности к риску:

1. Зона «допустимого риска» (зеленая зона): вероятность воздействия риска от 0 до 0,35 (включительно); величина потерь в результате воздействия риска составляет от 0 до 25 % (включительно) общей величины плановой прибыли по проекту.

2. Зона «среднего риска» (желтая зона): вероятность воздействия риска составляет от 0,36 до 0,70 (включительно); потери от воздействия риска — от 26 до 50 % (включительно) величины плановой прибыли по проекту.

3. Зона «недопустимого риска» (красная зона): вероятность воздействия риска свыше 0,71; величина потерь в результате воздействия риска составляет более 51 % общей величины плановой прибыли по проекту.

 

Вариант 2

Теоретическая часть

1. Виды  рисков, специфика и управление рисками в банковской деятельности

2. Анализ чувствительности

Практическая часть

Задание 1. Классифицируйте риск потери платежеспособности согласно общей классификации рисков.

Задание 2. Решите задачу:

Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2010 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 2002 г. по 2009 г. (см. табл.). Уровень приемлемого риска составляет 0,25% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частости прогнозируемого размера прибыли.

Таблица 16

Балансовая прибыль предприятия

Год

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Прибыль,

млн. руб.

5,1

5

5,3

5,1

5,1

5,2

5,4

5,4

 

Вариант 3

Теоретическая часть

1. Управление рисками в страховом бизнесе

2. Метод Дельфи

Практическая часть

Задание 1. Перечислите возможные факторы и причины риска банкротства предприятия.

Задание 2. Решите задачу:

На основе данных, представленных в таблице, дайте оценку вероятности наступления риска неоплаты или несвоевременной оплаты услуг фирмы с помощью контент-анализа:

Сведения о фактической оплате стоимости услуг по договорам

Таблица 17

договора

Процент

оплаты

договора

Процент

оплаты

договора

Процент

оплаты

договора

Процент

оплаты

1

100

27

100

53

25

79

100

2

20

28

100

54

20

80

100

3

20

29

100

55

100

81

100

4

100

30

100

56

100

82

100

5

25

31

100

57

100

83

100

6

25

32

100

58

100

84

20

7

100

33

100

59

100

85

100

8

25

34

100

60

100

86

100

9

100

35

100

61

100

87

100

10

100

36

100

62

100

88

100

11

100

37

100

63

100

89

25

12

100

38

100

64

100

90

100

13

40

39

100

65

100

91

100

14

100

40

100

66

100

92

100

15

100

41

30

67

100

93

100

16

20

42

100

68

100

94

100

17

100

43

100

69

100

95

100

18

100

44

40

70

100

96

100

19

100

45

100

71

100

97

100

20

100

46

100

72

30

98

100

21

100

47

100

73

100

99

100

22

100

48

100

74

40

100

100

23

100

49

100

75

100

101

100

24

100

50

100

76

100

 

 

25

100

51

100

77

100

 

 

26

100

52

20

78

100

 

 

 

Вариант 4

Теоретическая часть

1. Управление инвестиционными рисками

2. Скорринговая оценка

Практическая часть

Задание 1. Опишите риск просрочки выплаты долга дебитором структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Задание 2. Решите задачу:

Определите, какой из видов деятельности является более рискованным, если известны данные о рентабельности каждого вида деятельности за ряд лет (см. табл.18).

Таблица 18

Рентабельность видов деятельности А и Б

Год

2006

2007

2008

2009

2010

Рен. А

0,25

0,27

0,3

0,25

0,3

Рен. Б

0,4

0,42

0,1

0,1

0,51

 

Вариант 5

Теоретическая часть

1. Производственные риски

2. Экспертные методы оценки риска

Практическая часть

Задание 1. Классифицируйте риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийного бедствия согласно общей классификации рисков.

Задание 2. Решите задачу:

Используя экономико-статистический метод, определите планируемый размер прибыли предприятия в 2010 г. Исходные данные представлены в таблице.

Таблица 19

Показатель

Год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Прибыль

предприятия, т.р.

45

46

45

47

47

46

47

47

48

43

 

 

Вариант 6

Теоретическая часть

1. История возникновения риск-менеджмента

2. Метод контент-анализа

Практическая часть

Здание 1. Перечислите возможные факторы и причины риска потери платежеспособности предприятия.

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля стоимостью 15 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 32%.

 

Вариант 7

Теоретическая часть

1. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы

2. Метод оценки рисков «Дерево решений»

Практическая часть

Задание 1. Опишите риск возникновения сбоев в поставках сырья структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Задание 2. Решите задачу:

На основе данных, представленных в таблице (см. табл. Вариант 3), дайте оценку вероятности наступления риска неоплаты или несвоевременной оплаты услуг фирмы с помощью экономико-статического метода.

 

Вариант 8

Теоретическая часть

1. Зарубежный опыт риск-менеджмента

2. Аутсорсинг риска

Практическая часть

Задание 1. Классифицируйте риск резкого снижения курса рубля согласно общей классификации рисков.

Задание 2. Решите задачу:

Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 25000 ф. ст. Банк может одолжить ему эти деньги под 22% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 12% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 5% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет? (Постройте «дерево решений»)

 

Вариант 9

Теоретическая часть

1. Анализ риска банкротства организации

2. Методы финансирования рисков

Практическая часть

Задание 1. Перечислите возможные факторы и причины риска ухудшения финансового состояния предприятия.

Задание 2. По оценкам отдела маркетинга, вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время равна 0,6. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы отдела маркетинга сбываются в 84% случаях, а отрицательные – в 95% случаях. Определите вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время (постройте дерево решений).

 

Вариант 10

Теоретическая часть

1. Основные пути развития системы управления рисками

2. Методы трансформации рисков

Практическая часть

Задание 1. Опишите риск выхода из строя оборудования структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Задание 2. Решите задачу:

В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. Сравните эти варианты, рассчитав математическое ожидание и стандартное отклонение.

Таблица 20

Прибыль, млн. руб.

-3

-1

0

2

4

5

Вариант 1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,3

0

Вариант 2

0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,3

 





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика