Варианты задания определяются в соответствии с последним номером зачетной книжки студента. Расчетная работа выполняется на листах формата А4 с полями: 2 см сверху и снизу, 2,5 и 1,5 см слева и справа соответственно. Объем работы – не менее 20 машинописных листов. Шрифт 14, интервал полуторный, выравнивание – по ширине страницы.

Расчетная работа должна включать:

титульный лист

содержание

теоретическая часть

практическая часть

список использованной литературы

Теоретическая часть должна содержать полное и последовательное изложение материала по рассматриваемым вопросам. В этой части работы необходимо представить обзор литературных источников, полемику по проблемным вопросам и свое отношение к ним. При этом не допускается простое дублирование учебных пособий.

В практической части работы студент должен исследовать конкретный вид риска согласно заданию и решить задачу, отразив при этом все промежуточные расчеты, пояснения к ним и общие выводы по результатам проведенных расчетов.

В конце расчетной работы приводится список использованной литературы (учебные пособия, материалы периодической печати, нормативные и законодательные акты), который оформляется в соответствии с действующим стандартом. На все указанные в списке источники в работе должны быть сделаны ссылки. При написании работы рекомендуется использовать не менее 10 источников.

Задания на контрольную работу

Вариант 1

Теоретическая часть

1. Основные положения классической и неоклассической теорий риска

2. Статистические методы оценки риска

Практическая часть

Задание 1. Опишите риск снижения спроса на продукцию предприятия структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Задание 2. Решите задачу:

В соответствии с разработанным бизнес-планом инвестиционного проекта размер плановой прибыли по проекту составляет 5400 тыс. долл. Постройте карту рисков проекта на основании следующих параметров:

1) вероятность воздействия рисков;

2) доля величины потерь, возникающих в результате воздействия риска по отношению к плановой прибыли организации по проекту.

Исходные данные для построения карты рисков представлены в табл.

Таблица 15

Исходные данные для построения карты рисков

Сделайте выводы относительно каждого вида риска.

Примечание. Границы толерантности к риску:

1. Зона «допустимого риска» (зеленая зона): вероятность воздействия риска от 0 до 0,35 (включительно); величина потерь в результате воздействия риска составляет от 0 до 25 % (включительно) общей величины плановой прибыли по проекту.

2. Зона «среднего риска» (желтая зона): вероятность воздействия риска составляет от 0,36 до 0,70 (включительно); потери от воздействия риска — от 26 до 50 % (включительно) величины плановой прибыли по проекту.

3. Зона «недопустимого риска» (красная зона): вероятность воздействия риска свыше 0,71; величина потерь в результате воздействия риска составляет более 51 % общей величины плановой прибыли по проекту.

Вариант 2

Теоретическая часть

1. Виды  рисков, специфика и управление рисками в банковской деятельности

2. Анализ чувствительности

Практическая часть

Задание 1. Классифицируйте риск потери платежеспособности согласно общей классификации рисков.

Задание 2. Решите задачу:

Определите размер ожидаемого рискового ущерба по причине вероятного отклонения прибыли предприятия в 2010 г. Известны данные по фактической прибыли предприятия с 2002 г. по 2009 г. (см. табл.). Уровень приемлемого риска составляет 0,25% от ожидаемой прибыли. Теоретическая вероятность риска примерно равна частости прогнозируемого размера прибыли.

Таблица 16

Балансовая прибыль предприятия

Вариант 3

Теоретическая часть

1. Управление рисками в страховом бизнесе

2. Метод Дельфи

Практическая часть

Задание 1. Перечислите возможные факторы и причины риска банкротства предприятия.

Задание 2. Решите задачу:

На основе данных, представленных в таблице, дайте оценку вероятности наступления риска неоплаты или несвоевременной оплаты услуг фирмы с помощью контент-анализа:

Сведения о фактической оплате стоимости услуг по договорам

Таблица 17

Вариант 4

Теоретическая часть

1. Управление инвестиционными рисками

2. Скорринговая оценка

Практическая часть

Задание 1. Опишите риск просрочки выплаты долга дебитором структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Задание 2. Решите задачу:

Определите, какой из видов деятельности является более рискованным, если известны данные о рентабельности каждого вида деятельности за ряд лет (см. табл.18).

Таблица 18

Рентабельность видов деятельности А и Б

Вариант 5

Теоретическая часть

1. Производственные риски

2. Экспертные методы оценки риска

Практическая часть

Задание 1. Классифицируйте риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийного бедствия согласно общей классификации рисков.

Задание 2. Решите задачу:

Используя экономико-статистический метод, определите планируемый размер прибыли предприятия в 2010 г. Исходные данные представлены в таблице.

Таблица 19

Вариант 6

Теоретическая часть

1. История возникновения риск-менеджмента

2. Метод контент-анализа

Практическая часть

Здание 1. Перечислите возможные факторы и причины риска потери платежеспособности предприятия.

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля стоимостью 15 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 32%.

Вариант 7

Теоретическая часть

1. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы

2. Метод оценки рисков «Дерево решений»

Практическая часть

Задание 1. Опишите риск возникновения сбоев в поставках сырья структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Задание 2. Решите задачу:

На основе данных, представленных в таблице (см. табл. Вариант 3), дайте оценку вероятности наступления риска неоплаты или несвоевременной оплаты услуг фирмы с помощью экономико-статического метода.

Вариант 8

Теоретическая часть

1. Зарубежный опыт риск-менеджмента

2. Аутсорсинг риска

Практическая часть

Задание 1. Классифицируйте риск резкого снижения курса рубля согласно общей классификации рисков.

Задание 2. Решите задачу:

Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 25000 ф. ст. Банк может одолжить ему эти деньги под 22% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 12% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 5% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет? (Постройте «дерево решений»)

Вариант 9

Теоретическая часть

1. Анализ риска банкротства организации

2. Методы финансирования рисков

Практическая часть

Задание 1. Перечислите возможные факторы и причины риска ухудшения финансового состояния предприятия.

Задание 2. По оценкам отдела маркетинга, вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время равна 0,6. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы отдела маркетинга сбываются в 84% случаях, а отрицательные – в 95% случаях. Определите вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время (постройте дерево решений).

Вариант 10

Теоретическая часть

1. Основные пути развития системы управления рисками

2. Методы трансформации рисков

Практическая часть

Задание 1. Опишите риск выхода из строя оборудования структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Задание 2. Решите задачу:

В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. Сравните эти варианты, рассчитав математическое ожидание и стандартное отклонение.

Таблица 20