ДонНТУ, управление рисками (индивидуальное задание, части 1-2)

Индивидуальное задание выполняется студентами в форме контрольной работы и состоит из трех частей: теоретической, расчетно-аналитической и тестовой.

Теоретическая часть предусматривает ответ на один вопрос. Ответ должен быть логичным и развернутым, иметь ссылки на использованную литературу.

Практическая часть включает решение расчетно-аналитической задачи.

Решение расчетно-аналитической задачи должно сопровождаться использованием необходимых формул, обоснованием хода решения и завершаться необходимыми выводами.

Тестовая часть включает 10 тестовых заданий с выбором одного правильного ответа.

Задания контрольной работы выполняются в соответствии с вариантом, который закрепляется за студентом заочной формы обучения в период установочной сессии преподавателем согласно списку студентов в журнале академической группы.

В конце контрольной работы необходимо привести список использованной литературы.

Структура контрольной работы должна включать следующие разделы:

1) титульный лист, включающий наименование учебного заведения и кафедры, фамилию и имя студента, наименование группы, указание места и года написания (приложение А);

2) оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) контрольной работы и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте;

3) основная часть;

4) список использованной литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018

5) приложения (могут включать графики, таблицы, расчеты)

Перечень вопросов для выполнения теоретической части контрольной работы:

1. Построение карты рисков как метод управления банковскими рисками.

2. Управление рисками: современные международные стандарты.

3. Модель управления рисками образовательного учреждения.

4. Управление репутационными рисками компании.

5. Управление рисками муниципальных образований.

6. Особенности управления предпринимательскими рисками.

7. Система управления инвестиционными рисками предприятия.

8. Методика управления рисками для малого и среднего бизнеса.

9. Менеджмент информационной безопасности: управление рисками.

10. Формирование системы управления рисками промышленного предприятия.

11. Алгоритм построения системы риск-менеджмента в компании.

12. Специфика управления рисками в проектной деятельности.

13. Развитие системы управления рисками в таможенных органах Донецкой Народной Республики.

14. Управление рисками сельскохозяйственных предприятий.

15. Управление   рисками   предпринимательской  деятельности   в современных экономических условиях.

16. Управление рисками лизинговых операций.

17. Система стратегий управления рисками инновационного проекта.

18. Методы управления рисками в деятельности субъектов малого бизнеса.

19. Идентификация и классификация рисков в антикризисном управлении современным предприятием.

20. Риск-менеджмент в системе антикризисного управления.

21. Практика применения деривативов как инструмента хеджирования рисков.

22. Опционы как инструмент управления валютными рисками.

23. Хеджирование инвестиционных рисков в моделировании «потребительских» портфельных стратегий.

24. Особенности договорных отношений по страхованию предпринимательского риска.

25. Риски негосударственного пенсионного страхования.

26. Методика оценки рисков информационной безопасности на предприятиях малого и среднего бизнеса.

27. Анализ и прогнозирование кадровых рисков в организациях.

28. Методы минимизации бухгалтерских рисков.

29. Предпринимательские риски в сфере услуг.

30. Измерение валютных рисков с помощью методологии Value-At-Risk.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятности состояний среды (природы), называют «безнадежной». В таких случаях для определения лучших решений используются следующие критерии:

- критерий гарантированного результата (максиминный критерий Вальда) – это пессимистический по своей сути критерий, потому что берется во внимание только худший из всех возможных результатов для каждой альтернативы;

- критерий оптимизма (критерий максимакс), соответствующий оптимистичной наступательной стратегии; здесь берется во внимание любой результат, кроме наилучшего;

- критерий пессимизма, характеризующийся выбором плохой альтернативы с худшим из всех возможных плохих результатов;

- критерий Лапласа, который предусматривает установление равных вероятностей для всех возможных состояний природы, после чего выбирается альтернатива с наиболее крупным ожидаемым результатом;

- в том случае, когда игрок по собственному усмотрению может расположить будущие состояния природы в порядке убывания их правдоподобия, их субъективные вероятности определяются по формуле Фишера, что позволяет использовать для определения альтернативы критерий Байеса;

- критерий минимаксного риска Сэвиджа можно рассматривать как критерий наименьшего ущерба, который определяет худшие возможные последствия для каждой альтернативы и выбирает альтернативу с лучшим из худших значений;

- критерий обобщенного максимина (пессимизма – оптимизма) Гурвица учитывает состояния между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.

При сравнительном анализе критериев эффективности нецелесообразно останавливается на выборе единого критерия, поскольку это может привести к неоправданным решениям, а те, в свою очередь, – к значительным потерям. Поэтому в таких случаях целесообразно использовать несколько критериев в совокупности. Применение различных критериев эффективности для различных задач выбора оптимальных решений в условиях неопределенности показывает, что подход, основанный на комплексном применении перечисленных критериев, может стать определяющим.

Задача. Компания «Фабио» разрабатывает производственную программу, в рамках которой необходимо определить количество выпускаемой продукции, позволяющее максимизировать прибыль. Решение зависит от ситуации на рынке, то есть от конкретного количества потребителей. Конкретное количество потребителей заранее неизвестно и может иметь три варианта: S1, S2 и S3. Возможны четыре варианта выпуска продукции компанией:   А1, А2, А3 и А4.  Каждой паре, которая зависит от состояния среды – S j и варианта решения – Ai соответствует значение функционала оценивания –V ( Ai , S j ), характеризующего результат действий. Информация о решениях представлена в таблице 3.1. Таблица 3.1 – Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.

Определите оптимальную альтернативу выпуску продукции с точки зрения максимизации прибыли с помощью критериев Байеса (при известных условиях вероятностей состояний); Лапласа, Вальда, Сэвиджа – при полной неопределенности и Гурвица (с заданным значением коэффициента оптимизма).

Исходные данные для выполнения задания 1 представлены в Приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

Таблица Б.1 – Исходные данные к выполнению расчетно-аналитической задачи контрольной работы