Финуниверситет, риск-менеджмент (контрольная работа, г.Орел)
26.05.2018, 11:29

Вариант контрольной работы состоит из трех частей: двух теоретических и одного практико-ориентированного задания. Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с начальной буквой фамилии студента.

Начальная буква фамилии студента

Вариант

А, Л, Х

1

Б, М, Ц

2

В, Н, Ч

3

Г, О, Ш

4

Д, П, Щ

5

Е, Р, Э

6

Ж, С, Ю

7

3, Т, Я

8

И, У

9

К, Ф

10

Структурными элементами контрольной работы являются:

· титульный лист;

· план контрольной работы;

· введение, в котором обосновывается актуальность и раскрываются основные положения темы, указываются объект и предмет анализа, цель и задачи исследования, новизна, теоретическая и практическая значимость исследуемой проблемы;

· основная часть;

· заключение, в котором формулируются выводы и рекомендации;

· список использованной литературы.

При ответе на вопросы следует приводить примеры из практики работы организации, в которой трудится студент, статистические данные по Российской Федерации и Орловской области. При этом студенты могут использовать конспекты лекций и рекомендованную преподавателем учебно-методическую литературу.

 

Варианты заданий для контрольной работы

Вариант 1.

1. Риск и неопределенность: взаимосвязь и различия. Понятие неопределенности. Виды неопределенности. Ситуации определенности, неопределенности и риска.

2. Понятие рисковой ситуации. Свойства и черты риска. Функции риска.

3. Задача. Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта:

Проект I  Проект 2

Вероятность события  0,2 0,6 0,2    0,4 0,2 0,4

Наличные поступления, млн руб. 40  50  60    0    50  100

Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по долгам 80 млн руб., какой проект должны выбрать акционеры и почему?

 

Вариант 2.

1. Основные подходы к классификации рисков. Основные виды рисков и их сущность. Классификация рисков по источнику возникновения, сфере проявления, особенностям воздействия, возможным результатам и т.д.

2. Причины отсутствия единого подхода к классификации рисков.

3. Задача. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать?

 

Вариант 3.

1. Современные способы диагностики рисков. Понятие диагностики рисков. Сложности процесса диагностики риска. Основные этапы диагностики.

2. Способы диагностики рисков.

3. Задача. Допустим, что функция полезности ЛПР логарифмическая U(W) = ln(W) и весь его капитал составляет 5 тыс. руб.

Возникают две ситуации:

1. С вероятностью 0,5 ЛПР может выиграть и проиграть 1 тыс. руб. Есть ли смысл покупать страховой полис, устраняющий риск, за 125 руб.?

2. ЛПР рискнул, отказался от страхового полиса и проиграл 1 тыс. руб. Та же ситуация возникла во второй раз. Следует ли ему застраховаться от риска на прежних условиях (125 руб. за страховой полис).

Что целесообразнее: приобрести полис или принять участие в игре?

 

Вариант 4.

1. Современные методы оценки рисков. Качественные и количественные методы оценки рисков. Основные экспертные методы оценки рисков: достоинства и недостатки. Применение инструментов финансового анализа в оценке рисков.

2. Применение методов математической статистики при оценке рисков. Элементы теории игр в оценке рисков.

3. Задача. Фирма изготавливает железобетонные панели, используя в качестве основного сырья цемент. В связи с неопределенным спросом на изделия потребность в сырье в течение месяца также не определена. Цемент поставляется в мешках, причем известно, что потребность может составлять D1, D2,...,Dn мешков. Резервы сырья на складе могут составлять R1, R2,...,Rn мешков в месяц. Учитывая, что удельные затраты на хранение сырья равны с1 а удельные издержки дефицитности сырья (потери, связанные с отсутствием необходимого количества цемента на складе) равны с2, определить оптимальную стратегию управления запасами цемента на складе.

Рассмотреть частный случаи: п = 5, c1 = 5, c2 = 3;

D = (1 500, 2 000, 2 500, 3 500, 4 000), R = (1 500, 2 000, 2 500, 3 500, 4 000).

 

Вариант 5.

1. Способы (методы) снижения рисков. Метод (способ) снижения риска: сущность. Принятие риска и уклонение от риска.

2. Сущность основных методов снижения риска: лимитирования, резервирования, передачи, страхования, хеджирования, диверсификации.

3. Задача. Необходимо закупить уголь для обогрева дома. Количество хранимого угля ограничено и в течение холодного периода должно быть полностью израсходовано. Предполагается, что неизрасходованный зимой уголь в лето пропадает. Покупать уголь можно в любое время, однако летом он дешевле, чем зимой. Неопределенность состоит в том, что не известно, какой будет зима: суровой, тогда придется докупать уголь, или мягкой, тогда часть угля может остаться неиспользованной. Очевидно, что у природы нет злого умысла и она ничего против человека «не имеет». С другой стороны, долгосрочные прогнозы, составляемые метеорологическими службами, неточны и поэтому могут использоваться в практической деятельности только как ориентировочные при принятии решений. Имеются следующие данные о количестве и ценах угля, необходимого зимой для отопления дома (табл. 1). Вероятности зим: мягкой - 0,35; обычной - 0,5; холодной - 0,15.

Таблица 1

Зима

Количество угля, т

Средняя цена за 1 т в ф. ст.

Мягкая

4

7

Обычная

5

7,5

Холодная

6

8

Эти цены относятся к покупкам угля зимой. Летом цена угля 6 ф. ст. за 1 т, у вас есть место для хранения запаса угля до 6 т, заготавливаемого летом. Если потребуется зимой докупить недостающее количество угля, докупка будет по зимним ценам. Предполагается, что весь уголь, который сохранится до конца зимы, в лето пропадет.

Сколько угля летом покупать на зиму?

 

Вариант 6.

1. Страхование как метод снижения риска. Сущность страхования. Страхование и самострахование риска.

2. Условия страхования риска. Основные достоинства метода.

3. Задача. Разведывательное бурение скважин. Некоторая нефтяная разведывательная партия должна решить, стоит ли бурить скважины на данном участке до того, как истечет срок контракта. Для руководителей партии не ясны многие обстоятельства:

• в какую сумму обойдется стоимость бурения, зависящая от качества грунта, глубины залегания нефти и т.д.;

• на какие запасы нефти в этом месте можно рассчитывать;

• сколько будет стоить эксплуатация скважины.

В распоряжении руководства имеются объективные данные об аналогичных и не вполне похожих скважинах этого типа. При помощи сейсмической разведки можно получить дополнительную информацию, которая, однако, не дает исчерпывающих сведений о геофизической структуре разведываемого участка. Кроме того, получение сейсмической информации стоит недешево, поэтому еще до того, как будет принято окончательное решение (бурить или нет), следует определить, есть ли необходимость собирать эти сведения.

 

Вариант 7.

1. Хеджирование как метод снижения риска. Понятие хеджирования риска. Сущность метода «хеджирование риска». Применение производных финансовых инструментов.

2. Условия применения хеджирования. Основные достоинства метода.

3. Задача. Немецкий банк разместил в английском банке свободные средства на три месяца. Как захеджировать возникший риск возможного падения курса фунта стерлингов относительно евро?

 

Вариант 8.

1. Методы разработки решений по управлению рисками в условиях конкуренции.

2. Оценка риска банкротства предприятия

3. Задача. Компания «Российский сыр» - небольшой производитель различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов - сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен решить, сколько ящи­ков сырной пасты следует производить в течение месяца. Веро­ятности того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1.

Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компа­ния продает каждый ящик по цене 95 дол. Если ящик с сырной пастой не продается в течение месяца, то она портится и компания не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение месяца?

 

Вариант 9.

1. Функция управления риском в организации. Управление рисками в организации. Цели и задачи риск-менеджмента. Уровни риск-менеджмента в компании.

2. Взаимосвязь риск-менеджмента со стратегическим менеджментом и антикризисным управлением.

3. Задача. Компания, производящая стиральный порошок, работает в условиях свободной конкуренции. Порошок выпускается блоками, причем цена одного блока в будущем месяце является неопределенной: 10 руб. с вероятностью 0,3; 15 руб. с вероятностью 0,5; 20 руб. с веро­ятностью 0,2. Полные затраты (ПЗ) на производство Q блоков стираль­ного порошка определяются зависимостью ПЗ = 1000 + 5Q + 0,0025Q2.

Постройте таблицу решений и определите суточный выпуск продукции компании (в блоках), при котором среднесуточная прибыль будет максимальной.

 

Вариант 10.

1. Перспективы развития риск-менеджмента.

2. Современные тенденции развития риск-менеджмента. Перспективные механизмы управления рисками.

3. Задача. Молодой российский бизнесмен предполагает построить ночную дискотеку неподалеку от университета. По одному из допустимых проектов предприниматель может в дневное время открыть в здании дискотеки столовую для студентов и преподавателей. Другой вариант не связан с дневным обслуживанием клиентов. Представленные бизнес-планы показывают, что план, связанный со столовой, может принести доход в 250 тыс. руб. Без открытия столовой бизнесмен может заработать 175 тыс. руб. Потери в случае открытия дискотеки со столовой составят 55 тыс. руб., а без столовой- 20 тыс. руб. Определите наиболее эффективную альтернативу на основе средней стоимостной ценности в качестве критерия.





АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО ВУЗАМ
Найти свою работу на сайте
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курсовые и контрольные работы
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Курсовые, контрольные, отчеты по практике
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
Контрольные работы
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
Курсовые, контрольные, рефераты
МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР
Курсовые, контрольные, рефераты
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Курсовые, контрольные, рефераты
СТАТИСТИКА
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТ. СТАТИСТИКА
Контрольные работы
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМЕТРИКА
Контрольные и курсовые работы
ЭКОНОМИКА
Курсовые, контрольные, рефераты
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ
Курсовые, контрольные, рефераты
ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Курсовые, контрольные, рефераты, тесты
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НАШИМИ АВТОРАМИ
Контрольные, курсовые работы
ОНЛАЙН ТЕСТЫ
ВМ, ТВ и МС, статистика, мат. методы, эконометрика