Финуниверситет, риск-менеджмент (контрольная работа, г.Пенза)
| 18.05.2026, 09:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем, структура и содержание контрольной работы Контрольная работа должна содержать: 1. Титульный лист, где указывается наименование университета, кафедры, группы, фамилия и инициалы автора работы и руководителя, год написания (см. Приложение). 2. Содержание, отражающее структуру работы, с указанием страниц начала разделов . 3. Основную часть, включающую теоретические вопросы и задачу 4. Список использованных источников, содержащий перечень нормативных, научных и учебно-методических материалов, использованных при выполнении контрольной работы. 5. Приложения. Согласно Приложению 4 Приказа Финансового университета «Об утверждении положений о реферате, эссе, контрольной работе, домашнем творческом задании студента по дисциплине (модулю) № 611/о от 01.04.2014 г объем контрольной работы задания не должен превышать 10 страниц. В этой связи совокупный объем введения, основной части и заключения должен составлять 10 страниц. В целях экономии листажа работы не следует начинать каждый из указанных разделов с новой страницы (за исключением введения). Контрольная работа выполняется по вариантам. Вариант соответствует номеру студента по списку в журнале. Варианты контрольной работы Вариант 1 1. Эволюция взглядов на категорию «риск». 2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. 3. Решите задачу Определите среднеквадратическое отклонение по акциям, если относительно их доходности имеются следующие прогнозы:
Вариант 2 1. Фьючерсы и опционы как инструменты хеджирования финансовых рисков 2. Сущность и содержание риск-менеджмента. 3. Решите задачу Портфель инвестора состоит из обыкновенных акций предприятий «Контакт», «Вымпел», «Сигма» и «Мяспром». Определите ожидаемую через год доходность портфеля, если имеются следующие данные.
Вариант 3 1. Классификация рисков. 2. Качественный анализ рисков 3. Решите задачу Рассчитайте коэффициент риска для каждого из вариантов и выберете наименее рисковый вариант вложения капитала
Вариант 4 1. Количественный анализ рисков. 2. Роль Банка России в управлении банковскими рисками. 3. Решите задачу Используя правило оптимальной вероятности результата, выберете приемлемый вариант. Данные для расчета. По первому варианту рискового вложения капитала ожидается получить прибыль в 2 млн. руб. с вероятностью 0,9. по второму варианту вложения капитала ожидается получить прибыль 3,5 млн. руб. с вероятностью 0,7 Вариант 5 1. Способы снижения процентного и кредитного риска. 2. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе. 3. Решите задачу. Руководству фирмы требуется определить рискованность вложения, т.е. сколько нужно вложить средств в инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 7 лет иметь 35 тыс. у.е. при 10%-ной норме доходности инвестиций. Вариант 6 1. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – VAR). 2. Организация управления риском на производственном предприятии. 3. Решите задачу На основе данных , представленных в таблице , проранжируйте инвестиционные проекты с точки зрения их экономической эффективности и запаса финансовой прочности, а также определите наиболее эффективный инвестиционный проект и какие проекты не следует реализовывать.
Вариант 7 1. Хеджирование рисков. 2. Управление кредитным риском в деятельности банков. 3. Решите задачу Индивидуальный инвестор решил приобрести акции компании А и Б,имеющими одинаковую номинальную стоимость. На основании критерия риска необходимо сделать выбор, если за предыдущие 10 лет деятельности компании дивиденды на акцию составили.
Рассчитайте средний размер дивиденда на акцию, среднеквадратическое отклонение дивидендов на акцию, коэффициент вариации. Вариант 8 1. Статистические методы оценки риска. 2. Риски в международной банковской деятельности. 3. Решите задачу На рассмотрении инвестиционным комитетом находятся три проекта. После их детального анализа эксперты получили необходимую информацию для определения степени риска по каждому инвестиционному проекту. По данным таблицы определите степень риска по каждому их них.
Вариант 9 1. Предпосылки и факторы наступления рисковых ситуаций 2. Этапы управления риском. 3. Решите задачу Определите β-коэффициент инвестиционного портфеля, если имеются данные о его структуре.
Вариант 10 1. Аутсорсинг управления риском. 2. Методы финансирования рисков. 3. Решите задачу Даны два инвестиционных проекта A и B, для которых возможные нормы доходности (IRR) находятся в зависимости от будущего состояния экономики. Данные для расчета ожидаемой нормы доходности вариантов вложения капитала в проекты А и В
Для каждого из проектов А и В необходимо рассчитать ожидаемую норму доходности ERR. Вариант 11 1. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском. 2. Показатели эффективности проекта: NPV, IRR, PP,PI. 3. Решите задачу Осуществив инвестиционный проект, предприятие столкнулось с необходимостью в привлечении дополнительных источников финансирования оборотного капитала на сумму 375 тыс.руб. Дополнительные источники необходимо изыскать в течение месяца. Предприятие может привлечь кредит по простой ставке в 17% годовых на три месяца, либо заключить договор факторинга на следующих условиях: комиссионные 4%, резерв на случай рисков неплатежа дебиторов 19%, удержанные проценты за предоставленную ссуду 9%. Определите какой из вариантов финансирования выберет предприятие, если дебиторская задолженность, которую можно продать составляет 445тыс.руб., а срок ее погашения должником – 3 мес. Вариант 12 1. Реструктуризация предприятия: подходы и решения. 2. Диагностика банкротства предприятий. 3. Решите задачу Портфель инвестора состоит из обыкновенных акций предприятий «Контакт», «Вымпел», «Сигма» и «Мяспром». Определите ожидаемую через год доходность портфеля, если имеются следующие данные.
Вариант 13 1. Зарубежная и отечественная практика риск-менеджмента. 2. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса. 3. Решите задачу Используя правило оптимальной вероятности результата, выберете приемлемый вариант. Данные для расчета. По первому варианту рискового вложения капитала ожидается получить прибыль в 2,1 млн. руб. с вероятностью 0,9, по второму варианту вложения капитала ожидается получить прибыль 3,2 млн. руб. с вероятностью 0,65. Вариант 14 1. Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности спроса. 2. Аутсорсинг управления риском 3. Решите задачу. Определите β-коэффициент инвестиционного портфеля, если имеются данные о его структуре.
Вариант 15 1. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе 2. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций. 3. Решите задачу. Осуществив инвестиционный проект, предприятие столкнулось с необходимостью в привлечении дополнительных источников финансирования оборотного капитала на сумму 425 тыс.руб. Дополнительные источники необходимо изыскать в течение месяца. Предприятие может привлечь кредит по простой ставке в 14% годовых на три месяца, либо заключить договор факторинга на следующих условиях: комиссионные 3%, резерв на случай рисков неплатежа дебиторов 13%, удержанные проценты за предоставленную ссуду 12%. Определите какой из вариантов финансирования выберет предприятие, если дебиторская задолженность, которую можно продать составляет 645тыс.руб., а срок ее погашения должником – 3 мес. Вариант 16 1. Организация управления риском на производственном предприятии 2. Фьючерсы и опционы как инструменты хеджирования финансовых рисков 3. Решите задачу На рассмотрении инвестиционным комитетом находятся три проекта. После их детального анализа эксперты получили необходимую информацию для определения степени риска по каждому инвестиционному проекту. По данным таблицы определите степень риска по каждому их них.
Вариант 17 1. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском. 2. Финансовое состояние корпорации и риск банкротства. Основные направления восстановления платежеспособности и снижения риска банкротства корпорации. 3. Решите задачу. На основе данных , представленных в таблице , проранжируйте инвестиционные проекты с точки зрения их экономической эффективности и запаса финансовой прочности, а также определите наиболее эффективный инвестиционный проект и какие проекты не следует реализовывать.
Вариант 18 1. Особенности и цели проведения финансового анализа рисков корпоративных организаций. 2. Отношение компаний к риску и подходы к управлению рисками. Толерантность к риску 3. Практическое задание. Решите задачу. Определите среднеквадратическое отклонение по акциям, если относительно их доходности имеются следующие прогнозы:
Вариант 19 1. Эвристические правила риск – менеджмента 2. Риски инновационно - инвестиционной деятельности. Источники неопределенности инвестиционной деятельности. 3. Практическое задание. Решите задачу. Руководству фирмы требуется определить рискованность вложения, т.е. сколько нужно вложить средств в инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 8 лет иметь 40 тыс. у.е. при 12%-ной норме доходности инвестиций Вариант 20 1. Систематический финансовый риск 2. Риски технико - технологических преобразований и реформирования организационно - правовой структуры корпорации 3. Практическое задание. Решите задачу. Рассчитайте коэффициент риска для каждого из вариантов и выберете наименее рисковый вариант вложения капитала
Вариант 21 1. Правила стратегии риск-менеджмента: максимум выигрыша, оптимальная вероятность результата, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска. (15 баллов) 2. Риски текущей производственной деятельности (15 баллов) 3. Практическое задание. Решите задачу. (30 баллов) Руководству фирмы требуется определить рискованность вложения, т.е. сколько нужно вложить средств в инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 7 лет иметь 35 тыс. у.е. при 10%-ной норме доходности инвестиций. Вариант 22 1. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей. 2. Характеристика основных нефинансовых рисков корпорации. 3. Практическое задание. Решите задачу. Предприятие специализируется на производстве мебели. Основными являются три вида продукции: книжные полки, наборы дачной мебели, наборы кухонной мебели. Выручка от реализации всех видов продукции равна 456,5 тыс. руб. и распределяется по изделиям следующим образом: книжные полки – 148,5 тыс. руб.; дачная мебель – 138 тыс. руб. и кухонная мебель – 170 тыс. руб. Косвенные издержки – 164 тыс. руб. Прямые издержки представлены в таблице. Выбрать наиболее рентабельный вид продукции.
Вариант 23 1. Несистематический финансовый риск. 2. Факторы, влияющие на уровень финансовых рисков корпорации: объективные и субъективные. 3. Практическое задание. Решите задачу. Портфель инвестора состоит из обыкновенных акций предприятий «Контакт», «Вымпел», «Сигма» и «Мяспром». Определите ожидаемую через год доходность портфеля, если имеются следующие данные.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||