Содержание работы выполняется в соответствии со следующей структурой:

1. Теоретическая часть:

1.1. Текст теоретического задания;

1.2. Ответ на теоретическое задание;

2. Ситуационная (практическая) часть:

2.1. Текст ситуационной (практической) задачи;

2.2. Ответ на задачу;

3. Библиографический список.

Объём контрольной работы не должен превышать 10 страниц печатного текста на листе А4 (210х297мм), WORD, Times New Roman 14, интервал 1,5.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант № 1

Теоретическое задание

Бизнес-планирование в кредитной организации в соответствии с требованиями центрального банка.

Ситуационная (практическая) задача

Составить схему обязательных, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, элементов организационно-функциональной структуры кредитной организации.

Вариант № 2

Теоретическое задание

Планирование в системе управления: необходимость и сущность планирования.

Стратегические и оперативные планы кредитной организации.

Ситуационная (практическая) задача

Провести расчёт достаточности капитала Н1.0 кредитной организации, если даны следующие показатели:

Собственные средства (капитал) = 374 649 тыс руб;

Расшифровки балансовых счетов

8807 =977 тыс руб

8855.0 =79 300 тыс руб

8957.0 =135 711 тыс руб;

Ариск0 =888 081 тыс руб

Ар10 =888 081 тыс руб;

Ар20 =4 585 тыс руб;

Ар40 =1 676 380 тыс руб; Ар50 =0,00 тыс руб;

Кф =1,00

ПК0 =841 003 тыс руб;

ПКР =581 тыс руб;

БК =60 038 тыс руб;

Вариант № 3

Теоретическое задание

Сущность, значение, и внедрение бюджетирования деятельности кредитных организаций.

Ситуационная (практическая) задача

Посчитать коэффициенты достаточной и фактической процентной маржи на основании следующих данных:

Доходы:

- операционные процентные – 960 млн руб;

- комиссионные по расчетно-кассовому обслуживанию – 280 млн руб;

- комиссионные по доверительному управлению – 220 млн руб.;

- комиссионные по консультационным услугам – 80 млн руб;

- проценты в лизинговых платежах – 40 млн руб. Расходы:

- содержание аппарата управления – 200 млн руб,

- операционные процентные – 800 млн руб, Активы:

- вложения в фондовый портфель:

- на начало периода 800 млн руб,

- на конец периода 900 млн руб (период равен 1-му кварталу);

- предметы лизинга, учтённые у лизингодателя:

- на начало периода 200 млн руб,

- на конец периода 400 млн руб;

- вложения в кредитный портфель:

- на начало периода 2 500 млн руб.,

- на конец периода 3 600 млн руб.

Вариант № 4

Теоретическое задание

Особенности управления человеческими ресурсами в кредитных организациях.

Требования центрального банка к системе оплаты руководства кредитной организацией.

Ситуационная (практическая) задача

Необходимо посчитать кэш-флоу (чистый денежный поток) проекта стратегии развития на основании представленных в таблице параметров.

Затем следует сравнить полученные варианты и отметить, какой из них пессимистический.

Таблица с данными для решения задачи.

Вариант № 5

Теоретическое задание

Надзор со стороны центрального банка и система внутреннего контроля в кредитной организации.

Ситуационная (практическая) задача

Определить средневзвешенную доходность портфеля облигаций.

Вариант № 6

Теоретическое задание

Финансовая устойчивость кредитных организаций и система её показателей, согласно указаниям центрального банка.

Ситуационная (практическая) задача

Вычислить размер постоянного ежемесячного лизингового платежа при условии:

- Стоимость лизинга для лизингодателя – 1000 тыс рублей;

- Срок лизинга – 36 месяцев;

- Процентная ставка по лизингу – 1% в месяц;

- Выплаты производятся постнумерандо.

Вариант № 7

Теоретическое задание

Активные банковские операции и иные разрешенные кредитным организациям сделки. Методы управления активами кредитной организации.

Ситуационная (практическая) задача

Посчитать норматив мгновенной ликвидности Н_2:

- денежные средства на коррепондентском счете НОСТРО – 250 млн руб;

- денежные средства в кассе – 30 млн руб;

- наличная иностранная валюта в кассе – 50 тыс долл США (курс 57 руб/долл);

- вложения в векселя выданных другими кредитными организациями – 220 млн руб;

- привлеченные денежные ресурсы “до востребования” на расчетных и текущих счетах – 800 млн руб;

- срочные депозиты, со сроком исполнения “сегодня” – 500 млн руб;

- срочные депозиты и МБК, со сроком исполнения “завтра” – 300 млн руб.

Вариант № 8

Теоретическое задание

Капитал кредитной организации: структура, качество, достаточность, рентабельность. Способы управления капиталом кредитной организации, в том числе в рамках применения мер восстановления финансовой устойчивости.

Ситуационная (практическая) задача

Определить диапазон размера резерва на возможные потери по ссудам (РВПС) в момент выдачи и момент очередной переоценки качества кредита,

на основании следующих данных:

Выдан кредит юридическому лицу с финансовым положением, оценённым в момент выдачи как “хорошее”, в размере – 10 млн. руб. сроком на 12 месяцев, исходя из 20% годовых. Кредит на 50% от суммы основного долга, обеспечен залогом ликвидной (с возможной реализацией “до 270 дней”) недвижимости.

На момент очередной переоценки качества ссуды имеется просроченный платёж по процентам за один период и обслуживание долга оценено как “среднее”, при том, что финансовое положение заёмщика так же переквалифицировано в “среднее”.

Вариант № 9

Теоретическое задание

Показатели ликвидности, в том числе имплицированные по рекомендациям Базеля III. Управление ликвидностью в кредитной организации.

Ситуационная (практическая) задача

- Рассчитать план погашения потребительского кредита двумя способами:

- Проценты по кредиту будут выплачиваться ежемесячно, а основной долг возвращен в конце срока;

- Основной долг и проценты будут выплачиваться ежемесячно аннуитетными платежами.

- Исходя из следующих условий:

- Величина основного долга – 120 тыс руб;

- Процентная ставка – 12% годовых.

- Срок кредитного договора – 6 месяцев.

Вариант № 10

Теоретическое задание

Инвестиции кредитных организаций на фондовом рынке. Измерение доходности инвестиций.

Ситуационная (практическая) задача

Выдан кредит в размере 1000 тыс рублей сроком на 6 месяцев под 12% годовых с удержанием комиссионных 0,5% от суммы кредита. Посчитать полную стоимость кредита (ПСК).