ПензГТУ, банковский менеджмент (контрольная работа)

Контрольная работа выполняется в виде индивидуальной работы по заданию, включающему рассмотрение двух теоретических вопросов и выполнение практического задания.

Вариант задания контрольной работы соответствует последней цифре в зачетной книжке студента.

Объем работы не более 25 страниц.

Вариант 0

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Меры воздействия на факторы, оказывающие влияние на устойчивость коммерческого банка.

2) Причины появления новых банковских услуг.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. Вложены деньги в банк в сумме 5 млн. руб. на два года с полугодовым начислением процентов под 20 % годовых. Сформировать схему начисления процентов. Определить сумму к концу периода.

Задача 2. Ежегодно делается взнос в банк в размере $1000. Какая сумма будет на счете через 10 лет, если взнос делается одной суммой в начале каждого года, а банк начисляет 12% годовых.

Вариант 1

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Модель планирования банка на основе портфельных ограничений.

2) Трастовые услуги коммерческого банка.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. 200 тыс. руб. были внесены на депозит под 8 % годовых. Вклад был открыт 12 марта 2017 г. и востребован 25 декабря 2017 г. Определить сумму  начисленных процентов при различной практике их начисления. Сделать вывод о наиболее выгодном варианте начисления процентов со стороны вкладчика и банка.

Задача 2. Раз в год делается взнос в банк по схеме пренумерандо в размере $1000 на условии 8% годовых. Какая сумма будет на счете через 5 лет?

Вариант 2

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Методы управления активами и их характеристика.

2) Межбанковский кредит.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. Определить наращенную сумму с исходной суммы в 1 млн. руб. при размещении ее в банке на условиях начисления простых и сложных процентов, если: а) годовая ставка 20%; б) периоды наращения: 90 дн., 1 год, 5 лет, 10 лет.

Задача 2. Г-н Н желает приобрести пенсионный контракт, по которому он мог бы получать ежегодно по $7000 в течение оставшейся жизни. Страховая компания, используя таблицы смертности, оценила, что клиент сможет прожить 20 лет, и установила 6% годовых. Сколько нужно заплатить за контракт? Если – 8%?

Вариант 3

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Управление процентной политикой банка

2) Кредитование с применением собственных векселей банка.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. Определить наращенную сумму с исходной суммы в 1 млн. руб. при размещении ее в банке на условиях начисления простых и сложных процентов, если: а) годовая ставка 10%; б) периоды наращения: 180 дн., 1 год, 3 года, 8 лет.

Задача 2. Стоит ли покупать за $5500 ценную бумагу, генерирующую ежегодный доход в размере $1000 в течение семи лет, если коэффициент дисконтирования равен 8%?

Вариант 4

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Инвестиционная стратегия и управление портфелем ценных бумаг.

2) Драгоценные металлы и камни, как объект банковских сделок.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. На вашем счете в банке 2 млн. руб. Банк платит 18 % годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию венчурного предприятия. Представленные экономические расчеты показывают, что через шесть лет ваш капитал утроится. Стоит ли принимать это предложение?

Задача 2. Г-н Н инвестировал $800000 в пенсионный контракт. На основе анализа таблиц смертности страховая компания предложила условия, согласно которым определенная сумма будет выплачиваться ежегодно в течение 25 лет исходя из ставки 12% годовых. Какую сумму будет получать ежегодно г-н Н?

Вариант 5

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Основные типы организационной структуры управления банком, их преимущества и недостатки.

2) Взаимосвязь ЦБ России с коммерческими банками.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. 300 тыс. руб. были внесены на депозит под 10 % годовых. Вклад был открыт 25 марта 2017 г. и востребован 25 декабря 2017 г. Определить сумму начисленных процентов при различной практике их начисления. Сделать вывод о наиболее выгодном варианте начисления процентов со стороны вкладчика и банка.

Задача 2. Г-н Н в течение шести лет намерен ежегодно вкладывать по $4000 в облигации с купонной доходностью 8% (схема пренумерандо). Чему равна сумма к получению в конце периода?

Вариант 6

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Организация управления деятельностью подразделения банка.

2) Информационное обеспечение банковской системы.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. Какой выигрыш получит инвестор за 2 года от инвестирования 200 тыс. руб. по ставке 8 % годовых, если вместо поквартального начисления процентов на эту сумму будут начислены ежемесячные проценты?

Задача 2. Ежегодно в начале года в банк делается очередной взнос в размере 40 тыс. руб. Банк платит 15% годовых. Какая сумма будет на счете по истечении трех лет?

Вариант 7

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Критерии рационализации организационной структуры управления банком.

2) Капитал коммерческого банка.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. Клиент банка — физическое лицо — решил разместить средства в размере 200 тыс. руб. на депозитном счете в банке на срок один год с 1 августа. Банк предлагает клиентам несколько продуктов такой срочности, а именно вклады:

- «Весенний» под 6%  годовых с ежемесячной капитализацией процентов,

- «Срочный» под 1% годовых с ежеквартальной капитализацией процентов;

- «Юбилейный» под 9% годовых с выплатой процентов в конце срока.

Определите наиболее выгодный для клиента вклад.

Задача 2. Стоит ли покупать за $7000 ценную бумагу, генерирующую ежегодный доход в размере $1500 в течение семи лет, если коэффициент дисконтирования равен 10%?

Вариант 8

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Звенья организационной структуры. Качественные и количественные характеристики структуры банка.

2) Отличия Российской кредитной системы от кредитной системы зарубежных стран.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. У юридического лица имеются временно свободные денежные средства в размере 200 тыс. руб. сроком на три месяца с 1 сентября. Банк предлагает ему приобрести депозитный сертификат банка на этот срок с выплатой 12% годовых по окончании срока либо поместить деньги на депозитный вклад с начислением процентов по фиксированной процентной ставке 10% годовых.

Проценты по вкладу начисляются ежемесячно и капитализируются 1-го числа каждого месяца действия договора.

Определите, какую сумму процентов может получить вкладчик в том и другом случаях.

Задача 2. Раз в год делается взнос в банк по схеме пренумерандо в размере $2000 на условии 10% годовых. Какая сумма будет на счете через 6 лет?

Вариант 9

Теоретические вопросы контрольной работы:

1) Сущность, цели и стратегия банковского маркетинга.

2) Валютное обслуживание клиентов.

Практические задания контрольной работы:

Задача 1. Петров И.И. хотел бы разместить в коммерческом банке денежные средства в сумме 470 тыс. руб. на девять месяцев. Коммерческий банк предлагает следующие условия:

1) 9,0% годовых с ежемесячной капитализацией процентов;

2) 10,5% годовых с ежеквартальной капитализацией процентов;

3) 11,0% годовых.

Проценты по вкладу выплачиваются на дату  возврата вклада.

Выберите наиболее выгодный для Петрова И.И. вариант.

Задача 2. Найти приведенную величину потока платежей, определяемого следующим образом:

1 год – поступления 500 тыс. руб.,

2 год – поступления 200 тыс. руб.,

3 год – выплата 400 тыс. руб.,

далее в течении семи лет – поступления  по 500 тыс. руб.

Ставка дисконтирования – 6% годовых.