СПбУУиЭ, риск-менеджмент (контрольная работа)

Контрольная  работа по дисциплине «Риск менеджмент» должна иметь следующую структуру:

1 Титульный лист.

2 Оглавление.

3 Введение.

4 Основная часть контрольной работы, состоящая из разделов и параграфов.

5 Заключение.

6 Список использованных источников.

7 Приложения.

Количество страниц в работе 20-25.

Задания на контрольную работу

Вариант № 1

1. Теоретический вопрос.

Риск как историческая и экономическая категория

2. Теоретический вопрос.

Определение и характеристика финансовых и коммерческих рисков. Определение и основные виды инвестиционных рисков.

3. Задача к теме № 1.

Задача 1. Рассмотрим следующий пример.

Эксперты фирмы «Импульс» считают, что вторая конкурирующая фирма может приступить к выпуску новой продукции с вероятностью Р Ф =0,7, если она предпринимает шаги к наращиванию финансового фактора производства–получение крупного кредита, инвестиций, осуществление дополнительной подписки на акции и т.д.

С вероятностью Р К =0,5, если конкурент объявил дополнительный набор кадров и с вероятностью Р С =0,3, если предпринимает шаги к расширению производственных площадей. Каждая в отдельности из этих вероятностей – есть повод к ответным действиям фирмы «Импульс», но суммарная вероятность (Р Σ ) от комплекса воздействующих факторов может привести к противоположному выводу.

Рассчитайте суммарную вероятность несовместных событий в комплексе.

Оценить различного рода вероятности.

Вариант № 2

1. Теоретический вопрос.

Процесс управления риском. Содержание и цели каждого этапа управления.

2. Теоретический вопрос.

Определение и характеристика кредитных рисков. Определение и особенности страховых рисков.

3. Задача к теме № 2.

Задача 2. Проанализируйте причины и развитие аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Укажите основные виды экологических рисков функционирования ГЭС в нормальном режиме и риски, связанные с развитием аварийной ситуации. Укажите подходы к минимизации рисков. Дайте оценку последствий: какие методы должны использоваться для оценки эколого-экономического ущерба от аварии.

Вариант № 3

1. Теоретический вопрос.

Роль этапа выявления риска в процессе управления риском.

2. Теоретический вопрос.

Определение и характеристика предпринимательских рисков.

3. Задача 3.

1. Построить выборочную функцию распределения.

2. Априорно считать, что цена – случайная величина, распределенная нормально, найти вероятность получения прибыли на единицу продукции не менее 15 руб..

3. Полагая, что изменение цены  - основной фактор риска, цена случайная величина, распределенная нормально, построить профиль риска относительно четырех зон. Считать переменные затраты (VC) равными 20 руб., постоянные (FC) равными 100 000 руб., требуемая доходность акционерам , приведенная к абсолютному выражению 100 000 руб..