Задача 1. Рассчитать с помощью модели Блэка- Шоулза цену опциона –колл на основе данных приводимых в таблице № варианта | Срок исполнения опциона (t), мес. | Текущая цена базисного актива (S), руб | Цена исполнения опциона (К), руб. | Безрисковая ставка доходности (r), % | Риск базисного актива (σ), % | 1,31,61,91 | 3 | 47 | 45 | 5 | 40 | 2,32,62,92 | 5 | 52 | 35 | 4,5 | 20 | 3,33,63,93 | 8 | 48 | 50 | 3 | 10 | 4,34,64,94 | 4 | 65 | 80 | 9 | 50 | 5,35,65,95 | 6 | 35 | 50 | 7 | 35 | 6,36,66,96, | 3 | 52 | 50 | 9 | 35 | 7,37,67,97 | 6 | 65 | 50 | 4,5 | 40 | 8,38,68,98 | 5 | 47 | 35 | 5 | 20 | 9,39,69,99 | 8 | 65 | 50 | 4,5 | 10 | 10,40,70, | 7 | 99 | 97 | 6,6 | 15 | 11,41,71 | 9 | 35 | 40 | 7,5 | 12 | 12,42,72 | 6 | 52 | 50 | 9 | 35 | 13,43,73 | 3 | 35 | 80 | 3 | 20 | 14,44,74 | 5 | 65 | 35 | 4,5 | 15 | 15,45,75 | 3 | 52 | 35 | 4,5 | 40 | 16,46,76 | 3,5 | 65 | 50 | 5 | 20 | 17,47,77 | 5 | 47 | 97 | 4,5 | 10 | 18,48,78 | 8 | 65 | 40 | 6,6 | 50 | 19,49,79 | 4 | 99 | 50 | 7,5 | 35 | 20,50,80 | 6 | 35 | 80 | 9 | 35 | 21,51,81 | 3 | 52 | 35 | 3 | 40 | 22,52,82 | 6 | 35 | 45 | 4,5 | 20 | 23,53,83 | 5 | 65 | 35 | 5 | 10 | 24,54,84, | 8 | 47 | 50 | 4,5 | 15 | 25,55,85 | 7 | 52 | 80 | 3 | 40 | 26,56,86 | 9 | 48 | 50 | 9 | 20 | 27,57,87 | 6 | 65 | 50 | 7 | 10 | 28,58,88 | 3 | 35 | 50 | 9 | 15 | 29,59,89 | 5 | 52 | 35 | 4,5 | 12 | 30,60,90 | 3 | 76 | 50 | 5 | 35 |
|
