Задача 2.Текущий курс акции компании «АВС» равен S .Через год акция будет стоить или Su или Sd . Рассчитать с помощью биноминальной модели действительную стоимость опциона – колл , если цена исполнения опциона – колл К , срок t =1 год, безрисковая ставка r. Значения исходных данных представлены в таблице № варианта | S, руб | Su | Sd | К, руб. | r, % | 1,31,61,91 | 47 | 48 | 35 | 45 | 5 | 2,32,62,92 | 52 | 55 | 30 | 35 | 4,5 | 3,33,63,93 | 48 | 90 | 48 | 50 | 3 | 4,34,64,94 | 65 | 100 | 75 | 80 | 9 | 5,35,65,95 | 35 | 55 | 45 | 50 | 7 | 6,36,66,96, | 52 | 60 | 40 | 50 | 9 | 7,37,67,97 | 65 | 65 | 48 | 50 | 4,5 | 8,38,68,98 | 47 | 47 | 30 | 35 | 5 | 9,39,69,99 | 65 | 70 | 42 | 50 | 4,5 | 10,40,70, | 99 | 105 | 90 | 97 | 6,6 | 11,41,71 | 35 | 45 | 35 | 40 | 7,5 | 12,42,72 | 52 | 58 | 48 | 50 | 9 | 13,43,73 | 35 | 90 | 50 | 80 | 3 | 14,44,74 | 65 | 48 | 30 | 35 | 4,5 | 15,45,75 | 52 | 48 | 34 | 35 | 4,5 | 16,46,76 | 65 | 65 | 45 | 50 | 5 | 17,47,77 | 47 | 100 | 60 | 97 | 4,5 | 18,48,78 | 65 | 55 | 39 | 40 | 6,6 | 19,49,79 | 99 | 78 | 45 | 50 | 7,5 | 20,50,80 | 35 | 85 | 35 | 80 | 9 | 21,51,81 | 52 | 55 | 30 | 35 | 3 | 22,52,82 | 35 | 50 | 42 | 45 | 4,5 | 23,53,83 | 65 | 60 | 33 | 35 | 5 | 24,54,84, | 47 | 55 | 40 | 50 | 4,5 | 25,55,85 | 52 | 85 | 75 | 80 | 3 | 26,56,86 | 48 | 60 | 45 | 50 | 9 | 27,57,87 | 65 | 67 | 35 | 50 | 7 | 28,58,88 | 35 | 60 | 48 | 50 | 9 | 29,59,89 | 52 | 50 | 30 | 35 | 4,5 | 30,60,90 | 76 | 78 | 43 | 50 | 5 |
|
