1) Если коэффициент корреляции между зависимой и объясняющей переменной равен минус единице, то для уравнения парной линейной регрессии можно сделать вывод, что ... 

2) Статистика Дарбина-Уотсона DW=2, тогда: 

3) Выберите среди нижеследующих утверждение, являющееся одной из предпосылок метода наименьших квадратов: 

4) Заданы матрицы
___ 
Коэффициент при объясняющей переменной уравнения парной линейной регрессии равен: 

5) Для исследования влияния качественных признаков на зависимую переменную используют ________ переменные. 

6) Выберите среди нижеследующих утверждение, являющееся одной из предпосылок метода наименьших квадратов: 

7) На практике для анализа коррелированности случайных отклонений используют статистику... 

8) Фиктивными называются переменные: 

9) Переопределенная переменная оценивается на основе экзогенных и предопределенных переменных. Затем такая переменная используется в качестве инструментальной переменной. В результате получают систему уравнений, которую можно оценить обычным методом наименьших квадратов. Такой порядок действий называется _______ методом наименьших квадратов. 

10) Eсли у всех значений объясняющей переменной поменять знаки, то коэффициент детерминации в случае парной линейной регрессии: 

1) Заданы матрицы
___ 
Коэффициент при объясняющей переменной уравнения парной линейной регрессии равен: 

2) Если в правых частях уравнений структурной формы модели системы одновременных уравнений нет эндогенных переменных, то для оценки параметров применяют: 

3) Если качественная независимая переменная имеет m альтернатив, то необходимо определить __________ фиктивную(ых) переменных. 

4) По результатам 10 наблюдений известны следующие суммы
___ 
Оценка свободного коэффициента в модели ___ равна: 

5) Случайный процесс ___ будет: 

6) Переопределенная переменная оценивается на основе экзогенных и предопределенных переменных. Затем такая переменная используется в качестве инструментальной переменной. В результате получают систему уравнений, которую можно оценить обычным методом наименьших квадратов. Такой порядок действий называется _______ методом наименьших квадратов. 

7) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

8) Инструментальная переменная должна … коррелировать с заменяемой ею объясняющей переменной и … коррелировать со случайным отклонением. 

9) В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять: 

10) В стационарном временном ряде трендовая компонента … 

1) По результатам 10 наблюдений известны следующие суммы
___ 
Сумма квадратов отклонений зависимой переменной y, объясненная уравнением регрессии равна 278,3. Остаточная сумма квадратов отклонений равна: 

2) Если коэффициент корреляции между зависимой и объясняющей переменной равен минус единице, то для уравнения парной линейной регрессии можно сделать вывод, что ... 

3) Для процесса авторегрессии AR(p) значения частной автокорреляционной функции с ростом номера лага: 

4) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

5) Уравнение множественной линейной регрессии является качественным, если все t-статистики и F-статистика принимают (соответственно) по сравнению с критическими значения: 

6) Cтатистика Дарбина-Уотсона DW связана с коэффициентом корреляции ___ между соседними отклонениями соотношением: 

7) В случае стационарности временного ряда... 

8) Уравнение парной линейной регрессии имеет вид
___ 
Матрица ___ Тогда матрица ___ имеет вид: 

9) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:

___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид: 

10) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид: 

___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

1) Определено эмпирическое уравнение парной линейной регрессии. Сумма квадратов остатков равна нулю, тогда коэффициент детерминации равен: 

2) Структурной формой модели называется система ... 

3) Eсли у всех значений объясняющей переменной поменять знаки, то коэффициент детерминации в случае парной линейной регрессии: 

4) Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между объясняющей переменной и квадратами остатков применяется для исследования: 

5) В тесте Голдфелда-Квандта за нулевую принимается гипотеза: 

6) В случае модели y = a + b x + e коэффициент детерминации равен квадрату коэффициента корреляции между: 

7) Гомоскедастичность остатков подразумевает … 

8) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

9) Фиктивная переменная является … 

10) Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае ... 

1) Аддитивная модель временного ряда содержит компоненты в виде … 

2) Уравнение вида ___ является … по параметрам и … по переменным. 

3) Для процесса авторегрессии AR(p) значения автокорреляционной функции с ростом номера лага... 

4) Для процесса скользящего среднего MA(q) значения частной автокорреляционной функции с ростом номера лага... 

5) Количество лагов в модели Койка равно: 

6) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид

7) Заданы матрицы
___ 
Свободный коэффициент уравнения парной линейной регрессии равен: 

8) Если коэффициент детерминации равен 0, то F-статистика равна: 

9) Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, оказывающих … воздействие. 

10) Если в парной линейной регрессии дисперсия случайных отклонений пропорциональна объясняющей переменной X, то для получения эффективных оценок необходимо: 

1) При правильной спецификации модели коэффициент детерминации R² в случае строгой функциональной зависимости y от xравен: 

2) За восемь лет имеются поквартальные данные некоторого показателя, который подвержен сезонным колебаниям (соответствующим кварталам), и линейно растет с ростом объясняющей переменной. Для изучения сезонных колебаний необходимо использовать _______ фиктивных переменных. 

3) Структурной формой модели называется система ... 

4) Имеются следующие данные об остатках e_t парной линейной регрессии
___ 
Тогда: 

5) При гетероскедастичности остатков применение обычного метода наименьших квадратов приведет к тому, что: 

6) Если в некотором наблюдении объясняющая переменная X примет среднее по выборке значение ___, то в этом наблюдении: 

7) В стационарном временном ряде трендовая компонента … 

8) Состоятельность оценки параметра означает, что... 

9) Величина коэффициента эластичности показывает: 

10) Включение в уравнение объясняющей переменной, незначительно влияющей на зависимую переменную (т.е. незначимой): 

1) За восемь лет имеются поквартальные данные некоторого показателя, который подвержен сезонным колебаниям (соответствующим кварталам), и линейно растет с ростом объясняющей переменной. Для изучения сезонных колебаний необходимо использовать _______ фиктивных переменных. 

2) Оценка гетероскедастичной модели методом наименьших квадратов является: 

3) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

4) Структурной формой модели называется система ... 

5) Значения автокорреляционной функции стационарного временного ряда постепенно убывают по абсолютной величине. Значение частной автокорреляционной функции ___. Остальные значения частной автокорреляционной функции равны нулю. Задан случайный процесс … 

6) Если математическое ожидание оценки равно соответствующей характеристике генеральной совокупности, то оценка называется: 

7) Объясненная сумма квадратов парной линейной модели имеет число степеней свободы, равное (n – число наблюдений): 

8) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

9) Если уравнение системы одновременных уравнений не содержит случайного члена, то оно называется: 

10) Заданы матрицы___ 
Коэффициент при объясняющей переменной уравнения парной линейной регрессии равен: 

1) Косвенный метод наименьших квадратов применим для … 

2) В случае стационарности временного ряда... 

3) Для анализа значимости коэффициента детерминации применяется: 

4) Авторегрессионной является модель: 

5) Гомоскедастичность остатков подразумевает … 

6) Пусть y_i – фактические значения зависимой переменной, Y_i – значения, рассчитанные по уравнению регрессии, ___ – среднее значение, тогда метод наименьших квадратов состоит в минимизации

7) Выяснилось, что значения случайных остатков растут с ростом значений объясняющей переменной, тогда имеется: 

8) Величина коэффициента эластичности показывает: 

9) Метод наименьших квадратов используется для оценивания … 

10) При гетероскедастичности остатков применение обычного метода наименьших квадратов приведет к тому, что: 

1) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

2) Если для параметров уравнения системы одновременных уравнений можно получить несколько оценок, то оно называется: 

3) График уравнения парной линейной регрессии всегда проходит через точку с координатами: 

4) Мультиколлинеарность не является существенной проблемой при достаточно большом коэффициенте детерминации, если основная задача регрессионной модели: 

5) Статистика Дарбина-Уотсона DW=2, тогда: 

6) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

7) Утверждение, которое является верным в случае совершенной мультиколлинеарности: 

8) Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества… 

9) Выберите среди нижеследующих утверждение, являющееся одной из предпосылок метода наименьших квадратов: 

10) График уравнения парной линейной регрессии ___   проходит через точку с координатами: 

1) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

2) Известны следующие матрицы
___ 
Уравнение парной линейной регрессии имеет вид 

3) Случайный процесс ___ будет процессом: 

4) Структурная форма системы одновременных уравнений имеет вид:
___ 
Оценка приведенной модели имеет вид:
___ 
Тогда оценка структурной модели имеет вид 

5) Для оценки модели с гомоскедастичностью применяют: 

6) С увеличением величины лага влияние объясняющей переменной на зависимую переменную падает: 

7) Выберите среди нижеследующих утверждение, являющееся одной из предпосылок метода наименьших квадратов: 

8) Для процесса авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p,q) значения автокорреляционной функции с ростом номера лага...

9) Утверждение, которое является верным в случае совершенной мультиколлинеарности: 

10) Число степеней свободы общей, объясненной и остаточной дисперсий связано: 

1) При правильной спецификации модели коэффициенты теоретического уравнения будут … величинами, а коэффициенты эмпирического уравнения будут … величинами. 

3) Правые части приведенной формы модели системы одновременных уравнений не содержат: 

4) Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу … моделей. 

5) Коэффициент корреляции между зависимой и объясняющей переменной равен 0,9. Какой процент вариации зависимой переменной в случае парной линейной регрессии объясняется вариацией объясняющей переменной? 

7) Метод наименьших квадратов используется для оценивания … 

8) Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества… 

9) Уравнения-тождества, входящие в систему одновременных уравнений, не содержат: 

1) Косвенный метод наименьших квадратов применим для ... 

2) В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений могут стоять: 

3) Для оценки модели с гетероскедастичностью применяют: 

4) Предпосылкой МНК является … 

7) Динамическая авторегрессионная модель обязательно содержит в качестве объясняющей переменной... 

9) По результатам 10 наблюдений известны следующие суммы
___ 
Коэффициент корреляции переменных равен 

10) За восемь лет имеются поквартальные данные некоторого показателя, который подвержен сезонным колебаниям (соответствующим кварталам), и линейно растет с ростом объясняющей переменной. Для изучения сезонных колебаний необходимо использовать _______ фиктивных переменных.